ARMFPlan handlowy tradera
Cztery pytania, na które odpowiada plan handlowy tradera: «czym handluję», «w jakich warunkach wchodzę», «ile ryzykuję» i «kiedy się zatrzymuję». Jego wartość tkwi nie w efekcie dyscyplinującym, lecz w sprawdzalności: tylko zapisane zasady można zestawić z dziennikiem i zrozumieć, co poszło nie tak.
Co wchodzi do planu handlowego
Sześć działów. Każdy ma być sformułowany tak, żeby osoba postronna mogła po nim ustalić, czy transakcja odpowiada zasadom, czy nie.
Jakimi parami się handluje, na jakim interwale i w jakich godzinach. Ograniczenie czasowe jest nie mniej ważne niż instrumentalne: spread i charakter ruchu w różnych sesjach się różnią.
dział 1Lista cech, przy których transakcję się otwiera. Sformułowania muszą być sprawdzalne: «wybicie poziomu z zamknięciem świecy powyżej» zamiast «silny impuls».
dział 2Jak określa się dystans do stopa i dokąd stawia się cel. Tu również minimalny akceptowalny stosunek ryzyka do zysku dla wejścia.
dział 3Procent ryzyka na transakcję, wzór wolumenu, limit łącznego ryzyka na otwartych pozycjach i zasada dla par powiązanych.
dział 4Kiedy stop przesuwa się na próg rentowności, czy włącza się trailing, w jakich warunkach realizuje się część pozycji. Te zasady pisze się przed wejściem.
dział 5Dzienny i tygodniowy limit straty, limit obsunięcia rachunku i co dzieje się po jego osiągnięciu.
dział 6Jak ułożyć plan handlowy dla forexu w jeden wieczór
Plan pisze się raz i poprawia według harmonogramu. Kolejność kroków jest ważna: każdy kolejny opiera się na liczbach z poprzedniego.
Trafność, średni stosunek i maksymalna seria strat z ostatnich 100-200 transakcji. Jeśli historii nie ma, wartości początkowe bierze się konserwatywne i rewiduje po 50 transakcjach.
30 minutWedług długości serii: oczekiwana seria strat nie powinna wyprowadzić rachunku poza limit obsunięcia. Na początek zwykle 0,5-1 %.
jedno obliczenieSformułowaniami sprawdzalnymi: nie «silny impuls», lecz «zamknięcie świecy za poziomem». Tutaj również zasady przesuwania stopa i częściowej realizacji.
1-2 stronyDzienny, tygodniowy i limit obsunięcia rachunku, będące wielokrotnością ryzyka na transakcję. I porządek działań przy zadziałaniu każdego.
cztery liczbyNie więcej niż dziesięć punktów o odpowiedzi binarnej — taką, którą realnie przechodzi się w pół minuty przed transakcją.
10 punktówLista kontrolna transakcji na parze walutowej
Plan czyta się raz w miesiącu, listę kontrolną przed każdym wejściem. Jest w niej tylko to, co sprawdza się w pół minuty i ma odpowiedź binarną.
Zaznaczenia zapisują się w przeglądarce — to osobista lista kontrolna, nic nie jest wysyłane na serwer. Listę można skrócić, ale nie warto jej wydłużać: listy kontrolnej dłuższej niż dziesięć punktów przestaje się przechodzić.
Jak sprawdzać wykonanie planu
Plan bez sprawdzenia zamienia się w deklarację. Sprawdzenie robi się po dzienniku i zajmuje piętnaście minut w tygodniu.
| Co się zestawia | Skąd się bierze | Oznaka problemu |
|---|---|---|
| Faktyczne ryzyko transakcji | Dziennik: strata na zamkniętych stopem | Odchylenie od obliczonego większe niż o 10 % |
| Udział transakcji poza planem | Adnotacja «zgodnie z planem / poza planem» | Więcej niż 20 % ogólnej liczby |
| Przestrzeganie limitu dziennego | Kwoty według dni | Przynajmniej jeden dzień z przekroczeniem |
| Średni stosunek ryzyka do zysku | Wyniki w R | Poniżej minimum zadeklarowanego w planie |
| Drawdown maksymalny | Krzywa kapitału | Głębsza od limitu zapisanego w planie |
Sens sprawdzenia nie tkwi w samodyscyplinie, lecz w diagnozie. Jeśli faktyczne ryzyko jest systematycznie wyższe od obliczonego, problem leży w obliczaniu wolumenu, a nie w charakterze. Jeśli udział transakcji pozaplanowych rośnie w piątki, chodzi o zmęczenie i leczy się to ograniczeniem według dni, a nie obietnicą wzięcia się w garść.
Częste pytania
Skąd wziąć przykład planu handlowego tradera?
Gotowy cudzy plan jest bezużyteczny: opisuje cudzą strategię i cudze ryzyko. Praktyczniej wziąć sześć działów powyżej jako szablon i wypełnić je własnymi liczbami — wyjdzie przykład odnoszący się właśnie do twojego handlu.
Jak obszerny ma być plan handlowy?
Wystarczy jedna-dwie strony. Długich dokumentów się nie odczytuje ponownie, a to właśnie ponowna lektura czyni plan działającym. Wszystko, co nie wpływa na konkretną decyzję, lepiej z planu usunąć.
Czym plan handlowy różni się od strategii?
Strategia opisuje, jak znajdować transakcje. Plan zawiera strategię jako jeden z działów i dodaje to, bez czego nie zamienia się ona w handel: zasady ryzyka, wolumenu, prowadzenia i zatrzymania.
Jak często zmieniać plan?
Według harmonogramu, a nie po wyniku pojedynczej transakcji. Rozsądny rytm to raz w miesiącu albo co pięćdziesiąt transakcji: do tego czasu zbiera się statystyka, na której widać, które zasady rzeczywiście działają.
Co robić, jeśli plan został złamany?
Zaznaczyć naruszenie w dzienniku i kontynuować według planu. Najbardziej pożyteczne jest zebrać takie adnotacje i raz w miesiącu spojrzeć, w jakich okolicznościach powstają: prawie zawsze ujawnia się prawidłowość — pora dnia, dzień tygodnia albo stan po określonych zdarzeniach.
Co pisać w dziale o instrumentach?
Konkretną listę par walutowych i godziny handlu nimi. Na przykład: EUR/USD i GBP/USD, sesja europejska i amerykańska. Ograniczenie czasowe jest nie mniej ważne niż instrumentalne: w sesji azjatyckiej te pary mają inny charakter ruchu i szerszy spread.
Jak zapisać zasadę wolumenu, żeby nie dało się jej interpretować?
Wzorem i porządkiem działań: «limit 1 % kapitału; lot = kwota ryzyka ÷ (długość stopa × wartość pipsa); w dół do setnych; sprawdzenie depozytu nie więcej niż 25 % kapitału». Taka zasada albo jest wykonana, albo nie.
Czy potrzebny jest osobny plan dla każdej pary?
Nie jest potrzebny, jeśli zasady się pokrywają. Różnić mogą się tylko liczby: długość stopa w pipsach, ile kosztuje pips i w jakich godzinach się handluje. Wygodnie zebrać to w tabelę wewnątrz jednego planu.
Jak plan ma się do robotów?
Tak samo: parametry robota są częścią planu, a warunki jego zatrzymania mają być zapisane na równi z zasadami ręcznymi. Inaczej decyzja o wyłączeniu robota zapada w chwili obsunięcia i bez kryterium.
Co robić, jeśli rynek się zmienił i plan przestał działać?
Sprawdzić to po dzienniku za ostatnie 50–100 transakcji: czy spadła wartość oczekiwana, czy zmienił się udział transakcji poza planem. W pierwszym przypadku zmienia się zasady wejścia, w drugim dyscyplinę. Zmieniać wszystkiego naraz nie wolno: potem nie wiadomo, co pomogło.
Czytaj dalej
