ตัวชี้วัดของระบบเทรดของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

ค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์ร่วมกับจำนวนการเทรด: อย่างแรกแสดงว่ามีความได้เปรียบหรือไม่ อย่างที่สองแสดงว่าเชื่อค่านั้นได้หรือไม่ ที่เหลือทั้งหมดทำให้ภาพชัดขึ้น แต่ไม่แทนสองตัวนี้

เพื่อเปรียบเทียบระบบที่มีขนาดการแกว่งต่างกัน: มันแสดงว่าผลลัพธ์ได้มาด้วยราคาเท่าไรในแง่การกระจายของผลตอบแทน สำหรับระบบเทรดที่ชนะก้อนใหญ่นาน ๆ ครั้ง ตัวชี้วัดนี้ต่ำเกินจริง จึงดูมันพร้อมกับการขาดทุนสะสมสูงสุด ไม่ใช่แทนมัน

มันคืออัตราส่วนของผลลัพธ์ส่วนที่เกินอัตราไร้ความเสี่ยงต่อการแกว่งของมัน ยิ่งสูงยิ่งแปลว่าเส้นผลลัพธ์เรียบ ข้อเสียหลัก: มันลงโทษทั้งการขาดทุนสะสมและการโตพรวดเท่ากัน สำหรับระบบที่ชนะก้อนใหญ่นาน ๆ ครั้งมันจึงต่ำเกินจริง

สำหรับข้อสรุปแรกอย่างระมัดระวังคือราวหนึ่งร้อย สำหรับการประเมินที่มั่นคงคือหลายร้อย บนยี่สิบการเทรด การกระจายมากจนระบบที่ขาดทุนมีโอกาสเท่ากันที่จะแสดงตัวเลขทั้งดีและแย่

ได้เมื่อเงื่อนไขเหมือนกันเท่านั้น: ช่วงเวลาเดียวกัน การคิดต้นทุนแบบเดียวกัน จำนวนการเทรดที่เทียบกันได้ ระบบที่ทดสอบโดยไม่มีสเปรดเทียบกับระบบที่เทรดบนบัญชีจริงไม่ได้

อัตราชนะ R เฉลี่ย และโปรฟิตแฟกเตอร์ ตัวชี้วัดรวมมักตั้งอยู่บนคู่เดียว ส่วนที่เหลือทำงานติดลบ: การแยกตามเครื่องมือแสดงเรื่องนี้ทันทีและมักนำไปสู่การตัดรายการให้สั้นลง

ต้อง ถ้าโพซิชันถูกถือข้ามคืน สวอปลดผลของการเทรดโดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนไหวของราคา การตัดมันออกจึงทำให้ทั้ง R เฉลี่ยและโปรฟิตแฟกเตอร์สูงเกินจริง

ในหน่วยของความเสี่ยง ไม่ใช่เป็นเงิน ผลลัพธ์เป็น R ไม่ขึ้นกับทั้งปริมาณและขนาดของบัญชี การเทรดที่ล็อตต่างกันจึงเทียบกันได้

อัตราส่วนของกำไรในงวดต่อการขาดทุนสะสมสูงสุด มันแสดงว่าผลลัพธ์ได้มาด้วยราคาเท่าไรในแง่ความเสี่ยง: ค่า 2 หมายความว่าหาได้มากเป็นสองเท่าของหลุมที่แย่ที่สุดระหว่างทาง

ต่างที่องค์ประกอบของต้นทุนและโหมดการทำงาน: การคิดค่าถือข้ามคืนและการที่สเปรดกว้างขึ้นในชั่วโมงที่ไม่คึกคักเข้าไปอยู่ในผลของการเทรดโดยตรง ส่วนตัวสูตรเอง — อัตราชนะ ค่าคาดหมาย โปรฟิตแฟกเตอร์ — เหมือนกัน

ทั้งหมด แต่โดยเฉพาะโปรฟิตแฟกเตอร์และการขาดทุนสะสมสูงสุด: อย่างแรกพังเพราะการเทรดใหญ่ครั้งเดียว อย่างที่สองยังไม่ได้เจอด้วยซ้ำ บนยี่สิบการเทรด สิ่งที่มีความหมายมีแค่จำนวนการเทรดและการปฏิบัติตามความเสี่ยงที่คำนวณไว้