ARMFARMF की गणनाओं की पद्धति
नीचे ARMF की गणनाओं की पूरी पद्धति है: कौन-से फ़ॉर्मूले लागू होते हैं, कौन-सी मान्यताएँ ली गई हैं और कहाँ मॉडल जान-बूझकर हक़ीक़त को सरल बनाता है। अगर सामग्री में कोई मान सवाल खड़ा करे, तो जवाब यहीं होना चाहिए।
मुख्य फ़ॉर्मूले
| मान | सूत्र | कहाँ लागू होता है |
|---|---|---|
| पैसे में जोखिम | इक्विटी × जोखिम प्रतिशत | आयतन की सभी गणनाएँ |
| लॉट में आयतन | जोखिम ÷ (स्टॉप की लंबाई × पॉइंट की क़ीमत) | लॉट कैलकुलेटर |
| मार्जिन | नॉमिनल ÷ लीवरेज | लॉट कैलकुलेटर, लीवरेज की सामग्रियाँ |
| R/R अनुपात | (लक्ष्य − एंट्री) ÷ (एंट्री − स्टॉप) | R/R कैलकुलेटर |
| शुद्ध R/R | (R/R − लागतें) ÷ (1 + लागतें) | R/R कैलकुलेटर |
| ब्रेक-ईवन विनरेट | 1 ÷ (1 + R/R) | मेट्रिक्स, R/R कैलकुलेटर |
| सौदे की अपेक्षा | p × R/R − (1 − p) | मेट्रिक्स, सभी सिमुलेशन |
| प्रॉफ़िट फ़ैक्टर | (p × R/R) ÷ (1 − p) | मेट्रिक्स |
| ड्रॉडाउन | (शिखर − इक्विटी) ÷ शिखर | ड्रॉडाउन की सामग्रियाँ |
| ज़रूरी वृद्धि | गड्ढा ÷ (1 − गड्ढा) | ड्रॉडाउन कैलकुलेटर |
| वापसी के सौदे | ln(1 + वृद्धि) ÷ ln(1 + औसत सौदा) | ड्रॉडाउन कैलकुलेटर |
| केली के अनुसार हिस्सा | (p × R/R − (1 − p)) ÷ R/R | केली कैलकुलेटर |
| शृंखला की संभावना | अवशोषक अवस्था वाली मार्कोव शृंखला | शृंखला का कैलकुलेटर |
ली गई मान्यताएँ
- सौदे स्वतंत्र हैं
- एक सौदे का नतीजा अगले पर असर नहीं डालता। हक़ीक़त में बाज़ार के शासन बदलते हैं, और नुकसान समूह बनाते हैं — इसलिए गणना की गई शृंखला लंबाई को निचला आकलन मानना चाहिए।
- विनरेट और अनुपात स्थिर हैं
- मॉडल उन्हें पूरी दूरी पर अपरिवर्तित मानता है। वास्तव में वे तैरते हैं, और क्षितिज जितना लंबा, उतना ज़्यादा।
- दाँव मौजूदा इक्विटी से गिना जाता है
- यह निश्चित हिस्से के नियम से मेल खाता है। निश्चित लॉट के लिए नतीजे अलग होंगे — आम तौर पर ड्रॉडाउन में ख़राब।
- सौदे का नतीजा द्विआधारी है
- या तो लक्ष्य, या स्टॉप। आंशिक फ़िक्सिंग, ट्रेलिंग से निकास और समय से बंद करना मॉडलों में नहीं गिने जाते।
- लागतें स्पष्ट रूप से तय होती हैं
- स्प्रेड और कमीशन गणना में वहाँ शामिल हैं जहाँ उनके लिए फ़ील्ड है। स्वैप केवल सामग्रियों में गिना जाता है, कैलकुलेटरों में नहीं।
- स्लिपेज मॉडल नहीं की जाती
- सभी स्टॉप बताई गई क़ीमत पर निष्पादित माने जाते हैं। तेज़ बाज़ार में असली निष्पादन ख़राब होते हैं, इसलिए गणनाएँ हक़ीक़त से ज़्यादा आशावादी हैं।
उदाहरणों की संख्याएँ कहाँ से आती हैं
पाठों की संख्याएँ «दिखाने के लिए» उदाहरण नहीं, बल्कि गणना के नतीजे हैं। क्रम ऐसा है: मान स्क्रिप्ट से गिना जाता है, फिर पाठ में डाला जाता है, फिर संबंधित पृष्ठ के कैलकुलेटर से मिलान जाँचा जाता है। अगर सामग्री और कैलकुलेटर में एक ही मान अलग निकले — यह हमारी ग़लती है, और उसके बारे में लिखना चाहिए।
दरों और स्पेसिफ़िकेशनों के बारे में अलग से। पॉइंट की क़ीमत, कॉन्ट्रैक्ट का आकार, मार्जिन कॉल और स्टॉप-आउट के स्तर ब्रोकरों में अलग होते हैं और समय के साथ बदलते हैं। हम उन्हें परिमाण के क्रम के रूप में देते हैं, यह बताते हुए कि ठीक मान आपके ब्रोकर के उपकरण की स्पेसिफ़िकेशन से उस तारीख़ पर लिए जाते हैं।
फ़ॉरेक्स की हमारी गणनाएँ ख़ुद कैसे जाँचें
सभी गणनाएँ विशेष उपकरणों के बिना दोहराई जाती हैं। नीचे — मानों के हर वर्ग के लिए क्या चाहिए।
| क्या जाँचते हैं | किससे | कितना समय |
|---|---|---|
| आयतन, मार्जिन, पॉइंट की क़ीमत | चार क्रियाओं वाला कैलकुलेटर | एक मिनट |
| अनुपात और ब्रेक-ईवन विनरेट | वही चार क्रियाएँ | एक मिनट |
| ड्रॉडाउन और वापसी की अवधि | किसी भी तालिका में चक्रवृद्धि प्रतिशत का फ़ॉर्मूला | 5 मिनट |
| नुकसान की शृंखला की संभावना | तालिका में मार्कोव शृंखला या छोटी स्क्रिप्ट | 20 मिनट |
| केली के अनुसार हिस्सा और वृद्धि दर | तालिका में फ़ॉर्मूला और लघुगणक | 10 मिनट |
| दूरी का सिमुलेशन | तालिका में यादृच्छिक संख्याओं का जनरेटर, 500-1000 पंक्तियाँ | 30 मिनट |
अगर आपका नतीजा हमारे से अलग निकले, तो यह या तो हमारी संख्याओं में ग़लती है, या मान्यताओं में अंतर — ज़्यादातर इसमें कि जोखिम मौजूदा इक्विटी से गिना गया या शुरुआती डिपॉज़िट से। दोनों मामले संपादकीय को भेजने चाहिए: पहला हम सुधारेंगे, दूसरा — स्पष्ट रूप से लिखेंगे, ताकि अंतर दोबारा न आए।
गणनाएँ क्या नहीं करतीं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सिमुलेशनों में जनरेटर का सीड निश्चित क्यों है?
दोहराव के लिए: एक ही इनपुट को एक ही जवाब देना चाहिए। यादृच्छिक बीज हर बार स्लाइडर छूने पर नतीजा बदल देता, और सेटिंगों की तुलना करने को कुछ न रहता।
सिमुलेशनों में कितने रन हैं?
नुकसान की शृंखला के लिए तीन हज़ार रन और दूरी के लिए दो हज़ार: इतनी संख्या पर वितरण का मध्य और किनारे स्थिर होते हैं, और पृष्ठ बिना महसूस होने वाले ठहराव के गिनता है।
क्या फ़ॉर्मूले अपनी तालिका में ले जाए जा सकते हैं?
हाँ, इसीलिए वे लिखे गए हैं। सीधे नहीं जाता तो केवल एक — सिमुलेशन: उनके लिए यादृच्छिक संख्याओं का जनरेटर चाहिए, लेकिन उन्हें भी स्प्रेडशीट के मानक साधनों से दोहराना मुश्किल नहीं।
जोखिम इक्विटी से क्यों गिना जाता है, बैलेंस से क्यों नहीं?
बैलेंस खुली पोज़िशनें नहीं गिनता: घाटे वाला सौदा होने पर बैलेंस से गणना स्वीकार्य आयतन को ठीक तभी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है जब खाता पहले से भार में है।
आयतन नीचे क्यों पूर्णांकित होता है?
ऊपर पूर्णांकन वास्तविक जोखिम को नियम से ऊपर बढ़ा देता है। एक सौदे पर अंतर छोटा है, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसका मतलब है कि आपका असली जोखिम प्रतिशत हमेशा घोषित से ज़्यादा है।
ब्रोकर की स्पेसिफ़िकेशन से कौन-से मान लिए जाते हैं?
पॉइंट की क़ीमत, कॉन्ट्रैक्ट का आकार, आयतन का न्यूनतम चरण, लीवरेज, मार्जिन कॉल और स्टॉप-आउट के स्तर, स्प्रेड, कमीशन और स्वैप। हम उन्हें परिमाण के क्रम के रूप में देते हैं, क्योंकि अलग-अलग ब्रोकरों में वे अलग होते हैं।
क्या गणनाओं में कर गिने जाते हैं?
नहीं। कर व्यवस्था अधिकार क्षेत्र और ट्रेडर की स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए साइट की सभी गणनाएँ करों से पहले की हैं।
मॉडलों में स्लिपेज क्यों नहीं गिनी जाती?
क्योंकि उसका मान अनुमानित नहीं और क्षण पर निर्भर करता है। सभी स्टॉप बताई गई क़ीमत पर निष्पादित माने जाते हैं, यानी गणनाएँ हक़ीक़त से ज़्यादा आशावादी हैं — इसके लिए सुधार करना चाहिए।
सिमुलेशनों में ठीक 2,000 और 3,000 रन क्यों?
यह नतीजे की स्थिरता और गति के बीच समझौता है: इतनी संख्या पर मध्यमान और प्रतिशतक स्थिर होते हैं, और गणना ब्राउज़र में तुरंत हो जाती है।
क्या करें अगर मेरी गणना आपकी से अलग निकले?
आधार जाँचें: जोखिम इक्विटी से गिना गया था या नहीं और स्टॉप उन्हीं इकाइयों में दिया गया था या नहीं (पॉइंट बनाम पॉइंट्स)। अगर अंतर बना रहे, तो लिखें — या तो हम ग़लती सुधारेंगे, या मान्यता स्पष्ट रूप से लिखेंगे।
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