เกณฑ์เคลลี: เครื่องคำนวณสัดส่วน

ทางเทคนิคได้ ในทางปฏิบัติแทบไม่มีใครทำ สูตรสมมติว่ารู้ความน่าจะเป็นแน่นอน และความผิดพลาดใด ๆ ในการประเมินอัตราชนะเลื่อนสัดส่วนจริงไปทางขวาบนเส้นโค้ง — เข้าสู่โซนที่การเติบโตตกลง

แสดงว่าระบบไม่มีความได้เปรียบ: ค่าคาดหมายติดลบ และการเดิมพันที่เหมาะที่สุดเท่ากับศูนย์ ไม่มีสัดส่วนของทุนใดในเกมแบบนี้ที่ให้การเติบโตเป็นบวก

ตัวเลือกที่พบบ่อยคือครึ่งหนึ่งและหนึ่งในสี่ แต่ในทางปฏิบัติดีกว่าคือคิดย้อนกลับ: เลือกความเสี่ยงจากการขาดทุนสะสมที่ยอมรับได้ แล้วใช้เคลลีเป็นการตรวจว่าค่าที่เลือกไม่เกินขอบเขตที่สมเหตุสมผล

การเติบโตลอการิทึมเฉลี่ยของทุนที่สัดส่วนความเสี่ยงต่างกัน จุดสูงสุดอยู่ที่เคลลีเต็ม; ทางขวาของมันการเติบโตลดลงเร็วและเมื่อสัดส่วนเป็นสองเท่าก็ติดลบ

เพราะดอกเบี้ยทบต้น: สัดส่วนความเสี่ยงที่ใหญ่เกินไปทำให้การขาดทุนสะสมลึกจนเปอร์เซ็นต์ต่อ ๆ มาถูกคิดจากบัญชีที่เล็กลงมาก ผลเฉลี่ยของการเทรดเป็นบวก แต่ทุนกลับลดลง

ผ่านเครื่องคำนวณล็อต: สัดส่วนให้ความเสี่ยงเป็นเงิน ส่วนปริมาณคำนวณจากมันและระยะถึงสต็อป ตัวสูตรเคลลีเองไม่รู้จักปริมาณ

ไม่ได้ มันสมมติว่าคำนวณเดิมพันใหม่จากทุนปัจจุบัน เมื่อปริมาณคงที่ สัดส่วนความเสี่ยงจะเปลี่ยนไปเองตามการโตหรือการลดของบัญชี และจุดเหมาะที่สุดก็ไม่เป็นจริง

สูตรถูกอนุมานสำหรับการเดิมพันเรียงลำดับอันเดียว เมื่อมีหลายโพซิชันเปิดอยู่ สัดส่วนจะถูกแบ่งระหว่างกัน — ไม่อย่างนั้นการเดิมพันรวมจะเกินที่คำนวณเป็นจำนวนเท่าของการเทรดที่เปิดอยู่

ไม่ มันแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุน เงินฝากจำเป็นเพียงเพื่อแปลงสัดส่วนเป็นจำนวนเงินความเสี่ยง

เพราะอย่างนั้นแหละจึงเอาสัดส่วนจากเคลลี ไม่ใช่ค่าเต็ม ความผิดพลาดในการประเมินอัตราชนะไม่กี่จุดเปอร์เซ็นต์เลื่อนการเดิมพันจริงไปทางขวาบนเส้นโค้ง — เข้าสู่โซนที่การเติบโตตกลง