ARMFRisico per trade
Risico per trade is het deel van de rekening dat je verliest wanneer de stop afgaat. Het getal kies je eenmalig en het hangt niet af van je zekerheid over een concrete trade: zekerheid meet je niet, een verliesreeks wel. We ontleden waar de vertrouwde percentages vandaan komen en hoe je het jouwe toetst.
Wat risico per trade is en hoe je het berekent
De formule is elementair: risico in geld = equity × risicopercentage. Twee details zijn wezenlijk en daar gaat men het vaakst de mist in.
- Wordt gerekend vanaf de actuele equity, niet vanaf de startstorting
- Na een drawdown van 20 % is diezelfde 1 % al een kleiner bedrag in geld. Juist die eigenschap belet de rekening mechanisch tot nul te dalen.
- Wordt vóór de entry berekend, niet erna
- Eerst het risico in geld, dan het stopniveau, dan het volume. De omgekeerde volgorde — «lot genomen, stop wat dichterbij gezet» — geeft een willekeurig percentage.
- Hangt niet af van de «kwaliteit» van het signaal
- Het risico verhogen bij een «zeer goede» trade vernietigt de statistiek: de verliesreeks valt juist op de vergrote volumes, omdat zekerheid en uitkomst niet samenhangen.
De 1 %-regel in trading: waar zij vandaan komt en wat zij betekent
De regel «niet meer dan één procent van de rekening per trade riskeren» komt uit de praktijk van vermogensbeheerders en professionele traders, waar de kerntaak niet maximaal rendement is, maar het overleven van het systeem over een lange afstand. De zin ervan is dat bij zo'n risico geen enkele realistische verliesreeks de rekening voorbij het punt brengt waarvandaan zij niet terugkeert.
Dat toets je met rekenkunde, niet met geloof. Bij een aandeel van 1,5 % en herberekening vanaf de actuele equity geven tien stops op rij een put van 14,0 %, twintig stops 26,1 %; eruit komen kost een groei van 35,3 %. Verhoog het aandeel naar 4 % en dezelfde twintig stops nemen 55,8 % mee, terwijl het herstel al 126,2 % vraagt — de rekening moet dus meer dan verdubbelen.
| Stops op rij | Aandeel 0,75 % | Aandeel 1,5 % | Aandeel 2,5 % | Aandeel 4 % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | −3,7 % | −7,3 % | −11,9 % | −18,5 % |
| 10 | −7,3 % | −14,0 % | −22,4 % | −33,5 % |
| 15 | −10,7 % | −20,3 % | −31,6 % | −45,8 % |
| 20 | −14,0 % | −26,1 % | −39,7 % | −55,8 % |
| 30 | −20,2 % | −36,5 % | −53,2 % | −70,6 % |
De putten stapelen zich met samengestelde rente: elke volgende stop wordt vanaf de al gekrompen rekening gerekend. Daarom geven 20 stops van 5 % geen 100 %, maar 64,2 % — de rekening wordt wiskundig niet nul, maar komt wel buiten de zone van realistisch herstel.
Waarom «tot 5 % per trade» een slecht richtpunt is voor een beginner
Het cijfer 5 % komt in populaire handboeken voor en klinkt gematigd: «niet meer dan een twintigste van de rekening». Het probleem zit niet in het getal zelf, maar erin dat het niet in verhouding staat tot de lengte van de verliesreeks van een concreet systeem.
Bij een winratio van 45 % — typisch voor trendstrategieën met een verhouding van 1 : 2 — komen zes verliezen op rij over een traject van 200 entries voor met een kans van ongeveer 93 %. Dat is geen zeldzame gebeurtenis, maar vrijwel een verplichte. Bij 5 % risico neemt zo'n reeks 26,5 % van de rekening mee en is voor herstel een groei van 36 % nodig. Bij 1 % risico kost dezelfde reeks 5,9 % en vraagt het herstel 6,2 %.
Hoe je je percentage in vijf minuten toetst
De toets vraagt geen kansberekening — alleen jouw handelshistorie.
Uit het journaal over de laatste 100–200 trades. Is er geen historie, neem dan een richtpunt op basis van de winratio: bij 50 % vijf tot zes op rij, bij 40 % zeven tot acht.
uit het journaalHet vorige maximum wordt vrijwel zeker overtroffen: hoe langer de afstand, hoe langer de verwachte reeks. De marge is precies daarvoor bedoeld.
marge voor de toekomstVermenigvuldig: bij risico r en reeks n bedraagt de drawdown 1 − (1 − r)ⁿ. Voor 1 % en negen stops is dat 8,6 %.
één formuleKomt het resultaat boven 20 % uit, dan is het risicopercentage te hoog voor jouw systeem. Niet «het komt wel goed», maar te hoog: de reeks komt.
limiet 10–20 %Drie manieren om het risico op een valutarekening in te stellen
«Eén procent» is de meest verbreide, maar niet de enige manier om het risicobedrag te bepalen. Drie benaderingen verschillen in waaruit de grootheid wordt genomen, en elk heeft haar eigen toepassingsgebied.
| Manier | Hoe het wordt berekend | Plus | Min |
|---|---|---|---|
| Vast aandeel van de equity | Equity × percentage. Het bedrag verandert mee met de rekening | Verlaagt het risico in een drawdown automatisch | Op een kleine rekening stuit het op het minimumlot |
| Vast bedrag | Een vast bedrag in geld voor elke trade | Eenvoudiger te berekenen en te bewaken | In een drawdown groeit het risicoaandeel, bij groei van de rekening daalt het |
| Risico naar volatiliteit | Het equity-aandeel wordt door de ATR van het instrument gedeeld | Maakt trades op verschillende paren gelijkwaardig | Vraagt herberekening van de ATR en begrip van haar horizon |
De praktische keuze valt vrijwel altijd op de eerste manier: zij is de enige waarbij de drawdown wiskundig begrensd is. De tweede is aanvaardbaar op korte testtrajecten. De derde is nuttig wanneer er paren met verschillende beweeglijkheid in de portefeuille zitten — anders geven het rustige EUR/USD en het beweeglijke GBP/JPY bij hetzelfde percentage een verschillende frequentie waarmee de stop afgaat.
Hoe dat er in geld uitziet. Rekening 5.000 $, risico 1 %. Een vast aandeel geeft nu 50 $ en 40 $ na een drawdown van 20 %. Een vast bedrag laat in beide gevallen 50 $ staan — dus na de drawdown is dat al 1,25 % van de rekening. Het verschil lijkt klein, maar juist het scheidt een dovende drawdown van een versnellende.
Risico in procenten en risico in R: twee notaties van hetzelfde getal
In handelsjournalen noteert men het resultaat vaak niet in geld, maar in R — eenheden van het beginrisico. Een trade die op de stop is gesloten geeft −1R; een trade die tweemaal de afstand tot het doel aflegde +2R. Het gemak is dat zo'n notatie niet afhangt van de rekeninggrootte of van het risicopercentage.
De omrekening is simpel: bij een risico van 1 % van de rekening is 1R = 1 % van de equity. Het resultaat «+14R in een maand» betekent +14 % op de rekening bij een ongewijzigd risicopercentage — en precies +7 % bij een risico van 0,5 %. Precies daarom houd je de systeemstatistiek handiger in R bij en neem je de beslissing over het risicopercentage apart.
Praktisch gevolg. Het risicopercentage veranderen verandert de kwaliteit van het systeem niet — het schaalt het resultaat naar beide kanten. Geeft een systeem +20R per jaar, dan geeft verdubbeling van het risico ook een verdubbelde drawdown. Daarom los je de vraag «welk percentage kies ik» op via de toelaatbare drawdown en niet via het gewenste rendement.
Veelgestelde vragen
Hoe bereken je het risico per trade in geld?
Vermenigvuldig de actuele rekeninggrootte met het gekozen percentage. Bij een rekening van 3.000 $ en 1 % risico is dat 30 $. Vervolgens deel je het bedrag door de afstand tot de stop en de pipwaarde — dat geeft het volume in lots.
Mag je in verschillende trades met een verschillend percentage riskeren?
Technisch wel, maar dan houdt de statistiek van het systeem op vergelijkbaar te zijn: het resultaat in R is niet meer met één coëfficiënt naar rekeningprocenten te vertalen. Bovendien zet men het verhoogde risico meestal op «voor de hand liggende» trades, en die zijn statistisch niet beter dan de rest.
Wat doe je als het minimumlot een groter risico geeft dan gepland?
Drie eerlijke varianten: kies een instrument waar een pip minder kost, neem een trade met een kortere stop of vergroot de storting. De oneerlijke variant is het risicopercentage eenmalig verhogen: dat verandert een regel in een wens.
Moet je het risico tijdens een drawdown verlagen?
Bij een vast aandeel van de equity daalt het vanzelf: 1 % van een gekrompen rekening is een kleiner bedrag. Extra handmatige verlaging heeft zin als onderdeel van de stopregels: bijvoorbeeld half volume na het bereiken van de drawdownlimiet, tot de statistiek zich herstelt.
Hoeveel trades per dag mag je openen bij 1 % risico?
De begrenzing komt niet uit het aantal, maar uit het daglimiet voor verlies. Is het limiet 3 % en het risico 1 %, dan sluiten drie stops op rij de handelsdag af, ongeacht hoeveel trades je had gepland. Meer daarover in het artikel over het daglimiet.
Hoeveel is dat in geld bij een storting van 1.000 dollar?
1 % risico is 10 $ per trade. Bij een stop van 25 pips en een pipwaarde van 10 $ op een standaardlot komt het volume op 0,04 lot: 10 ÷ (25 × 10) = 0,04. Bij een stop van 50 pips is het volume half zo groot — 0,02 lot — terwijl het verlies bij de stop dezelfde 10 $ blijft.
Verandert het risicopercentage per valutapaar?
Het percentage zelf niet, dat is een eigenschap van jouw rekening en niet van het instrument. Het volume verandert: bij paren met een andere pipwaarde levert hetzelfde risicobedrag een ander aantal lots op. Bij volatiele crosses groeit bovendien de stoplengte, wat het volume opnieuw verkleint bij ongewijzigd risico.
Mag je 1 % riskeren op elk van vijf open posities?
Alleen als ze werkelijk onafhankelijk zijn. Vijf paren met de dollar aan dezelfde kant zijn één inzet van 5 % van de rekening: beweegt de dollar, dan gaan de stops samen af. Een praktisch limiet voor het totale risico over alle open trades is 2–4 %.
Wat doe je als de stop volgens het systeem te lang is voor mijn storting?
Dat is een signaal dat het instrument of de tijdframe nu niet voor jou beschikbaar is, geen reden het percentage te verhogen. Varianten: een paar met een kleinere pipwaarde, een rekening met een kleinere volumestap, handelen op een lagere tijdframe met een kortere stop of de storting vergroten.
Beïnvloedt de omvang van het risico de winratio van het systeem?
Nee. De winratio hangt af van de afstanden tot stop en doel, niet van het volume. Het risicoaandeel wijzigen rekt zowel de winst als de diepte van de put in dezelfde verhouding — de kwaliteit van het systeem blijft daarbij gelijk.
Verder lezen
