ARMFCalculator van de verwachte waarde per trade
De calculator van de verwachte waarde per trade beantwoordt de vraag of de strategie een edge heeft. De simulatie beantwoordt de tweede, niet minder belangrijke vraag: hoe verschillend de uitkomsten kunnen zijn bij dezelfde edge. De vijf trajecten op de grafiek zijn met dezelfde regels gebouwd — en ze zien er verschillend uit.
Simulator van de verwachte waarde over de afstand
2.000 runs over de ingestelde afstand, seed vastgezet. Op de grafiek de eerste vijf runs: dezelfde regels, verschillende trajecten. De uitkomst over de afstand is geen rendementsprognose: het model houdt winratio en verhouding over alle trades constant en rekent de groei met samengestelde rente vanaf de actuele equity. In de echte handel veranderen beide parameters mee met de markt, dus het feitelijke resultaat ligt lager dan het model en de spreiding is breder.
Hoe verwachte waarde en spreiding van uitkomsten worden berekend
| Grootheid | Formule of methode |
|---|---|
| Verwachte waarde van de trade | winratio × (R/R − kosten) − (1 − winratio) × (1 + kosten) |
| Run | N trades, risico vanaf de actuele equity, uitkomst volgens de winratio |
| Mediane uitkomst | midden van de verdeling uit 2.000 runs |
| Spreiding 10–90 % | tiende en negentigste percentiel van de uitkomsten |
| Runs in de min | aandeel runs dat onder het startpunt eindigt |
| Mediane drawdown | midden van de verdeling van maximale drawdowns |
De kosten worden tweemaal en op verschillende manieren meegenomen: ze verkleinen de winst en vergroten het verlies. Dat komt overeen met de werkelijkheid — de spread betaal je in beide situaties, niet alleen bij winstgevende trades.
Simulator van een reeks trades: waarom de spreiding belangrijker is dan het gemiddelde
Een positieve verwachte waarde betekent niet dat elk traject van tweehonderd trades winstgevend is. De simulatie toont de verdeling: bij een systeem met een verwachte waarde van +0,3 R eindigt een merkbaar deel van de runs in de min, simpelweg door de volgorde waarin winsten en verliezen kwamen.
Wat hieruit praktisch volgt
- Een verliesgevend kwartaal betekent geen defect systeem
- Het valt binnen de normale spreiding. De beslissing om regels te wijzigen neem je op basis van de verwachte waarde over een lange steekproef, niet op basis van het resultaat van een traject.
- Een winstgevend kwartaal bevestigt het systeem niet
- Symmetrisch: in het bovenste deel van de spreiding komen ook systemen met verwachte waarde nul terecht. Alleen de afstand bevestigt.
- De mediane drawdown is de verwachte, niet de ergste
- De helft van de runs gaat door een diepere drawdown. Plan op basis van het bovenste deel van de verdeling, niet op de mediaan.
Hoe je de berekening gebruikt. Vul je eigen winratio, verhouding en kosten uit het journaal in, niet de geplande waarden. Kijk daarna naar het aandeel runs in de min: dat is de kans dat de volgende tweehonderd trades je teleurstellen terwijl het systeem volledig in orde is.
Hoeveel trades op forex nodig zijn om de edge zichtbaar te maken
De spreiding versmalt langzaam — ruwweg als de wortel uit het aantal trades. Praktisch betekent dat dat een oordeel over het systeem na een kwartaal handelen vrijwel altijd voorbarig is.
| Afstand | Aandeel runs in de min bij een verwachte waarde van +0,1 R | bij +0,3 R | Wat je kunt stellen |
|---|---|---|---|
| 50 trades | ongeveer 29 % | ongeveer 7 % | Niets: de spreiding overdekt het verschil |
| 100 trades | ongeveer 25 % | ongeveer 2 % | Eerste voorzichtige conclusies |
| 200 trades | ongeveer 19 % | minder dan 1 % | De edge is zichtbaar, als hij er is |
| 500 trades | ongeveer 9 % | minder dan 1 % | Een schatting waarop je kunt steunen |
De aandelen zijn gegeven als orde van grootte volgens simulaties met dezelfde aannames als in de widget: constante winratio en verhouding, risicoaandeel vanaf de actuele equity. De exacte waarden hangen af van de inzet per trade en toets je met de schuifregelaars.
Verwante berekeningen. De drawdowndiepte onderweg toont de calculator voor verliesreeksen, de hersteltijd de drawdownberekening, en de bovengrens van de inzet bij de gevonden edge het Kelly-aandeel.
Veelgestelde vragen
Waarom zijn de runs zo verschillend bij dezelfde regels?
Omdat de uitkomst van een afzonderlijke trade toevallig is. De volgorde van winsten en verliezen verandert zowel de uitkomst als de diepte van de drawdowns onderweg. Precies daarom zegt één kwartaalresultaat vrijwel niets over de kwaliteit van het systeem.
Hoeveel trades zijn nodig om de edge te tonen?
Dat hangt af van de omvang van de verwachte waarde: hoe kleiner die is, hoe langer de afstand moet zijn. Bij een verwachte waarde van +0,3 R wordt de spreiding merkbaar smaller na enkele honderden trades — dat zie je door de afstand met de schuifregelaar te vergroten.
Houdt de simulatie rekening met marktverandering?
Nee, en daarin ligt haar belangrijkste grens. Het model gaat uit van constante winratio en verhouding. Een echt systeem leeft in veranderende omstandigheden, dus het simulatieresultaat is een ondergrens van de onzekerheid, geen volledige inschatting ervan.
Waarom wordt bij hoog risico de uitkomst als factor getoond en niet in procenten?
Omdat samengestelde rente over een lange afstand waarden als «+2.700.000 %» oplevert, die als rendementsbelofte worden gelezen. Dat is een artefact van de aanname van constante parameters, en een factor toont de schaal van het modelresultaat eerlijker.
Wat betekent de spreiding 10–90 %?
De grenzen waartussen acht van de tien runs uitkwamen. De uiterste tien procent aan elke kant is als zeldzame uitkomst weggelaten.
Waarom is het aandeel verliesgevende runs niet nul bij een goede verwachte waarde?
Door de volgorde van de trades. Zelfs met een edge begint een deel van de trajecten met een verliesreeks en haalt het herstel niet binnen het toegemeten aantal trades.
Hoeveel runs volstaan voor een stabiel resultaat?
Tweeduizend volstaan om mediaan en percentielen niet merkbaar te laten veranderen bij herhaling. Verder verhogen verfijnt de staarten van de verdeling, maar verandert de conclusies niet.
Welke invoergegevens neem je uit het journaal?
De feitelijke winratio, de gemiddelde verhouding over gesloten trades en de kosten als aandeel van het risico. Geplande waarden uit de tester geven een optimistisch beeld.
Waarom is de seed van de generator vastgezet?
Voor reproduceerbaarheid: dezelfde invoer moet hetzelfde antwoord geven. Bij een willekeurige seed zou het resultaat na elke aanraking van de schuifregelaar trillen en zou er niets te vergelijken zijn tussen twee instellingen.
Hoe weet je dat de afstand onvoldoende is?
Aan het aandeel runs in de min: blijft dat hoog bij jouw verwachte waarde, dan wordt het resultaat op dat traject door toeval bepaald en is het te vroeg voor conclusies over het systeem.
Verder lezen
