ARMFKalkulator R/R: risk reward ratio calculator
Kalkulator R/R — po angielsku risk reward ratio calculator — odpowiada na pytanie, czy transakcja jest warta ryzyka. Stosunek liczy się z trzech cen, potem koryguje o koszty i przelicza na dwie wielkości ważniejsze od samego stosunku: próg rentowności trafności i wartość oczekiwaną transakcji przy twoim udziale wygranych.
Kalkulator stosunku ryzyka do zysku
Jak liczy się stosunek i próg rentowności trafności
| Wielkość | Wzór | W przykładzie |
|---|---|---|
| Ryzyko | |wejście − stop| | 40 p. |
| Potencjał | |cel − wejście| | 80 p. |
| Stosunek | potencjał ÷ ryzyko | 1 : 2,00 |
| Stosunek netto | (R/R − koszty) ÷ (1 + koszty) | 1 : 1,73 |
| Próg rentowności trafności | 1 ÷ (1 + stosunek netto R/R) | 36,7 % |
| Wartość oczekiwana | trafność × stosunek netto R/R − (1 − trafność) | +0,09 R |
Koszty zadaje się w ułamkach ryzyka, ponieważ właśnie tak się je odbiera: spread 2 pipsy przy stopie 20 pipsów to 10 % ryzyka, a przy stopie 100 pipsów 2 %. W obliczeniu dodaje się je do ryzyka i odejmuje od potencjału: transakcję otwiera się po gorszej stronie spreadu i zamyka po tej samej.
Co pokazuje wykres
Linia na wykresie to wartość oczekiwana transakcji przy różnej trafności i twoim bieżącym stosunku. Punkt przecięcia z zerem to właśnie próg rentowności trafności: na lewo od niego system traci, na prawo zarabia.
Pożyteczne ćwiczenie: postaw cel dalej i zobacz, jak linia się podnosi. A potem zapytaj siebie, o ile spadnie twoja trafność przy takim celu. Stosunek i trafność są powiązane odwrotnie, a kalkulator pokazuje tylko pierwszą połowę tej zależności — druga znana jest wyłącznie z twojego dziennika transakcji.
Cztery transakcje na EUR/USD w porównaniu
Obliczenie wygodnie stosować nie do jednej transakcji, lecz do wyboru między kilkoma. Poniżej cztery warianty wejścia na jednej parze, policzone przy trafności 40 % i kosztach 10 % ryzyka.
| Wejście / stop / cel | Ryzyko | Stosunek | R/R netto | Wartość oczekiwana |
|---|---|---|---|---|
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0930 | 40 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0830 / 1,0890 | 20 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0890 | 40 p. | 1 : 1,00 | 1 : 0,82 | −0,27 R |
| 1,0850 / 1,0800 / 1,1000 | 50 p. | 1 : 3,00 | 1 : 2,64 | +0,45 R |
Pierwsze dwa wiersze pokazują ważną własność: stosunek nie zależy od bezwzględnego dystansu. Transakcja ze stopem 20 pipsów i celem 40 jest równoważna transakcji ze stopem 40 i celem 80 — pod warunkiem, że koszty w obu są jednakowe w ułamkach ryzyka. W praktyce tak nie jest: na krótkim stopie spread zajmuje większy udział i drugi wiersz na rzeczywistym rachunku okaże się gorszy od pierwszego.
Trzeci wiersz to najczęstszy błąd. Stosunek 1 : 1 przy trafności 40 % daje ujemną wartość oczekiwaną nawet bez kosztów, a z nimi staje się ona −0,27 R. Takie transakcje bierze się, gdy wejście już zrobiono, a cel «dopasowuje się» do najbliższego poziomu.
Częste pytania
Jak liczyć stosunek ryzyko/zysk?
Podzielić dystans od wejścia do celu przez dystans od wejścia do stopa. Wynik zapisuje się jako «1 do N», gdzie N to wielkość celu w jednostkach ryzyka.
Jakie koszty podstawiać?
Spread plus prowizję przeliczone na pipsy i podzielone przez długość stopa. Dla pozycji trzymanych dłużej niż dobę warto dodać swap za planowany czas trzymania.
Dlaczego przy zerowej trafności kalkulator i tak pokazuje stosunek?
Stosunek jest właściwością samej transakcji: nie zależy od tego, jak często wygrywasz. Trafność wpływa tylko na wartość oczekiwaną, a przy niskiej wartości staje się ona ujemna nawet przy świetnym stosunku.
Jak zadać koszty udziałem ryzyka?
Przeliczyć spread i prowizję na pipsy i podzielić przez długość stopa. Spread 1,5 pipsa plus prowizja 0,5 pipsa przy stopie 20 pipsów dają 10 %.
Co pokazuje wykres na tej stronie?
Wartość oczekiwaną transakcji przy różnej trafności i twoim bieżącym stosunku. Punkt przecięcia z zerem to próg rentowności trafności: na lewo system traci, na prawo zarabia.
Dlaczego wynik to «—» przy równych cenach wejścia i stopa?
Ryzyko równa się zeru, a przez zero dzielić nie wolno: stosunek nie istnieje. To nie usterka, lecz wskazanie, że poziom stopa nie został jeszcze wybrany.
Czy liczyć swap w kosztach?
Jeśli pozycja jest trzymana dłużej niż dobę, tak. Przelicz oczekiwane naliczenie za planowany czas na pipsy i dodaj do spreadu i prowizji.
Czy można używać kalkulatora do celów w pipsach?
Tak, wpisz dowolne liczby w tych samych jednostkach — na przykład wejście 100, stop 60, cel 180. Stosunek i wartość oczekiwana liczą się z różnic, dlatego skala nie ma znaczenia.
Czym stosunek netto różni się od zwykłego?
Zwykły liczy się według poziomów, netto z uwzględnieniem kosztów: dodaje się je do ryzyka i odejmuje od celu. To właśnie wartość netto określa rzeczywisty próg rentowności trafności.
Jak szybko ocenić, czy warto brać transakcję?
Porównać próg rentowności trafności ze swoją faktyczną trafnością z dziennika. Jeśli faktyczna jest niższa, transakcja jest średnio stratna, jakkolwiek atrakcyjnie wyglądałby wykres.
Czytaj dalej
