ARMFMetodologi perhitungan ARMF
Di bawah ini metodologi perhitungan ARMF selengkapnya: rumus apa yang diterapkan, asumsi apa yang diambil, dan di mana model dengan sengaja menyederhanakan kenyataan. Jika suatu besaran dalam materi menimbulkan pertanyaan, jawabannya harus ada di sini.
Rumus utama
| Besaran | Formula | Di mana ia diterapkan |
|---|---|---|
| Risiko dalam uang | ekuitas × persentase risiko | Semua perhitungan volume |
| Volume dalam lot | risiko ÷ (panjang stop × nilai poin) | Kalkulator lot |
| Margin | nominal ÷ leverage | Kalkulator lot, materi tentang leverage |
| Rasio R/R | (target − masuk) ÷ (masuk − stop) | Kalkulator R/R |
| R/R bersih | (R/R − biaya) ÷ (1 + biaya) | Kalkulator R/R |
| Winrate impas | 1 ÷ (1 + R/R) | Metrik, kalkulator R/R |
| Ekspektasi transaksi | p × R/R − (1 − p) | Metrik, semua simulasi |
| Profit factor | (p × R/R) ÷ (1 − p) | Metrik |
| Drawdown | (puncak − ekuitas) ÷ puncak | Materi tentang drawdown |
| Pertumbuhan yang dibutuhkan | jurang ÷ (1 − jurang) | Kalkulator drawdown |
| Transaksi untuk pulih | ln(1 + pertumbuhan) ÷ ln(1 + transaksi rata-rata) | Kalkulator drawdown |
| Porsi menurut Kelly | (p × R/R − (1 − p)) ÷ R/R | Kalkulator Kelly |
| Peluang rentetan | rantai Markov dengan keadaan penyerap | Kalkulator rentetan |
Asumsi yang diambil
- Transaksi saling bebas
- Hasil satu transaksi tidak memengaruhi transaksi berikutnya. Kenyataannya rezim pasar bergantian dan kerugian mengelompok — karena itu panjang rentetan hasil perhitungan sebaiknya dianggap taksiran bawah.
- Winrate dan rasio dianggap tetap
- Model menganggap keduanya tidak berubah sepanjang jarak. Faktanya keduanya bergerak, dan makin panjang horizonnya makin kuat.
- Taruhan dihitung dari ekuitas saat ini
- Sesuai dengan aturan porsi tetap. Untuk lot tetap hasilnya akan berbeda — biasanya lebih buruk saat drawdown.
- Hasil transaksi bersifat biner
- Entah target, entah stop. Pengambilan sebagian, keluar lewat trailing, dan penutupan menurut waktu tidak diperhitungkan dalam model.
- Biaya ditetapkan secara eksplisit
- Spread dan komisi masuk ke perhitungan di tempat yang menyediakan kolom untuknya. Swap hanya diperhitungkan dalam materi, bukan dalam kalkulator.
- Slippage tidak dimodelkan
- Semua stop dianggap tereksekusi pada harga yang disebutkan. Eksekusi nyata di pasar yang cepat lebih buruk, sehingga perhitungannya lebih optimistis daripada kenyataan.
Dari mana angka dalam contoh berasal
Angka dalam teks bukan ilustrasi «biar terbayang», melainkan hasil perhitungan. Urutannya begini: besarannya dihitung skrip, lalu dimasukkan ke teks, lalu diperiksa kecocokannya dengan kalkulator di halaman terkait. Jika satu nilai berbeda antara materi dan kalkulator — itu kesalahan kami, dan ada baiknya ditulis kepada kami.
Terpisah tentang kurs dan spesifikasi. Nilai poin, ukuran kontrak, level margin call dan stop out berbeda antar broker dan berubah seiring waktu. Kami menyajikannya sebagai gambaran besaran dengan keterangan bahwa nilai persisnya diambil dari spesifikasi instrumen di broker Anda pada tanggal pengecekan.
Bagaimana memeriksa perhitungan forex kami sendiri
Semua perhitungan dapat direproduksi tanpa alat khusus. Di bawah ini apa yang diperlukan untuk setiap kelas besaran.
| Apa yang diperiksa | Dengan apa | Berapa lama |
|---|---|---|
| Volume, margin, nilai poin | Kalkulator dengan empat operasi | satu menit |
| Rasio dan winrate impas | Empat operasi yang sama | satu menit |
| Drawdown dan lama pemulihan | Rumus bunga majemuk di tabel mana pun | 5 menit |
| Peluang rentetan rugi | Rantai Markov di tabel atau skrip pendek | 20 menit |
| Porsi menurut Kelly dan laju pertumbuhan | Rumus dan logaritma di tabel | 10 menit |
| Simulasi jarak panjang | Pembangkit bilangan acak di tabel, 500-1000 baris | 30 menit |
Jika hasil Anda berbeda dengan hasil kami, itu entah kesalahan pada angka kami, entah perbedaan asumsi — paling sering pada apakah risiko dihitung dari ekuitas saat ini atau dari deposit awal. Kedua kasus itu layak dikirim ke redaksi: yang pertama akan kami perbaiki, yang kedua akan kami jelaskan secara eksplisit agar perbedaannya tidak muncul lagi.
Apa yang tidak dilakukan perhitungan
Pertanyaan yang sering diajukan
Mengapa seed generator dalam simulasi bersifat tetap?
Demi keterulangan: data masukan yang sama wajib memberi jawaban yang sama. Benih acak akan mengubah hasilnya setiap kali penggeser disentuh, dan pengaturan tidak akan ada pembandingnya.
Berapa putaran dalam simulasi?
Tiga ribu putaran untuk rentetan rugi dan dua ribu untuk jarak panjang: pada jumlah itu bagian tengah dan tepi sebarannya stabil, sedangkan halaman menghitung tanpa jeda yang terasa.
Bisakah rumusnya dipindahkan ke tabel sendiri?
Bisa, dan justru untuk itulah rumusnya dituliskan. Yang tidak bisa dipindahkan langsung hanya satu — simulasi: untuk itu diperlukan pembangkit bilangan acak, tetapi ia pun tidak sulit direproduksi dengan sarana standar penyunting tabel.
Mengapa risiko dihitung dari ekuitas, bukan dari saldo?
Saldo tidak memperhitungkan posisi terbuka: jika ada transaksi yang merugi, perhitungan dari saldo melebih-lebihkan volume yang diperbolehkan justru ketika akun sudah terbebani.
Mengapa volume dibulatkan ke bawah?
Pembulatan ke atas menaikkan risiko aktual di atas aturan. Pada satu transaksi selisihnya kecil, tetapi secara sistematis itu berarti persentase risiko nyata Anda selalu lebih besar daripada yang dinyatakan.
Besaran apa yang diambil dari spesifikasi broker?
Nilai poin, ukuran kontrak, langkah volume minimum, leverage, level margin call dan stop out, spread, komisi, dan swap. Kami menyajikannya sebagai gambaran besaran, karena pada broker yang berbeda nilainya berbeda.
Apakah pajak diperhitungkan dalam perhitungan?
Tidak. Rezim pajak bergantung pada yurisdiksi dan status trader, sehingga semua perhitungan di situs bersifat sebelum pajak.
Mengapa slippage tidak diperhitungkan dalam model?
Karena besarannya tidak dapat diperkirakan dan bergantung pada saatnya. Semua stop dianggap tereksekusi pada harga yang disebutkan, artinya perhitungannya lebih optimistis daripada kenyataan — hal itu perlu dikoreksi.
Mengapa dalam simulasi jumlahnya persis 2.000 dan 3.000 putaran?
Ini kompromi antara kemantapan hasil dan kecepatan: pada jumlah itu median dan persentilnya stabil, sedangkan perhitungannya dijalankan di peramban secara seketika.
Apa yang dilakukan jika perhitungan saya berbeda dengan perhitungan Anda?
Periksa basisnya: apakah risikonya dihitung dari ekuitas dan apakah stopnya ditetapkan dalam satuan yang tepat (poin terhadap point). Jika selisihnya tetap ada, tulislah — entah kami memperbaiki kesalahan, entah kami menjelaskan asumsinya secara eksplisit.
Baca selanjutnya
