ARMFВосстановление после просадки
Восстановление после просадки требует большего процента, чем была потеря: убыток и последующий рост считаются от разных баз, поэтому возврат всегда требует большего процента, чем была потеря. Разбираем формулу асимметрии, считаем срок возврата в сделках и проверяем популярный совет «увеличить объём, чтобы быстрее отыграться».
Как выйти из просадки: формула асимметрии
требуемый рост = яма ÷ (1 − яма)
Потеря 20 % оставляет 80 % счёта, и чтобы вернуться к прежней сумме, эти 80 % должны вырасти на 25 %. Потеря 50 % оставляет половину — и требует удвоения. Чем глубже яма, тем быстрее растёт разрыв: до 10 % разница почти незаметна, после 40 % она становится определяющей.
По горизонтали — глубина просадки, по вертикали — рост от остатка, возвращающий счёт к прежнему уровню. Кривая нелинейна: до 20 % она почти совпадает с диагональю, дальше уходит вверх.
Сколько сделок и пунктов нужно, чтобы отбить просадку
Проценты сами по себе абстрактны. Переведём их в число сделок для системы с известными параметрами: выигрышных 45 %, цель вдвое дальше стопа, лимит 1 % на сделку. Средний результат сделки в такой системе — 0,35 R, то есть 0,35 % эквити.
| Просадка | Нужен рост | Сделок в среднем | При 5 сделках в неделю |
|---|---|---|---|
| 5 % | +5,3 % | 15 | около 3 недель |
| 10 % | +11,1 % | 30 | около 6 недель |
| 20 % | +25,0 % | 64 | около 3 месяцев |
| 30 % | +42,9 % | 102 | около 5 месяцев |
| 50 % | +100,0 % | 199 | около 10 месяцев |
Расчёт по формуле сложного роста: число сделок = ln(1 + нужный рост) ÷ ln(1 + средний результат сделки). Величины модельные и приведены для сравнения масштабов; фактический срок зависит от того, как распределятся выигрыши во времени.
Главный вывод не в конкретных числах, а в их порядке. Просадка 30 % — это не «плохой месяц», а полугодовой откат в развитии счёта при сохранении того же качества торговли. Именно поэтому предел просадки ставится до, а не после того, как он достигнут.
Почему «увеличить объём, чтобы быстрее выйти» не работает
Логика совета понятна: если каждая сделка даёт больше, возврат наступит быстрее. Арифметика показывает, что происходит на самом деле.
Что действительно ускоряет возврат. Ничего из того, что зависит от размера ставки. Возврат ускоряет только улучшение ожидания сделки — более точный отбор входов, более дальняя цель при том же стопе, сокращение издержек. Всё остальное меняет скорость и в обратную сторону тоже.
План выхода из просадки на форекс-счёте без роста риска
Единственное, что действительно ускоряет возврат, — рост ожидания сделки. Всё остальное меняет скорость в обе стороны. Ниже порядок действий, который не трогает размер ставки.
Предел просадки нужен именно для этого: он останавливает торговлю, пока решения ещё принимаются спокойно и капитал позволяет вернуться.
по правилуСделки по системе и сделки вне плана. Первые — обычная работа, вторые — ошибка исполнения, и лечится каждая по-своему.
по журналуЕсли сделки по плану дают положительное ожидание, система в порядке и дело в дисциплине или в размере риска.
50-100 сделокРиск вдвое меньше обычного до тех пор, пока не наберётся 20-30 сделок без нарушений. Возврат медленнее, зато без второй ямы.
20-30 сделокЧто делает большинство и почему это не работает. Увеличивает объём, чтобы вернуться быстрее. Арифметика против: удвоенный риск удваивает и следующую серию убытков, а базой для него служит уже уменьшившийся счёт. Из просадки 30 % так попадают в 50 %, где возврат требует уже не 43, а 100 процентов.
Частые вопросы
Сколько нужно заработать, чтобы отбить просадку 30 %?
42,9 % от оставшейся суммы. Формула: 0,3 ÷ (1 − 0,3) = 0,429. При среднем результате сделки 0,35 % эквити на это уходит около ста сделок.
Стоит ли уменьшать объём во время просадки?
При расчёте от текущего эквити объём уменьшается сам — это встроенное свойство фиксированной доли. Дополнительное сокращение (например, половинный риск после достижения предела просадки) применяют как часть правил остановки: оно замедляет и падение, и возврат, но даёт время проверить систему.
Через какое время просадка считается ненормальной?
Ориентир — сравнение с историей самой системы. Если текущая просадка глубже или длиннее всего, что встречалось на тестовом периоде, это повод для проверки: возможно, изменились условия, в которых система работала.
Можно ли восстановить счёт, потеряв 80 %?
Арифметически для этого нужен рост 400 % — то есть счёт должен вырасти в пять раз. При среднем результате 0,35 % на сделку это около 460 сделок, и всё это время система должна сохранять положительное ожидание. Практически такой возврат означает не восстановление, а построение результата заново.
Сколько это в пунктах на EUR/USD?
Зависит от объёма. При депозите 5 000 $, просадке 20 % и объёме 0,12 лота нужно вернуть 1 000 $, то есть около 830 пунктов чистой прибыли при цене пункта 1,20 $ на этот объём. Отсюда и оценка срока: сделки по 40–80 пунктов складываются в такую сумму месяцами.
Помогает ли переход на более волатильные пары?
Нет. Волатильность поднимает и прибыль, и потерю пропорционально, а объём под тот же риск уменьшается. Ожидание системы при этом не растёт — меняется только скорость, с которой оно реализуется.
Стоит ли менять стратегию во время просадки?
Только после разбора, а не в процессе. Смена правил в просадке лишает вас статистики: непонятно, что именно перестало работать. Практичнее сначала проверить, соблюдались ли правила, и лишь затем менять систему.
Что делать, если просадка вызвана серией нарушений правил?
Разделить убытки на два класса и посчитать результат отдельно по сделкам по плану. Если он положительный, восстанавливать нужно дисциплину, а не стратегию: половинный объём до двадцати-тридцати сделок без нарушений.
Реально ли выйти из просадки за месяц?
Зависит от глубины и от ожидания системы. Просадка 5 % при среднем результате 0,35 % за сделку требует около пятнадцати сделок — это две-три недели при пяти сделках в неделю. Просадка 30 % на тех же параметрах — около ста сделок, то есть месяцы.
Влияет ли вывод прибыли на скорость восстановления?
Замедляет: меньший счёт даёт меньшую абсолютную прибыль при том же проценте. Но выведенные деньги не участвуют в следующей просадке, поэтому выбор здесь между скоростью роста и защитой уже полученного результата.
Читать дальше
