ARMFCalculadoras de risco para o trading
Não basta uma calculadora de risco no trading: os seis cálculos abaixo cobrem todo o caminho da decisão — do volume de uma operação concreta à avaliação do sistema na distância. Todos calculam no navegador, não enviam nada ao servidor e mostram a fórmula por inteiro — ela pode ser levada para a sua planilha e verificada.
Por onde começar o cálculo
Os cálculos não são equivalentes: parte responde à pergunta «o que fazer nesta operação», parte, «vale a pena operar este sistema». A ordem abaixo corresponde a como as decisões se tomam na realidade.
Se ele tem esperança positiva considerando os custos e que dispersão de resultados dá em duzentas operações.
antes da primeira operaçãoVerificar o percentual escolhido pelo comprimento da sequência de perdas e comparar com o teto que o critério de Kelly dá.
uma vezRelação entre risco e retorno com custos e a taxa de acerto de equilíbrio: se a entrada vale a pena.
antes da entradaO lote para a distância até o stop e o valor do pip, com verificação da margem exigida.
antes da entradaQuanto custará o drawdown e quantas operações se irão na recuperação.
continuamenteTodas as calculadoras de gestão de risco para o forex
Premissas comuns
Todos os cálculos do site partem das mesmas premissas. Elas simplificam a realidade, e é melhor saber disso de antemão.
- As operações são consideradas independentes
- O modelo não considera que os regimes de mercado se alternam e as sequências podem se agrupar. Na realidade o agrupamento torna as sequências longas um pouco mais prováveis do que no cálculo.
- A fração de ganhos e a relação são constantes
- Na distância elas mudam. O cálculo mostra o que acontece mantendo os parâmetros, e não uma previsão.
- A fração de risco se toma do equity atual
- Isso corresponde à regra da fração fixa. Com lote fixo os resultados serão outros — em geral piores no drawdown.
- Os custos se definem explicitamente
- Onde eles influenciam o resultado, há um campo próprio para eles. Um cálculo sem custos é sempre mais otimista que a conta real.
A análise detalhada das premissas e das fórmulas está na página da metodologia dos cálculos.
Perguntas frequentes
Em que esses cálculos diferem de uma planilha no Excel?
Em nada de essencial: qualquer calculadora de gestão de risco no trading é uma fórmula que se pode escrever numa planilha. A diferença está apenas na velocidade de testar variantes: o controle mostra como o resultado muda ao alterar os dados, e a fórmula na planilha calcula um conjunto por vez.
Os números inseridos vão para o servidor?
Não. Os cálculos acontecem no seu próprio dispositivo: ao mover os controles a página não acessa a rede e não guarda nada além das marcações das listas de verificação — elas ficam no armazenamento local do navegador.
Por que as calculadoras não preenchem as cotações automaticamente?
Os cálculos não dependem do preço atual — eles precisam da distância até o stop e do valor do pip, que você tira do seu terminal. Preencher cotações acrescentaria dependência de uma fonte externa sem mudar o resultado.
Dá para repetir esses cálculos numa planilha?
Sim, e essa é a forma de trabalho recomendada: as fórmulas estão dadas por inteiro em cada página. A calculadora é cômoda para verificar variantes rapidamente, a planilha para os cálculos regulares das suas operações.
Por qual calculadora um iniciante no forex deve começar?
Pelo cálculo do lote: ele converte o percentual de risco em volume e mostra logo se a operação cabe no depósito. Depois, pela relação risco/retorno, para entender se o alvo justifica esse risco.
Os cálculos servem para criptomoedas e ações?
As fórmulas são universais, mas os dados de entrada são de forex: volume em lotes, valor do pip, margem pela alavancagem. Para outros mercados é preciso inserir o próprio tamanho de contrato e o valor do passo de preço da especificação do instrumento.
Por que não há um campo separado para a comissão nas calculadoras?
Ela entra no campo de custos, definido em frações do risco: assim o cálculo não depende de a corretora cobrar comissão por lote ou embuti-la no spread. Converter é simples: spread mais comissão em pips, divididos pelo tamanho do stop.
Dá para confiar nas simulações de Monte Carlo?
Como estimativa de dispersão, sim; como previsão, não. A simulação mostra que desfechos são possíveis com a taxa de acerto e a relação definidas, mas parte do princípio de que elas não mudam, e na distância elas sempre mudam.
É preciso internet para as calculadoras funcionarem?
Apenas para carregar a página. Depois o cálculo acontece no navegador: os controles recalculam o resultado no lugar, nada vai para a rede nem se guarda.
O que fazer se o resultado parecer inverossímil?
Verificar os dados de entrada — na maioria das vezes a questão está no valor do pip ou nas unidades do stop (pips contra points). Se a divergência continuar, escreva para nós: a fórmula está na página e o cálculo se reproduz num minuto.
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