ARMFCông cụ tính phục hồi tiền nạp
Công cụ tính phục hồi tiền nạp cho thấy cái giá của sụt giảm theo hai chiều đo: cần gỡ lại bao nhiêu phần trăm từ phần còn lại và chặng đường quay về sẽ dài tới đâu với thống kê của bạn. Con số thứ hai thường gây ấn tượng mạnh hơn con số thứ nhất.
Cần bao nhiêu để bù lại mức sụt giảm
Số giao dịch được tính theo tăng trưởng kép: ln(1 + mức tăng cần thiết) ÷ ln(1 + giao dịch trung bình). Đây là ước lượng khi thống kê được giữ nguyên, chứ không phải dự báo thời hạn.
Việc quay lại sau sụt giảm được tính ra sao
Câu hỏi «cần bao nhiêu để bù lại mức sụt giảm» có đúng một câu trả lời chính xác, và nó không phụ thuộc vào thị trường: đó là số học của các tỷ phần. Việc phục hồi tiền nạp được công cụ tính từ phần còn lại, chứ không phải từ số tiền ban đầu — toàn bộ sự bất đối xứng nằm ở đó.
| Giá trị | Công thức | Trong ví dụ |
|---|---|---|
| Còn lại của tài khoản | 1 − mức sụt giảm | 80 % |
| Mức tăng cần thiết | hố ÷ (1 − hố) | +25,0 % |
| Giao dịch trung bình theo R | tỷ lệ thắng × R/R − (1 − tỷ lệ thắng) | +0,35 R |
| Giao dịch trung bình theo % vốn chủ sở hữu | giao dịch trung bình theo R × rủi ro | +0,35 % |
| Số giao dịch để quay lại | ln(1 + mức tăng) ÷ ln(1 + giao dịch trung bình) | 64 |
Dữ liệu đầu vào của ví dụ: hố 20 % từ đỉnh, hạn mức 1 % mỗi giao dịch, mục tiêu xa gấp đôi lệnh dừng, số lệnh thắng 45 %. Logarit cần đến vì tăng trưởng đi theo lãi kép: mỗi giao dịch tiếp theo được tính từ vốn chủ sở hữu đã tăng lên.
Điều gì xảy ra khi kỳ vọng bằng không. Nếu tỷ lệ thắng tụt xuống dưới mức hòa vốn thì giao dịch trung bình trở thành âm, và việc quay lại mức cũ là bất khả thi — thay vì một con số giao dịch lớn, tiện ích đặt một dấu gạch. Kỳ vọng âm không thể bù đắp bằng thời gian: hệ thống như thế càng giao dịch lâu thì mức sụt giảm càng sâu.
Vì sao biểu đồ cong vút lên
Đường cong mức tăng cần thiết là phi tuyến: tới 20 % nó gần như trùng với đường chéo, sau 50 % nó vọt lên gần như thẳng đứng. Nguyên nhân là cơ sở cho tăng trưởng giảm đi cùng với chính mức sụt giảm.
Ý nghĩa thực tế của đường cong này là cơ sở cho giới hạn sụt giảm. Giới hạn 10–20 % được đặt ra không phải vì thận trọng, mà vì trong khoảng đó việc quay lại còn tương xứng với kết quả thông thường của hệ thống. Xa hơn nữa, nó biến thành một dự án riêng kéo dài hàng tháng.
Thời hạn phục hồi tài khoản forex ở các mức chất lượng hệ thống khác nhau
Số giao dịch để quay lại phụ thuộc không phải vào độ sâu của hố, mà vào kết quả trung bình của giao dịch. Dưới đây là cùng một độ sâu hố 20 % với bốn bộ tham số khác nhau.
| Tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu | Giao dịch trung bình ở mức rủi ro 1 % | Số giao dịch để quay lại | Với 5 giao dịch mỗi tuần |
|---|---|---|---|
| 45 % và 1 : 2 | +0,35 % | 64 | khoảng 3 tháng |
| 40 % và 1 : 2 | +0,20 % | 112 | khoảng 5 tháng |
| 50 % với mục tiêu bằng một lệnh dừng rưỡi | +0,25 % | 89 | khoảng 4 tháng |
| 35 % và 1 : 2 | +0,05 % | 446 | hơn hai năm |
Dòng cuối giải thích vì sao một ưu thế mỏng không phải là «chậm mà chắc». Hệ thống có kỳ vọng +0,05 R về hình thức là sinh lời, nhưng việc thoát khỏi một đợt sụt giảm thông thường mất nhiều năm, mà trong khoảng thời gian đó các tham số gần như chắc chắn sẽ thay đổi. Kết luận thực tế: khoảng dự trữ về kỳ vọng quan trọng hơn ta tưởng, và chính nó quyết định hệ thống có sống qua nổi những đợt sụt giảm của chính mình hay không.
Các phép tính liên quan. Độ sâu sụt giảm có khả năng xảy ra được công cụ tính chuỗi thua cho thấy, còn độ lớn của kỳ vọng và độ phân tán của nó thì do mô phỏng chặng đường. Cùng nhau, chúng trả lời câu hỏi liệu có nên bắt đầu quay lại bằng chính những quy tắc ấy hay không.
Câu hỏi thường gặp
Cần kiếm được bao nhiêu sau mức sụt giảm 50 %?
Đúng 100 % của phần còn lại — tài khoản phải nhân đôi. Với giao dịch trung bình 0,35 % vốn chủ sở hữu, đó là khoảng hai trăm giao dịch nếu thống kê được giữ nguyên.
Vì sao không thể đơn giản tăng rủi ro để thoát ra nhanh hơn?
Vì tăng rủi ro cũng làm tăng theo tỷ lệ độ sâu của chuỗi thua tiếp theo. Kỳ vọng của hệ thống khi đó không thay đổi, còn xác suất rơi vào một đợt sụt giảm sâu hơn thì tăng lên.
Phép tính có tính tới chi phí không?
Một cách gián tiếp: qua tỷ phần thắng và tỷ lệ mục tiêu lấy từ nhật ký của bạn, nơi chúng đã được tính vào bởi kết quả thực tế của các giao dịch. Nếu thay bằng các giá trị theo kế hoạch từ bài kiểm thử không có chi phí thì kết quả sẽ lạc quan hơn thực tế.
Vì sao khi kỳ vọng âm thì công cụ tính ghi «không bao giờ»?
Giao dịch trung bình kéo tài khoản xuống, nên mức cũ là không thể đạt tới, còn hố thì sâu thêm. Dấu gạch ở đây là câu trả lời, chứ không phải sự từ chối tính toán.
Chuyển thời hạn quay lại thành số tháng theo lịch thế nào?
Chia số giao dịch cho tần suất trung bình của bạn. Với 5 giao dịch mỗi tuần thì 64 giao dịch là khoảng ba tháng, còn 199 giao dịch là khoảng mười tháng.
Kích thước tiền nạp có ảnh hưởng tới thời hạn quay lại không?
Không. Phép tính được thực hiện bằng phần trăm, nên tài khoản 500 $ và tài khoản 50.000 $ với cùng quy tắc sẽ phục hồi sau cùng một số giao dịch.
Làm gì nếu mức sụt giảm sâu hơn 50 %?
Dừng lại và kiểm tra hệ thống. Việc thoát khỏi một cái hố như thế đòi hỏi nhân đôi tài khoản — đó là hàng trăm giao dịch, mà trong khoảng đó các tham số của hệ thống gần như chắc chắn sẽ thay đổi.
Có thể tăng tốc việc quay lại bằng những mục tiêu xa hơn không?
Chỉ khi tỷ phần đạt được mục tiêu không giảm theo tỷ lệ tương ứng. Thường thì nó giảm, nên kỳ vọng thay đổi rất ít, còn độ phân tán kết quả thì tăng lên.
Vì sao mức tăng cần thiết lớn hơn chính cái hố?
Vì cơ sở khác nhau: khoản lỗ lấy từ tài khoản đầy đủ, còn mức tăng thì tính từ phần còn lại. Mất 20 % để lại 80 %, và để quay về thì 80 % đó phải cộng thêm 25 %.
Tính hố từ điểm nào — từ lần nạp tiền hay từ mức tối đa?
Từ đỉnh. Lợi nhuận đã kiếm được rồi trả lại cũng là mất mát giống như khoản lỗ tính từ số tiền ban đầu, và chính nó đặc trưng cho rủi ro của hệ thống.
Đọc tiếp
