ARMFCalculadoras de riesgo para trading
No hace falta una sola calculadora de riesgo en el trading: los seis cálculos de abajo cubren todo el recorrido de la decisión, desde el volumen de una operación concreta hasta la evaluación del sistema en la distancia. Todos calculan en el navegador, no envían nada al servidor y muestran la fórmula completa, que se puede pasar a su propia hoja de cálculo y comprobar.
Por dónde empezar el cálculo
Los cálculos no son equivalentes: unos responden a «qué hacer en esta operación» y otros a «si merece la pena operar este sistema». El orden de abajo se corresponde con la forma en que se toman las decisiones en la realidad.
Si tiene esperanza positiva con los costes incluidos y qué dispersión de resultados da en doscientas operaciones.
antes de la primera operaciónComprobar el porcentaje elegido según la longitud de la racha de pérdidas y compararlo con el límite superior que da el criterio de Kelly.
una sola vezLa relación entre riesgo y beneficio con costes y la tasa de acierto de equilibrio: si la entrada merece la pena.
antes de entrarEl lote para la distancia hasta el stop y el valor del punto, con comprobación del margen requerido.
antes de entrarCuánto costará el drawdown y cuántas operaciones llevará recuperarlo.
de forma continuaTodas las calculadoras de gestión del riesgo para forex
Supuestos comunes
Todos los cálculos del sitio parten de los mismos supuestos. Simplifican la realidad, y conviene saberlo de antemano.
- Las operaciones se consideran independientes
- El modelo no tiene en cuenta que los regímenes de mercado se suceden y que las rachas pueden agruparse. En la realidad esa agrupación hace las rachas largas algo más probables que en el cálculo.
- La proporción de aciertos y la relación son invariables
- En la distancia cambian. El cálculo muestra qué ocurriría si los parámetros se mantienen; no es un pronóstico.
- La fracción de riesgo se toma sobre el equity actual
- Eso se corresponde con la regla de fracción fija. Con lote fijo los resultados serán distintos, y normalmente peores en el drawdown.
- Los costes se indican de forma explícita
- Allí donde influyen en el resultado, tienen su propio campo. Un cálculo sin costes siempre es más optimista que una cuenta real.
El análisis detallado de los supuestos y las fórmulas está en la página de la metodología de los cálculos.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencian estos cálculos de una hoja de Excel?
En lo esencial, en nada: cualquier calculadora de gestión del riesgo en el trading es una fórmula que se puede escribir en una hoja. La diferencia está solo en la rapidez para probar variantes: el deslizador muestra cómo cambia el resultado al cambiar los datos, mientras que la fórmula de la hoja calcula un juego cada vez.
¿Las cifras introducidas van a algún servidor?
No. Los cálculos se hacen en su propio dispositivo: al mover los deslizadores la página no se conecta a la red ni guarda nada, salvo las marcas de las listas de comprobación, que quedan en el almacenamiento local del navegador.
¿Por qué las calculadoras no rellenan las cotizaciones automáticamente?
Los cálculos no dependen del precio actual: necesitan la distancia hasta el stop y el valor del punto, que usted toma de su terminal. Rellenar cotizaciones añadiría una dependencia de una fuente externa sin cambiar el resultado.
¿Se pueden repetir estos cálculos en una hoja de cálculo?
Sí, y es la forma de trabajo recomendada: las fórmulas están completas en cada página. La calculadora resulta cómoda para probar variantes deprisa, y la hoja, para los cálculos habituales sobre sus propias operaciones.
¿Por qué calculadora empezar si se es novato en forex?
Por el cálculo del lote: convierte el porcentaje de riesgo en volumen y muestra enseguida si la operación cabe en el depósito. Después, por la relación riesgo/beneficio, para saber si el objetivo justifica ese riesgo.
¿Sirven los cálculos para criptomonedas y acciones?
Las fórmulas son universales, pero los datos son de forex: volumen en lotes, valor del punto, margen por apalancamiento. Para otros mercados hay que poner el tamaño de contrato y el valor del paso de precio de la especificación del instrumento.
¿Por qué las calculadoras no tienen un campo aparte para la comisión?
Está incluida en el campo de costes, indicado en fracciones de riesgo: así el cálculo no depende de si el bróker cobra comisión por lote o la incorpora al spread. Convertirla es sencillo: spread más comisión en puntos, divididos entre la longitud del stop.
¿Se puede confiar en las simulaciones de Montecarlo?
Como estimación de la dispersión, sí; como pronóstico, no. La simulación muestra qué resultados son posibles con la tasa de acierto y la relación indicadas, pero parte de que no cambian, y en la distancia siempre cambian.
¿Hace falta internet para que funcionen las calculadoras?
Solo para cargar la página. A partir de ahí el cálculo se hace en el navegador: los deslizadores recalculan el resultado allí mismo, sin que nada salga a la red ni se guarde.
¿Qué hacer si el resultado parece inverosímil?
Revisar los datos: casi siempre el problema está en el valor del punto o en las unidades del stop (puntos frente a points). Si la discrepancia sigue, escríbanos: la fórmula está en la página y el cálculo se reproduce en un minuto.
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