ARMFPerhitungan ukuran posisi di forex
Perhitungan ukuran posisi di forex adalah satu-satunya tempat persentase risiko berubah menjadi angka lot yang konkret. Rumusnya sama untuk semua pasangan mata uang; yang berubah hanya nilai poin. Kami bedah perhitungannya langkah demi langkah, tiga cara keliru memakainya, dan pemeriksaan hasilnya lewat margin.
Bagaimana menghitung ukuran posisi dalam trading: rumusnya
lot = (ekuitas × porsi risiko) ÷ (jarak stop × nilai poin pada lot penuh)
Pembilangnya adalah jumlah yang siap Anda kehilangan. Penyebutnya adalah berapa yang hilang dari satu lot saat stop tereksekusi. Pembagiannya memberi jumlah lot yang membuat kedua besaran itu bertemu.
| Besaran | Dari mana asalnya | Contoh |
|---|---|---|
| Ekuitas | Keadaan akun saat ini, bukan deposit awal | 5.000 $ |
| Persentase risiko | Aturan Anda, sama untuk semua transaksi | 1 % |
| Risiko dalam uang | ekuitas × persentase | 50 $ |
| Stop dalam poin | Jarak dari titik masuk ke level pembatalan ide | 40 poin |
| Nilai poin pada lot penuh | Dari spesifikasi instrumen | 10 $ |
| Harga stop pada lot penuh | stop × nilai poin | 400 $ |
| Volume | risiko dalam uang ÷ harga stop pada lot penuh | 0,12 lot |
Hasil bagi tepatnya di sini adalah 0,125 lot, dan pembulatannya wajib ke bawah: 0,12 memberi risiko aktual 48 $, sedangkan 0,13 sudah 52 $, yaitu 1,04 % alih-alih persentase yang dinyatakan. Pembulatan ke atas tampak tidak berbahaya persis sampai saat ia menjadi kebiasaan.
Bagaimana jarak ke stop mengubah volume
Sifat rumus yang paling berguna: pada jumlah risiko yang tetap, volumenya berbanding terbalik dengan jarak ke stop. Stop pendek tidak membuat transaksi lebih aman — ia memperbesar volume persis sebanyak itu pula.
| Stop | Harga stop pada lot penuh | Volume pada risiko 50 $ | Nominal posisi |
|---|---|---|---|
| 10 poin | 100 $ | 0,50 lot | 50.000 |
| 20 poin | 200 $ | 0,25 lot | 25.000 |
| 40 poin | 400 $ | 0,12 lot | 12.000 |
| 80 poin | 800 $ | 0,06 lot | 6.000 |
| 160 poin | 1.600 $ | 0,03 lot | 3.000 |
Kerugian saat stop pada semua barisnya hampir sama — sekitar 50 $. Tetapi nominal posisinya berbeda tujuh belas kali lipat, dan bersamanya berbeda pula margin yang dibutuhkan, harga slippage dalam poin, dan kepekaan terhadap pelebaran spread. Justru karena itu «stop kecil = risiko kecil» adalah pernyataan yang keliru: risikonya sama, tetapi kerentanan terhadap eksekusinya berbeda.
Perhitungan langkah demi langkah
Lima tindakan yang memakan sekitar lima belas detik dan dijalankan sebelum setiap transaksi. Melewatkan salah satunya berarti risiko aktualnya tidak Anda ketahui.
Bukan deposit awal dan bukan saldo: ekuitas memperhitungkan hasil posisi yang sudah terbuka dan karena itu menggambarkan akun pada saat perhitungan.
dari terminalDiperoleh jumlah yang siap Anda kehilangan pada transaksi ini. Ia tidak bergantung pada seberapa meyakinkan idenya tampak.
aturanDalam poin; pada stop yang lebih pendek daripada 20-30 poin, tambahkan spread: masuknya lewat satu sisi kuotasi, keluarnya lewat sisi yang lain.
dalam poinDari kartu instrumen di terminal. Saat dolar di posisi kedua, angkanya tetap; pada kasus lain ia dihitung ulang menurut kurs.
spesifikasiJumlah risiko dibagi hasil kali jarak dan nilai poin, hasilnya dibulatkan ke bawah sampai langkah volume — biasanya sampai 0,01 lot.
sampai 0,01 lotTiga kesalahan dalam perhitungan
Pemeriksaan lewat margin
Setelah menghitung volume, ada gunanya melakukan perhitungan kedua — berapa dana yang dipakai volume itu. Rumusnya: margin = nominal ÷ leverage, dengan nominal = volume × ukuran kontrak. Untuk pasangan yang mata uang basisnya berbeda dari mata uang akun, nominalnya diterjemahkan menurut kurs saat ini.
| Leverage | Margin untuk 0,12 lot | Margin untuk 0,50 lot | Porsi deposit 5.000 $ |
|---|---|---|---|
| 1:30 | 400 $ | 1.667 $ | 8 % / 33 % |
| 1:100 | 120 $ | 500 $ | 2,4 % / 10 % |
| 1:200 | 60 $ | 250 $ | 1,2 % / 5 % |
| 1:500 | 24 $ | 100 $ | 0,5 % / 2 % |
Nominal: 0,12 lot = 12.000 unit mata uang basis, 0,50 lot = 50.000. Perhitungan disajikan untuk pasangan yang mata uang basisnya dolar; untuk sisanya, kalikan nominalnya dengan kurs mata uang basis terhadap dolar.
Makna pemeriksaannya bukan memilih leverage yang besar, melainkan melihat berapa dana bebas yang tersisa. Margin yang terpakai tidak ikut menyerap kerugian, dan makin banyak ia, makin dekat akun dengan penutupan posisi secara paksa saat pasar bergerak melawan Anda.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa bedanya position sizing forex dengan perhitungan di pasar lain?
Pada dasarnya tidak ada: di keduanya volume diperoleh dengan membagi jumlah risiko dengan jarak ke stop. Yang berbeda adalah satuan volumenya — lot alih-alih saham atau kontrak — dan bahwa nilai poinnya harus diambil dari spesifikasi instrumen.
Bagaimana menghitung ukuran posisi jika stopnya disebutkan dalam harga, bukan dalam poin?
Terjemahkan selisih harganya menjadi poin: untuk pasangan dengan empat angka setelah koma bagilah selisihnya dengan 0,0001, untuk pasangan dengan yen — dengan 0,01. Misalnya, masuk 1,0850 dan stop 1,0810 memberi 0,0040 ÷ 0,0001 = 40 poin.
Dari jumlah berapa persentase risiko dihitung?
Dari ekuitas. Saldo tidak melihat transaksi terbuka, sehingga saat ada minus yang menggantung, perhitungan darinya justru mengizinkan lot lebih besar tepat pada saat akunnya sudah terbebani.
Apakah spread perlu diperhitungkan dalam jarak ke stop?
Pada stop yang lebih pendek daripada 20–30 poin — wajib: spread 1,5 poin pada stop 15 poin berarti 10 % risiko. Pada stop panjang koreksinya masuk dalam galat pembulatan volume.
Bagaimana menghitung volume jika ada beberapa posisi terbuka?
Risiko masing-masing dihitung terpisah, tetapi risiko total dan margin total diperiksa bersama. Jika pasangannya terkait — misalnya EUR/USD dan GBP/USD — sebaiknya keduanya dihitung sebagai satu posisi: saat dolar bergerak, stopnya kemungkinan besar tereksekusi bersamaan. Selengkapnya — dalam materi tentang korelasi dan risiko total.
Apa yang dilakukan jika volumenya keluar kurang dari 0,01 lot?
Itu jawabannya, bukan kesalahan: transaksinya tidak muat dalam aturan risiko Anda. Pilihannya — stop yang lebih pendek menurut ide lain, instrumen yang poinnya lebih murah, akun dengan langkah volume lebih kecil, atau deposit lebih besar. Menaikkan persentase risiko «sekali ini saja» bukan pilihan: justru begitulah aturan berhenti bekerja.
Bagaimana menghitung volume untuk USD/JPY?
Rumusnya sama, nilai poinnya berbeda. Untuk pasangan dengan dolar di basis, ia sama dengan 10 unit mata uang kuotasi dibagi kurs: pada USD/JPY sekitar 150 itu kira-kira 6,7 $ per lot standar. Pada risiko 50 $ dan stop 40 poin, volumenya keluar 0,18 lot berbanding 0,12 pada EUR/USD.
Bagaimana menghitung volume pada emas atau indeks?
Rumusnya tidak berubah, tetapi ukuran kontrak dan langkah harganya berbeda, sehingga nilai poinnya pun dihitung berbeda. Ketiga besaran itu diambil dari spesifikasi instrumen: ukuran kontrak, langkah harga minimum, dan nilainya.
Membulatkan volume ke atas atau ke bawah?
Selalu ke bawah sampai langkah volume. Pada perhitungan 0,125 lot diambil 0,12: risiko aktualnya menjadi sedikit lebih kecil daripada yang direncanakan. Pembulatan ke atas berarti persentase risiko nyata Anda secara sistematis lebih tinggi daripada aturannya.
Apakah volume perlu dihitung ulang saat depositnya berubah?
Ya, jika risikonya ditetapkan sebagai porsi ekuitas — dan itulah pilihan yang dianjurkan. Setelah drawdown 20 %, 1 % yang sama memberi jumlah yang lebih kecil dan volume yang lebih kecil: justru sifat itulah yang memperlambat jatuhnya akun.
Apakah leverage mengubah ukuran posisi?
Pada lotnya — tidak, ia diperoleh dari jumlah risiko dan jarak ke stop. Leverage menentukan cukup tidaknya dana bebas untuk volume itu: margin dihitung sebagai nominal dibagi leverage, dan pada 1 : 30 transaksi yang sama memakai dana lebih dari tiga kali lipat dibandingkan pada 1 : 100.
Baca selanjutnya
