ARMFCalculatrice de récupération du dépôt
La calculatrice de récupération du dépôt montre le prix du drawdown sur deux dimensions : combien de pour cent il faut regagner sur le solde et quelle sera la longueur du chemin du retour avec votre statistique. Le second chiffre impressionne d'ordinaire davantage que le premier.
Combien faut-il pour combler un drawdown
Le nombre de trades se calcule par croissance composée : ln(1 + hausse nécessaire) ÷ ln(1 + trade moyen). C'est une estimation à statistique constante, pas une prévision de délai.
Comment se calcule la récupération après un drawdown
La question « combien faut-il pour combler un drawdown » a exactement une réponse exacte, et elle ne dépend pas du marché : c'est de l'arithmétique de fractions. La calculatrice de récupération du dépôt calcule sur le solde et non sur le montant initial — toute l'asymétrie est là.
| Grandeur | Formule | Dans l'exemple |
|---|---|---|
| Reste du compte | 1 − drawdown | 80 % |
| Hausse nécessaire | creux ÷ (1 − creux) | +25,0 % |
| Trade moyen en R | taux de réussite × R/R − (1 − taux de réussite) | +0,35 R |
| Trade moyen en % de l'equity | trade moyen en R × risque | +0,35 % |
| Trades pour revenir | ln(1 + hausse) ÷ ln(1 + trade moyen) | 64 |
Données de l'exemple : creux de 20 % depuis le sommet, limite de 1 % par trade, objectif deux fois plus loin que le stop, 45 % de trades gagnants. Les logarithmes sont nécessaires parce que la croissance suit les intérêts composés : chaque trade suivant se calcule sur un equity augmenté.
Ce qui se passe avec une espérance nulle. Si le taux de réussite descend sous le seuil d'équilibre, le trade moyen devient négatif et revenir au niveau antérieur est impossible : au lieu d'un grand nombre de trades, le widget affiche un tiret. Une espérance négative ne se compense pas avec le temps : plus un tel système est tradé longtemps, plus le drawdown est profond.
Pourquoi le graphique se redresse
La courbe de la hausse nécessaire n'est pas linéaire : jusqu'à 20 % elle coïncide presque avec la diagonale, au-delà de 50 % elle monte presque à la verticale. La raison est que la base de la hausse diminue en même temps que le drawdown.
Le sens pratique de cette courbe est de justifier la limite de drawdown. Le plafond de 10–20 % ne se pose pas par prudence, mais parce que dans cette plage la récupération reste comparable au résultat habituel du système. Au-delà, elle devient un projet à part de plusieurs mois.
Délais de récupération d'un compte forex selon la qualité du système
Le nombre de trades pour revenir ne dépend pas de la profondeur du creux, mais du résultat moyen du trade. Ci-dessous, un même creux de 20 % avec quatre jeux de paramètres différents.
| Taux de réussite et rapport | Trade moyen avec un risque de 1 % | Trades pour revenir | Avec 5 trades par semaine |
|---|---|---|---|
| 45 % et 1 : 2 | +0,35 % | 64 | environ 3 mois |
| 40 % et 1 : 2 | +0,20 % | 112 | environ 5 mois |
| 50 % avec un objectif à un stop et demi | +0,25 % | 89 | environ 4 mois |
| 35 % et 1 : 2 | +0,05 % | 446 | plus de deux ans |
La dernière ligne explique pourquoi un avantage ténu n'est pas « lent mais sûr ». Un système d'espérance +0,05 R est formellement gagnant, mais sortir d'un drawdown ordinaire lui prend des années, pendant lesquelles les paramètres auront presque à coup sûr changé. Conclusion pratique : la marge d'espérance compte plus qu'il n'y paraît, et c'est elle qui décide si le système survit à ses propres drawdowns.
Calculs liés. La profondeur probable du drawdown est donnée par la calculatrice de séries de pertes, et l'ampleur de l'espérance ainsi que sa dispersion par la simulation de distance. Ensemble, elles répondent à la question de savoir s'il est sensé de commencer la récupération avec les mêmes règles.
Questions fréquentes
Combien faut-il gagner après un drawdown de 50 % ?
Exactement 100 % du solde : il faut doubler le compte. Avec un trade moyen de 0,35 % de l'equity, cela représente environ deux cents trades à statistique constante.
Pourquoi ne peut-on pas simplement augmenter le risque pour sortir plus vite ?
Parce qu'augmenter le risque augmente proportionnellement la profondeur de la prochaine série de pertes. L'espérance du système ne change pas, tandis que la probabilité de tomber dans un drawdown plus profond augmente.
Le calcul tient-il compte des coûts ?
Indirectement : par la part de gains et le rapport tirés de votre journal, où ils sont déjà intégrés aux résultats effectifs des trades. Si l'on met des valeurs prévues issues d'un test sans coûts, le résultat sera plus optimiste que la réalité.
Pourquoi la calculatrice affiche-t-elle « jamais » avec une espérance négative ?
Le trade moyen tire le compte vers le bas, le niveau antérieur est donc inatteignable et le creux se creuse. Le tiret est ici une réponse, pas un refus de calculer.
Comment convertir le délai de récupération en mois calendaires ?
En divisant le nombre de trades par votre fréquence moyenne. Avec 5 trades par semaine, 64 trades font environ trois mois et 199 trades environ dix.
La taille du dépôt influe-t-elle sur le délai de récupération ?
Non. Le calcul se fait en pourcentage, donc un compte de 500 $ et un compte de 50 000 $ se récupèrent en un même nombre de trades avec les mêmes règles.
Que faire si le drawdown dépasse 50 % ?
S'arrêter et vérifier le système. Sortir d'un tel creux exige de doubler le compte : ce sont des centaines de trades, pendant lesquels les paramètres du système auront presque à coup sûr changé.
Peut-on accélérer la récupération avec des objectifs plus lointains ?
Seulement si la part d'objectifs atteints ne baisse pas proportionnellement. D'ordinaire elle baisse, donc l'espérance change peu et la dispersion des résultats augmente.
Pourquoi la hausse nécessaire dépasse-t-elle le creux lui-même ?
Parce que la base diffère : la perte se prend sur le compte entier et la hausse sur le solde. Perdre 20 % laisse 80 %, et pour revenir, ces 80 % doivent gagner 25 %.
À partir de quel point mesurer le creux : du versement ou du maximum ?
Du sommet. Un gain réalisé puis rendu est une perte au même titre qu'une perte sur le montant de départ, et c'est elle qui caractérise le risque du système.
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