ARMFRisiko per satu transaksi
Risiko per transaksi adalah porsi akun yang Anda kehilangan saat stop tereksekusi. Angkanya dipilih sekali dan tidak bergantung pada keyakinan terhadap transaksi tertentu: keyakinan tidak terukur, sedangkan rentetan rugi terukur. Kami bedah dari mana persentase yang lazim berasal dan bagaimana memeriksa persentase Anda.
Apa itu risiko per transaksi dan bagaimana menghitungnya
Rumusnya dasar: risiko dalam uang = ekuitas × persentase risiko. Ada dua detail penting yang paling sering keliru.
- Dihitung dari ekuitas saat ini, bukan dari deposit awal
- Setelah drawdown 20 %, 1 % yang sama sudah merupakan jumlah uang yang lebih kecil. Justru sifat itulah yang tidak membiarkan akun mencapai nol secara mekanis.
- Dihitung sebelum masuk, bukan sesudahnya
- Mula-mula risiko dalam uang, lalu level stop, lalu volume. Urutan terbalik — «ambil lot, pasang stop lebih dekat» — memberi persentase yang sembarang.
- Tidak bergantung pada «kualitas» sinyal
- Menaikkan risiko pada transaksi «yang sangat bagus» merusak statistik: rentetan rugi justru akan jatuh pada volume yang dinaikkan, karena keyakinan dan hasil tidak berkaitan.
Aturan 1 persen dalam trading: dari mana ia berasal dan apa artinya
Aturan «jangan mempertaruhkan lebih dari satu persen akun dalam satu transaksi» datang dari praktik para manajer dan trader profesional, yang tugas utamanya bukan imbal hasil maksimum, melainkan bertahannya sistem pada jarak panjang. Maknanya, dengan risiko sebesar itu tidak ada rentetan rugi realistis yang membawa akun keluar melewati batas yang membuatnya tak bisa kembali.
Ini diperiksa dengan aritmetika, bukan dengan keyakinan. Pada porsi 1,5 % dan perhitungan ulang dari ekuitas saat ini, sepuluh stop berturut-turut memberi lubang 14,0 %, dua puluh — 26,1 %; keluar darinya menuntut pertumbuhan 35,3 %. Naikkan porsinya sampai 4 %, dan dua puluh stop yang sama merenggut 55,8 %, sedangkan pengembaliannya sudah menuntut 126,2 % — artinya akunnya harus lebih dari dilipatduakan.
| Stop berturut-turut | Porsi 0,75 % | Porsi 1,5 % | Porsi 2,5 % | Porsi 4 % |
|---|---|---|---|---|
| 5 | −3,7 % | −7,3 % | −11,9 % | −18,5 % |
| 10 | −7,3 % | −14,0 % | −22,4 % | −33,5 % |
| 15 | −10,7 % | −20,3 % | −31,6 % | −45,8 % |
| 20 | −14,0 % | −26,1 % | −39,7 % | −55,8 % |
| 30 | −20,2 % | −36,5 % | −53,2 % | −70,6 % |
Lubangnya bertumpuk menurut bunga majemuk: stop berikutnya dihitung dari akun yang sudah menyusut. Karena itu 20 stop masing-masing 5 % memberi bukan 100 %, melainkan 64,2 % — akunnya secara matematis tidak menjadi nol, tetapi keluar dari zona pemulihan yang realistis.
Mengapa «sampai 5 % per transaksi» adalah acuan yang buruk bagi pemula
Angka 5 % dijumpai dalam buku panduan populer dan terdengar moderat: «tidak lebih dari seperdua puluh akun». Masalahnya bukan pada angkanya sendiri, melainkan pada tidak dikaitkannya ia dengan panjang rentetan rugi sistem tertentu.
Pada winrate 45 % — yang khas untuk strategi tren dengan rasio 1 : 2 — enam kerugian berturut-turut pada rentang 200 masuk terjadi dengan peluang sekitar 93 %. Itu bukan peristiwa langka, melainkan hampir pasti. Pada risiko 5 % rentetan seperti itu merenggut 26,5 % akun, dan untuk kembali dibutuhkan pertumbuhan 36 %. Pada risiko 1 % rentetan yang sama berharga 5,9 %, dan pengembaliannya menuntut 6,2 %.
Bagaimana memeriksa persentase Anda dalam lima menit
Pemeriksaannya tidak menuntut perhitungan peluang — hanya riwayat transaksi Anda.
Menurut jurnal untuk 100–200 transaksi terakhir. Jika riwayatnya tidak ada, ambil acuan menurut winrate: pada 50 % — lima atau enam berturut-turut, pada 40 % — tujuh atau delapan.
dari jurnalMaksimum masa lalu hampir pasti akan terlampaui: makin panjang jaraknya, makin panjang rentetan yang diharapkan. Cadangan justru dibutuhkan untuk itu.
cadangan untuk masa depanKalikan: pada risiko r dan rentetan n, drawdown-nya sebesar 1 − (1 − r)ⁿ. Untuk 1 % dan sembilan stop itu 8,6 %.
satu rumusJika hasilnya melampaui 20 % — persentase risikonya kebesaran untuk sistem Anda. Bukan «akan beruntung», melainkan memang kebesaran: rentetannya akan datang.
batas 10–20 %Tiga cara menetapkan risiko pada akun valuta
«Satu persen» adalah cara yang paling lazim, tetapi bukan satu-satunya cara menentukan jumlah risiko. Tiga pendekatan berbeda dalam hal dari apa besarannya diambil, dan masing-masing punya wilayah penerapannya sendiri.
| Cara | Bagaimana ia dihitung | Plus | Minus |
|---|---|---|---|
| Porsi tetap dari ekuitas | Ekuitas × persen. Jumlahnya berubah bersama akun | Otomatis mengurangi risiko saat drawdown | Pada akun kecil ia mentok pada lot minimum |
| Jumlah tetap | Jumlah uang yang tetap untuk setiap transaksi | Lebih sederhana dihitung dan dikendalikan | Saat drawdown porsi risikonya tumbuh, saat akun tumbuh ia turun |
| Risiko menurut volatilitas | Porsi ekuitas dibagi ATR instrumen | Menyetarakan transaksi pada pasangan yang berbeda | Menuntut perhitungan ulang ATR dan pemahaman horizonnya |
Pilihan praktisnya hampir selalu jatuh pada cara pertama: hanya ia yang drawdown-nya dibatasi secara matematis. Yang kedua dapat diterima pada rentang uji yang pendek. Yang ketiga berguna ketika di portofolio ada pasangan dengan kelincahan berbeda — kalau tidak, EUR/USD yang tenang dan GBP/JPY yang lincah pada persentase yang sama memberi frekuensi eksekusi stop yang berbeda.
Seperti apa itu dalam uang. Akun 5.000 $, risiko 1 %. Porsi tetap memberi 50 $ sekarang dan 40 $ setelah drawdown 20 %. Jumlah tetap menyisakan 50 $ dalam kedua kasus — artinya setelah drawdown itu sudah 1,25 % dari akun. Selisihnya tampak kecil, tetapi justru ia yang memisahkan drawdown yang meredam dari yang mempercepat.
Risiko dalam persen dan risiko dalam R: dua notasi untuk satu angka
Dalam jurnal transaksi, hasilnya sering dicatat bukan dalam uang, melainkan dalam R — satuan risiko awal. Transaksi yang ditutup di stop memberi −1R; transaksi yang menempuh jarak dua kali lipat sampai target — +2R. Kenyamanannya, catatan seperti itu tidak bergantung pada besar akun maupun pada persentase risiko.
Konversinya sederhana: pada risiko 1 % dari akun, 1R = 1 % ekuitas. Hasil «+14R per bulan» berarti +14 % pada akun dengan persentase risiko yang tidak berubah — dan tepat +7 % pada risiko 0,5 %. Justru karena itu statistik sistem lebih nyaman dicatat dalam R, sedangkan keputusan tentang persentase risiko diambil terpisah.
Konsekuensi praktisnya. Mengganti persentase risiko tidak mengubah kualitas sistem — ia menskalakan hasilnya ke dua arah. Jika sistemnya memberi +20R per tahun, menggandakan risiko juga akan memberi drawdown ganda. Karena itu pertanyaan «persentase mana yang dipilih» diselesaikan lewat drawdown yang dapat diterima, bukan lewat imbal hasil yang diinginkan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana menghitung risiko per transaksi dalam uang?
Kalikan besar akun saat ini dengan persentase yang dipilih. Pada akun 3.000 $ dan risiko 1 % itu 30 $. Selanjutnya jumlahnya dibagi jarak ke stop dan nilai poin — diperoleh volume dalam lot.
Bolehkah berisiko dengan persentase berbeda pada transaksi yang berbeda?
Secara teknis boleh, tetapi statistik sistemnya lalu berhenti sebanding: hasil dalam R tidak lagi diterjemahkan ke persen akun dengan satu koefisien. Selain itu, risiko yang dinaikkan biasanya dipasang pada transaksi «yang sudah jelas», sedangkan secara statistik ia tidak lebih baik daripada yang lain.
Apa yang dilakukan jika lot minimum memberi risiko lebih besar daripada yang direncanakan?
Tiga pilihan yang jujur: pilih instrumen yang poinnya lebih murah, ambil transaksi dengan stop lebih pendek, atau tambah deposit. Pilihan yang tidak jujur — sekali ini menaikkan persentase risiko: itu mengubah aturan menjadi harapan.
Apakah risiko perlu dikurangi selama drawdown?
Pada porsi ekuitas yang tetap, ia berkurang sendiri: 1 % dari akun yang menyusut adalah jumlah yang lebih kecil. Penurunan manual tambahan masuk akal sebagai bagian aturan berhenti: misalnya volume separuh setelah batas drawdown tercapai, sampai statistiknya pulih.
Berapa transaksi per hari yang boleh dibuka pada risiko 1 %?
Pembatasannya ditetapkan bukan oleh jumlahnya, melainkan oleh limit rugi harian. Jika limitnya 3 % dan risikonya 1 %, tiga stop berturut-turut menutup hari perdagangan terlepas dari berapa transaksi yang direncanakan. Selengkapnya — dalam materi tentang limit harian.
Berapa itu dalam uang pada deposit 1.000 dolar?
Risiko 1 % berarti 10 $ per transaksi. Pada stop 25 poin dan nilai poin 10 $ untuk lot standar, volumenya keluar 0,04 lot: 10 ÷ (25 × 10) = 0,04. Pada stop 50 poin volumenya separuh — 0,02 lot, sedangkan kerugian di stop tetap 10 $ yang sama.
Apakah persentase risiko berubah untuk pasangan mata uang yang berbeda?
Persentasenya sendiri — tidak, ia sifat akun Anda, bukan sifat instrumennya. Yang berubah adalah volumenya: pada pasangan dengan nilai poin lain, jumlah risiko yang sama memberi jumlah lot yang berbeda. Pada cross yang volatil, panjang stopnya juga bertambah, yang lagi-lagi mengurangi volume pada risiko yang tidak berubah.
Bolehkah berisiko 1 % pada masing-masing dari lima posisi terbuka?
Hanya jika mereka benar-benar mandiri. Lima pasangan dengan dolar di satu sisi adalah satu taruhan sebesar 5 % akun: saat dolar bergerak, stopnya tereksekusi bersamaan. Limit praktis risiko total pada semua transaksi terbuka — 2–4 %.
Bagaimana jika stop menurut sistem terlalu panjang untuk deposit saya?
Itu sinyal bahwa instrumen atau timeframe-nya belum tersedia bagi Anda sekarang, bukan alasan menaikkan persentase. Pilihannya: pasangan dengan nilai poin lebih kecil, akun dengan langkah volume lebih kecil, perdagangan di timeframe yang lebih rendah dengan stop lebih pendek, atau menambah deposit.
Apakah besar risiko memengaruhi winrate sistem?
Tidak. Winrate bergantung pada jarak ke stop dan ke target, bukan pada volume. Mengganti porsi risiko meregangkan baik labanya maupun kedalaman lubangnya dalam proporsi yang sama — kualitas sistemnya tetap seperti semula.
Baca selanjutnya
