ARMFКалькулятор R/R: risk reward ratio calculator
Калькулятор R/R — по-английски risk reward ratio calculator — отвечает на вопрос, стоит ли сделка риска. Соотношение считается по трём ценам, затем корректируется на издержки и переводится в две величины, которые важнее самого соотношения: безубыточный винрейт и ожидание сделки при вашем проценте выигрышей.
Как считается соотношение и безубыточный винрейт
| Величина | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Риск | |вход − стоп| | 40 п. |
| Потенциал | |цель − вход| | 80 п. |
| Соотношение | потенциал ÷ риск | 1 : 2,00 |
| Чистое соотношение | (R/R − издержки) ÷ (1 + издержки) | 1 : 1,73 |
| Безубыточный винрейт | 1 ÷ (1 + чистое R/R) | 36,7 % |
| Ожидание | винрейт × чистое R/R − (1 − винрейт) | +0,09 R |
Издержки задаются в долях риска, потому что именно так они и воспринимаются: спред в 2 пункта при стопе 20 пунктов — это 10 % риска, а при стопе 100 пунктов — 2 %. В расчёте они добавляются к риску и вычитаются из потенциала: сделка открывается по худшей стороне спреда и закрывается по ней же.
Что показывает график
Линия на графике — математическое ожидание сделки при разном винрейте и вашем текущем соотношении. Точка пересечения с нулём и есть безубыточный винрейт: слева от неё система теряет, справа зарабатывает.
Полезное упражнение: поставьте цель дальше и посмотрите, как линия поднимается. А затем спросите себя, насколько упадёт ваш винрейт при такой цели. Соотношение и винрейт связаны обратно, и калькулятор показывает только первую половину этой зависимости — вторая известна лишь из вашего журнала сделок.
Четыре сделки по EUR/USD в сравнении
Расчёт удобно использовать не для одной сделки, а для выбора между несколькими. Ниже четыре варианта входа по одной паре, посчитанные при винрейте 40 % и издержках 10 % от риска.
| Вход / стоп / цель | Риск | Соотношение | Чистое R/R | Ожидание |
|---|---|---|---|---|
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0930 | 40 п. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0830 / 1,0890 | 20 п. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0890 | 40 п. | 1 : 1,00 | 1 : 0,82 | −0,27 R |
| 1,0850 / 1,0800 / 1,1000 | 50 п. | 1 : 3,00 | 1 : 2,64 | +0,45 R |
Первые две строки показывают важное свойство: соотношение не зависит от абсолютного расстояния. Сделка со стопом 20 пунктов и целью 40 равноценна сделке со стопом 40 и целью 80 — при условии, что издержки в обеих одинаковы в долях риска. На практике это не так: на коротком стопе спред занимает большую долю, и вторая строка на реальном счёте окажется хуже первой.
Третья строка — самая частая ошибка. Соотношение 1 : 1 при винрейте 40 % даёт отрицательное ожидание даже без издержек, а с ними становится −0,27 R. Такие сделки берут, когда вход уже сделан, а цель «подгоняется» под ближайший уровень.
Частые вопросы
Как считать соотношение риск/прибыль?
Разделить расстояние от входа до цели на расстояние от входа до стопа. Результат записывается как «1 к N», где N — размер цели в единицах риска.
Какие издержки подставлять?
Спред плюс комиссию, пересчитанные в пункты и делённые на длину стопа. Для позиций, удерживаемых дольше суток, стоит добавить своп за планируемый срок удержания.
Почему при нулевом винрейте калькулятор всё равно показывает соотношение?
Соотношение — свойство самой сделки: оно не зависит от того, как часто вы выигрываете. Винрейт влияет только на ожидание, и при низком значении оно становится отрицательным даже при отличном соотношении.
Как задать издержки долей от риска?
Перевести спред и комиссию в пункты и разделить на длину стопа. Спред 1,5 пункта плюс комиссия 0,5 пункта при стопе 20 пунктов дают 10 %.
Что показывает график на этой странице?
Ожидание сделки при разном винрейте и вашем текущем соотношении. Точка пересечения с нулём — безубыточный винрейт: слева система теряет, справа зарабатывает.
Почему результат «—» при равных цене входа и стопа?
Риск равен нулю, а на ноль делить нельзя: соотношения не существует. Это не сбой, а указание, что уровень стопа ещё не выбран.
Считать ли своп в издержках?
Если позиция удерживается дольше суток — да. Переведите ожидаемое начисление за планируемый срок в пункты и добавьте к спреду и комиссии.
Можно ли использовать калькулятор для целей в пунктах?
Да, введите любые числа в тех же единицах — например, вход 100, стоп 60, цель 180. Соотношение и ожидание считаются от разностей, поэтому масштаб не важен.
Чем чистое соотношение отличается от обычного?
Обычное считается по уровням, чистое — с учётом издержек: они добавляются к риску и вычитаются из цели. Именно чистое значение определяет реальный безубыточный винрейт.
Как быстро оценить, стоит ли брать сделку?
Сравнить безубыточный винрейт с вашим фактическим из журнала. Если фактический ниже — сделка в среднем убыточна, каким бы привлекательным ни выглядел график.
Читать дальше
