ARMFBakiye toparlama hesap makinesi
Bakiye toparlama hesap makinesi düşüşün bedelini iki boyutta gösterir: kalandan kaç yüzde geri kazanmak gerekir ve sizin istatistiğinizde geri dönüş yolu ne kadar uzun olur. İkinci sayı genellikle birincisinden daha etkileyicidir.
Düşüşü geri kazanmak için ne kadar gerekir
İşlem sayısı bileşik büyümeyle hesaplanır: ln(1 + gereken büyüme) ÷ ln(1 + ortalama işlem). Bu, istatistik korunduğunda geçerli bir tahmindir, süre öngörüsü değil.
Düşüşten sonraki dönüş nasıl hesaplanır
«Düşüşü geri kazanmak için ne kadar gerekir» sorusunun tam olarak tek bir kesin yanıtı vardır ve piyasaya bağlı değildir: bu, payların aritmetiğidir. Bakiye toparlamayı hesap makinesi ilk tutardan değil, kalandan hesaplar — bütün asimetri buradadır.
| Büyüklük | Formül | Örnekte |
|---|---|---|
| Hesaptan kalan | 1 − düşüş | 80 % |
| Gereken büyüme | çukur ÷ (1 − çukur) | +25,0 % |
| R cinsinden ortalama işlem | kazanma oranı × R/R − (1 − kazanma oranı) | +0,35 R |
| Özsermayenin %'u olarak ortalama işlem | R cinsinden ortalama işlem × risk | +0,35 % |
| Dönüş için işlem | ln(1 + büyüme) ÷ ln(1 + ortalama işlem) | 64 |
Örneğin girdileri: zirveden 20 % çukur, işlem başına 1 % limit, hedef stopun iki katı uzaklıkta, kazançlı 45 %. Logaritmalar gereklidir, çünkü büyüme bileşik yüzdeyle gider: sonraki her işlem büyümüş özsermayeden hesaplanır.
Beklenti sıfırken ne olur. Kazanma oranı başabaşın altına inerse ortalama işlem negatif olur ve eski düzeye dönmek imkânsızlaşır — widget büyük bir işlem sayısı yerine çizgi koyar. Negatif beklenti zamanla telafi edilemez: böyle bir sistem ne kadar uzun işlem yaparsa düşüş o kadar derinleşir.
Grafik neden yukarı kıvrılır
Gereken büyüme eğrisi doğrusal değildir: 20 %'a kadar neredeyse köşegenle örtüşür, 50 %'ten sonra neredeyse dikey olarak yukarı çıkar. Nedeni, büyümenin tabanının düşüşle birlikte küçülmesidir.
Bu eğrinin pratik anlamı, düşüş sınırının gerekçesidir. 10–20 %'luk kısıt temkinden değil, bu aralıkta dönüşün hâlâ sistemin olağan sonucuyla kıyaslanabilir olmasından konur. Ötesinde aylar süren ayrı bir projeye dönüşür.
Sistemin kalitesine göre forex hesabının dönüş süreleri
Dönüş için işlem sayısı çukurun derinliğine değil, işlemin ortalama sonucuna bağlıdır. Aşağıda aynı 20 % çukur derinliği dört farklı parametre kümesiyle verilmiştir.
| Kazanma oranı ve oran | 1 % riskte ortalama işlem | Dönüş için işlem | Haftada 5 işlemde |
|---|---|---|---|
| 45 % ve 1 : 2 | +0,35 % | 64 | yaklaşık 3 ay |
| 40 % ve 1 : 2 | +0,20 % | 112 | yaklaşık 5 ay |
| 50 %, hedef stopun bir buçuk katıyken | +0,25 % | 89 | yaklaşık 4 ay |
| 35 % ve 1 : 2 | +0,05 % | 446 | iki yıldan fazla |
Son satır, ince bir üstünlüğün neden «yavaş ama emin» olmadığını açıklar. Beklentisi +0,05 R olan bir sistem biçimsel olarak kârlıdır, ama olağan bir düşüşten çıkması yıllar alır ve bu süre içinde parametreler neredeyse kesinlikle değişir. Pratik sonuç: beklentideki pay göründüğünden önemlidir ve sistemin kendi düşüşlerini atlatıp atlatmayacağını tam da o belirler.
İlgili hesaplar. Olası düşüşün derinliğini zarar serisi hesap makinesi, beklentinin büyüklüğünü ve dağılımını ise mesafe simülasyonu gösterir. Birlikte, dönüşe aynı kurallarla başlamanın anlamlı olup olmadığı sorusunu yanıtlarlar.
Sık sorulan sorular
50 % düşüşten sonra ne kadar kazanmak gerekir?
Kalandan tam 100 % — hesabı ikiye katlamak gerekir. Özsermayenin 0,35 %'u ortalama işlemde bu, istatistik korunursa yaklaşık iki yüz işlemdir.
Daha hızlı çıkmak için risk neden basitçe artırılamaz?
Çünkü riski artırmak sonraki zarar serisinin derinliğini de orantılı biçimde artırır. Sistemin beklentisi bu sırada değişmez, daha derin bir düşüşe girme olasılığı ise büyür.
Hesap maliyetleri dikkate alıyor mu?
Dolaylı olarak: günlüğünüzden alınan kazanç payı ve oran üzerinden — onlarda maliyetler işlemlerin fiili sonuçlarıyla zaten hesaba katılmıştır. Maliyetsiz bir testten planlanan değerler konursa sonuç gerçekten iyimser olur.
Beklenti negatifken hesap makinesi neden «asla» yazıyor?
Ortalama işlem hesabı aşağı çeker, bu yüzden eski düzey ulaşılamazdır ve çukur derinleşir. Buradaki çizgi, hesaplamayı reddetme değil, bir yanıttır.
Dönüş süresi takvim aylarına nasıl çevrilir?
İşlem sayısını sizin ortalama sıklığınıza bölerek. Haftada 5 işlemde 64 işlem yaklaşık üç ay, 199 işlem yaklaşık on aydır.
Bakiyenin büyüklüğü dönüş süresini etkiler mi?
Hayır. Hesap yüzdelerle yapılır, bu yüzden 500 $'lık ve 50.000 $'lık hesaplar aynı kurallarda aynı sayıda işlemde toparlanır.
Düşüş 50 %'ten derinse ne yapmalı?
Durup sistemi denetlemeli. Böyle bir çukurdan dönüş hesabın ikiye katlanmasını gerektirir — bu, sistem parametrelerinin neredeyse kesinlikle değişeceği yüzlerce işlem demektir.
Dönüş daha uzun hedeflerle hızlandırılabilir mi?
Yalnızca hedeflere ulaşma payı orantılı biçimde düşmezse. Genellikle düşer, bu yüzden beklenti az değişir, sonuçların dağılımı ise büyür.
Gereken büyüme neden çukurun kendisinden büyük?
Çünkü taban farklıdır: zarar tam hesaptan alınır, büyüme ise kalandan. 20 % kayıp geriye 80 % bırakır ve dönmek için bu 80 %'un 25 % eklemesi gerekir.
Çukur hangi noktadan sayılmalı — para yatırmadan mı, azamiden mi?
Zirveden. Kazanılıp geri verilen kâr, başlangıç tutarındaki zararla aynı kayıptır ve sistemin riskini tam da o nitelendirir.
Devamını oku
