ARMFR/R hesap makinesi: risk reward ratio calculator
R/R hesap makinesi — İngilizcesi risk reward ratio calculator — işlemin riske değip değmediği sorusunu yanıtlar. Oran üç fiyata göre hesaplanır, sonra maliyetlere göre düzeltilir ve oranın kendisinden önemli iki büyüklüğe çevrilir: başabaş kazanma oranı ve sizin kazanç yüzdenizde işlemin beklenen değeri.
Oran ve başabaş kazanma oranı nasıl hesaplanır
| Büyüklük | Formül | Örnekte |
|---|---|---|
| Risk | |giriş − stop| | 40 p. |
| Potansiyel | |hedef − giriş| | 80 p. |
| Oran | potansiyel ÷ risk | 1 : 2,00 |
| Net oran | (R/R − maliyetler) ÷ (1 + maliyetler) | 1 : 1,73 |
| Başabaş kazanma oranı | 1 ÷ (1 + net R/R) | 36,7 % |
| Beklenti | kazanma oranı × net R/R − (1 − kazanma oranı) | +0,09 R |
Maliyetler riskin payı olarak belirlenir, çünkü tam da öyle algılanırlar: 2 piplik spread, 20 piplik stopta riskin 10 %'u, 100 piplik stopta ise 2 %'udur. Hesapta riske eklenir ve potansiyelden çıkarılırlar: işlem spreadin kötü tarafından açılır ve yine oradan kapanır.
Grafik ne gösterir
Grafikteki çizgi, farklı kazanma oranlarında ve sizin güncel oranınızda işlemin matematiksel beklentisidir. Sıfırla kesişme noktası başabaş kazanma oranıdır: solunda sistem kaybeder, sağında kazanır.
Yararlı bir alıştırma: hedefi daha uzağa koyun ve çizginin nasıl yükseldiğine bakın. Sonra kendinize sorun: böyle bir hedefte kazanma oranınız ne kadar düşer. Oran ile kazanma oranı ters bağlıdır ve hesap makinesi bu bağın yalnızca ilk yarısını gösterir — ikincisi yalnızca sizin işlem günlüğünüzden bilinir.
Karşılaştırmalı dört EUR/USD işlemi
Hesabı tek bir işlem için değil, birkaçı arasında seçim yapmak için kullanmak uygundur. Aşağıda aynı paritede dört giriş seçeneği var; kazanma oranı 40 % ve maliyetler riskin 10 %'u alınarak hesaplandılar.
| Giriş / stop / hedef | Risk | Oran | Net R/R | Beklenti |
|---|---|---|---|---|
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0930 | 40 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0830 / 1,0890 | 20 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0890 | 40 p. | 1 : 1,00 | 1 : 0,82 | −0,27 R |
| 1,0850 / 1,0800 / 1,1000 | 50 p. | 1 : 3,00 | 1 : 2,64 | +0,45 R |
İlk iki satır önemli bir özelliği gösterir: oran mutlak mesafeye bağlı değildir. Stopu 20 pip, hedefi 40 olan bir işlem, stopu 40 ve hedefi 80 olan işlemle eş değerdir — maliyetlerin ikisinde de riskin payı olarak aynı olması koşuluyla. Pratikte böyle değildir: kısa stopta spread daha büyük bir pay tutar ve ikinci satır gerçek hesapta birinciden kötü çıkar.
Üçüncü satır en sık yapılan hatadır. 1 : 1 oranı, 40 % kazanma oranında maliyetsiz bile negatif beklenti verir, maliyetlerle ise −0,27 R olur. Böyle işlemler, giriş zaten yapıldıktan sonra hedef en yakın seviyeye «uydurulduğunda» alınır.
Sık sorulan sorular
Risk/getiri oranı nasıl hesaplanır?
Girişten hedefe uzaklığı, girişten stopa uzaklığa bölmek gerekir. Sonuç «1'e N» olarak yazılır; burada N, risk birimiyle hedefin büyüklüğüdür.
Hangi maliyetler konmalı?
Pipe çevrilip stop uzunluğuna bölünmüş spread artı komisyon. Bir günden uzun tutulan pozisyonlar için planlanan tutma süresine ait swapı eklemekte yarar var.
Kazanma oranı sıfırken hesap makinesi neden yine de oranı gösteriyor?
Oran, işlemin kendi özelliğidir: ne sıklıkta kazandığınıza bağlı değildir. Kazanma oranı yalnızca beklentiyi etkiler ve düşük değerde beklenti, oran mükemmel olsa bile negatif olur.
Maliyetler riskin payı olarak nasıl belirlenir?
Spread ve komisyonu pipe çevirip stop uzunluğuna bölerek. 1,5 piplik spread artı 0,5 piplik komisyon, 20 piplik stopta 10 % verir.
Bu sayfadaki grafik ne gösterir?
Farklı kazanma oranlarında ve sizin güncel oranınızda işlemin beklentisini. Sıfırla kesişme noktası başabaş kazanma oranıdır: solunda sistem kaybeder, sağında kazanır.
Giriş ve stop fiyatı eşitken sonuç neden «—»?
Risk sıfırdır ve sıfıra bölünemez: oran yoktur. Bu bir arıza değil, stop seviyesinin henüz seçilmediğinin göstergesidir.
Swap maliyetlere katılmalı mı?
Pozisyon bir günden uzun tutuluyorsa evet. Planlanan süre için beklenen tahakkuku pipe çevirin ve spread ile komisyona ekleyin.
Hesap makinesi pip cinsinden hedefler için kullanılabilir mi?
Evet, aynı birimlerde herhangi bir sayı girin — örneğin giriş 100, stop 60, hedef 180. Oran ve beklenti farklardan hesaplanır, bu yüzden ölçek önemli değildir.
Net oran olağan orandan nasıl ayrılır?
Olağan olan seviyelere göre hesaplanır, net olan ise maliyetler hesaba katılarak: onlar riske eklenir ve hedeften çıkarılır. Gerçek başabaş kazanma oranını tam da net değer belirler.
Bir işlemi almaya değip değmediği nasıl hızlı değerlendirilir?
Başabaş kazanma oranını günlüğünüzdeki fiili oranla karşılaştırarak. Fiili olan daha düşükse işlem ortalamada zararlıdır, grafik ne kadar çekici görünürse görünsün.
Devamını oku
