ARMFCông cụ tính kỳ vọng toán học của giao dịch
Công cụ tính kỳ vọng toán học của giao dịch trả lời câu hỏi chiến lược có ưu thế hay không. Mô phỏng trả lời câu hỏi thứ hai không kém phần quan trọng: các kết quả khác nhau tới đâu với cùng một ưu thế. Năm quỹ đạo trên biểu đồ được dựng theo cùng những quy tắc — và trông chúng khác nhau.
Bộ mô phỏng kỳ vọng trên chặng đường
2.000 lần chạy trên chặng đã định, hạt giống ngẫu nhiên được cố định. Trên biểu đồ là năm lần chạy đầu tiên: cùng quy tắc, khác quỹ đạo. Kết quả trên chặng không phải là dự báo lợi nhuận: mô hình coi tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu là không đổi ở mọi giao dịch, còn tăng trưởng thì tính theo lãi kép từ vốn chủ sở hữu hiện tại. Trong giao dịch thật, cả hai tham số đều thay đổi cùng thị trường, nên kết quả thực tế thấp hơn kết quả mô hình, còn độ phân tán thì rộng hơn.
Kỳ vọng và độ phân tán kết quả được tính ra sao
| Giá trị | Công thức hoặc phương pháp |
|---|---|
| Kỳ vọng giao dịch | tỷ lệ thắng × (R/R − chi phí) − (1 − tỷ lệ thắng) × (1 + chi phí) |
| Lần chạy | N giao dịch, rủi ro tính từ vốn chủ sở hữu hiện tại, kết cục theo tỷ lệ thắng |
| Kết quả trung vị | phần giữa của phân bố từ 2.000 lần chạy |
| Độ phân tán 10–90 % | phân vị thứ mười và thứ chín mươi của các kết quả |
| Lần chạy trong vùng âm | tỷ phần các lần chạy kết thúc dưới mức xuất phát |
| Sụt giảm trung vị | phần giữa của phân bố các mức sụt giảm tối đa |
Chi phí được tính hai lần và theo hai cách khác nhau: chúng làm giảm khoản thắng và làm tăng khoản thua. Điều đó đúng với thực tế — chênh lệch giá được trả trong cả hai tình huống, chứ không chỉ ở các giao dịch có lãi.
Bộ mô phỏng chuỗi giao dịch: vì sao độ phân tán quan trọng hơn giá trị trung bình
Kỳ vọng dương không có nghĩa là mọi đoạn hai trăm giao dịch đều sẽ có lãi. Mô phỏng cho thấy phân bố: ở một hệ thống có kỳ vọng +0,3 R, một tỷ phần đáng kể các lần chạy kết thúc trong vùng âm chỉ vì thứ tự mà các lần thắng và thua đã đến.
Từ đó rút ra điều gì trên thực tế
- Một quý thua lỗ không có nghĩa là hệ thống hỏng
- Nó nằm trong độ phân tán bình thường. Quyết định đổi quy tắc được đưa ra theo kỳ vọng trên mẫu dài, chứ không theo kết quả của một đoạn.
- Một quý có lãi không xác nhận hệ thống
- Đối xứng: ở phần trên của độ phân tán cũng có cả những hệ thống có kỳ vọng bằng không. Chỉ có chặng đường mới xác nhận được.
- Mức sụt giảm trung vị là mức kỳ vọng, chứ không phải mức tệ nhất
- Một nửa số lần chạy đi qua mức sụt giảm sâu hơn nó. Nên lập kế hoạch theo phần trên của phân bố, chứ không theo trung vị.
Dùng phép tính này thế nào. Hãy thay tỷ lệ thắng, tỷ lệ mục tiêu và chi phí của bạn lấy từ nhật ký, chứ không phải các giá trị theo kế hoạch. Sau đó nhìn vào tỷ phần các lần chạy trong vùng âm: đó chính là xác suất hai trăm giao dịch tiếp theo sẽ làm bạn thất vọng dù hệ thống hoàn toàn ổn.
Cần bao nhiêu giao dịch trên forex để ưu thế trở nên thấy được
Độ phân tán thu hẹp chậm — đại khái như căn bậc hai của số giao dịch. Thực tế điều đó nghĩa là kết luận về hệ thống dựa trên một quý giao dịch hầu như luôn là quá sớm.
| Chặng đường | Tỷ phần lần chạy trong vùng âm khi kỳ vọng +0,1 R | khi +0,3 R | Có thể khẳng định điều gì |
|---|---|---|---|
| 50 giao dịch | khoảng 29 % | khoảng 7 % | Không gì cả: độ phân tán lấn át khác biệt |
| 100 giao dịch | khoảng 25 % | khoảng 2 % | Những kết luận thận trọng đầu tiên |
| 200 giao dịch | khoảng 19 % | dưới 1 % | Ưu thế thấy được, nếu nó tồn tại |
| 500 giao dịch | khoảng 9 % | dưới 1 % | Ước lượng có thể dựa vào |
Các tỷ phần được đưa ra như bậc độ lớn theo các mô phỏng với cùng giả định như trong tiện ích: tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu không đổi, tỷ phần rủi ro tính từ vốn chủ sở hữu hiện tại. Các giá trị chính xác phụ thuộc vào mức đặt cược mỗi giao dịch và được kiểm tra bằng thanh trượt.
Các phép tính liên quan. Độ sâu sụt giảm dọc đường được công cụ tính chuỗi thua cho thấy, thời hạn thoát khỏi nó thì do phép tính sụt giảm, còn ngưỡng trên của mức đặt cược khi đã tìm ra ưu thế thì do tỷ phần theo Kelly.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao các lần chạy khác nhau nhiều thế khi quy tắc như nhau?
Vì kết cục của một giao dịch riêng lẻ là ngẫu nhiên. Thứ tự các lần thắng và thua làm thay đổi cả kết quả lẫn độ sâu của các đợt sụt giảm dọc đường. Chính vì thế một kết quả trong một quý hầu như chẳng nói lên điều gì về chất lượng hệ thống.
Cần bao nhiêu giao dịch để ưu thế bộc lộ?
Tùy vào độ lớn của kỳ vọng: kỳ vọng càng nhỏ thì chặng đường càng phải dài. Với kỳ vọng +0,3 R, độ phân tán hẹp lại rõ rệt sau vài trăm giao dịch — điều đó thấy được nếu tăng chặng đường bằng thanh trượt.
Mô phỏng có tính tới sự thay đổi của thị trường không?
Không, và đó là giới hạn chính của nó. Mô hình giả định tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu là không đổi. Hệ thống thật thì sống trong điều kiện luôn thay đổi, nên kết quả mô phỏng là ngưỡng dưới của sự bất định, chứ không phải toàn bộ ước lượng về nó.
Vì sao ở mức rủi ro cao, kết quả được hiển thị bằng số lần chứ không phải phần trăm?
Vì lãi kép trên chặng dài cho ra những đại lượng kiểu «+2.700.000 %», thứ đọc lên như một lời hứa lợi nhuận. Đó là hệ quả giả tạo của giả định về các tham số không đổi, và số lần thì cho thấy quy mô của kết quả mô hình một cách trung thực hơn.
Độ phân tán 10–90 % nghĩa là gì?
Là các ranh giới mà tám trong mười lần chạy rơi vào giữa chúng. Mười phần trăm ở mỗi phía được bỏ đi như những kết cục hiếm.
Vì sao tỷ phần các lần chạy thua lỗ không bằng không khi kỳ vọng tốt?
Vì thứ tự các giao dịch. Ngay cả khi có ưu thế, một phần quỹ đạo vẫn bắt đầu bằng một chuỗi thua và không kịp phục hồi trong số giao dịch được cho.
Bao nhiêu lần chạy là đủ cho một kết quả ổn định?
Hai nghìn là đủ để trung vị và các phân vị thôi thay đổi rõ rệt khi lặp lại. Tăng thêm nữa thì làm rõ phần đuôi của phân bố, nhưng không làm thay đổi các kết luận.
Lấy dữ liệu đầu vào nào từ nhật ký?
Tỷ lệ thắng thực tế, tỷ lệ mục tiêu trung bình của các giao dịch đã đóng và chi phí tính theo tỷ phần rủi ro. Các giá trị theo kế hoạch lấy từ bộ kiểm thử cho ra bức tranh lạc quan.
Vì sao hạt giống của bộ sinh ngẫu nhiên được cố định?
Vì tính tái lập: cùng dữ liệu đầu vào thì buộc phải cho cùng câu trả lời. Với hạt giống ngẫu nhiên, kết quả sẽ rung lên sau mỗi lần chạm thanh trượt, và sẽ chẳng có gì để so hai thiết lập với nhau.
Làm sao biết chặng đường là chưa đủ?
Qua tỷ phần các lần chạy trong vùng âm: nếu nó vẫn cao ở mức kỳ vọng của bạn thì trên đoạn này kết quả được quyết định bởi sự ngẫu nhiên, và còn quá sớm để kết luận về hệ thống.
Đọc tiếp
