ARMFTrading'de kazanma oranı ve matematiksel beklenti
Kazanma oranı kârlı işlemlerin payıdır, trading'de matematiksel beklenti ise onu işlemin ortalama sonucuna çevirir. Tek başına kazanma oranı kârlılık hakkında bir şey söylemez: 70 % kazançlı bir sistem zararlı, 35 % kazançlı bir sistem istikrarlı kârlı olabilir. Anlam ancak kazancın büyüklüğüyle birlikte doğar ve her iki büyüklüğü tek bir formül birleştirir — matematiksel beklenti.
Kazanma oranı nasıl hesaplanır
kazanma oranı = kârlı işlemler ÷ toplam işlem sayısı × 100 %
Dönem içindeki kapanan işlemlere göre hesaplanır. Sayımda sık yapılan üç hata, istatistiği elle tutan hemen herkeste görülür.
- Başabaştaki işlemler kârlılara katılmış
- Başabaşla kapanış bir kazanç değildir. Böyle işlemleri ayrı bir kategori saymak ve payını kazanma oranının yanında belirtmek daha doğrudur.
- Yalnızca elle kapatılan işlemler dikkate alınmış
- Pozisyonların bir kısmı stopla kapandıysa ve siz «çıkmaya karar verdiklerimi» sayıyorsanız örneklem başarılı sonuçlar yönünde kaymıştır.
- Farklı enstrümanlar ve dönemler karıştırılmış
- Trendli bir çeyrekte EUR/USD'deki kazanma oranıyla yatay piyasada bir çaprazdaki farklı büyüklüklerdir. Genel ortalama ikisini de gizler.
Matematiksel beklenti formülü
beklenti (R cinsinden) = kazanma oranı × ortalama R − (1 − kazanma oranı)
Büyüklük, sonucu başlangıç riski birimiyle ölçersek bir işlemin ortalamada ne getirdiğini gösterir. Pozitif değer, sistemin kârlılığının zorunlu koşuludur; negatif değer, mesafede hesabın pozisyon büyüklüğünden bağımsız olarak küçüleceği anlamına gelir.
Örnek. Kazanma oranı 45 %, ortalama oran 1 : 2. Beklenti = 0,45 × 2 − 0,55 = +0,35 R. İşlem başına özsermayenin 1 %'u riskte bu, ortalamada işlem başına +0,35 % demektir — yüz işlem, parametreler korunur ve dağılım ortalamaya yakın çıkarsa yaklaşık +42 % verir.
Her çizginin sıfırla kesişme noktası, ilgili oran için başabaş kazanma oranıdır: 50 %, 33,3 % ve 25 %.
Yüksek kazanma oranı neden tehlikeli olur
Kazanma oranı 80–90 % olan stratejiler vardır ve hepsi aynı biçimde kuruludur: yakın hedef ve uzak stop. Her bir işlem neredeyse kesin kârlıdır, ama seyrek bir zarar çok sayıda kazancı örter.
| Sistem | Winrate | Ortalama R | Beklenti | Pratikte ne olur |
|---|---|---|---|---|
| Yakın hedef, uzak stop | 85 % | 0,15 | −0,02 R | Düzgün eğri ve üç zararlık seride çöküş |
| Dengeli | 45 % | 2,0 | +0,35 R | Belirgin düşüşler, pozitif beklenti |
| Seyrek büyük hareketler | 28 % | 4,0 | +0,40 R | Uzun zarar serileri, sonucu tek tük işlemler yapar |
Birinci satırın tuzağı. Böyle bir sistem ilk aylarda hepsinden iyi görünür: on işlemden sekiz-dokuzu artıda, özsermaye eğrisi neredeyse düz. Negatif beklenti yalnızca zarar serisinde ortaya çıkar — ve o, kazanma oranı ne kadar yüksekse o kadar geç gelir. Böyle stratejiler için yüz işlemlik örneklemin yetersiz olmasının nedeni de budur.
Kazanma oranına inanmak için forexte kaç işlem gerekir
Kazanma oranı, örnekleme dayalı bir olasılık tahminidir ve bir hata payı vardır. Gerçek kazanma oranı 45 % iken örneklemdeki sonuç yaklaşık şöyle dalgalanır:
| İşlem sayısı | Kazanma oranının tipik dağılımı | Ne söylenebilir |
|---|---|---|
| 20 | 34 %'tan 56 %'a | Pratikte hiçbir şey |
| 50 | 38 %'tan 52 %'a | Yalnızca kaba bir ölçüt |
| 100 | 40 %'tan 50 %'a | İlk temkinli sonuçlar |
| 500 | 43 %'tan 47 %'a | Dayanılabilecek bir tahmin |
Dağılım, binom tahmininin bir standart sapmalık aralığı olarak verilmiştir: gerçek kazanma oranı 45 % iken örneklemlerin yaklaşık üçte ikisi buna girer. Geri kalanlar daha çok sapar.
Pratik sonuç: on zararlı işlemden sonra sistemi değiştirmek gürültüye tepki vermektir. Onu negatif beklentili iki yüz işlemden sonra değiştirmek gerekçeli bir karardır.
Paritelerde kazanma oranını ne değiştirir, ne yalnızca öyle görünür
Kazanma oranı trader'ın bir özelliği ya da ustalığının ölçüsü değildir. İşlemlerden çıkışların nasıl kurulduğunun sonucudur. Aşağıda onu gerçekten neyin etkilediği var.
Buradan sistemleri karşılaştırmak için önemli bir sonuç çıkar: oranı ve çıkış kuralları belirtilmeden söylenen kazanma oranı hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. «Bende işlemlerin 70 %'u kârlı» ifadesi sonuç hakkında, «günde yedi kilometre yürüyorum» ifadesinin hız hakkında söylediği kadar şey söyler.
Sık sorulan sorular
Trading'de kazanma oranı nasıl hesaplanır?
Kârlı işlem sayısını dönem içindeki toplam kapanan işlem sayısına bölmek. Başabaşla kapanan işlemler ayrıca gösterilir: onları kârlılara katmak göstergeyi şişirmek demektir.
Hangi kazanma oranı iyi sayılır?
Sizin risk-getiri oranınız için başabaş olandan yüksek olan. 1 : 2'de 34 % yeter, 1 : 1'de 50 %'tan fazlası gerekir. Farklı sistemlerin kazanma oranlarını oranlarını hesaba katmadan karşılaştırmak anlamsızdır.
İşlemin matematiksel beklentisi basit sözcüklerle nedir?
Bir işlem çok kez yinelenirse ortalama sonucu. Kazanma oranı ile ortalama kazancın çarpımından, kayıpların payı ile ortalama kaybın çarpımı çıkarılarak hesaplanır. Risk birimiyle formül p × R − (1 − p) hâline sadeleşir.
Beklentisi sıfırın altındaki bir sistem bir süre kârlı olabilir mi?
Evet — zararlı yaklaşımların yıllarca yaşamasının nedeni de budur. Kısa bölümlerde sonucu rastlantı belirler; negatif beklenti yalnızca yüzlerce işlemlik bir bölümde ortaya çıkar.
R cinsinden beklenti hesabın yüzdesine nasıl çevrilir?
İşlem başına riskle çarpmak. +0,35 R beklenti, 1 % riskte ortalamada işlem başına özsermayenin +0,35 %'unu verir. Düşüşten çıkış süresi hesabında sonra tam da bu büyüklük kullanılır.
Beklenti pariteler bazında ayrı hesaplanmalı mı?
Birkaç enstrümanla işlem yapıyorsanız evet. Genel beklenti, kalitesi farklı işlem kümelerini ortalar ve zararlı bir parite kârlı olanın arkasına gizlenebilir.
Beklenti sıfıra yakınsa ne yapmalı?
Maliyetlere bakmalı: sistemi artıdan çıkaran fark çoğu zaman spread ve komisyondur. Kısa stoplu işlem sayısını azaltmak ya da maliyetleri daha düşük bir hesaba geçmek, stratejiyi değiştirmeden tabloyu değiştirir.
Kısmi kayıt beklenti hesabını etkiler mi?
Etkiler: işlemin sonucu parçalara göre ağırlıklı ortalama olur. Günlüğe onu yazmak gerekir — aksi hâlde ortalama R yüksek, beklenti ise gerçekten iyimser çıkar.
Forexte hangi kazanma oranı normaldir?
Sizin oranınız için başabaş olandan yüksek olan her değer. Paritelerdeki trend sistemleri sık sık 35–45 % verir — R/R 1 : 2'den itibaren; yakın hedefli gün içi sistemler 55–65 % verir, R/R 1 : 1 civarında.
Piyasa rejimi değişince kazanma oranı ne kadar çabuk değişir?
Onlarca işlemde belirgin biçimde. Yatay piyasadaki bir trend sistemi kazançlarının bir kısmını kaybeder, ama oran bu sırada genellikle artmaz — bu yüzden beklenti kazanma oranından hızlı düşer.
Devamını oku
