ARMFCalculator voor herstel van de storting
De calculator voor herstel van de storting toont de prijs van een drawdown in twee dimensies: hoeveel procent je vanaf het restant moet terugverdienen en hoe lang de weg terug wordt bij jouw statistiek. Het tweede getal maakt meestal meer indruk dan het eerste.
Hoeveel er nodig is om de drawdown goed te maken
Het aantal trades wordt berekend met samengestelde groei: ln(1 + benodigde groei) ÷ ln(1 + gemiddelde trade). Dit is een schatting bij behoud van de statistiek, geen termijnprognose.
Hoe het herstel na een drawdown wordt berekend
De vraag «hoeveel is er nodig om de drawdown goed te maken» heeft precies één exact antwoord, en dat hangt niet van de markt af: het is rekenkunde van verhoudingen. De calculator rekent het herstel van de storting vanaf het restant, niet vanaf het oorspronkelijke bedrag — daarin ligt de hele asymmetrie.
| Grootheid | Formule | In het voorbeeld |
|---|---|---|
| Over van de rekening | 1 − drawdown | 80 % |
| Vereiste groei | put ÷ (1 − put) | +25,0 % |
| Gemiddelde trade in R | winratio × R/R − (1 − winratio) | +0,35 R |
| Gemiddelde trade in % van de equity | gemiddelde trade in R × risico | +0,35 % |
| Trades tot herstel | ln(1 + groei) ÷ ln(1 + gemiddelde trade) | 64 |
Uitgangspunten van het voorbeeld: put 20 % vanaf de piek, limiet 1 % per trade, doel tweemaal verder dan de stop, winsten 45 %. Logaritmen zijn nodig omdat de groei met samengestelde rente verloopt: elke volgende trade wordt vanaf de gegroeide equity gerekend.
Wat er gebeurt bij een verwachte waarde van nul. Zakt de winratio onder het break-evenpunt, dan wordt de gemiddelde trade negatief en is terugkeer naar het vorige niveau onmogelijk — in plaats van een groot aantal trades zet de widget een streepje. Een negatieve verwachte waarde kun je niet met tijd compenseren: hoe langer zo'n systeem handelt, hoe dieper de drawdown.
Waarom de grafiek omhoog buigt
De curve van de benodigde groei is niet lineair: tot 20 % valt zij vrijwel samen met de diagonaal, na 50 % gaat zij bijna verticaal omhoog. De reden is dat de basis voor de groei samen met de drawdown zelf kleiner wordt.
De praktische betekenis van deze curve is de onderbouwing van de drawdownlimiet. De begrenzing op 10–20 % wordt niet uit voorzichtigheid gelegd, maar omdat het herstel in dat bereik nog vergelijkbaar is met het gewone resultaat van het systeem. Daarbuiten verandert het in een apart project van maanden.
Hersteltijden van een forexrekening bij verschillende systeemkwaliteit
Het aantal trades tot herstel hangt niet af van de diepte van de put, maar van het gemiddelde traderesultaat. Hieronder dezelfde putdiepte van 20 % bij vier verschillende parametersets.
| Winratio en verhouding | Gemiddelde trade bij 1 % risico | Trades tot herstel | Bij 5 trades per week |
|---|---|---|---|
| 45 % en 1 : 2 | +0,35 % | 64 | ongeveer 3 maanden |
| 40 % en 1 : 2 | +0,20 % | 112 | ongeveer 5 maanden |
| 50 % bij een doel van anderhalve stop | +0,25 % | 89 | ongeveer 4 maanden |
| 35 % en 1 : 2 | +0,05 % | 446 | meer dan twee jaar |
De laatste regel verklaart waarom een dunne edge geen «langzaam maar zeker» is. Een systeem met een verwachte waarde van +0,05 R is formeel winstgevend, maar het komt jaren uit een gewone drawdown, en in die tijd veranderen de parameters vrijwel zeker. Praktische conclusie: marge in de verwachte waarde is belangrijker dan het lijkt, en juist die bepaalt of een systeem zijn eigen drawdowns overleeft.
Verwante berekeningen. De diepte van de waarschijnlijke drawdown toont de calculator voor verliesreeksen, en de omvang van de verwachte waarde en haar spreiding de afstandsimulatie. Samen beantwoorden zij de vraag of het zin heeft het herstel met dezelfde regels te beginnen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel moet je verdienen na een drawdown van 50 %?
Precies 100 % vanaf het restant — de rekening moet verdubbelen. Bij een gemiddelde trade van 0,35 % van de equity zijn dat ongeveer tweehonderd trades bij behoud van de statistiek.
Waarom kun je het risico niet gewoon verhogen om er sneller uit te komen?
Omdat een groter risico ook de diepte van de volgende verliesreeks evenredig vergroot. De verwachte waarde van het systeem verandert daarbij niet, en de kans op een diepere drawdown groeit.
Houdt de berekening rekening met kosten?
Indirect: via het aandeel winsten en de verhouding uit jouw journaal — daarin zijn zij al verwerkt in de feitelijke traderesultaten. Vul je geplande waarden uit een test zonder kosten in, dan valt het resultaat optimistischer uit dan de werkelijkheid.
Waarom schrijft de calculator «nooit» bij een negatieve verwachte waarde?
De gemiddelde trade trekt de rekening omlaag, dus is het vorige niveau onbereikbaar en wordt de put dieper. Het streepje is hier een antwoord, geen weigering te rekenen.
Hoe vertaal je de hersteltijd naar kalendermaanden?
Deel het aantal trades door je gemiddelde frequentie. Bij 5 trades per week zijn 64 trades ongeveer drie maanden en 199 trades ongeveer tien.
Beïnvloedt de omvang van de storting de hersteltijd?
Nee. De berekening verloopt in procenten, dus een rekening van 500 $ en een van 50.000 $ herstellen bij dezelfde regels in hetzelfde aantal trades.
Wat doe je als de drawdown dieper is dan 50 %?
Stoppen en het systeem toetsen. Herstel uit zo'n put vraagt verdubbeling van de rekening — dat zijn honderden trades waarin de parameters van het systeem vrijwel zeker veranderen.
Kun je het herstel versnellen met verdere doelen?
Alleen als het aandeel bereikte doelen niet evenredig daalt. Meestal daalt het wel, dus de verwachte waarde verandert weinig en de spreiding van de uitkomsten groeit.
Waarom is de vereiste groei groter dan de put zelf?
Omdat de basis verschilt: het verlies wordt vanaf de volle rekening genomen en de groei vanaf het restant. Een verlies van 20 % laat 80 % over, en om terug te keren moeten die 80 % er 25 % bij doen.
Vanaf welk punt tel je de put — vanaf de storting of vanaf het maximum?
Vanaf de piek. Winst die is verdiend en weer teruggegeven is net zo goed een verlies als een verlies vanaf het startbedrag, en juist zij kenmerkt het risico van het systeem.
Verder lezen
