ARMFCalculadora de recuperación del depósito
La calculadora de recuperación del depósito muestra el precio del drawdown en dos dimensiones: cuántos por ciento hay que recuperar sobre el saldo y qué largo será el camino de vuelta con su estadística. La segunda cifra suele impresionar más que la primera.
Cuánto hace falta para recuperar el drawdown
El número de operaciones se calcula por crecimiento compuesto: ln(1 + crecimiento necesario) ÷ ln(1 + operación media). Es una estimación suponiendo que la estadística se mantiene, no un pronóstico de plazo.
Cómo se calcula la recuperación tras un drawdown
La pregunta «cuánto hace falta para recuperar el drawdown» tiene una única respuesta exacta, y no depende del mercado: es aritmética de fracciones. La calculadora de recuperación del depósito calcula sobre el saldo y no sobre el importe inicial, y ahí está toda la asimetría.
| Magnitud | Fórmula | En el ejemplo |
|---|---|---|
| Queda de la cuenta | 1 − drawdown | 80 % |
| Crecimiento necesario | hoyo ÷ (1 − hoyo) | +25,0 % |
| Operación media en R | tasa de acierto × R/R − (1 − tasa de acierto) | +0,35 R |
| Operación media en % del equity | operación media en R × riesgo | +0,35 % |
| Operaciones para recuperar | ln(1 + crecimiento) ÷ ln(1 + operación media) | 64 |
Datos del ejemplo: hoyo del 20 % desde el máximo, límite del 1 % por operación, objetivo al doble de distancia que el stop, 45 % de operaciones ganadoras. Los logaritmos hacen falta porque el crecimiento va por interés compuesto: cada operación siguiente se calcula sobre un equity mayor.
Qué ocurre con esperanza nula. Si la tasa de acierto baja del umbral de equilibrio, la operación media se vuelve negativa y volver al nivel anterior es imposible: en lugar de un número grande de operaciones, el widget pone un guion. Una esperanza negativa no se compensa con tiempo: cuanto más se opera un sistema así, más profundo es el drawdown.
Por qué el gráfico se dispara hacia arriba
La curva del crecimiento necesario no es lineal: hasta el 20 % casi coincide con la diagonal y a partir del 50 % sube casi en vertical. La razón es que la base para el crecimiento se reduce junto con el propio drawdown.
El sentido práctico de esta curva es justificar el límite de drawdown. El tope del 10 al 20 % no se pone por prudencia, sino porque en ese intervalo la recuperación todavía es comparable con el resultado habitual del sistema. Más allá se convierte en un proyecto aparte de varios meses.
Plazos de recuperación de una cuenta de forex según la calidad del sistema
El número de operaciones para recuperarse no depende de la profundidad del hoyo, sino del resultado medio de la operación. Abajo, un mismo hoyo del 20 % con cuatro juegos de parámetros distintos.
| Tasa de acierto y relación | Operación media con un riesgo del 1 % | Operaciones para recuperar | Con 5 operaciones por semana |
|---|---|---|---|
| 45 % y 1 : 2 | +0,35 % | 64 | unos 3 meses |
| 40 % y 1 : 2 | +0,20 % | 112 | unos 5 meses |
| 50 % con objetivo a stop y medio | +0,25 % | 89 | unos 4 meses |
| 35 % y 1 : 2 | +0,05 % | 446 | más de dos años |
La última fila explica por qué una ventaja fina no es «lento pero seguro». Un sistema con esperanza de +0,05 R es formalmente rentable, pero salir de un drawdown normal le lleva años, durante los cuales los parámetros casi con seguridad habrán cambiado. Conclusión práctica: el margen de esperanza importa más de lo que parece, y es precisamente él quien decide si el sistema sobrevive a sus propios drawdowns.
Cálculos relacionados. La profundidad probable del drawdown la muestra la calculadora de rachas de pérdidas, y la magnitud de la esperanza y su dispersión, la simulación de la distancia. Juntas responden a si tiene sentido empezar la recuperación con las mismas reglas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto hay que ganar tras un drawdown del 50 %?
Exactamente el 100 % del saldo: hay que duplicar la cuenta. Con una operación media del 0,35 % del equity, eso son unas doscientas operaciones si la estadística se mantiene.
¿Por qué no basta con subir el riesgo para salir antes?
Porque aumentar el riesgo aumenta en la misma proporción la profundidad de la siguiente racha de pérdidas. La esperanza del sistema no cambia, mientras que la probabilidad de caer en un drawdown más profundo sí crece.
¿El cálculo tiene en cuenta los costes?
De forma indirecta: a través de la proporción de operaciones ganadoras y de la relación tomadas de su diario, donde ya están incorporados por los resultados reales. Si se ponen valores previstos de un test sin costes, el resultado será más optimista que la realidad.
¿Por qué con esperanza negativa la calculadora dice «nunca»?
La operación media empuja la cuenta hacia abajo, así que el nivel anterior es inalcanzable y el hoyo se hace más profundo. El guion aquí es una respuesta, no una negativa a calcular.
¿Cómo pasar el plazo de recuperación a meses naturales?
Dividiendo el número de operaciones entre su frecuencia media. Con 5 operaciones por semana, 64 operaciones son unos tres meses y 199 operaciones, unos diez.
¿Influye el tamaño del depósito en el plazo de recuperación?
No. El cálculo se hace en porcentaje, de modo que una cuenta de 500 $ y otra de 50.000 $ con las mismas reglas se recuperan en el mismo número de operaciones.
¿Qué hacer si el drawdown supera el 50 %?
Parar y revisar el sistema. Salir de un hoyo así exige duplicar la cuenta: son cientos de operaciones, durante las cuales los parámetros del sistema casi con seguridad cambiarán.
¿Se puede acelerar la recuperación con objetivos más lejanos?
Solo si la proporción de objetivos alcanzados no cae en la misma medida. Normalmente cae, así que la esperanza cambia poco y la dispersión de los resultados aumenta.
¿Por qué el crecimiento necesario es mayor que el propio hoyo?
Porque la base es distinta: la pérdida se toma sobre la cuenta completa y el crecimiento, sobre el saldo. Perder el 20 % deja el 80 %, y para volver, ese 80 % tiene que sumar un 25 %.
¿Desde qué punto se mide el hoyo: desde el ingreso o desde el máximo?
Desde el máximo. El beneficio ganado y devuelto es una pérdida igual que la sufrida sobre el importe inicial, y es justamente ella la que caracteriza el riesgo del sistema.
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