ARMFKalkulator pemulihan deposit
Kalkulator pemulihan deposit menunjukkan harga drawdown dalam dua ukuran: berapa persen yang harus dikejar dari sisa dan seberapa panjang jalan kembalinya pada statistik Anda. Angka kedua biasanya lebih mengesankan daripada yang pertama.
Berapa yang diperlukan untuk menutup drawdown
Jumlah transaksi dihitung menurut pertumbuhan majemuk: ln(1 + pertumbuhan yang dibutuhkan) ÷ ln(1 + transaksi rata-rata). Ini taksiran jika statistiknya bertahan, bukan ramalan waktu.
Bagaimana pemulihan setelah drawdown dihitung
Pertanyaan «berapa yang diperlukan untuk menutup drawdown» punya persis satu jawaban yang tepat, dan ia tidak bergantung pada pasar: ini aritmetika pecahan. Kalkulator pemulihan deposit menghitung dari sisa, bukan dari jumlah awal — di situlah seluruh asimetrinya.
| Besaran | Formula | Dalam contoh |
|---|---|---|
| Sisa dari akun | 1 − drawdown | 80 % |
| Pertumbuhan yang dibutuhkan | jurang ÷ (1 − jurang) | +25,0 % |
| Transaksi rata-rata dalam R | winrate × R/R − (1 − winrate) | +0,35 R |
| Transaksi rata-rata dalam % ekuitas | transaksi rata-rata dalam R × risiko | +0,35 % |
| Transaksi untuk pulih | ln(1 + pertumbuhan) ÷ ln(1 + transaksi rata-rata) | 64 |
Data contoh: jurang 20 % dari puncak, limit 1 % per transaksi, target dua kali lebih jauh daripada stop, yang menang 45 %. Logaritma diperlukan karena pertumbuhannya berjalan dengan bunga majemuk: setiap transaksi berikutnya dihitung dari ekuitas yang sudah bertambah.
Apa yang terjadi pada ekspektasi nol. Jika winrate turun di bawah titik impas, transaksi rata-rata menjadi negatif, dan kembali ke tingkat semula menjadi mustahil — alih-alih angka besar, widget menampilkan tanda hubung. Ekspektasi negatif tidak bisa dikompensasi oleh waktu: makin lama sistem seperti itu diperdagangkan, makin dalam drawdown-nya.
Mengapa grafiknya melengkung ke atas
Kurva pertumbuhan yang dibutuhkan tidak linear: sampai 20 % ia hampir berimpit dengan diagonal, setelah 50 % ia naik nyaris vertikal. Sebabnya adalah basis pertumbuhan yang mengecil bersama drawdown itu sendiri.
Makna praktis kurva ini adalah pembenaran batas drawdown. Pembatasan 10–20 % dipasang bukan karena kehati-hatian, melainkan karena pada rentang itu pemulihannya masih sebanding dengan hasil biasa sistem. Lebih jauh dari itu ia berubah menjadi proyek tersendiri selama berbulan-bulan.
Lama pemulihan akun forex pada mutu sistem yang berbeda
Jumlah transaksi untuk pulih tidak bergantung pada kedalaman jurang, melainkan pada hasil rata-rata transaksi. Di bawah ini kedalaman jurang yang sama 20 % pada empat set parameter berbeda.
| Winrate dan rasio | Transaksi rata-rata pada risiko 1 % | Transaksi untuk pulih | Pada 5 transaksi sepekan |
|---|---|---|---|
| 45 % dan 1 : 2 | +0,35 % | 64 | sekitar 3 bulan |
| 40 % dan 1 : 2 | +0,20 % | 112 | sekitar 5 bulan |
| 50 % dengan target satu setengah stop | +0,25 % | 89 | sekitar 4 bulan |
| 35 % dan 1 : 2 | +0,05 % | 446 | lebih dari dua tahun |
Baris terakhir menjelaskan mengapa keunggulan yang tipis bukan berarti «pelan tapi pasti». Sistem dengan ekspektasi +0,05 R secara formal menguntungkan, tetapi keluar dari drawdown yang biasa memakan waktu bertahun-tahun baginya, dan selama itu parameternya hampir pasti berubah. Kesimpulan praktisnya: cadangan pada ekspektasi lebih penting daripada yang tampak, dan justru itulah yang menentukan apakah sistem akan melewati drawdown-nya sendiri.
Perhitungan terkait. Kedalaman drawdown yang mungkin ditunjukkan oleh kalkulator rentetan rugi, sedangkan besar ekspektasi dan sebarannya oleh simulasi jarak panjang. Bersama-sama keduanya menjawab pertanyaan apakah masuk akal memulai pemulihan dengan aturan yang sama.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa yang harus dihasilkan setelah drawdown 50 %?
Tepat 100 % dari sisa — akun harus digandakan. Pada transaksi rata-rata 0,35 % ekuitas itu sekitar dua ratus transaksi jika statistiknya bertahan.
Mengapa risiko tidak bisa begitu saja dinaikkan agar keluar lebih cepat?
Karena menaikkan risiko juga menaikkan secara proporsional kedalaman rentetan rugi berikutnya. Ekspektasi sistem sendiri tidak berubah, sedangkan peluang masuk ke drawdown yang lebih dalam bertambah.
Apakah perhitungan memperhitungkan biaya?
Secara tidak langsung: lewat porsi kemenangan dan rasio yang diambil dari jurnal Anda, karena di sana keduanya sudah tercermin dalam hasil transaksi yang sebenarnya. Jika Anda memasukkan nilai rencana dari pengujian tanpa biaya, hasilnya akan lebih optimistis daripada kenyataan.
Mengapa pada ekspektasi negatif kalkulator menulis «tidak pernah»?
Transaksi rata-rata menarik akun ke bawah, sehingga tingkat semula tidak tercapai, dan jurangnya menjadi lebih dalam. Tanda hubung di sini adalah jawaban, bukan penolakan menghitung.
Bagaimana menerjemahkan lama pemulihan menjadi bulan kalender?
Bagi jumlah transaksi dengan frekuensi rata-rata Anda. Pada 5 transaksi sepekan, 64 transaksi berarti sekitar tiga bulan, 199 transaksi — sekitar sepuluh.
Apakah ukuran deposit memengaruhi lama pemulihan?
Tidak. Perhitungan dilakukan dalam persen, sehingga akun 500 $ dan 50.000 $ pada aturan yang sama pulih dalam jumlah transaksi yang sama.
Apa yang dilakukan jika drawdown lebih dalam daripada 50 %?
Berhenti dan periksa sistemnya. Keluar dari jurang seperti itu menuntut penggandaan akun — itu ratusan transaksi, yang selama itu parameter sistem hampir pasti berubah.
Bisakah pemulihan dipercepat dengan target yang lebih panjang?
Hanya jika porsi tercapainya target tidak turun secara proporsional. Biasanya ia turun, sehingga ekspektasinya sedikit berubah, sedangkan sebaran hasilnya bertambah.
Mengapa pertumbuhan yang dibutuhkan lebih besar daripada jurangnya sendiri?
Karena basisnya berbeda: kerugian diambil dari akun penuh, sedangkan pertumbuhan dari sisanya. Kehilangan 20 % menyisakan 80 %, dan untuk kembali, 80 % itu harus menambah 25 %.
Dari titik mana jurang dihitung — dari penambahan dana atau dari puncak?
Dari puncak. Laba yang sudah dihasilkan lalu diserahkan kembali adalah kehilangan yang sama seperti kerugian dari jumlah awal, dan justru itulah yang mencirikan risiko sistem.
Baca selanjutnya
