ARMFAveraging posisi dan martingale
Averaging posisi yang merugi memperbaiki harga masuk rata-rata dan sekaligus menambah kerugian dalam uang — itu dua sisi dari satu tindakan. Martingale membawa gagasannya sampai ke batas: volumenya digandakan setelah setiap kekalahan. Kami bedah aritmetika kedua skema dan tempat keduanya persisnya rusak.
Averaging posisi di forex dan apa yang dilakukannya pada akun
Averaging adalah menambahkan volume ke posisi yang sudah minus. Harga masuk rata-ratanya membaik, dan titik keluar di nol jadi lebih dekat. Pada saat yang sama volumenya bertambah, artinya biaya setiap poin pergerakan berikutnya yang melawan Anda pun bertambah.
Contoh dengan angka. Beli 0,10 lot pada 1,0900. Harganya pergi melawan posisi; pada 1,0850 ditambahkan lagi 0,10 lot. Harga rata-ratanya 1,0875, menuju impas kini 25 poin alih-alih 50. Tetapi volumenya bertambah dua kali lipat, dan setiap poin berikutnya berharga 2 $ alih-alih 1 $.
| Keadaan | Volume | Harga rata-rata | Kerugian pada 1,0850 | Nilai 1 poin |
|---|---|---|---|---|
| Masuk pertama | 0,10 lot | 1,0900 | −50 $ | 1 $ |
| Setelah averaging | 0,20 lot | 1,0875 | −50 $ | 2 $ |
| Harganya pergi sampai 1,0800 | 0,20 lot | 1,0875 | −150 $ | 2 $ |
| Averaging kedua pada 1,0800 | 0,30 lot | 1,0850 | −150 $ | 3 $ |
| Harganya pergi sampai 1,0750 | 0,30 lot | 1,0850 | −300 $ | 3 $ |
Setiap pergerakan 50 poin berbiaya lebih mahal daripada yang sebelumnya: mula-mula 50 $, lalu 100 $, lalu 150 $. Posisi yang bermula dengan risiko 50 $, setelah dua kali averaging menanggung kerugian 300 $ — padahal harganya baru menempuh 150 poin.
Averaging dan penambahan posisi adalah hal yang berbeda
Penambahan posisi terencana secara bertahap kadang dicampuradukkan dengan averaging, padahal keduanya berlawanan maknanya.
Ciri formal yang memisahkan yang satu dari yang lain: jika risiko total posisinya setelah penambahan tidak melampaui yang Anda hitung sebelum masuk — itu rencana. Jika melampaui — itu averaging, terlepas dari bagaimana ia dinamai.
Martingale dalam trading: mengapa skemanya tampak menang
Martingale klasik: setelah kalah, taruhannya digandakan supaya kemenangannya menutupi semua kerugian sebelumnya. Skemanya memberi banyak kemenangan kecil dan satu kekalahan besar yang langka — dan justru karena itu ia tampak bekerja pada beberapa puluh transaksi pertama.
| Nomor transaksi dalam rentetan | Volume saat mulai 0,01 lot | Kerugian kumulatif pada stop 30 p. |
|---|---|---|
| 1 | 0,01 | −3 $ |
| 2 | 0,02 | −9 $ |
| 3 | 0,04 | −21 $ |
| 4 | 0,08 | −45 $ |
| 5 | 0,16 | −93 $ |
| 6 | 0,32 | −189 $ |
| 7 | 0,64 | −381 $ |
| 8 | 1,28 | −765 $ |
| 9 | 2,56 | −1.533 $ |
| 10 | 5,12 | −3.069 $ |
Sepuluh stop berturut-turut pada porsi kemenangan 45 % di rentang dua ratus transaksi bukan peristiwa eksotis: peluang menjumpainya sekitar 20 %. Pada transaksi kesepuluh, volume yang dibutuhkan 512 kali lebih besar daripada awalnya, sedangkan kerugian yang terkumpul melampaui 3.000 $ padahal mulainya dari tiga dolar.
Di mana persisnya skemanya rusak. Di dua tempat sekaligus: habis entah depositnya, entah volume yang dibolehkan (margin untuk 5,12 lot pada leverage 1:100 — sekitar 5.100 $). Martingale tidak mengurangi peluang kehilangan, ia mengubah sebarannya: banyak kemenangan kecil dan satu kekalahan sebesar akunnya.
Penambahan terencana melawan averaging: satu transaksi, dua pendekatan
Selisihnya terlihat pada angka. Ambil akun 5.000 $, aturan risiko 1 % — 50 $. Idenya: beli EUR/USD di zona 1,0850-1,0800 dengan pembatalan di bawah 1,0780.
| Penambahan terencana | Averaging menurut fakta | |
|---|---|---|
| Level masuk | 1,0850 dan 1,0800, ditentukan lebih dulu | 1,0850, lalu 1,0800 — karena harganya pergi melawan |
| Stop bersama | 1,0780 untuk seluruh posisi | 1,0780 atau lebih rendah, «kita lihat nanti» |
| Perhitungan volume | Risiko total 50 $ untuk kedua bagian: 0,03 + 0,04 lot | Setiap bagian 0,07 lot «seperti biasa» |
| Risiko aktual | 50 $, artinya 1 % | 154 $, artinya 3,1 % |
| Apa yang menentukan hasilnya | Benar tidaknya idenya | Cukup tidaknya deposit untuk bertahan menunggu |
Kedua posisi tampak sama di terminal: dua pembelian pada harga yang berbeda. Perbedaannya sepenuhnya terletak pada dihitung tidaknya risiko total sebelum masuk yang pertama. Itulah satu-satunya ciri yang membedakan keduanya — dan ia pula yang menjelaskan mengapa «saya kan cuma menambah sesuai rencana» sering ternyata tidak benar.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah averaging selalu buruk?
Tidak selalu, tetapi hampir selalu berbahaya dalam perdagangan margin. Bedanya penambahan terencana dengan averaging menurut fakta terletak pada dihitung tidaknya risiko total sebelum masuk. Jika ya dan ia muat dalam limit Anda — itu bagian strategi; jika keputusannya diambil saat posisinya terbuka — itu reaksi atas kerugian.
Martingale dan averaging itu teknik yang berbeda atau satu hal?
Berbeda. Averaging menambah posisi yang sama, martingale menaikkan taruhan pada transaksi berikutnya setelah kalah. Yang sama pada keduanya satu dan itulah yang utama: volumenya bertambah setelah kehilangan, artinya risikonya bertambah justru ketika akunnya sudah menyusut.
Apakah expert advisor bermartingale bekerja?
Mereka memberi kurva imbal hasil yang rata sampai rentetan pertama yang cukup panjang — dan runtuh di sana. Bagian yang rata bukan bukti keandalan: ia justru apa yang harus ditunjukkan skemanya di antara kerugian besar yang langka.
Bagaimana cara yang benar menambah ke posisi yang untung?
Sedemikian rupa sehingga risiko total posisinya tidak melampaui yang semula: bersamaan dengan penambahan volume, stopnya ditarik naik. Maka bahkan saat berbalik, posisinya ditutup tidak lebih buruk daripada kerugian hasil perhitungan, sedangkan saat pergerakannya berlanjut hasilnya jauh lebih tinggi.
Apa itu averaging posisi dalam trading dengan kata sederhana?
Itu menambahkan volume ke posisi yang sudah minus. Harga masuk rata-ratanya membaik, titik keluar di nol jadi lebih dekat — dan pada saat yang sama kerugian dalam uang bertambah, karena setiap poin pergerakan berikutnya yang melawan Anda berharga lebih mahal.
Bagaimana menghitung harga rata-rata saat averaging?
Rata-rata tertimbang menurut volume: (harga₁ × volume₁ + harga₂ × volume₂) ÷ volume total. Untuk dua bagian yang sama, itu rata-rata sederhana: pembelian pada 1,0900 dan 1,0850 memberi rata-rata 1,0875, dan menuju impas tersisa 25 poin alih-alih 50.
Mengapa martingale terutama berbahaya di forex?
Karena leverage dan pasar yang buka sepanjang waktu. Leverage memungkinkan menggandakan volume lebih lama daripada yang diizinkan akun tanpanya, sedangkan perdagangan yang tak putus memberi kesempatan melanjutkan rentetannya tanpa jeda. Akibatnya saat habisnya deposit atau margin yang tersedia datang lebih cepat.
Adakah skema averaging yang aman?
Yang aman tidak ada, yang ada yang terhitung. Jika level penambahannya dan stop bersamanya ditetapkan sebelum masuk, sedangkan risiko totalnya muat dalam aturan, itu penambahan posisi terencana. Selebihnya adalah reaksi atas kerugian, dan bahayanya terletak pada tidak diketahuinya batas lebih dulu.
Apa yang dilakukan jika posisinya sudah di-averaging dan terus minus?
Hitung risiko total saat ini dan bandingkan dengan aturannya. Jika ia terlampaui, keputusannya sederhana dan tidak menyenangkan: kurangi volumenya sampai yang dibolehkan, dengan mematok sebagian kerugian. Menunggu pembalikan di sini bukan strategi, melainkan harapan.
Bolehkah melakukan averaging di forex jika posisinya tanpa leverage?
Secara formal risikonya dibatasi oleh jumlah yang ditanam, tetapi ekonominya sama: penambahannya menambah kerugian dalam uang dan menjauhkan keputusan untuk keluar. Tidak adanya leverage menghapus ancaman stop out, bukan kekeliruan dalam mengelola risiko.
Apakah averaging berbeda dari penambahan menurut grid?
Skema grid adalah averaging yang diformalkan: levelnya ditetapkan lebih dulu, tetapi risiko totalnya saat harga bergerak melawan posisi tetap saja bertambah. Pertanyaan kuncinya sama: adakah level yang membuat seluruh konstruksinya ditutup, dan sudah dihitungkah kerugian di sana.
Baca selanjutnya
