ARMFKalkulator wartości oczekiwanej transakcji
Kalkulator wartości oczekiwanej transakcji odpowiada na pytanie, czy strategia ma przewagę. Symulacja odpowiada na drugie, nie mniej ważne: jak różne bywają wyniki przy tej samej przewadze. Pięć trajektorii na wykresie zbudowano według tych samych zasad — a wyglądają one różnie.
Symulator wartości oczekiwanej na dystansie
2 000 przebiegów na zadanym dystansie, ziarno ustalone. Na wykresie pięć pierwszych przebiegów: te same zasady, różne trajektorie. Wynik na dystansie to nie prognoza dochodowości: model przyjmuje trafność i stosunek za niezmienne we wszystkich transakcjach, a wzrost liczy procentem składanym od bieżącego kapitału. W rzeczywistym handlu oba parametry zmieniają się wraz z rynkiem, dlatego faktyczny wynik jest niższy od modelowego, a rozrzut szerszy.
Jak liczy się wartość oczekiwana i rozrzut wyników
| Wielkość | Wzór albo metoda |
|---|---|
| Wartość oczekiwana transakcji | trafność × (R/R − koszty) − (1 − trafność) × (1 + koszty) |
| Przebieg | N transakcji, ryzyko od bieżącego kapitału, wynik według trafności |
| Wynik mediany | środek rozkładu z 2 000 przebiegów |
| Rozrzut 10–90 % | dziesiąty i dziewięćdziesiąty percentyl wyników |
| Przebiegów na minusie | udział przebiegów kończących poniżej startu |
| Mediana obsunięcia | środek rozkładu maksymalnych obsunięć |
Koszty uwzględnia się dwukrotnie i w różny sposób: zmniejszają wygraną i zwiększają przegraną. Odpowiada to rzeczywistości — spread płaci się w obu sytuacjach, a nie tylko w transakcjach dochodowych.
Symulator serii transakcji: dlaczego rozrzut jest ważniejszy od średniej
Dodatnia wartość oczekiwana nie oznacza, że każdy odcinek dwustu transakcji będzie dochodowy. Symulacja pokazuje rozkład: w systemie z wartością oczekiwaną +0,3 R zauważalna część przebiegów kończy na minusie po prostu z powodu kolejności, w jakiej przyszły wygrane i przegrane.
Co z tego wynika praktycznie
- Stratny kwartał nie oznacza awarii systemu
- Mieści się w normalnym rozrzucie. Decyzję o zmianie zasad podejmuje się według wartości oczekiwanej na długiej próbie, a nie według wyniku odcinka.
- Dochodowy kwartał nie potwierdza systemu
- Symetrycznie: w górnej części rozrzutu znajdują się także systemy o zerowej wartości oczekiwanej. Potwierdza tylko dystans.
- Mediana obsunięcia jest oczekiwana, a nie najgorsza
- Połowa przebiegów przechodzi przez obsunięcie głębsze od niej. Planować warto według górnej części rozkładu, a nie według mediany.
Jak korzystać z obliczenia. Podstaw swoją trafność, stosunek i koszty z dziennika, a nie wartości planowane. Potem spójrz na udział przebiegów na minusie: to właśnie prawdopodobieństwo, że kolejne dwieście transakcji cię rozczaruje przy całkowicie sprawnym systemie.
Ile transakcji na forexie potrzeba, żeby przewaga stała się widoczna
Rozrzut zwęża się powoli — mniej więcej jak pierwiastek z liczby transakcji. Praktycznie oznacza to, że wniosek o systemie na podstawie kwartału handlu jest prawie zawsze przedwczesny.
| Dystans | Udział przebiegów na minusie przy wartości oczekiwanej +0,1 R | przy +0,3 R | Co można twierdzić |
|---|---|---|---|
| 50 transakcji | około 29 % | około 7 % | Nic: rozrzut przykrywa różnicę |
| 100 transakcji | około 25 % | około 2 % | Pierwsze ostrożne wnioski |
| 200 transakcji | około 19 % | mniej niż 1 % | Przewagę widać, jeśli istnieje |
| 500 transakcji | około 9 % | mniej niż 1 % | Ocena, na której można się oprzeć |
Udziały podano jako rząd wielkości według symulacji z tymi samymi założeniami co w widżecie: stała trafność i stosunek, udział ryzyka od bieżącego kapitału. Dokładne wartości zależą od stawki na transakcję i sprawdza się je suwakami.
Powiązane obliczenia. Głębokość obsunięcia po drodze pokazuje kalkulator serii strat, czas wyjścia z niego — obliczenie obsunięcia, a górną granicę stawki przy znalezionej przewadze — udział według Kelly'ego.
Częste pytania
Dlaczego przebiegi są tak różne przy tych samych zasadach?
Ponieważ wynik pojedynczej transakcji jest losowy. Kolejność wygranych i przegranych zmienia i wynik, i głębokość obsunięć po drodze. Właśnie dlatego jeden wynik za kwartał prawie nic nie mówi o jakości systemu.
Ile transakcji potrzeba, żeby przewaga się ujawniła?
Zależy od wielkości wartości oczekiwanej: im jest mniejsza, tym dłuższy potrzebny dystans. Przy wartości oczekiwanej +0,3 R rozrzut staje się zauważalnie węższy po kilkuset transakcjach — widać to, gdy zwiększyć dystans suwakiem.
Czy symulacja uwzględnia zmianę rynku?
Nie i na tym polega jej główne ograniczenie. Model zakłada stałą trafność i stosunek. Rzeczywisty system żyje w zmieniających się warunkach, dlatego wynik symulacji to dolna granica niepewności, a nie jej pełna ocena.
Dlaczego przy wysokim ryzyku wynik pokazuje się krotnością, a nie procentami?
Ponieważ procent składany na długim dystansie daje wartości w rodzaju «+2 700 000 %», które czyta się jak obietnicę dochodowości. To artefakt założenia o niezmiennych parametrach, a krotność uczciwiej pokazuje skalę wyniku modelowego.
Co oznacza rozrzut 10–90 %?
Granice, między którymi znalazło się osiem przebiegów na dziesięć. Skrajne dziesięć procent z każdej strony odrzucono jako rzadkie wyniki.
Dlaczego udział stratnych przebiegów nie równa się zeru przy dobrej wartości oczekiwanej?
Z powodu kolejności transakcji. Nawet przy przewadze część trajektorii zaczyna się serią strat i nie zdąży się odbudować w wyznaczonej liczbie transakcji.
Ile przebiegów wystarczy do stabilnego wyniku?
Dwa tysiące wystarczą, żeby mediana i percentyle przestały zauważalnie zmieniać się przy powtórzeniu. Dalsze zwiększanie uściśla ogony rozkładu, ale nie zmienia wniosków.
Jakie dane wejściowe brać z dziennika?
Faktyczną trafność, średni stosunek na zamkniętych transakcjach i koszty w ułamkach ryzyka. Wartości planowane z testera dają obraz optymistyczny.
Dlaczego ziarno generatora jest ustalone?
Dla powtarzalności: te same dane wejściowe muszą dawać tę samą odpowiedź. Przy losowym ziarnie wynik drżałby po każdym dotknięciu suwaka i nie byłoby czym porównać dwóch ustawień.
Jak poznać, że dystans jest niewystarczający?
Po udziale przebiegów na minusie: jeśli pozostaje wysoki przy twojej wartości oczekiwanej, to na tym odcinku wynik określa przypadek i na wnioski o systemie jest za wcześnie.
Czytaj dalej
