ARMFKelly kriteri: pay hesap makinesi
Hesap makinesi, uzun vadeli büyümeyi azamiye çıkaran Kelly kriterine göre sermaye payını hesaplar ve ondan sapıldığında ne olduğunu gösterir. Pratik değeri sayının kendisinde değil — onunla neredeyse kimse işlem yapmaz — eğrinin biçimindedir: küçük tarafta hata yapmanın neden daha güvenli olduğunu açıklar.
Kelly criterion trading calculator: hesap
Eğri, farklı risk paylarında sermayenin ortalama logaritmik büyümesini gösterir. Azami, tam Kelly'ye denk gelir; onun sağında büyüme hızla düşer ve pay ikiye katlandığında negatif olur.
Kelly'ye göre sermaye payı nasıl hesaplanır
| Büyüklük | Formül | Örnekte |
|---|---|---|
| İşlemin beklenen değeri | kazanma oranı × R/R − (1 − kazanma oranı) | +0,35 R |
| Tam Kelly | beklenen değer ÷ R/R | 17,5 % |
| Sizin payınız | tam Kelly × seçilen pay | 4,38 % |
| Para cinsinden risk | bakiye × sizin payınız | 438 $ |
| Ortalama büyüme | logaritmik hız: kazanç ve kayıp payları ln altında | işlem başına |
Örneğin girdileri: kazançlı 45 %, hedef stopun iki katı uzaklıkta, hesap 10.000 $, Kelly'nin dörtte birini alıyoruz. Son satır logaritmik büyüme hızıdır: Kelly formülünün azamiye çıkardığı büyüklük. Grafikteki eğrinin biçimini de o açıklar.
Eğri ne gösterir
Grafik, sermayenin ortalama büyümesinin risk payına bağımlılığıdır. Üç bölümü vardır ve üçü de pratikte yararlıdır.
Buradan pratik kural çıkar: işlem başına 0,5–2 %'luk çalışma riski genellikle tam Kelly'nin beşte biriyle yirmide biri arasındadır. Bu, eğrinin derin sol tarafıdır — büyüme hızı kaybının küçük, parametre tahmininde hataya dayanıklılığın azami olduğu yer.
Kelly payı forex hesabında nasıl kullanılır
Hesap makinesindeki sayı neredeyse hiçbir zaman sizin işlem başına riskiniz olmaz. Onun başka iki rolü vardır ve ikisi de daha yararlıdır.
İlgili hesaplar. Seçilen risk yüzdesi zarar serisi hesap makinesiyle sınanır — beklenen serinin ne kadar düşüş vereceğini gösterir. Kelly'nin hesaplandığı üstünlüğün büyüklüğünü ise mesafe simülasyonu değerlendirir.
Sık sorulan sorular
Tam Kelly ile işlem yapılabilir mi?
Teknik olarak evet, pratikte neredeyse kimse yapmaz. Formül olasılıkların tam bilindiğini varsayar, kazanma oranı tahminindeki her hata ise fiili payı eğrinin sağına — büyümenin düştüğü bölgeye — kaydırır.
Negatif sonuç neyi gösterir?
Sistemin üstünlüğü olmadığını: beklenen değer negatiftir ve optimal bahis sıfırdır. Böyle bir oyunda hiçbir sermaye payı pozitif büyüme vermez.
Kelly'nin hangi payı seçilmeli?
Yaygın seçenekler yarım ve çeyrektir. Ama tersinden gitmek daha pratiktir: riski kabul edilebilir düşüşe göre seçmek ve Kelly'yi, seçilen değerin makul sınırı aşmadığının kontrolü olarak kullanmak.
Grafikteki eğri ne gösterir?
Farklı risk paylarında sermayenin ortalama logaritmik büyümesini. Azami, tam Kelly'ye denk gelir; onun sağında büyüme hızla düşer ve pay ikiye katlandığında negatif olur.
Kazanan bir sistemde büyüme neden negatif olabilir?
Bileşik yüzde yüzünden: çok büyük bir risk payı düşüşleri o kadar derinleştirir ki sonraki yüzdeler epeyce küçülmüş bir hesaptan hesaplanır. Ortalama işlem sonucu pozitiftir, sermaye ise küçülür.
Kelly payı lota nasıl çevrilir?
Lot hesap makinesiyle: pay, para cinsinden riski verir, hacim ise ondan ve stopa uzaklıktan hesaplanır. Kelly formülünün kendisi hacmi bilmez.
Sabit lotta Kelly uygulanabilir mi?
Hayır, bahsin güncel sermayeden yeniden hesaplanmasını varsayar. Sabit hacimde risk payı, hesap büyüdükçe veya düştükçe kendiliğinden değişir ve optimum sağlanmaz.
Kelly aynı anda birkaç pozisyona uygulanabilir mi?
Formül tek bir ardışık bahis için türetilmiştir. Birkaç açık pozisyonda pay aralarında bölünür — yoksa toplam bahis, açık işlem sayısı kadar kat hesaplananı aşar.
Kelly payı hesabın büyüklüğüne bağlı mıdır?
Hayır, sermayenin yüzdesi olarak ifade edilir. Bakiye yalnızca payı para cinsinden risk tutarına çevirmek için gereklidir.
Kazanma oranı tam olarak bilinmiyorsa ne olur?
Tam değer yerine Kelly'nin bir payının alınmasının nedeni tam da budur. Kazanma oranı tahminindeki birkaç yüzde puanlık hata, fiili bahsi eğrinin sağına — büyümenin düştüğü bölgeye — kaydırır.
Devamını oku
