ARMFProfit factor
Profit factor to zarobione na transakcjach dodatnich podzielone przez stracone na ujemnych w danym okresie. Jedna liczba, po której widać, ile razy system zarabia więcej, niż traci. Wygodna do porównań, ale łatwo wprowadza w błąd na krótkiej próbie i przy niejednorodnych transakcjach.
Czym jest profit factor w tradingu: wzór i sens
profit factor = zarobione na transakcjach dodatnich ÷ stracone na ujemnych
Wartość 1,0 oznacza próg rentowności: zarobione równa się straconemu. 1,5 — na każdego dolara strat przypada półtora dolara zysku. Poniżej 1,0 system traci.
| Profit factor | Jak czytać | Ostrożność |
|---|---|---|
| Mniej niż 1,0 | System jest stratny w danym okresie | Sprawdzić, czy przyczyna nie tkwi w kosztach |
| 1,0–1,2 | Ledwie dodatnio | Wrażliwy na wzrost spreadu i poślizg |
| 1,3–1,8 | Zakres roboczy | Normalnie dla systemu z rzeczywistymi kosztami |
| 1,8–2,5 | Wysoki wynik | Sprawdzić liczbę transakcji i jednorodność okresu |
| Powyżej 2,5 | Podejrzane na małej próbie | Często następstwo jednej-dwóch dużych transakcji |
Górne wiersze wymagają nie zachwytu, lecz sprawdzenia. Profit factor 3,0 na trzydziestu transakcjach prawie zawsze oznacza, że jedna udana transakcja zrobiła całą statystykę: usuń ją, a wartość spadnie poniżej 1,5.
Związek z trafnością i stosunkiem
Profit factor nie jest wskaźnikiem niezależnym: wyprowadza się go z trafności i średniego stosunku ryzyka do zysku.
profit factor = (trafność × średnie R) ÷ (1 − trafność)
To pożyteczne sprawdzenie ewidencji. Policz profit factor wprost z kwot i według wzoru przez trafność: rozbieżność oznacza, że wartości średnie są zniekształcone przez wartości odstające — na przykład jedną transakcję zamkniętą daleko za celem.
| Winrate | Średnie R | Profit factor | Wartość oczekiwana, R |
|---|---|---|---|
| 35 % | 2,0 | 1,08 | +0,05 |
| 40 % | 2,0 | 1,33 | +0,20 |
| 45 % | 2,0 | 1,64 | +0,35 |
| 50 % | 2,0 | 2,00 | +0,50 |
| 45 % | 1,5 | 1,23 | +0,13 |
| 45 % | 3,0 | 2,45 | +0,80 |
Trzy sytuacje, w których profit factor oszukuje
Sprawdzenie profit factora systemu forex pod kątem stabilności
Jedna liczba rzadko kłamie sama z siebie — kłamie próba, na której ją policzono. Cztery sprawdzenia zajmują dziesięć minut i odsiewają większość fałszywych wniosków.
Przeliczyć profit factor bez niej. Spadek poniżej 1,2 oznacza, że wynik zrobiło jedno trafienie, a nie system.
sprawdzenie 1Policzyć osobno dla pierwszej i drugiej połowy. Rozbieżność dwukrotna to oznaka, że uśredniono dwa różne reżimy rynku.
sprawdzenie 2Często wskaźnik ogólny trzyma się na jednej parze, a pozostałe są na minusie. To powód, by zawęzić listę, a nie zmieniać zasady.
sprawdzenie 3Jeśli statystyka pochodzi z testera, dodać spread i prowizję według swoich warunków: przy krótkich stopach zmienia to wniosek całkowicie.
sprawdzenie 4Częste pytania
Jaki profit factor uchodzi za dobry?
Dla systemu z rzeczywistymi kosztami zakres roboczy to 1,3–1,8. Wartości wyższe wymagają sprawdzenia próby: ile transakcji, czy to jeden reżim rynkowy i czy statystyki nie zrobiła jedna duża transakcja.
Czym profit factor różni się od wartości oczekiwanej?
To ta sama informacja w innej postaci. Wartość oczekiwana daje średni wynik jednej transakcji w R, profit factor — stosunek wielkości sumarycznych. Wartość oczekiwana jest wygodniejsza do obliczania dystansu, profit factor do szybkiego porównania.
Czy można porównywać profit factor różnych systemów?
Tylko przy porównywalnych warunkach: zbliżona liczba transakcji, jeden okres i jednakowe ujęcie kosztów. Inaczej porównuje się nie systemy, lecz próby.
Co robić, jeśli profit factor jest poniżej jedności?
Najpierw sprawdzić, czy nie chodzi o koszty: przeliczyć wynik bez spreadu i prowizji. Jeśli i wtedy jest poniżej jedności, system ma ujemną wartość oczekiwaną i zmieniać trzeba zasady wejścia albo wyjścia, a nie wielkość pozycji.
Jak profit factor wiąże się z trafnością?
Przez wzór: profit factor = (udział wygranych × średnie R) ÷ udział przegranych. Przy trafności 45 % i stosunku 1 : 2 wychodzi 1,64. Jeśli wartość policzona z kwot rozchodzi się ze wzorem, średnie są zniekształcone przez wartości odstające.
Jaki profit factor ma system o wartości oczekiwanej +0,2 R?
Zależy od stosunku. Przy trafności 40 % i R/R 1 : 2 to 1,33, przy trafności 60 % i R/R 1 : 1 — 1,50. Jednakowa wartość oczekiwana daje różny profit factor, dlatego wskaźniki czyta się razem.
Czy swap wpływa na profit factor?
Tak, zwiększa sumę strat i zmniejsza sumę zysków. Na pozycjach średnioterminowych z ujemnym swapem różnica między obliczeniem z naliczeniami a bez nich bywa istotna.
Czy trzeba liczyć profit factor według miesięcy?
Jest to pożyteczne jako sprawdzenie stabilności: jeśli wskaźnik trzyma się w wąskim zakresie, system pracuje stabilnie; jeśli skacze od 0,7 do 3,0, wynik robią pojedyncze transakcje.
Liczyć profit factor w pieniądzach czy w R?
Można i tak, i tak, ale w R jest poprawniej przy różnym wolumenie transakcji: inaczej duża pozycja dostaje większą wagę i wskaźnik opisuje nie system, lecz rozkład wolumenów.
Jaki profit factor uchodzi za podejrzanie wysoki?
Powyżej 2,5 na próbie mniejszej niż sto transakcji. Sprawdzenie jest proste: usunąć najlepszą transakcję i przeliczyć. Spadek poniżej 1,2 oznacza, że trwałej przewagi jeszcze nie ma.
Czytaj dalej
