ARMFPozisyonun ortalanması ve martingale
Zararlı pozisyonun ortalanması giriş fiyatının ortalamasını iyileştirir ve aynı anda para cinsinden zararı büyütür — bunlar aynı eylemin iki yüzüdür. Martingale fikri sınıra taşır: her kayıptan sonra hacim ikiye katlanır. Her iki şemanın aritmetiğini ve tam olarak nerede bozulduklarını inceliyoruz.
Forexte pozisyonun ortalanması ve hesaba ne yaptığı
Ortalama alma, zaten eksideki bir pozisyona hacim eklemektir. Giriş fiyatının ortalaması iyileşir ve sıfıra çıkış noktası yaklaşır. Aynı anda hacim büyür, dolayısıyla aleyhinize her bir sonraki pipin bedeli de.
Sayılarla örnek. 0,10 lot alım, 1,0900'den. Fiyat pozisyonun aleyhine gider; 1,0850'de 0,10 lot daha eklenir. Ortalama fiyat 1,0875, başabaşa artık 25 pip var, 50 yerine. Ama hacim iki katına çıktı ve her bir sonraki pip 2 $ ediyor, 1 $ yerine.
| Durum | Hacim | Ortalama fiyat | 1,0850'deki zarar | 1 pipin bedeli |
|---|---|---|---|---|
| İlk giriş | 0,10 lot | 1,0900 | −50 $ | 1 $ |
| Ortalama almadan sonra | 0,20 lot | 1,0875 | −50 $ | 2 $ |
| Fiyat 1,0800'e indi | 0,20 lot | 1,0875 | −150 $ | 2 $ |
| 1,0800'de ikinci ortalama alma | 0,30 lot | 1,0850 | −150 $ | 3 $ |
| Fiyat 1,0750'ye indi | 0,30 lot | 1,0850 | −300 $ | 3 $ |
Her 50 piplik hareket bir öncekinden pahalıya mal olur: önce 50 $, sonra 100 $, sonra 150 $. 50 $ riskle başlayan pozisyon, iki ortalama almadan sonra 300 $ zarar taşır — üstelik fiyat topu topu 150 pip gitmişken.
Ortalama alma ile pozisyon kurma farklı şeylerdir
Pozisyonun planlı olarak parça parça kurulması bazen ortalama almayla karıştırılır, oysa bunlar anlamca karşıt eylemlerdir.
Birini diğerinden ayıran biçimsel belirti: eklemeden sonra pozisyondaki toplam risk, girişten önce hesapladığınızı aşmıyorsa bu bir plandır. Aşıyorsa bu, adı ne olursa olsun ortalama almadır.
Trading'de martingale: şema neden kazanan görünür
Klasik martingale: kayıptan sonra bahis ikiye katlanır ki kazanç önceki tüm kayıpları karşılasın. Şema çok sayıda küçük kazanç ve seyrek büyük bir kayıp verir — ilk birkaç düzine işlemde çalışıyor gibi görünmesinin nedeni de budur.
| Serideki işlem numarası | 0,01 lot başlangıcında hacim | 30 p. stopta birikimli zarar |
|---|---|---|
| 1 | 0,01 | −3 $ |
| 2 | 0,02 | −9 $ |
| 3 | 0,04 | −21 $ |
| 4 | 0,08 | −45 $ |
| 5 | 0,16 | −93 $ |
| 6 | 0,32 | −189 $ |
| 7 | 0,64 | −381 $ |
| 8 | 1,28 | −765 $ |
| 9 | 2,56 | −1.533 $ |
| 10 | 5,12 | −3.069 $ |
Kazanç payı 45 % iken iki yüz işlemlik bir bölümde üst üste on stop, egzotik bir olay değildir: onunla karşılaşma olasılığı yaklaşık 20 %'tur. Onuncu işleme kadar gereken hacim başlangıçtakinin 512 katıdır ve birikmiş zarar, üç dolarla başlarken 3.000 $'ı aşar.
Şema tam olarak nerede bozulur. Aynı anda iki yerde: ya bakiye ya kabul edilebilir hacim biter (5,12 lotun teminatı 1:100 kaldıraçta yaklaşık 5.100 $). Martingale kayıp olasılığını azaltmaz, dağılımını değiştirir: çok sayıda küçük kazanç ve hesap büyüklüğünde tek bir kayıp.
Planlı kurmaya karşı ortalama alma: tek işlem, iki yaklaşım
Fark sayılarla görünür. 5.000 $ hesap, 1 % risk kuralı — 50 $ alalım. Fikir: 1,0850-1,0800 bölgesinde EUR/USD alımı, 1,0780'in altında geçersizlik.
| Planlı kurma | Sonradan ortalama alma | |
|---|---|---|
| Giriş seviyeleri | 1,0850 ve 1,0800, önceden belirlendi | 1,0850, sonra 1,0800 — çünkü aleyhe gitti |
| Ortak stop | Tüm pozisyon için 1,0780 | 1,0780 veya daha aşağı, «bakarız» |
| Hacim hesabı | Her iki parça için toplam risk 50 $: 0,03 + 0,04 lot | Her parça «her zamanki gibi» 0,07 lot |
| Fiili risk | 50 $, yani 1 % | 154 $, yani 3,1 % |
| Sonucu ne belirler | Fikir doğru mu | Bakiye oturup beklemeye yeter mi |
Her iki pozisyon terminalde aynı görünür: farklı fiyatlardan iki alım. Fark tümüyle, toplam riskin ilk girişten önce hesaplanıp hesaplanmadığındadır. Birini diğerinden ayıran tek belirti budur — ve «ben sadece plana göre ekliyorum» sözünün neden çoğu zaman doğru olmadığını da o açıklar.
Sık sorulan sorular
Ortalama alma her zaman kötü müdür?
Her zaman değil, ama kaldıraçlı işlemde neredeyse her zaman tehlikelidir. Planlı kurma ile sonradan ortalama alma arasındaki fark, toplam riskin girişten önce hesaplanıp hesaplanmadığıdır. Hesaplanmışsa ve limitinize sığıyorsa bu, stratejinin bir parçasıdır; karar açık pozisyonda alınmışsa bu, zarara verilen bir tepkidir.
Martingale ile ortalama alma farklı yöntemler mi, aynı mı?
Hayır. Ortalama alma aynı pozisyonu büyütür, martingale ise kayıptan sonraki işlemde bahsi yükseltir. Ortak ve asıl yanları tektir: hacim kayıptan sonra büyür, yani risk tam da hesap zaten küçülmüşken artar.
Martingale üzerine kurulu robotlar işe yarar mı?
Yeterince uzun ilk seriye kadar düzgün bir getiri eğrisi verirler — ve o seride çöküş. Düzgün bölüm güvenilirliğin kanıtı değildir: şemanın seyrek büyük zararlar arasında göstermesi gereken tam da odur.
Kârlı pozisyona doğru biçimde nasıl eklenir?
Pozisyonun toplam riski başlangıçtakini aşmayacak biçimde: hacim eklenirken stop da yukarı çekilir. O zaman dönüşte bile pozisyon hesaplanan zarardan kötü kapanmaz, hareket sürdüğünde ise sonuç belirgin biçimde yüksek olur.
Trading'de pozisyonun ortalanması basit sözcüklerle nedir?
Zaten eksideki bir pozisyona hacim eklemektir. Giriş fiyatının ortalaması iyileşir, sıfıra çıkış noktası yaklaşır — ve aynı anda para cinsinden zarar büyür, çünkü aleyhinize her bir sonraki pip daha pahalıdır.
Ortalama alırken ortalama fiyat nasıl hesaplanır?
Hacme göre ağırlıklı: (fiyat₁ × hacim₁ + fiyat₂ × hacim₂) ÷ toplam hacim. Eşit iki parça için bu basit ortalamadır: 1,0900 ve 1,0850'den alımlar 1,0875 ortalama verir ve başabaşa 25 pip kalır, 50 yerine.
Martingale forexte neden özellikle tehlikelidir?
Kaldıraç ve kesintisiz piyasa yüzünden. Kaldıraç, hacmi hesabın kendi başına izin vereceğinden uzun süre ikiye katlamaya olanak verir, kesintisiz işlem ise seriyi arasız sürdürmeye. Sonuçta ya bakiyenin ya kullanılabilir teminatın bittiği an daha çabuk gelir.
Güvenli ortalama alma şemaları var mı?
Güvenli yok, hesaplanmış var. Ekleme seviyeleri ve ortak stop girişten önce verilmişse ve toplam risk kurala sığıyorsa bu, pozisyonun planlı kurulmasıdır. Geri kalan her şey zarara verilen bir tepkidir ve tehlikesi, sınırının önceden bilinmemesidir.
Pozisyon zaten ortalanmış ve eksiye gidiyorsa ne yapmalı?
Güncel toplam riski hesaplamalı ve kuralla karşılaştırmalı. Aşılmışsa karar basit ve tatsızdır: zararın bir kısmını kaydederek hacmi kabul edilebilir düzeye indirmek. Dönüşü beklemek burada bir strateji değil, bir umuttur.
Pozisyon kaldıraçsızsa forexte ortalama alınabilir mi?
Biçimsel olarak risk yatırılan tutarla sınırlıdır, ama ekonomisi aynıdır: ekleme para cinsinden zararı büyütür ve çıkış kararını uzaklaştırır. Kaldıracın yokluğu stop out tehdidini kaldırır, risk yönetimindeki hatayı değil.
Ortalama alma ızgaraya göre eklemeden farklı mıdır?
Izgara şemaları biçimlendirilmiş ortalama almadır: seviyeler önceden verilmiştir, ama pozisyonun aleyhine hareket sürerken toplam risk yine de büyür. Kilit soru aynıdır: tüm yapının kapatıldığı bir seviye var mı ve oradaki zarar hesaplandı mı.
Devamını oku
