ARMFHoja de cálculo del lote en Excel y diario de operaciones
La hoja de cálculo del lote en Excel es la herramienta de gestión del riesgo más subestimada: no cuesta nada, funciona sin internet y no depende de un servicio ajeno que puede cerrar. Abajo están las fórmulas que hay que introducir una vez para obtener el volumen para un porcentaje de riesgo, el margen requerido, el drawdown por equity y la esperanza de la operación en unidades de riesgo. Las fórmulas se dan en dos escrituras: la española para Excel y la inglesa para Google Sheets.
Su propia hoja es la única herramienta donde las reglas están escritas con sus palabras y cada cifra se descompone en factores. No interviene en la operativa y no funciona sin usted, pero reproduce cualquier fórmula de un servicio de pago.
Hoja de cálculo: volumen, pérdida y margen
La primera hoja consta de ocho celdas de partida y seis fórmulas. Se rellena antes de la operación en diez segundos, y el resultado coincide con el de cualquier calculadora en línea, porque la fórmula es la misma.
| Celda | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|
| B1 | los fondos de la cuenta, no el saldo | 10.000 |
| B2 | riesgo por operación en porcentaje | 1 |
| B3 | distancia hasta el stop en puntos | 40 |
| B4 | valor del punto por lote completo | 10 |
| B5 | paso de volumen del bróker | 0,01 |
| B6 | tamaño del contrato | 100000 |
| B7 | apalancamiento | 100 |
| B8 | tipo de la divisa base frente a la moneda de la cuenta | 1,0850 |
| Qué calculamos | Fórmula para Excel | Fórmula para Google Sheets |
|---|---|---|
| Riesgo en dinero | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| El volumen en lotes | =MULTIPLO.INFERIOR(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| Pérdida en el stop | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| Margen requerido | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| Fracción del margen sobre la cuenta | =B12/B1 | =B12/B1 |
| Valor del punto para ese volumen | =B10*B4 | =B10*B4 |
El redondeo a la baja en la fórmula del volumen es esencial. El redondeo normal a veces da un lote mayor que el calculado, y entonces la pérdida real del stop supera el porcentaje fijado, de forma sistemática y siempre en la misma dirección.
Diario de operaciones: plantilla de Excel hecha por usted
El diario de operaciones en una plantilla de Excel es una única tabla plana en la que cada fila es una operación. Doce columnas bastan para calcular todo lo que calculan los servicios de pago. Los campos de más son dañinos: aumentan la fricción y el diario deja de rellenarse.
| Columna | Qué se anota | Se rellena |
|---|---|---|
| A. Fecha | fecha y hora de entrada | automáticamente, del informe |
| B. Par | instrumento operado | del informe |
| C. Dirección | compra o venta | del informe |
| D. Volumen | lotes | del informe |
| E. Entrada | el precio de entrada | del informe |
| F. Stop | nivel previsto de invalidación de la idea | a mano |
| G. Riesgo en dinero | precio previsto del error | con fórmula |
| H. Resultado | beneficio o pérdida con costes | del informe |
| I. R | resultado en unidades de riesgo | con fórmula |
| J. Setup | tipo de entrada según su clasificación | a mano |
| K. Según las reglas | sí o no | a mano |
| L. Nota | qué salió mal | a mano |
Tres columnas se rellenan a mano, y son justamente las que convierten una lista de operaciones en un diario. Sin el campo de setup no habrá desglose por tipos de entrada; sin el campo de ejecución no se puede medir el coste de incumplir las propias reglas.
Fórmulas de estadística: drawdown, esperanza, racha
Estas fórmulas se introducen una vez en columnas auxiliares y después se calculan solas. Su conjunto reproduce los informes de los servicios de pago; la diferencia es que aquí se ve de qué está hecha cada cifra.
| Indicador | Fórmula para Excel | Qué aporta |
|---|---|---|
| Resultado en R | =H2/G2 | comparabilidad de operaciones con riesgos distintos |
| Equity acumulado | =N1+H2 | curva de la cuenta con las operaciones cerradas |
| Máximo del equity | =MAX($N$2:N2) | el máximo alcanzado hasta esta operación |
| Drawdown actual | =(O2-N2)/O2 | caída desde el máximo en fracciones |
| Drawdown máximo | =MAX(P:P) | el peor episodio de todo el historial |
| Winrate | =CONTAR.SI(I:I;">0")/CONTAR(I:I) | proporción de operaciones ganadoras |
| Esperanza en R | =PROMEDIO(I:I) | resultado medio de la operación |
| Factor de beneficio | =SUMAR.SI(I:I;">0")/-SUMAR.SI(I:I;"<0") | rendimiento por unidad de pérdida |
| Contador de la racha de pérdidas | =SI(I2<0;Q1+1;0) | longitud de la cadena actual de stops |
| Racha máxima | =MAX(Q:Q) | la peor cadena del historial |
| Esperanza por setup | =PROMEDIO.SI(J:J;"ruptura";I:I) | qué tipo de entrada trae dinero |
| Proporción de operaciones según las reglas | =CONTAR.SI(K:K;"sí")/CONTARA(K:K) | el precio de la propia indisciplina |
tasa de acierto de equilibrio = 1 ÷ (1 + R media de la ganancia)
La última fila de la tabla es la métrica que no está ni en el terminal ni en la monitorización de la cuenta. Compare la esperanza en R de las operaciones marcadas con «sí» y la de las marcadas con «no»: la diferencia entre ambas es el coste anual de incumplir sus propias reglas.
Cómo montar la hoja en una sola tarde
El orden de montaje importa más que el formato. Una hoja montada en una tarde y rellenada cada día es más útil que una plantilla perfecta que se descargó y se abrió dos veces.
Ocho celdas de partida y seis fórmulas de la primera tabla. Comprobarla con un ejemplo conocido: el 1 % de 10.000 con un stop de 40 puntos da 0,25 lotes.
20 minutosEncabezados, formato de fechas y números. Las tres columnas manuales —setup, ejecución y nota— hay que ponerlas juntas para rellenarlas de una sola vez.
20 minutosEquity, máximo, drawdown y contador de racha. No son para leerlas, sino para las fórmulas del resumen, así que se pueden ocultar.
20 minutosTasa de acierto, esperanza, factor de beneficio, drawdown máximo y peor racha en la cabecera de la hoja. Cinco cifras que se ven al abrirla.
20 minutosDescargar el informe del terminal una vez por semana y pegar las filas nuevas. Introducir cada operación a mano no aguanta ni un mes.
de forma continuaExcel, Google Sheets o Notion
La herramienta se elige por dónde se va a calcular la estadística y no por dónde resulta más agradable escribir. Un diario del trader en Notion es cómodo para descripciones y capturas de pantalla, pero el máximo móvil del equity no se calcula ahí sin malabarismos.
El juego completo de funciones, trabajo sin internet y tablas dinámicas rápidas. En contra: el archivo vive en un solo ordenador si no se configura la sincronización.
cálculosLo mismo en el navegador y con acceso desde cualquier dispositivo. Nombres de función en inglés y coma en lugar de punto y coma en los argumentos.
acceso desde cualquier sitioBuenas para describir setups, capturas de pantalla y conclusiones. Para la estadística se usan junto a una hoja de cálculo, no en su lugar.
descripcionesAhorra una hora de montaje, pero contiene campos y lógica ajenos. Habrá que comprobar las fórmulas igualmente, y entender la hoja de otro lleva más tiempo que montar la propia.
discutibleBuscar «diario del trader en Excel para descargar» suele significar el deseo de saltarse el montaje. La práctica muestra lo contrario: una hoja montada a mano se rellena, porque su autor entiende cada columna y sabe para qué está.
Hoja de gestión del riesgo: respuestas breves
- Por qué el volumen se redondea a la baja
- Redondear al alza eleva la pérdida por encima del porcentaje fijado. La función de redondeo a la baja al paso de volumen lo resuelve con una sola fórmula.
- Qué tomar como base, el saldo o los fondos
- Los fondos. Con posiciones abiertas, el saldo no tiene en cuenta la pérdida flotante y permite más riesgo del que hay en realidad.
- Cómo calcular el drawdown en la hoja
- Con una columna de máximo: el máximo del equity hasta la fila actual y después la caída desde él en fracciones. El máximo de esa columna es el peor episodio.
- Si hay que anotar el spread y el swap
- Por separado no hace falta si el resultado se toma del informe del terminal: los costes ya están incluidos en el resultado de la operación.
- Cómo importar el historial de MetaTrader
- Exportar el informe de la pestaña de historial a un archivo y pegar las filas en el diario. Las columnas del terminal coinciden con las seis primeras columnas de la hoja.
- Cuántas filas aguanta la hoja
- Decenas de miles de operaciones sin ralentización apreciable. La limitación no viene del volumen, sino del número de fórmulas con rangos de columna entera.
Preguntas frecuentes
Qué fórmula calcula el volumen de la operación en Excel
El importe del riesgo se divide entre el producto de la distancia hasta el stop y el valor del punto, y el resultado se redondea a la baja al paso de volumen con la función MULTIPLO.INFERIOR. En Google Sheets esa misma función se llama FLOOR y los argumentos se separan con coma.
De dónde sacar el valor del punto para la fórmula
De la especificación del símbolo del terminal: el valor del tick se multiplica por el número de ticks del punto. Para pares con el dólar en la cotización y cuenta en dólares son 10 $ por lote estándar.
Cómo calcular en la hoja el resultado de la operación en R
Dividiendo el resultado real en dinero entre el riesgo previsto de esa operación. Justamente por eso la columna del riesgo previsto se rellena antes de entrar y no después de cerrar.
Si se pueden importar las operaciones del terminal de forma automática
La hoja no tiene conexión directa, pero exportar el informe y pegar las filas nuevas lleva un minuto a la semana. La automatización completa exige un servicio intermedio.
En qué es mejor la hoja que un diario de pago
En transparencia e independencia: se ve de qué está hecha cada cifra y los datos están en su poder. Pierde en rapidez de los desgloses y en la importación automática.
Cómo calcular la racha de pérdidas máxima
Con una columna contador auxiliar: si el resultado es negativo, al valor de la fila anterior se le suma uno; si no, se pone cero. El máximo de esa columna es la peor racha.
Si hace falta una pestaña por mes
No, eso rompe las fórmulas del resumen. Todas las operaciones viven en una sola tabla, y los periodos se aíslan con un filtro o una tabla dinámica por fecha.
Cómo contabilizar riesgos distintos por operación
La columna del riesgo previsto en dinero se rellena en cada operación por separado. Así el resultado en R sigue siendo comparable aunque el porcentaje haya cambiado.
Si Notion sirve para el diario de operaciones
Como lugar para descripciones, capturas y conclusiones, sí. El máximo móvil del equity y el drawdown son incómodos de calcular ahí, así que las cifras suelen quedarse en la hoja de cálculo.
Si conviene descargar una plantilla ya hecha
Se puede, pero habrá que comprobar igualmente sus fórmulas. Montar la propia hoja lleva una tarde y da comprensión de cada columna: esa es la ventaja principal.
Cómo calcular la estadística por tipos de entrada
Con la función de media condicional: el resultado medio en R entre las filas con la etiqueta de setup correspondiente. Comparar esas medias muestra qué parte del sistema trae dinero.
Qué hacer si la hoja ha dejado de rellenarse
Reducir el número de columnas manuales a tres: setup, ejecución y una nota corta. Un diario no muere por falta de campos, sino por exceso.
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