ARMFAllocation: phân bổ rủi ro giữa các chiến lược
Phân bổ rủi ro giữa các chiến lược là bài toán mà một công cụ sao chép giao dịch thông thường không giải được: nó nhân bản các lệnh vào của người khác y nguyên và để cả tài khoản làm con tin của một hệ thống duy nhất. Allocation tiếp cận từ phía khác — một trang trại gồm nhiều robot và tín hiệu, trong đó mỗi cái có tỷ phần vốn chủ sở hữu riêng và giới hạn lỗ riêng, còn những phân khúc thống kê yếu thì có thể đơn giản là tắt khỏi việc sao chép. Chúng tôi mổ xẻ cơ chế của nền tảng và cả những gì nó không làm.
Allocation là nền tảng quản lý danh mục chiến lược: nó truy cập tài khoản giao dịch trong MetaTrader qua giao diện trao đổi dữ liệu và phân chia vốn theo tỷ phần giữa các đăng ký. Tiền nạp không được chuyển đi đâu cả và vẫn nằm nguyên chỗ cũ: nền tảng không nhận tiền và không phải là nhà môi giới. Trang sản phẩm — allo.trading.
Vì sao một chiến lược duy nhất là sự tập trung rủi ro
Đăng ký một tín hiệu hay một robot trông có vẻ là đa dạng hóa so với giao dịch thủ công, nhưng theo toán học của rủi ro thì đó vẫn là một lần đặt cược duy nhất. Sụt giảm của hệ thống trở thành sụt giảm của tài khoản một đối một, còn giai đoạn thua lỗ kéo dài thì đến với mọi chiến lược — vấn đề chỉ là khi nào.
| Tình huống | Một chiến lược cho cả tài khoản | Danh mục gồm năm tỷ phần |
|---|---|---|
| Chuỗi sáu lệnh dừng liên tiếp | sụt giảm toàn bộ tài khoản | sụt giảm một tỷ phần trong năm |
| Chiến lược hỏng khi chế độ thị trường đổi | lỗ cho tới khi bạn quyết định tắt | lỗ bị giới hạn trong tỷ phần của nó |
| Một cặp tiền bỗng trở nên thua lỗ | chỉ thấy được qua kết quả chung của tài khoản | thấy được trong lát cắt theo công cụ |
| Cần kiểm tra một hệ thống mới | hoặc thay cho hệ thống hiện tại, hoặc trên tài khoản thứ hai | tách ra một tỷ phần nhỏ |
| Các logic vào lệnh khác nhau | không thể kết hợp | chạy song song |
| Quyết định tắt hệ thống | đưa ra theo cảm xúc lúc đang sụt giảm | theo quy tắc hạn mức cho mỗi đăng ký |
Các con số được dẫn theo dữ liệu của nền tảng vào ngày kiểm tra và có thể thay đổi: danh mục được bổ sung, còn điều kiện truy cập thì nhà phát triển công bố ở nơi của họ.
Danh mục không xóa bỏ các khoản lỗ và không làm các chiến lược tốt hơn. Nó thay đổi thứ khác — giá của sai lầm khi lựa chọn: một đăng ký không thành công chỉ tốn tỷ phần của nó, chứ không phải toàn bộ tiền nạp.
Danh mục robot forex: tỷ phần thay thế việc đặt cược vào một cái ra sao
Cơ chế chính của nền tảng là phân bổ thông minh vốn chủ sở hữu. Mỗi chiến lược được cấp một số tiền mà nó không thể vượt ra ngoài, còn phần chưa phân bổ thì giữ làm dự trữ. Danh mục robot forex thôi là một đống tín hiệu được nối vào và trở thành một cấu trúc trong đó mỗi phần tử có trọng số.
| Chiến lược | Đã cấp | Tỷ phần vốn chủ sở hữu | Điều đó có nghĩa gì |
|---|---|---|---|
| Gold MeanRev | 2.400 $ | 24 % | khối lượng được tính từ số tiền này, chứ không phải từ tài khoản |
| EURUSD Trend | 1.000 $ | 10 % | sụt giảm bị giới hạn trong tỷ phần của nó |
| BTC Momentum | 800 $ | 8 % | tỷ phần thử nghiệm để kiểm tra |
| Đăng ký mới | 1.800 $ | 18 % | được thêm vào mà không phải dựng lại danh mục |
| Dự trữ tự do | 4.000 $ | 40 % | khoản để dành cho ký quỹ và các ý tưởng mới |
| Tổng cộng đã dùng | 6.000 $ | 60 % | mức tải của danh mục thấy được bằng một con số |
Ảnh chụp chế độ trình diễn của nền tảng: các con số trong đó mang tính minh họa.
Con số mức tải là thứ thực dụng nhất trong bảng này. Nó trả lời câu hỏi mà việc sao chép thông thường để ngỏ: ngay lúc này bao nhiêu phần trăm tài khoản đang nằm dưới sự điều khiển của thuật toán người khác, và bao nhiêu đang nằm dự trữ.
Bốn cơ chế điều khiển rủi ro
Nền tảng được dựng quanh những quyết định thường phải đưa ra thủ công và vì thế rốt cuộc không được đưa ra chút nào. Mỗi cơ chế trong bốn cơ chế đều đóng lại một kịch bản mất tiền cụ thể.
Chiến lược giao dịch với khối lượng tính từ số tiền được cấp, chứ không phải từ cả tài khoản. Sai sót về kích thước lot khi nối một đăng ký mới không còn khả năng xảy ra.
hạn mức cho mỗi đăng kýViệc sao chép bắt đầu không phải vào ngày đăng ký, mà khi chiến lược đạt tới độ sâu sụt giảm đã định. Ngưỡng được đặt theo lịch sử của chính nó: mức sụt giảm trung bình và tối đa của các chu kỳ trước.
điểm vàoMổ xẻ kết quả theo lát cắt ký hiệu, giờ giao dịch và ngày trong tuần. Phân khúc thua lỗ được tắt khỏi việc sao chép, còn các chỉ số thì được tính lại trước và sau — thấy rõ chính xác điều gì đã thay đổi.
đưa thống kê vào việcCác đăng ký có lịch sử: một phần trong đó có bề dày hơn một năm. Việc lựa chọn dựa trên thống kê, chứ không phải trên lời hứa trong một bài quảng cáo.
nguồn đăng ký
Ảnh chụp chế độ trình diễn của nền tảng: các con số trong đó mang tính minh họa.
Điểm thứ hai và thứ ba là những thứ không có ở các dịch vụ sao chép thông thường. Chính chúng biến việc đăng ký từ chỗ đặt cược vào may mắn của người khác thành một quyết định dựa trên dữ liệu: khi nào vào và những giao dịch nào cho đi ngang qua tài khoản.
Thấy được gì trong phần mổ xẻ chiến lược
Một đăng ký hiếm khi sinh lời đều đặn: thường thì một phần công cụ và một phần giờ giao dịch kéo kết quả xuống, còn đường lợi nhuận chung thì che giấu điều đó. Việc mổ xẻ trải các giao dịch ra thành các lát cắt, và phân khúc yếu hiện ra bằng con số chứ không phải bằng cảm giác.
Ảnh chụp chế độ trình diễn của nền tảng: các con số trong đó mang tính minh họa.
Tiếp theo nhà giao dịch là người quyết định: có thể tắt phân khúc khỏi việc sao chép, và các chỉ số sẽ được tính lại trên những giao dịch còn lại. Cần nhớ giới hạn của phương pháp — lát cắt càng nhỏ thì càng ít giao dịch trong đó và càng dễ nhầm ngẫu nhiên thành quy luật. Chỉ nên tắt cái thua lỗ trên hàng trăm giao dịch, chứ không phải trên một chục.
Chặng đường từ tài khoản tới danh mục được quản lý
Trình tự kết nối chiếm một buổi tối và không đòi hỏi chuyển tiền đi đâu: tài khoản giao dịch vẫn là của bạn, nền tảng truy cập qua API.
Tài khoản trong MetaTrader được nối với giao diện web. Chỉ có bạn mới định đoạt được tiền, như trước nay.
một lầnLựa chọn theo bề dày lịch sử, độ sâu sụt giảm và tính chất giao dịch, chứ không theo những dòng đầu bảng lợi nhuận tháng.
theo thống kêMỗi đăng ký một số tiền riêng và một giới hạn riêng. Dự trữ tự do được để lại có chủ ý: nó giữ ký quỹ và chừa chỗ cho các ý tưởng mới.
bước then chốtCông cụ, giờ, ngày, giới hạn khối lượng. Các phân khúc thống kê yếu được tắt trước khi chúng lọt vào tài khoản.
tinh chỉnhMổ xẻ theo lát cắt và xem lại tỷ phần: tỷ phần tăng cho cái đang chạy tốt và bị cắt bớt ở cái đã thôi chạy tốt.
thường xuyênĐiều gì nằm ngoài phạm vi nền tảng
Nền tảng quản lý việc phân bổ và các quy tắc, nhưng không hủy bỏ bản chất của thị trường. Bốn giới hạn sau nên hiểu trước khi mua giấy phép.
Công cụ phù hợp ở đâu và không phù hợp ở đâu
Công cụ giải bài toán phân bổ, chứ không phải bài toán tìm lợi nhuận. Từ đó mà có ranh giới áp dụng.
Cần làm rõ điều gì trước khi mua giấy phép
Nền tảng được bán theo giấy phép, còn quyết định thì đưa ra một lần, nên bốn câu hỏi sau tốt nhất nên khép lại từ trước. Cả bốn đều được nhà phát triển mổ xẻ trong buổi trình diễn sản phẩm — đó là cách tiện lợi để kiểm tra kịch bản trên số liệu của mình, chứ không phải trên số liệu minh họa.
Nhà phát triển tổ chức buổi trình diễn và lớp hướng dẫn: toàn bộ lộ trình từ liên kết tài khoản tới bộ quy tắc danh mục hoàn chỉnh được trình bày trực tiếp, và câu hỏi cũng được đặt ngay tại đó.
nửa giờ đồng hồKhung cơ bản được dựng quanh MetaTrader 4 và 5. Nên nêu trước nhà môi giới cụ thể và loại tài khoản: đặc tả ký hiệu và điều kiện khớp lệnh khác nhau ở mỗi sàn.
trước khi mua giấy phépCần nhìn không phải vào số lượng chiến lược có sẵn, mà vào việc bao nhiêu trong số đó có lịch sử hơn một năm và logic vào lệnh của chúng khác nhau đến đâu. Năm robot giống nhau sẽ không thành một danh mục.
chất lượng, không phải số lượngPhân bổ và bộ lọc điều khiển rủi ro, nhưng không tạo ra ưu thế. Nếu kỳ vọng của các đăng ký là âm thì không cách chia tỷ phần nào làm danh mục sinh lời được.
tính toán tỉnh táoCần nói riêng điều chính yếu: lợi nhuận không được nền tảng hứa hẹn và cũng không thể hứa hẹn: lịch sử của một đăng ký mô tả một đoạn thị trường đã diễn ra và không nói gì về đoạn tiếp theo, còn giao dịch ký quỹ thì vẫn rủi ro với mọi sơ đồ phân bổ vốn.
Người ta hỏi gì về nền tảng
- Tiền nằm ở đâu
- Vẫn ở nơi trước khi kết nối — trên tài khoản của bạn. Nền tảng đọc tài khoản và gửi lệnh, nhưng không thể nhận hay rút tiền nạp.
- Đây là công cụ sao chép giao dịch
- Sao chép chỉ là một trong các cơ chế. Nhiệm vụ của nền tảng rộng hơn: tỷ phần vốn, hạn mức theo mỗi đăng ký và lọc giao dịch theo thống kê.
- Có bao nhiêu chiến lược trong danh mục
- Theo dữ liệu của nhà phát triển vào ngày kiểm tra — vài chục chiến lược có sẵn để sao chép, một phần có lịch sử hơn một năm. Danh sách được bổ sung thêm.
- Có cần bật nền tảng giao dịch không
- Không, nền tảng chạy ở phía nó và không đòi hỏi giữ máy tính có terminal bật suốt ngày đêm.
- Giấy phép giá bao nhiêu
- Giá phụ thuộc vào điều kiện truy cập tại thời điểm tra cứu và do nhà phát triển công bố. Chúng tôi không nêu ra: các con số lỗi thời nhanh hơn trang này.
- Có hợp không nếu chỉ có một chiến lược
- Phần phân tích và các quy tắc sao chép vẫn hoạt động, nhưng giá trị chính công cụ mang lại là khi chuyển sang nhiều đăng ký.
Câu hỏi thường gặp
Nền tảng liên hệ với tài khoản giao dịch ra sao
Đây là nền tảng web nối với tài khoản giao dịch trong MetaTrader và phân chia vốn giữa vài chiến lược. Mỗi đăng ký được đặt tỷ phần vốn chủ sở hữu riêng và quy tắc sao chép riêng, còn kết quả thì được trải ra theo ký hiệu, giờ giao dịch và ngày trong tuần.
Phân bổ khác gì sao chép thông thường
Công cụ sao chép nhân bản lệnh vào của người khác y nguyên. Ở đây có thêm ba thứ mà bên kia không có: tỷ phần vốn chủ sở hữu như một giới hạn cho từng chiến lược, việc vào một đăng ký từ độ sâu sụt giảm đã định và khả năng tắt các phân khúc thống kê yếu khỏi việc sao chép.
Tiền có được chuyển sang nền tảng không
Không. Tiền nạp vẫn nằm nguyên chỗ cũ, còn nền tảng chỉ đọc tài khoản và gửi lệnh tới đó. Nó không nhận tiền, không định đoạt tiền nhân danh bạn và không phải là nhà môi giới.
Lợi nhuận có được bảo đảm không
Không. Giao dịch với đòn bẩy vẫn rủi ro, còn kết quả quá khứ của chiến lược không hứa hẹn kết quả tương lai. Công cụ giúp phân bổ và giới hạn rủi ro, nhưng không loại bỏ nó.
Vào chiến lược từ mức sụt giảm mang lại điều gì
Khả năng không đăng ký ngay tại đỉnh đường lợi nhuận. Ngưỡng được đặt theo lịch sử của chính chiến lược — mức sụt giảm trung bình và tối đa của các chu kỳ trước — và việc sao chép bắt đầu khi mức sụt giảm hiện tại chạm tới đó. Đây không phải là bảo đảm cho sự phục hồi.
Việc tắt các phân khúc yếu hoạt động ra sao
Kết quả của chiến lược được trải ra theo ký hiệu, giờ và ngày trong tuần. Nếu một lát cắt thua lỗ đều đặn, có thể loại nó khỏi việc sao chép, còn các chỉ số của danh mục được tính lại trước và sau — thấy rõ bộ lọc đã mang lại chính xác điều gì.
Nên giữ bao nhiêu chiến lược
Vài chiến lược với logic vào lệnh khác nhau là đủ. Năm robot theo xu hướng giống nhau là một lần đặt cược duy nhất được trải thành năm dòng: cần nhìn vào tương quan, chứ không phải số lượng.
Phần nào của tài khoản nên để tự do
Dự trữ cần cho ký quỹ và cho các ý tưởng mới. Tỷ phần cụ thể phụ thuộc vào đòn bẩy và vào việc các chiến lược mở vị thế cùng lúc dày đặc đến đâu.
Có cần VPS và máy tính bật không
Không. Khác với robot trong terminal, nền tảng chạy ở phía nó, nên máy tính tắt không gỡ bỏ các quy tắc của danh mục.
Có hợp với người mới không
Đúng hơn là hợp với người đã có đăng ký hoặc robot và đã tích lũy các câu hỏi về kết quả của chúng. Người mới trước hết nên hiểu về cách tính khối lượng và hạn mức ngày — thiếu điều đó thì chẳng có gì để phân bổ.
Có xem được nền tảng trước khi mua không
Nhà phát triển tổ chức buổi trình diễn và lớp hướng dẫn: ở đó trình bày toàn bộ lộ trình — từ liên kết tài khoản tới bộ quy tắc hoàn chỉnh. Đăng ký tham dự mở trên trang của nền tảng.
Những sàn nào được hỗ trợ
Khung cơ bản được dựng quanh tài khoản MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Tính tương thích với nhà môi giới cụ thể và loại tài khoản được làm rõ với nhà phát triển trước khi mua giấy phép.
Đọc tiếp
