ARMFการฟื้นตัวหลังการขาดทุนสะสม
การฟื้นตัวหลังการขาดทุนสะสมต้องการเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่เสียไป: การขาดทุนกับการเติบโตที่ตามมาคำนวณจากคนละฐาน การกลับคืนจึงต้องการเปอร์เซ็นต์มากกว่าที่เสียไปเสมอ เราแยกแยะสูตรของความไม่สมมาตร คำนวณระยะเวลากลับคืนเป็นจำนวนการเทรด และตรวจคำแนะนำยอดนิยม «เพิ่มปริมาณเพื่อเอาคืนให้เร็วขึ้น»
ออกจากการขาดทุนสะสมอย่างไร: สูตรของความไม่สมมาตร
การเติบโตที่ต้องการ = หลุม ÷ (1 − หลุม)
การเสีย 20 % เหลือบัญชีไว้ 80 % และเพื่อกลับไปที่จำนวนเดิม 80 % นั้นต้องโตขึ้น 25 % การเสีย 50 % เหลือไว้ครึ่งหนึ่ง — และต้องการการทำให้เป็นสองเท่า ยิ่งหลุมลึก ช่องว่างยิ่งโตเร็ว: จนถึง 10 % ส่วนต่างแทบมองไม่เห็น หลัง 40 % มันกลายเป็นตัวกำหนด
แนวนอนคือความลึกของการขาดทุนสะสม แนวตั้งคือการเติบโตจากยอดคงเหลือที่พาบัญชีกลับไปที่ระดับเดิม เส้นโค้งไม่เป็นเส้นตรง: จนถึง 20 % มันแทบทับเส้นทแยงมุม จากนั้นพุ่งขึ้น
ต้องใช้กี่การเทรดและกี่จุดเพื่อกลบการขาดทุนสะสม
เปอร์เซ็นต์ในตัวมันเองเป็นนามธรรม ลองแปลงเป็นจำนวนการเทรดสำหรับระบบที่รู้พารามิเตอร์: ชนะ 45 % เป้าหมายไกลกว่าสต็อปสองเท่า ลิมิต 1 % ต่อการเทรด ผลเฉลี่ยของการเทรดในระบบแบบนั้นคือ 0.35 R นั่นคือ 0.35 % ของอิควิตี้
| การขาดทุนสะสม | ต้องเติบโต | จำนวนการเทรดโดยเฉลี่ย | ที่ 5 การเทรดต่อสัปดาห์ |
|---|---|---|---|
| 5 % | +5.3 % | 15 | ราว 3 สัปดาห์ |
| 10 % | +11.1 % | 30 | ราว 6 สัปดาห์ |
| 20 % | +25.0 % | 64 | ราว 3 เดือน |
| 30 % | +42.9 % | 102 | ราว 5 เดือน |
| 50 % | +100.0 % | 199 | ราว 10 เดือน |
คำนวณด้วยสูตรการเติบโตทบต้น: จำนวนการเทรด = ln(1 + การเติบโตที่ต้องการ) ÷ ln(1 + ผลเฉลี่ยของการเทรด) ค่าเป็นค่าเชิงโมเดลและแสดงไว้เพื่อเทียบขนาด; ระยะเวลาจริงขึ้นกับว่าการชนะกระจายตัวตามเวลาอย่างไร
ข้อสรุปหลักไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเฉพาะ แต่อยู่ที่ลำดับขนาดของมัน การขาดทุนสะสม 30 % ไม่ใช่ «เดือนที่แย่» แต่เป็นการถอยหลังครึ่งปีในการพัฒนาของบัญชีโดยคุณภาพการเทรดยังเท่าเดิม เพราะอย่างนั้นขีดจำกัดการขาดทุนสะสมจึงตั้งไว้ก่อน ไม่ใช่หลังจากที่ถึงมันแล้ว
ทำไม «เพิ่มปริมาณเพื่อออกให้เร็วขึ้น» จึงไม่ได้ผล
ตรรกะของคำแนะนำนี้เข้าใจได้: ถ้าแต่ละการเทรดให้มากขึ้น การกลับคืนก็จะมาถึงเร็วขึ้น เลขคณิตแสดงว่าจริง ๆ แล้วเกิดอะไรขึ้น
อะไรที่เร่งการกลับคืนได้จริง ไม่มีอะไรในบรรดาสิ่งที่ขึ้นกับขนาดของเดิมพัน สิ่งที่เร่งการกลับคืนมีแต่การปรับค่าคาดหมายของการเทรดให้ดีขึ้น — การคัดจุดเข้าให้แม่นขึ้น เป้าหมายที่ไกลขึ้นโดยสต็อปเท่าเดิม การลดต้นทุน ที่เหลือทั้งหมดเปลี่ยนความเร็วไปในทางกลับกันได้ด้วย
แผนออกจากการขาดทุนสะสมบนบัญชีฟอเร็กซ์โดยไม่เพิ่มความเสี่ยง
สิ่งเดียวที่เร่งการกลับคืนได้จริงคือการโตขึ้นของค่าคาดหมายของการเทรด ที่เหลือทั้งหมดเปลี่ยนความเร็วได้ทั้งสองทาง ด้านล่างคือลำดับการกระทำที่ไม่แตะขนาดของเดิมพัน
ขีดจำกัดการขาดทุนสะสมมีไว้เพื่อการนี้พอดี: มันหยุดการเทรดตอนที่ยังตัดสินใจได้อย่างสงบและทุนยังให้กลับมาได้
ตามกฎการเทรดตามระบบกับการเทรดนอกแผน อย่างแรกเป็นงานปกติ อย่างที่สองเป็นความผิดพลาดของการปฏิบัติ และแต่ละอย่างรักษาต่างกัน
ด้วยสมุดบันทึกถ้าการเทรดตามแผนให้ค่าคาดหมายเป็นบวก ระบบก็ปกติดี และเรื่องอยู่ที่วินัยหรือขนาดของความเสี่ยง
50-100 การเทรดความเสี่ยงน้อยกว่าปกติครึ่งหนึ่งจนกว่าจะสะสมได้ 20-30 การเทรดโดยไม่มีการฝ่าฝืน การกลับคืนช้ากว่า แต่ไม่มีหลุมที่สอง
20-30 การเทรดคนส่วนใหญ่ทำอะไรและทำไมมันไม่ได้ผล เพิ่มปริมาณเพื่อกลับคืนให้เร็วขึ้น เลขคณิตค้าน: ความเสี่ยงที่เป็นสองเท่าก็เพิ่มชุดการขาดทุนถัดไปเป็นสองเท่า และฐานของมันก็เป็นบัญชีที่เล็กลงแล้ว จากการขาดทุนสะสม 30 % คนจึงไปถึง 50 % ซึ่งการกลับคืนต้องการไม่ใช่ 43 แต่เป็น 100 เปอร์เซ็นต์
คำถามที่พบบ่อย
ต้องหาเงินเท่าไรเพื่อกลบการขาดทุนสะสม 30 %
42.9 % ของจำนวนเงินที่เหลือ สูตร: 0.3 ÷ (1 − 0.3) = 0.429 ที่ผลเฉลี่ยของการเทรด 0.35 % ของอิควิตี้ จะใช้ราวหนึ่งร้อยการเทรด
ควรลดปริมาณระหว่างการขาดทุนสะสมไหม
เมื่อคำนวณจากอิควิตี้ปัจจุบัน ปริมาณจะลดเอง — นั่นเป็นคุณสมบัติในตัวของสัดส่วนคงที่ การลดเพิ่มเติม (เช่น ความเสี่ยงครึ่งเดียวหลังถึงขีดจำกัดการขาดทุนสะสม) ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎการหยุด: มันชะลอทั้งการตกและการกลับคืน แต่ให้เวลาตรวจระบบ
เมื่อไรการขาดทุนสะสมถือว่าผิดปกติ
หลักอ้างอิงคือการเทียบกับประวัติของระบบเอง ถ้าการขาดทุนสะสมปัจจุบันลึกหรือยาวกว่าทุกอย่างที่เคยเจอในช่วงทดสอบ นั่นเป็นเหตุให้ตรวจ: อาจเป็นไปได้ว่าเงื่อนไขที่ระบบทำงานอยู่เปลี่ยนไป
ฟื้นบัญชีได้ไหมเมื่อเสียไป 80 %
ในทางเลขคณิตต้องการการเติบโต 400 % — นั่นคือบัญชีต้องโตเป็นห้าเท่า ที่ผลเฉลี่ย 0.35 % ต่อการเทรด นั่นคือราว 460 การเทรด และตลอดเวลานั้นระบบต้องรักษาค่าคาดหมายเป็นบวกไว้ ในทางปฏิบัติการกลับคืนแบบนั้นไม่ใช่การฟื้นตัว แต่เป็นการสร้างผลลัพธ์ขึ้นใหม่
คิดเป็นกี่จุดบน EUR/USD
ขึ้นกับปริมาณ ที่เงินฝาก $5,000 การขาดทุนสะสม 20 % และปริมาณ 0.12 ล็อต ต้องคืนมา $1,000 นั่นคือกำไรสุทธิราว 830 จุดที่ราคาจุด $1.20 ของปริมาณนี้ จากตรงนี้ได้การประเมินระยะเวลา: การเทรดครั้งละ 40–80 จุดรวมกันเป็นจำนวนนั้นต้องใช้เวลาหลายเดือน
การย้ายไปคู่ที่ผันผวนกว่าช่วยไหม
ไม่ ความผันผวนยกทั้งกำไรและการสูญเสียขึ้นตามสัดส่วน ส่วนปริมาณภายใต้ความเสี่ยงเท่าเดิมก็ลดลง ค่าคาดหมายของระบบไม่ได้โตขึ้น — สิ่งที่เปลี่ยนมีแค่ความเร็วที่มันเกิดขึ้นจริง
ควรเปลี่ยนกลยุทธ์ระหว่างการขาดทุนสะสมไหม
เฉพาะหลังการแยกแยะ ไม่ใช่ระหว่างทาง การเปลี่ยนกฎตอนขาดทุนสะสมทำให้คุณเสียสถิติ: ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่เลิกทำงาน ในทางปฏิบัติดีกว่าคือตรวจก่อนว่ากฎถูกปฏิบัติตามไหม แล้วค่อยเปลี่ยนระบบ
ทำอย่างไรถ้าการขาดทุนสะสมเกิดจากการฝ่าฝืนกฎเป็นชุด
แยกการขาดทุนเป็นสองกลุ่มแล้วคำนวณผลของการเทรดตามแผนแยกต่างหาก ถ้ามันเป็นบวก สิ่งที่ต้องฟื้นคือวินัย ไม่ใช่กลยุทธ์: ปริมาณครึ่งเดียวจนครบยี่สิบถึงสามสิบการเทรดโดยไม่มีการฝ่าฝืน
ออกจากการขาดทุนสะสมภายในหนึ่งเดือนได้จริงไหม
ขึ้นกับความลึกและค่าคาดหมายของระบบ การขาดทุนสะสม 5 % ที่ผลเฉลี่ย 0.35 % ต่อการเทรดต้องใช้ราวสิบห้าการเทรด — นั่นคือสองถึงสามสัปดาห์ที่ห้าการเทรดต่อสัปดาห์ ส่วนการขาดทุนสะสม 30 % ที่พารามิเตอร์เดียวกันคือราวหนึ่งร้อยการเทรด นั่นคือหลายเดือน
การถอนกำไรมีผลต่อความเร็วของการฟื้นตัวไหม
ชะลอมัน: บัญชีที่เล็กลงให้กำไรสัมบูรณ์น้อยลงที่เปอร์เซ็นต์เท่าเดิม แต่เงินที่ถอนออกไปแล้วไม่เข้าร่วมในการขาดทุนสะสมครั้งถัดไป ตรงนี้จึงเป็นการเลือกระหว่างความเร็วของการเติบโตกับการปกป้องผลลัพธ์ที่ได้มาแล้ว
อ่านต่อ
