ARMFKalkulator ekspektasi matematis transaksi
Kalkulator ekspektasi matematis transaksi menjawab pertanyaan apakah strategi punya keunggulan. Simulasi menjawab pertanyaan kedua yang tak kalah penting: seberapa berbeda hasilnya pada keunggulan yang sama. Lima lintasan pada grafik dibangun menurut aturan yang sama — dan tampak berbeda-beda.
Simulator ekspektasi pada jarak panjang
2.000 putaran pada jarak yang ditetapkan, seed tetap. Pada grafik — lima putaran pertama: aturan sama, lintasan berbeda. Hasil pada jarak itu bukan ramalan imbal hasil: model menganggap winrate dan rasio tetap pada semua transaksi, dan pertumbuhan dihitung dengan bunga majemuk dari ekuitas saat ini. Dalam perdagangan nyata kedua parameter berubah bersama pasar, sehingga hasil aktualnya lebih rendah daripada model, dan sebarannya lebih lebar.
Bagaimana ekspektasi dan sebaran hasil dihitung
| Besaran | Rumus atau metode |
|---|---|
| Ekspektasi transaksi | winrate × (R/R − biaya) − (1 − winrate) × (1 + biaya) |
| Putaran | N transaksi, risiko dari ekuitas saat ini, hasil menurut winrate |
| Hasil median | tengah sebaran dari 2.000 putaran |
| Sebaran 10–90 % | persentil kesepuluh dan kesembilan puluh dari hasil |
| Putaran yang minus | porsi putaran yang berakhir di bawah titik awal |
| Drawdown median | tengah sebaran drawdown maksimum |
Biaya diperhitungkan dua kali dan dengan cara berbeda: ia mengurangi kemenangan dan menambah kekalahan. Itu sesuai kenyataan — spread dibayar dalam kedua situasi, bukan hanya pada transaksi yang untung.
Simulator rangkaian transaksi: mengapa sebaran lebih penting daripada rata-rata
Ekspektasi yang positif tidak berarti setiap rentang dua ratus transaksi akan menguntungkan. Simulasi menunjukkan sebarannya: pada sistem dengan ekspektasi +0,3 R, porsi putaran yang berakhir di minus cukup terasa semata-mata karena urutan datangnya kemenangan dan kekalahan.
Apa akibat praktisnya
- Kuartal yang merugi tidak berarti sistem rusak
- Ia masuk dalam sebaran normal. Keputusan mengubah aturan diambil menurut ekspektasi pada sampel panjang, bukan menurut hasil satu rentang.
- Kuartal yang untung tidak mengukuhkan sistem
- Simetris: di bagian atas sebaran juga terdapat sistem dengan ekspektasi nol. Yang mengukuhkan hanyalah jarak panjang.
- Drawdown median adalah yang diperkirakan, bukan yang terburuk
- Separuh putaran melewati drawdown yang lebih dalam darinya. Perencanaan sebaiknya memakai bagian atas sebaran, bukan mediannya.
Bagaimana memakai perhitungan ini. Masukkan winrate, rasio, dan biaya Anda dari jurnal, bukan nilai rencana. Lalu lihat porsi putaran yang minus: itulah peluang bahwa dua ratus transaksi berikutnya akan mengecewakan Anda meski sistemnya sepenuhnya sehat.
Berapa transaksi di forex yang diperlukan agar keunggulan terlihat
Sebaran menyempit perlahan — kira-kira seperti akar dari jumlah transaksi. Praktisnya itu berarti kesimpulan tentang sistem berdasarkan satu kuartal perdagangan hampir selalu terlalu dini.
| Jarak | Porsi putaran yang minus pada ekspektasi +0,1 R | pada +0,3 R | Apa yang bisa dinyatakan |
|---|---|---|---|
| 50 transaksi | sekitar 29 % | sekitar 7 % | Tidak ada: sebarannya menutupi selisihnya |
| 100 transaksi | sekitar 25 % | sekitar 2 % | Kesimpulan pertama yang berhati-hati |
| 200 transaksi | sekitar 19 % | kurang dari 1 % | Keunggulan terlihat, jika memang ada |
| 500 transaksi | sekitar 9 % | kurang dari 1 % | Taksiran yang bisa dijadikan pijakan |
Porsi disajikan sebagai gambaran besaran menurut simulasi dengan asumsi yang sama seperti pada widget: winrate dan rasio tetap, porsi risiko dari ekuitas saat ini. Nilai persisnya bergantung pada taruhan per transaksi dan diperiksa dengan penggeser.
Perhitungan terkait. Kedalaman drawdown sepanjang jalan ditunjukkan oleh kalkulator rentetan rugi, lama keluar darinya oleh perhitungan drawdown, dan batas atas taruhan pada keunggulan yang ditemukan oleh porsi menurut Kelly.
Pertanyaan yang sering diajukan
Mengapa putarannya begitu berbeda pada aturan yang sama?
Karena hasil satu transaksi bersifat acak. Urutan kemenangan dan kekalahan mengubah baik hasil akhir maupun kedalaman drawdown di sepanjang jalan. Justru karena itu satu hasil kuartal hampir tidak mengatakan apa pun tentang mutu sistem.
Berapa transaksi yang diperlukan agar keunggulan tampak?
Bergantung pada besar ekspektasinya: makin kecil ia, makin panjang jarak yang diperlukan. Pada ekspektasi +0,3 R sebarannya menjadi jauh lebih sempit setelah beberapa ratus transaksi — itu terlihat jika jaraknya diperbesar dengan penggeser.
Apakah simulasi memperhitungkan perubahan pasar?
Tidak, dan di situlah batas utamanya. Model mengandaikan winrate dan rasio yang tetap. Sistem nyata hidup dalam kondisi yang berubah, sehingga hasil simulasi adalah batas bawah ketidakpastian, bukan penaksiran penuhnya.
Mengapa pada risiko tinggi hasilnya ditampilkan sebagai kelipatan, bukan persen?
Karena bunga majemuk pada jarak panjang memberi besaran semacam «+2.700.000 %», yang terbaca seperti janji imbal hasil. Itu artefak dari asumsi parameter yang tidak berubah, dan kelipatan lebih jujur menunjukkan skala hasil model.
Apa arti sebaran 10–90 %?
Batas yang di antaranya terdapat delapan dari sepuluh putaran. Sepuluh persen terluar di masing-masing sisi dibuang sebagai hasil yang langka.
Mengapa porsi putaran yang merugi tidak nol pada ekspektasi yang baik?
Karena urutan transaksi. Bahkan dengan keunggulan, sebagian lintasan dimulai dengan rentetan rugi dan tidak sempat pulih dalam jumlah transaksi yang disediakan.
Berapa putaran yang cukup untuk hasil yang mantap?
Dua ribu sudah cukup agar median dan persentil berhenti berubah secara terasa saat diulang. Menambah lebih banyak memperhalus ekor sebaran, tetapi tidak mengubah kesimpulannya.
Data masukan apa yang diambil dari jurnal?
Winrate aktual, rasio rata-rata pada transaksi yang ditutup, dan biaya dalam pecahan risiko. Nilai rencana dari tester memberi gambaran yang optimistis.
Mengapa seed generatornya tetap?
Demi keterulangan: data masukan yang sama wajib memberi jawaban yang sama. Dengan benih acak, hasilnya akan bergetar setiap kali penggeser disentuh, dan dua pengaturan tidak akan bisa dibandingkan.
Bagaimana mengetahui bahwa jaraknya belum cukup?
Dari porsi putaran yang minus: jika ia tetap tinggi pada ekspektasi Anda, berarti pada rentang itu hasilnya ditentukan kebetulan, dan menarik kesimpulan tentang sistem masih terlalu dini.
Baca selanjutnya
