ARMFKalkulator odbudowy depozytu
Kalkulator odbudowy depozytu pokazuje cenę obsunięcia w dwóch wymiarach: ile procent trzeba odrobić od reszty i jak długa wyjdzie droga powrotna przy twojej statystyce. Druga liczba robi zwykle większe wrażenie niż pierwsza.
Ile trzeba, żeby odrobić obsunięcie
Liczba transakcji liczy się według wzrostu składanego: ln(1 + potrzebny wzrost) ÷ ln(1 + średnia transakcja). To ocena przy zachowaniu statystyki, a nie prognoza terminu.
Jak liczy się powrót po obsunięciu
Pytanie «ile trzeba, żeby odrobić obsunięcie» ma dokładnie jedną ścisłą odpowiedź i nie zależy ona od rynku: to arytmetyka udziałów. Odbudowę depozytu kalkulator liczy od reszty, a nie od kwoty początkowej — na tym polega cała asymetria.
| Wielkość | Wzór | W przykładzie |
|---|---|---|
| Zostało z rachunku | 1 − obsunięcie | 80 % |
| Wymagany wzrost | dołek ÷ (1 − dołek) | +25,0 % |
| Średnia transakcja w R | trafność × R/R − (1 − trafność) | +0,35 R |
| Średnia transakcja w % kapitału | średnia transakcja w R × ryzyko | +0,35 % |
| Transakcji na powrót | ln(1 + wzrost) ÷ ln(1 + średnia transakcja) | 64 |
Dane przykładu: dołek 20 % od szczytu, limit 1 % na transakcję, cel dwa razy dalej niż stop, wygranych 45 %. Logarytmy są potrzebne dlatego, że wzrost idzie procentem składanym: każda kolejna transakcja liczy się od powiększonego kapitału.
Co dzieje się przy zerowej wartości oczekiwanej. Jeśli trafność spada poniżej progu rentowności, średnia transakcja staje się ujemna i powrót do poprzedniego poziomu jest niemożliwy — zamiast dużej liczby transakcji widżet stawia kreskę. Ujemnej wartości oczekiwanej nie da się skompensować czasem: im dłużej taki system handluje, tym głębsze obsunięcie.
Dlaczego wykres zagina się w górę
Krzywa wymaganego wzrostu nie jest liniowa: do 20 % niemal pokrywa się z przekątną, po 50 % idzie w górę niemal pionowo. Przyczyną jest to, że podstawa wzrostu maleje razem z samym obsunięciem.
Praktyczny sens tej krzywej to uzasadnienie limitu obsunięcia. Ograniczenie 10–20 % stawia się nie z ostrożności, lecz dlatego, że w tym zakresie powrót jest jeszcze porównywalny ze zwykłym wynikiem systemu. Dalej zamienia się on w osobny projekt na miesiące.
Czasy powrotu rachunku forex przy różnej jakości systemu
Liczba transakcji na powrót zależy nie od głębokości dołka, lecz od średniego wyniku transakcji. Poniżej ta sama głębokość dołka 20 % przy czterech różnych zestawach parametrów.
| Trafność i stosunek | Średnia transakcja przy ryzyku 1 % | Transakcji na powrót | Przy 5 transakcjach w tygodniu |
|---|---|---|---|
| 45 % i 1 : 2 | +0,35 % | 64 | około 3 miesiące |
| 40 % i 1 : 2 | +0,20 % | 112 | około 5 miesięcy |
| 50 % przy celu w półtora stopa | +0,25 % | 89 | około 4 miesiące |
| 35 % i 1 : 2 | +0,05 % | 446 | ponad dwa lata |
Ostatni wiersz tłumaczy, dlaczego cienka przewaga to nie «powoli, ale pewnie». System z wartością oczekiwaną +0,05 R jest formalnie dochodowy, ale wyjście ze zwykłego obsunięcia zajmuje mu lata, w ciągu których parametry niemal na pewno się zmienią. Wniosek praktyczny: zapas wartości oczekiwanej jest ważniejszy, niż się wydaje, i to właśnie on decyduje, czy system przeżyje własne obsunięcia.
Powiązane obliczenia. Głębokość prawdopodobnego obsunięcia pokazuje kalkulator serii strat, a wielkość wartości oczekiwanej i jej rozrzut — symulacja dystansu. Razem odpowiadają na pytanie, czy ma sens zaczynać powrót tymi samymi zasadami.
Częste pytania
Ile trzeba zarobić po obsunięciu 50 %?
Dokładnie 100 % od reszty — rachunek trzeba podwoić. Przy średniej transakcji 0,35 % kapitału to około dwustu transakcji przy zachowaniu statystyki.
Dlaczego nie można po prostu zwiększyć ryzyka, żeby wyjść szybciej?
Ponieważ zwiększenie ryzyka proporcjonalnie zwiększa też głębokość następnej serii strat. Wartość oczekiwana systemu przy tym się nie zmienia, a prawdopodobieństwo wejścia w głębsze obsunięcie rośnie.
Czy obliczenie uwzględnia koszty?
Pośrednio: przez udział wygranych i stosunek wzięte z twojego dziennika — tam są już uwzględnione faktycznymi wynikami transakcji. Jeśli podstawiać wartości planowane z testu bez kosztów, wynik będzie optymistyczniejszy od rzeczywistego.
Dlaczego przy ujemnej wartości oczekiwanej kalkulator pisze «nigdy»?
Średnia transakcja ciągnie rachunek w dół, dlatego poprzedni poziom jest nieosiągalny, a dołek staje się głębszy. Kreska jest tu odpowiedzią, a nie odmową liczenia.
Jak przeliczyć czas powrotu na miesiące kalendarzowe?
Podzielić liczbę transakcji przez swoją średnią częstość. Przy 5 transakcjach w tygodniu 64 transakcje to około trzech miesięcy, 199 transakcji — około dziesięciu.
Czy wielkość depozytu wpływa na czas powrotu?
Nie. Obliczenie prowadzi się w procentach, dlatego rachunek na 500 $ i na 50 000 $ przy tych samych zasadach odbudowują się tą samą liczbą transakcji.
Co robić, jeśli obsunięcie jest głębsze niż 50 %?
Zatrzymać się i sprawdzić system. Powrót z takiego dołka wymaga podwojenia rachunku — to setki transakcji, w czasie których parametry systemu niemal na pewno się zmienią.
Czy można przyspieszyć powrót dalszymi celami?
Tylko jeśli udział osiągnięć celów nie spadnie proporcjonalnie. Zwykle spada, dlatego wartość oczekiwana zmienia się mało, a rozrzut wyników rośnie.
Dlaczego wymagany wzrost jest większy od samego dołka?
Ponieważ podstawa jest inna: stratę bierze się od pełnego rachunku, a wzrost od reszty. Utrata 20 % zostawia 80 % i żeby wrócić, te 80 % muszą przybyć o 25 %.
Od jakiego punktu liczyć dołek — od wpłaty czy od maksimum?
Od szczytu. Zysk zarobiony i oddany z powrotem to taka sama strata jak strata od kwoty startowej i właśnie ona charakteryzuje ryzyko systemu.
Czytaj dalej
