ARMFBảng tính lot trong Excel và nhật ký giao dịch
Bảng tính lot trong Excel là công cụ quản trị rủi ro bị đánh giá thấp nhất: nó không tốn gì, chạy được không cần internet và không phụ thuộc vào dịch vụ của người khác, thứ có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Dưới đây là các công thức cần nhập một lần để có được khối lượng theo phần trăm rủi ro, ký quỹ cần thiết, sụt giảm theo vốn chủ sở hữu và kỳ vọng giao dịch theo đơn vị rủi ro. Các công thức được cho ở hai cách viết: dùng dấu chấm phẩy cho Excel và dùng dấu phẩy cho Google Spreadsheet.
Bảng tính của mình là công cụ duy nhất mà ở đó các quy tắc được ghi bằng lời của bạn và mỗi con số đều tách được ra thành các thừa số. Nó không can thiệp vào việc giao dịch và không chạy khi vắng bạn, nhưng nó lặp lại được mọi công thức của một dịch vụ trả phí.
Trang tính toán: khối lượng, khoản lỗ và ký quỹ
Trang đầu gồm tám ô dữ liệu đầu vào và sáu công thức. Nó được điền trước giao dịch trong mười giây, và kết quả trùng với bất kỳ công cụ tính trực tuyến nào, vì công thức là một và như nhau.
| Ô | Trong đó có gì | Ví dụ |
|---|---|---|
| B1 | tiền của tài khoản, chứ không phải số dư | 10.000 |
| B2 | rủi ro mỗi giao dịch tính bằng phần trăm | 1 |
| B3 | khoảng cách tới lệnh dừng tính bằng điểm | 40 |
| B4 | giá trị điểm cho lot đầy đủ | 10 |
| B5 | bước khối lượng ở nhà môi giới | 0,01 |
| B6 | kích thước hợp đồng | 100000 |
| B7 | đòn bẩy | 100 |
| B8 | tỷ giá tiền tệ cơ sở so với đồng tiền của tài khoản | 1,0850 |
| Tính cái gì | Công thức cho Excel | Công thức cho Google Spreadsheet |
|---|---|---|
| Rủi ro bằng tiền | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| Khối lượng tính bằng lot | =FLOOR(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| Lỗ theo lệnh dừng | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| Ký quỹ cần thiết | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| Tỷ phần ký quỹ so với tài khoản | =B12/B1 | =B12/B1 |
| Giá trị điểm trên khối lượng | =B10*B4 | =B10*B4 |
Việc làm tròn xuống trong công thức khối lượng là mang tính nguyên tắc. Làm tròn thông thường đôi khi cho ra lot lớn hơn mức tính toán, và khi đó khoản lỗ thực tế theo lệnh dừng vượt quá phần trăm đã định — một cách hệ thống và luôn theo một chiều.
Nhật ký giao dịch: mẫu Excel tự làm
Nhật ký giao dịch trong mẫu Excel là một bảng phẳng, mà mỗi dòng là một giao dịch. Mười hai cột là đủ để tính mọi thứ mà các dịch vụ trả phí tính. Các trường thừa thì có hại: chúng làm tăng ma sát và nhật ký thôi được điền.
| Cột | Cái gì được nhập vào | Được điền |
|---|---|---|
| A. Ngày | ngày và giờ vào lệnh | tự động từ báo cáo |
| B. Cặp tiền | công cụ được giao dịch | từ báo cáo |
| C. Hướng | mua hay bán | từ báo cáo |
| D. Khối lượng | lot | từ báo cáo |
| E. Vào | giá vào lệnh | từ báo cáo |
| F. Lệnh dừng | ngưỡng hủy bỏ ý tưởng theo kế hoạch | bằng tay |
| G. Rủi ro bằng tiền | giá của sai lầm theo kế hoạch | bằng công thức |
| H. Kết quả | lãi hoặc lỗ đã tính chi phí | từ báo cáo |
| I. R | kết quả theo đơn vị rủi ro | bằng công thức |
| J. Setup | loại điểm vào theo phân loại của bạn | bằng tay |
| K. Đúng quy tắc | có hoặc không | bằng tay |
| L. Ghi chú | cái gì đã không như ý | bằng tay |
Ba cột được điền bằng tay, và chính chúng biến một danh sách thao tác thành một nhật ký. Không có cột setup thì sẽ không có lát cắt theo loại điểm vào; không có cột thực thi thì không đo được cái giá của việc vi phạm quy tắc của chính mình.
Các công thức thống kê: sụt giảm, kỳ vọng, chuỗi
Các công thức này được nhập một lần vào các cột phụ trợ và sau đó tự tính. Bộ của chúng lặp lại các báo cáo của dịch vụ trả phí — khác biệt chỉ là ở đây thấy được mỗi con số được tạo nên từ cái gì.
| Chỉ số | Công thức cho Excel | Nó mang lại gì |
|---|---|---|
| Kết quả theo R | =H2/G2 | tính so sánh được của các giao dịch có mức rủi ro khác nhau |
| Vốn chủ sở hữu lũy kế | =N1+H2 | đường tài khoản theo các giao dịch đã đóng |
| Đỉnh vốn chủ sở hữu | =MAX($N$2:N2) | mức tối đa đạt được tính tới giao dịch này |
| Sụt giảm hiện tại | =(O2-N2)/O2 | mức giảm so với đỉnh, tính theo tỷ phần |
| Drawdown tối đa | =MAX(P:P) | đoạn tệ nhất trong toàn bộ lịch sử |
| Winrate | =COUNTIF(I:I;">0")/COUNT(I:I) | tỷ trọng giao dịch có lãi |
| Kỳ vọng theo R | =AVERAGE(I:I) | kết quả trung bình của giao dịch |
| Hệ số lợi nhuận | =SUMIF(I:I;">0")/-SUMIF(I:I;"<0") | mức thu về trên một đơn vị mất mát |
| Bộ đếm chuỗi thua | =IF(I2<0;Q1+1;0) | độ dài chuỗi lệnh dừng hiện tại |
| Chuỗi tối đa | =MAX(Q:Q) | chuỗi tệ nhất trong lịch sử |
| Kỳ vọng theo setup | =AVERAGEIF(J:J;"breakout";I:I) | loại điểm vào nào mang lại tiền |
| Tỷ phần giao dịch đúng quy tắc | =COUNTIF(K:K;"co")/COUNTA(K:K) | cái giá của sự thiếu kỷ luật của chính mình |
tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 ÷ (1 + R trung bình của lần thắng)
Dòng cuối của bảng là chỉ số không có cả trong nền tảng lẫn trong hệ thống giám sát tài khoản: tỷ phần giao dịch được thực thi đúng quy tắc. Hãy so kỳ vọng theo R của các giao dịch được đánh dấu «có» với các giao dịch được đánh dấu «không»: khác biệt giữa chúng chính là cái giá hằng năm của việc vi phạm quy tắc của chính mình.
Dựng bảng tính trong một buổi tối thế nào
Trình tự dựng thì quan trọng hơn phần trình bày. Một bảng tính được dựng trong một buổi tối và được điền mỗi ngày thì hữu ích hơn một mẫu hoàn hảo được tải về rồi mở ra hai lần.
Tám ô dữ liệu đầu vào và sáu công thức từ bảng đầu tiên. Hãy kiểm tra trên một ví dụ quen thuộc: 1 % của 10.000 với lệnh dừng 40 điểm cho ra 0,25 lot.
20 phútTiêu đề cột, định dạng ngày và số. Ba cột thủ công — setup, thực thi và ghi chú — hãy đặt cạnh nhau để điền chúng trong một động tác.
20 phútVốn chủ sở hữu, đỉnh, sụt giảm và bộ đếm chuỗi. Chúng không phải để đọc, mà để phục vụ các công thức tổng hợp, nên có thể ẩn đi.
20 phútTỷ lệ thắng, kỳ vọng, hệ số lợi nhuận, sụt giảm tối đa và chuỗi tệ nhất ở đầu trang tính. Năm con số thấy được ngay khi mở.
20 phútXuất báo cáo từ nền tảng mỗi tuần một lần và dán các dòng mới vào. Nhập từng giao dịch bằng tay thì không trụ nổi một tháng.
thường xuyênExcel, Google Spreadsheet hay Notion
Công cụ được chọn theo nơi thống kê sẽ được tính, chứ không theo nơi viết cho dễ chịu. Nhật ký nhà giao dịch bằng Notion thì tiện cho phần mô tả và ảnh chụp màn hình, nhưng mức tối đa trượt của vốn chủ sở hữu thì không tính được trong đó nếu không dùng mẹo.
Bộ hàm đầy đủ, chạy được không cần internet và các bảng tổng hợp nhanh. Nhược điểm là tệp sống trên một máy tính, nếu không thiết lập đồng bộ.
tính toánCũng vậy nhưng trong trình duyệt và truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào. Tên hàm bằng tiếng Anh và dấu phẩy thay cho dấu chấm phẩy trong các đối số.
truy cập từ mọi nơiTốt cho việc mô tả setup, ảnh chụp màn hình và kết luận. Với thống kê thì chúng được dùng kèm với bảng tính, chứ không thay cho nó.
mô tảTiết kiệm một giờ dựng bảng, nhưng chứa các cột và logic của người khác. Các công thức thì dù sao vẫn phải kiểm tra, mà hiểu bảng tính của người khác thì lâu hơn tự dựng bảng của mình.
gây tranh cãiTruy vấn tải nhật ký nhà giao dịch excel thường có nghĩa là mong muốn bỏ qua phần dựng bảng. Thực tế cho thấy điều ngược lại: một bảng tính được dựng bằng tay thì sẽ được điền, vì tác giả hiểu từng cột và biết nó dùng để làm gì.
Bảng quản trị rủi ro: các câu trả lời ngắn
- Vì sao khối lượng được làm tròn xuống
- Làm tròn lên làm tăng khoản lỗ vượt quá phần trăm đã định. Hàm làm tròn xuống tới bước khối lượng giải quyết điều đó bằng một công thức.
- Lấy cái gì làm cơ sở — số dư hay tiền của tài khoản
- Tiền của tài khoản. Khi có vị thế đang mở, số dư không tính khoản lỗ thả nổi và cho phép rủi ro lớn hơn mức thực tế.
- Tính sụt giảm trong bảng tính thế nào
- Qua cột đỉnh: mức tối đa của vốn chủ sở hữu tính tới dòng hiện tại, rồi mức giảm so với nó tính theo tỷ phần. Mức tối đa của cột ấy chính là đoạn tệ nhất.
- Có cần nhập chênh lệch giá và phí qua đêm không
- Không cần nhập riêng, nếu kết quả được lấy từ báo cáo của nền tảng: chi phí đã nằm trong kết quả giao dịch.
- Chuyển lịch sử từ MetaTrader thế nào
- Xuất báo cáo từ tab lịch sử ra một tệp và dán các dòng vào nhật ký. Các cột của nền tảng trùng với sáu cột đầu của bảng tính.
- Bảng tính chịu được bao nhiêu dòng
- Hàng chục nghìn giao dịch mà không chậm đi rõ rệt. Giới hạn nảy sinh không phải từ số lượng, mà từ số công thức có dải trải khắp cả cột.
Câu hỏi thường gặp
Công thức nào tính khối lượng giao dịch trong Excel
Số tiền rủi ro được chia cho tích của khoảng cách tới lệnh dừng và giá trị điểm, rồi kết quả được làm tròn xuống tới bước khối lượng bằng hàm FLOOR. Trong Google Spreadsheet, hàm cũng tên như vậy, chỉ có các đối số được ngăn bằng dấu phẩy.
Lấy giá trị điểm cho công thức ở đâu
Trong đặc tả ký hiệu của nền tảng: giá trị tick được nhân với số tick trong một điểm. Với các cặp có đô la trong phần báo giá trên tài khoản bằng đô la thì đó là 10 $ trên lot tiêu chuẩn.
Tính kết quả giao dịch theo R trong bảng tính thế nào
Chia kết quả thực tế bằng tiền cho mức rủi ro theo kế hoạch của giao dịch ấy. Chính vì thế cột rủi ro theo kế hoạch được điền trước khi vào lệnh, chứ không phải sau khi đóng lệnh.
Có tự kéo được các giao dịch từ nền tảng về không
Bảng tính không có kết nối trực tiếp, nhưng việc xuất báo cáo và dán các dòng mới mất một phút mỗi tuần. Tự động hóa hoàn toàn thì đòi một dịch vụ trung gian.
Bảng tính hơn nhật ký trả phí ở chỗ nào
Ở sự minh bạch và độc lập: thấy được mỗi con số được tạo nên từ cái gì, và dữ liệu nằm ở chỗ bạn. Nó thua ở tốc độ tạo các lát cắt và ở việc nhập tự động.
Tính chuỗi thua tối đa thế nào
Bằng một cột bộ đếm phụ trợ: nếu kết quả âm thì cộng một vào giá trị của dòng trước, nếu không thì đặt số không. Mức tối đa của cột ấy chính là chuỗi tệ nhất.
Có cần một tab riêng cho mỗi tháng không
Không, điều đó làm hỏng các công thức tổng hợp. Mọi giao dịch sống trong một bảng, còn các kỳ thì được tách ra bằng bộ lọc hoặc bảng tổng hợp theo ngày.
Tính tới mức rủi ro khác nhau ở các giao dịch thế nào
Cột rủi ro theo kế hoạch bằng tiền được điền riêng cho từng giao dịch. Khi đó kết quả theo R vẫn so sánh được, ngay cả khi phần trăm đã thay đổi.
Notion có hợp cho nhật ký giao dịch không
Như một nơi để mô tả, chụp màn hình và rút kết luận thì có. Mức tối đa trượt của vốn chủ sở hữu và sụt giảm thì không tiện tính trong đó, nên các con số thường vẫn nằm ở bảng tính.
Có nên tải mẫu dựng sẵn không
Được, nhưng các công thức trong đó dù sao vẫn phải kiểm tra. Dựng bảng tính của mình mất một buổi tối và cho sự hiểu biết về từng cột — đó mới là lợi ích chính.
Tính thống kê theo loại điểm vào thế nào
Bằng hàm trung bình có điều kiện: kết quả trung bình theo R trong các dòng có thẻ setup cần thiết. So sánh các giá trị trung bình như thế cho thấy phần nào của hệ thống mang lại tiền.
Làm gì nếu bảng tính thôi được điền
Giảm số cột thủ công xuống còn ba: setup, thực thi và một ghi chú ngắn. Nhật ký chết không phải vì thiếu trường, mà vì thừa trường.
Đọc tiếp
