ARMFKalkulator risiko untuk trading
Kalkulator risiko dalam trading tidak cukup satu: enam perhitungan di bawah menutupi seluruh jalur keputusan — dari volume satu transaksi sampai penilaian sistem pada jarak panjang. Semuanya dihitung di peramban, tidak ada yang dikirim ke server, dan rumusnya ditampilkan utuh — ia bisa dipindahkan ke tabel Anda sendiri dan diperiksa.
Mulai perhitungan dari mana
Perhitungannya tidak setara: sebagian menjawab pertanyaan «apa yang dilakukan pada transaksi ini», sebagian «apakah sistem ini layak diperdagangkan sama sekali». Urutan di bawah sesuai dengan cara keputusan diambil dalam kenyataan.
Apakah ia punya ekspektasi positif dengan memperhitungkan biaya dan sebaran hasil seperti apa yang diberikannya pada dua ratus transaksi.
sebelum transaksi pertamaPeriksa persentase yang dipilih menurut panjang rentetan rugi dan bandingkan dengan batas atas yang diberikan kriteria Kelly.
sekali sajaRasio risiko dan imbalan dengan biaya serta winrate impas: apakah titik masuk itu layak digarap.
sebelum masukLot sesuai jarak ke stop dan nilai poin, dengan pemeriksaan margin yang dibutuhkan.
sebelum masukBerapa harga drawdown dan berapa transaksi yang habis untuk pulih.
terus-menerusSemua kalkulator manajemen risiko untuk forex
Asumsi bersama
Semua perhitungan di situs ini dibangun pada premis yang sama. Ia menyederhanakan kenyataan, dan lebih baik mengetahuinya lebih dulu.
- Transaksi dianggap saling bebas
- Model tidak memperhitungkan bahwa rezim pasar bergantian dan rentetan bisa mengelompok. Kenyataannya pengelompokan membuat rentetan panjang sedikit lebih mungkin daripada dalam perhitungan.
- Porsi kemenangan dan rasio dianggap tetap
- Pada jarak panjang keduanya berubah. Perhitungan menunjukkan apa yang terjadi jika parameternya bertahan, bukan ramalan.
- Porsi risiko diambil dari ekuitas saat ini
- Itu sesuai dengan aturan porsi tetap. Pada lot tetap hasilnya akan berbeda — biasanya lebih buruk saat drawdown.
- Biaya ditetapkan secara eksplisit
- Di tempat ia memengaruhi hasil, tersedia kolom tersendiri untuknya. Perhitungan tanpa biaya selalu lebih optimistis daripada akun yang sebenarnya.
Pembedahan rinci atas asumsi dan rumus — di halaman metodologi perhitungan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa bedanya perhitungan ini dengan tabel di Excel?
Pada dasarnya tidak ada: setiap kalkulator manajemen risiko dalam trading adalah rumus yang bisa ditulis di tabel. Bedanya hanya pada kecepatan menelusuri varian: penggeser menunjukkan bagaimana hasilnya berubah saat data masukan berubah, sedangkan rumus di tabel menghitung satu set sekali jalan.
Apakah angka yang dimasukkan pergi ke server?
Tidak. Perhitungan berjalan langsung di perangkat Anda: saat penggeser digerakkan, halaman tidak menghubungi jaringan dan tidak mengingat apa pun, kecuali centang pada daftar periksa — ia tersimpan di penyimpanan lokal peramban.
Mengapa di kalkulator tidak ada pengisian kuotasi otomatis?
Perhitungannya tidak bergantung pada harga saat ini — yang diperlukan adalah jarak ke stop dan nilai poin, yang Anda ambil dari terminal Anda. Pengisian kuotasi hanya akan menambah ketergantungan pada sumber luar tanpa mengubah hasilnya.
Bisakah perhitungan ini diulang di tabel?
Bisa, dan itu cara kerja yang dianjurkan: rumusnya disajikan utuh di setiap halaman. Kalkulator enak dipakai untuk memeriksa varian dengan cepat, tabel untuk perhitungan rutin atas transaksi Anda sendiri.
Kalkulator mana yang dimulai lebih dulu oleh pemula di forex?
Dari perhitungan lot: ia menerjemahkan persentase risiko menjadi volume dan langsung menunjukkan apakah transaksinya muat dalam deposit. Lalu — rasio risiko/imbalan, untuk memahami apakah targetnya sepadan dengan risiko itu.
Apakah perhitungan ini cocok untuk kripto dan saham?
Rumusnya universal, tetapi data masukannya bersifat forex: volume dalam lot, nilai poin, margin menurut leverage. Untuk pasar lain perlu dimasukkan ukuran kontrak sendiri dan nilai langkah harga dari spesifikasi instrumen.
Mengapa di kalkulator tidak ada kolom komisi tersendiri?
Ia masuk ke kolom biaya yang ditetapkan dalam pecahan risiko: dengan begitu perhitungan tidak bergantung pada apakah broker mengambil komisi per lot atau menanamkannya dalam spread. Menghitungnya mudah: spread ditambah komisi dalam poin, dibagi panjang stop.
Bisakah simulasi Monte Carlo dipercaya?
Sebagai penaksir sebaran — ya, sebagai ramalan — tidak. Simulasi menunjukkan hasil apa saja yang mungkin pada winrate dan rasio yang ditetapkan, tetapi berangkat dari anggapan bahwa keduanya tidak berubah, sedangkan pada jarak panjang keduanya selalu berubah.
Apakah internet diperlukan agar kalkulator bekerja?
Hanya untuk memuat halamannya. Selanjutnya perhitungan berjalan di peramban: penggeser menghitung ulang hasilnya di tempat, tidak ada yang pergi ke jaringan dan tidak ada yang disimpan.
Apa yang dilakukan jika hasilnya tampak tidak masuk akal?
Periksa data masukannya — paling sering penyebabnya nilai poin atau satuan stop (poin terhadap point). Jika selisihnya tetap ada, tulislah kepada kami: rumusnya disajikan di halaman, dan perhitungannya terulang dalam semenit.
Baca selanjutnya
