ARMFTabela obliczania lota w Excelu i dziennik transakcji
Tabela obliczania lota w Excelu to najbardziej niedoceniane narzędzie zarządzania ryzykiem: nic nie kosztuje, działa bez internetu i nie zależy od cudzego serwisu, który może zniknąć. Poniżej wzory, które trzeba wpisać raz, żeby uzyskać wolumen pod procent ryzyka, wymagany depozyt zabezpieczający, obsunięcie kapitału i wartość oczekiwaną transakcji w jednostkach ryzyka. Wzory podano w dwóch zapisach: polskim dla Excela i angielskim dla Fogli Google.
Własna tabela to jedyne narzędzie, w którym zasady zapisano twoimi słowami, a każda cyfra rozkłada się na czynniki. Nie wtrąca się w handel i nie działa bez ciebie, ale powtarza każdy wzór płatnego serwisu.
Arkusz obliczeń: wolumen, strata i depozyt zabezpieczający
Pierwszy arkusz składa się z ośmiu komórek wyjściowych i sześciu wzorów. Wypełnia się go przed transakcją w dziesięć sekund, a wynik pokrywa się z każdym kalkulatorem online, bo wzór jest ten sam.
| Komórka | Co w niej jest | Przykład |
|---|---|---|
| B1 | środki rachunku, a nie saldo | 10 000 |
| B2 | ryzyko na transakcję w procentach | 1 |
| B3 | dystans do stopa w pipsach | 40 |
| B4 | wartość pipsa na pełny lot | 10 |
| B5 | krok wolumenu u brokera | 0,01 |
| B6 | wielkość kontraktu | 100000 |
| B7 | dźwignia | 100 |
| B8 | kurs waluty bazowej do waluty rachunku | 1,0850 |
| Co liczymy | Wzór dla Excela | Wzór dla Fogli Google |
|---|---|---|
| Ryzyko w pieniądzach | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| Wolumen w lotach | =ZAOKR.W.DÓŁ(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| Strata na stopie | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| Wymagany depozyt zabezpieczający | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| Udział depozytu w rachunku | =B12/B1 | =B12/B1 |
| Wartość pipsa na wolumen | =B10*B4 | =B10*B4 |
Zaokrąglanie w dół we wzorze wolumenu jest zasadnicze. Zwykłe zaokrąglanie czasem daje lot większy od obliczonego i wtedy faktyczna strata na stopie przekracza zadany procent — systematycznie i zawsze w jedną stronę.
Dziennik transakcji: szablon Excela własnymi rękami
Dziennik transakcji w szablonie Excela to jedna płaska tabela, w której wiersz równa się transakcji. Dwanaście kolumn wystarczy, żeby policzyć wszystko, co liczą serwisy płatne. Zbędne pola szkodzą: zwiększają tarcie i dziennik przestaje być wypełniany.
| Kolumna | Co się wpisuje | Wypełnia się |
|---|---|---|
| A. Data | data i godzina wejścia | automatycznie z raportu |
| B. Para | instrument, którym się handluje | z raportu |
| C. Kierunek | kupno albo sprzedaż | z raportu |
| D. Wolumen | loty | z raportu |
| E. Wejście | cena wejścia | z raportu |
| F. Stop | planowany poziom unieważnienia pomysłu | ręcznie |
| G. Ryzyko w pieniądzach | planowana cena błędu | wzorem |
| H. Wynik | zysk albo strata z kosztami | z raportu |
| I. R | wynik w jednostkach ryzyka | wzorem |
| J. Setup | typ wejścia według twojej klasyfikacji | ręcznie |
| K. Zgodnie z zasadami | tak albo nie | ręcznie |
| L. Notatka | co poszło nie tak | ręcznie |
Trzy kolumny wypełnia się ręcznie i to właśnie one zamieniają listę operacji w dziennik. Bez pola setupu nie da się uzyskać przekroju po typach wejść, bez pola realizacji nie da się zmierzyć kosztu łamania własnych zasad.
Wzory statystyki: obsunięcie, wartość oczekiwana, seria
Te wzory wpisuje się raz w kolumny pomocnicze i dalej liczą się same. Ich zestaw powtarza raporty płatnych serwisów — różnica polega tylko na tym, że tutaj widać, z czego złożona jest każda liczba.
| Wskaźnik | Wzór dla Excela | Co daje |
|---|---|---|
| Wynik w R | =H2/G2 | porównywalność transakcji o różnym ryzyku |
| Kapitał narastająco | =N1+H2 | krzywa rachunku po zamkniętych transakcjach |
| Szczyt kapitału | =MAX($N$2:N2) | maksimum osiągnięte do tej transakcji |
| Bieżące obsunięcie | =(O2-N2)/O2 | spadek od szczytu w ułamkach |
| Drawdown maksymalny | =MAX(P:P) | najgorszy epizod w całej historii |
| Winrate | =LICZ.JEŻELI(I:I;">0")/ILE.LICZB(I:I) | udział transakcji zyskownych |
| Wartość oczekiwana w R | =ŚREDNIA(I:I) | średni wynik transakcji |
| Profit factor | =SUMA.JEŻELI(I:I;">0")/-SUMA.JEŻELI(I:I;"<0") | zwrot na jednostkę strat |
| Licznik serii strat | =JEŻELI(I2<0;Q1+1;0) | długość bieżącego łańcucha stopów |
| Maksymalna seria | =MAX(Q:Q) | najgorszy łańcuch w historii |
| Wartość oczekiwana według setupu | =ŚREDNIA.JEŻELI(J:J;"wybicie";I:I) | jaki typ wejścia przynosi pieniądze |
| Udział transakcji zgodnych z zasadami | =LICZ.JEŻELI(K:K;"tak")/ILE.NIEPUSTYCH(K:K) | cena własnej niedyscypliny |
próg rentowności trafności = 1 ÷ (1 + średnie R wygranej)
Ostatni wiersz tabeli to ten wskaźnik, którego nie ma ani w terminalu, ani w monitoringu rachunku. Porównaj wartość oczekiwaną w R na transakcjach oznaczonych «tak» i na oznaczonych «nie»: różnica między nimi to roczny koszt łamania własnych zasad.
Jak zbudować tabelę w jeden wieczór
Kolejność budowy jest ważniejsza od oprawy. Tabela zbudowana w jeden wieczór i wypełniana codziennie jest pożyteczniejsza od idealnego szablonu, który pobrano i otwarto dwa razy.
Osiem komórek wyjściowych i sześć wzorów z pierwszej tabeli. Sprawdzić na znanym przykładzie: 1 % z 10 000 przy stopie 40 pipsów daje 0,25 lota.
20 minutNagłówki, format dat i liczb. Trzy kolumny ręczne — setup, realizacja i notatka — postawić obok siebie, żeby wypełniać je jednym ruchem.
20 minutKapitał, szczyt, obsunięcie i licznik serii. Nie są do czytania, lecz do wzorów podsumowania, dlatego można je ukryć.
20 minutTrafność, wartość oczekiwana, profit factor, maksymalne obsunięcie i najgorsza seria w nagłówku arkusza. Pięć liczb widocznych przy otwarciu.
20 minutEksport raportu z terminala raz w tygodniu i wklejenie nowych wierszy. Ręczne wpisywanie każdej transakcji nie wytrzymuje nawet miesiąca.
na bieżącoExcel, Fogli Google czy Notion
Narzędzie wybiera się według tego, gdzie będzie się liczyć statystykę, a nie według tego, gdzie przyjemniej pisać. Dziennik tradera w Notion jest wygodny do opisów i zrzutów ekranu, ale ruchomego maksimum kapitału bez sztuczek się w nim nie policzy.
Pełny zestaw funkcji, praca bez internetu i szybkie tabele przestawne. Minusem jest to, że plik żyje na jednym komputerze, jeśli nie skonfigurowano synchronizacji.
obliczeniaTo samo w przeglądarce i z dostępem z każdego urządzenia. Angielskie nazwy funkcji i przecinek zamiast średnika w argumentach.
dostęp zewsządDobre do opisu setupów, zrzutów ekranu i wniosków. Do statystyki używa się ich w parze z arkuszem, a nie zamiast niego.
opisyOszczędza godzinę budowy, ale zawiera cudze pola i cudzą logikę. Wzory i tak trzeba będzie sprawdzić, a zrozumienie cudzej tabeli trwa dłużej niż zbudowanie własnej.
dyskusyjneZapytanie «dziennik tradera excel pobierz» oznacza zwykle chęć pominięcia budowy. Praktyka pokazuje coś odwrotnego: tabela zbudowana rękami jest wypełniana, bo autor rozumie każdą kolumnę i wie, po co ona jest.
Tabela zarządzania ryzykiem: krótkie odpowiedzi
- Dlaczego wolumen zaokrągla się w dół
- Zaokrąglenie w górę zwiększa stratę ponad zadany procent. Funkcja zaokrąglania w dół do kroku wolumenu rozwiązuje to jednym wzorem.
- Co brać za podstawę — saldo czy środki
- Środki. Przy otwartych pozycjach saldo nie uwzględnia straty bieżącej i pozwala na większe ryzyko, niż jest w rzeczywistości.
- Jak liczyć obsunięcie w tabeli
- Przez kolumnę szczytu: maksimum kapitału do bieżącego wiersza, potem spadek od niego w ułamkach. Maksimum tej kolumny to najgorszy epizod.
- Czy trzeba wpisywać spread i swap
- Osobno nie, jeśli wynik bierze się z raportu terminala: koszty są już wliczone w wynik transakcji.
- Jak przenieść historię z MetaTradera
- Wyeksportować raport z zakładki historii do pliku i wkleić wiersze do dziennika. Kolumny terminala pokrywają się z pierwszymi sześcioma kolumnami tabeli.
- Ile wierszy wytrzyma tabela
- Dziesiątki tysięcy transakcji bez zauważalnego spowolnienia. Ograniczenie bierze się nie z objętości, lecz z liczby wzorów z zakresami na całą kolumnę.
Częste pytania
Jaki wzór liczy wolumen transakcji w Excelu
Kwotę ryzyka dzieli się przez iloczyn dystansu do stopa i wartości pipsa, a wynik zaokrągla w dół do kroku wolumenu funkcją ZAOKR.W.DÓŁ. W Fogli Google ta sama funkcja nazywa się FLOOR, a argumenty rozdziela się przecinkiem.
Skąd wziąć wartość pipsa do wzoru
Ze specyfikacji symbolu w terminalu: wartość tika mnoży się przez liczbę tików w pipsie. Dla par z dolarem w notowaniu na rachunku w dolarach to 10 $ na lot standardowy.
Jak w tabeli policzyć wynik transakcji w R
Podzielić faktyczny wynik w pieniądzach przez planowane ryzyko tej transakcji. Właśnie dlatego kolumnę planowanego ryzyka wypełnia się przed wejściem, a nie po zamknięciu.
Czy można automatycznie pobierać transakcje z terminala
Tabela nie ma bezpośredniego połączenia, ale eksport raportu i wklejenie nowych wierszy zajmuje minutę w tygodniu. Pełna automatyzacja wymaga serwisu pośredniego.
Czym tabela jest lepsza od płatnego dziennika
Przejrzystością i niezależnością: widać, z czego złożona jest każda liczba, a dane leżą u ciebie. Przegrywa szybkością przekrojów i automatycznym importem.
Jak policzyć maksymalną serię strat
Pomocniczą kolumną-licznikiem: jeśli wynik jest ujemny, do wartości poprzedniego wiersza dodaje się jedynkę, inaczej stawia się zero. Maksimum tej kolumny to najgorsza seria.
Czy potrzebna jest osobna zakładka na każdy miesiąc
Nie, to psuje wzory podsumowania. Wszystkie transakcje żyją w jednej tabeli, a okresy wydziela się filtrem albo tabelą przestawną według daty.
Jak uwzględniać różne ryzyko na transakcję
Kolumnę planowanego ryzyka w pieniądzach wypełnia się dla każdej transakcji osobno. Wtedy wynik w R pozostaje porównywalny, nawet jeśli procent się zmieniał.
Czy Notion nadaje się do dziennika transakcji
Jako miejsce na opisy, zrzuty ekranu i wnioski tak. Ruchome maksimum kapitału i obsunięcie liczy się w nim niewygodnie, dlatego liczby zwykle zostają w tabeli.
Czy warto pobierać gotowy szablon
Można, ale wzory w nim i tak trzeba będzie sprawdzić. Zbudowanie własnej tabeli zajmuje wieczór i daje zrozumienie każdej kolumny — i to właśnie główny pożytek.
Jak liczyć statystykę według typów wejść
Funkcją średniej warunkowej: średni wynik w R wśród wierszy z potrzebnym tagiem setupu. Porównanie takich średnich pokazuje, która część systemu przynosi pieniądze.
Co robić, jeśli tabela przestała być wypełniana
Zmniejszyć liczbę kolumn ręcznych do trzech: setup, realizacja i krótka notatka. Dziennik umiera nie z braku pól, lecz z ich nadmiaru.
Czytaj dalej
