ARMFPhương pháp tính toán của ARMF
Dưới đây là toàn bộ phương pháp tính toán của ARMF: những công thức nào được áp dụng, những giả định nào được chấp nhận và ở đâu mô hình cố ý đơn giản hóa thực tế. Nếu một đại lượng nào đó trong bài viết gây thắc mắc thì câu trả lời phải nằm ở đây.
Các công thức chính
| Giá trị | Công thức | Được áp dụng ở đâu |
|---|---|---|
| Rủi ro bằng tiền | vốn chủ sở hữu × phần trăm rủi ro | Mọi phép tính khối lượng |
| Khối lượng tính bằng lot | rủi ro ÷ (độ dài lệnh dừng × giá trị điểm) | Máy tính lot |
| Ký quỹ | giá trị danh nghĩa ÷ đòn bẩy | Công cụ tính lot, các bài về đòn bẩy |
| Tỷ lệ R/R | (mục tiêu − vào) ÷ (vào − lệnh dừng) | Công cụ tính R/R |
| R/R ròng | (R/R − chi phí) ÷ (1 + chi phí) | Công cụ tính R/R |
| Tỷ lệ thắng hòa vốn | 1 ÷ (1 + R/R) | Các chỉ số, công cụ tính R/R |
| Kỳ vọng giao dịch | p × R/R − (1 − p) | Các chỉ số, mọi mô phỏng |
| Hệ số lợi nhuận | (p × R/R) ÷ (1 − p) | Chỉ số |
| Sụt giảm | (đỉnh − vốn chủ sở hữu) ÷ đỉnh | Các bài về sụt giảm |
| Mức tăng cần thiết | hố ÷ (1 − hố) | Công cụ tính sụt giảm |
| Số giao dịch để quay lại | ln(1 + mức tăng) ÷ ln(1 + giao dịch trung bình) | Máy tính sụt giảm |
| Tỷ phần theo Kelly | (p × R/R − (1 − p)) ÷ R/R | Công cụ tính Kelly |
| Xác suất của chuỗi | chuỗi Markov với trạng thái hấp thụ | Công cụ tính chuỗi |
Các giả định được chấp nhận
- Các giao dịch là độc lập
- Kết cục của một giao dịch không ảnh hưởng tới giao dịch tiếp theo. Trong thực tế, các chế độ thị trường thay nhau và các khoản lỗ dồn thành cụm — vì thế các độ dài chuỗi theo tính toán nên được coi là ước lượng dưới.
- Tỷ lệ thắng và tỷ lệ mục tiêu là không đổi
- Mô hình coi chúng không đổi trên toàn chặng đường. Trên thực tế chúng trôi, và chân trời càng dài thì trôi càng mạnh.
- Mức đặt cược được tính từ vốn chủ sở hữu hiện tại
- Điều đó tương ứng với quy tắc tỷ phần cố định. Với lot cố định, kết quả sẽ khác — thường là tệ hơn khi sụt giảm.
- Kết cục giao dịch là nhị phân
- Hoặc mục tiêu, hoặc lệnh dừng. Các lần chốt từng phần, thoát theo lệnh dừng kéo theo và đóng theo thời gian không được tính trong các mô hình.
- Chi phí được đặt một cách tường minh
- Chênh lệch giá và hoa hồng đi vào phép tính ở nơi có ô dành cho chúng. Phí qua đêm chỉ được tính trong các bài viết, chứ không trong các công cụ tính.
- Trượt giá không được mô hình hóa
- Mọi lệnh dừng đều được coi là khớp đúng ở mức giá đã ghi. Các lần khớp thật trong thị trường nhanh thì tệ hơn, nên các phép tính lạc quan hơn thực tế.
Các con số trong ví dụ đến từ đâu
Các con số trong bài viết không phải là minh họa «cho dễ hình dung», mà là kết quả tính toán. Trình tự như sau: đại lượng được tính bằng script, rồi được đưa vào bài, rồi được kiểm tra xem có trùng với công cụ tính ở trang tương ứng hay không. Nếu cùng một giá trị trong bài và trong công cụ tính lại lệch nhau thì trước mặt bạn là lỗi của chúng tôi, và điều đó đáng để viết cho chúng tôi.
Riêng về tỷ giá và đặc tả. Giá trị điểm, kích thước hợp đồng, các mức lệnh gọi ký quỹ và dừng ký quỹ khác nhau ở từng nhà môi giới và thay đổi theo thời gian. Chúng tôi đưa ra chúng như bậc độ lớn, kèm chỉ dẫn rằng các giá trị chính xác được lấy từ đặc tả công cụ ở nhà môi giới của bạn vào ngày tra cứu.
Tự kiểm tra các phép tính forex của chúng tôi thế nào
Mọi phép tính đều tái lập được mà không cần công cụ đặc biệt. Dưới đây là những gì cần cho mỗi nhóm đại lượng.
| Kiểm tra cái gì | Bằng cái gì | Mất bao lâu |
|---|---|---|
| Khối lượng, ký quỹ, giá trị điểm | Công cụ tính trong bốn thao tác | một phút |
| Tỷ lệ và tỷ lệ thắng hòa vốn | Cũng bốn thao tác đó | một phút |
| Sụt giảm và thời hạn quay lại | Công thức lãi kép trong bất kỳ bảng tính nào | 5 phút |
| Xác suất chuỗi thua | Chuỗi Markov trong bảng tính hoặc một script ngắn | 20 phút |
| Tỷ phần theo Kelly và nhịp tăng trưởng | Công thức và logarit trong bảng tính | 10 phút |
| Mô phỏng chặng đường | Bộ sinh số ngẫu nhiên trong bảng tính, 500-1000 dòng | 30 phút |
Nếu kết quả của bạn lệch với kết quả của chúng tôi thì hoặc là có lỗi trong các con số của chúng tôi, hoặc là khác biệt trong các giả định — thường nhất là ở chỗ rủi ro được tính từ vốn chủ sở hữu hiện tại hay từ tiền nạp ban đầu. Cả hai trường hợp đều đáng gửi tới ban biên tập: cái đầu chúng tôi sẽ sửa, cái sau chúng tôi sẽ mô tả tường minh để chênh lệch không còn phát sinh nữa.
Các phép tính không làm được gì
Câu hỏi thường gặp
Vì sao trong các mô phỏng, hạt giống của bộ sinh được cố định?
Vì tính lặp lại được: cùng một dữ liệu đầu vào buộc phải cho cùng một câu trả lời. Hạt giống ngẫu nhiên sẽ làm kết quả đổi sau mỗi lần chạm thanh trượt, và sẽ chẳng có gì để so các thiết lập với nhau.
Có bao nhiêu lần chạy trong các mô phỏng?
Ba nghìn lần chạy cho chuỗi thua và hai nghìn cho chặng đường: với số đó thì phần giữa và phần rìa của phân bố là ổn định, còn trang thì tính mà không có độ trễ cảm nhận được.
Có chuyển được các công thức sang bảng tính của mình không?
Có, chúng được viết ra chính vì mục đích đó. Chỉ có một thứ không chuyển trực tiếp được là các mô phỏng: chúng cần một bộ sinh số ngẫu nhiên, nhưng cũng không khó để tái lập bằng các công cụ tiêu chuẩn của trình soạn bảng tính.
Vì sao rủi ro được tính từ vốn chủ sở hữu chứ không từ số dư?
Số dư không tính tới các vị thế đang mở: khi có một giao dịch đang lỗ, việc tính từ số dư sẽ thổi phồng khối lượng cho phép đúng vào lúc tài khoản đã chịu tải.
Vì sao khối lượng được làm tròn xuống?
Làm tròn lên làm tăng rủi ro thực tế vượt quá quy tắc. Ở một giao dịch thì chênh lệch nhỏ, nhưng một cách có hệ thống thì điều đó nghĩa là phần trăm rủi ro thật của bạn luôn lớn hơn mức đã tuyên bố.
Những đại lượng nào được lấy từ đặc tả của nhà môi giới?
Giá trị điểm, kích thước hợp đồng, bước khối lượng tối thiểu, đòn bẩy, các mức lệnh gọi ký quỹ và dừng ký quỹ, chênh lệch giá, hoa hồng và phí qua đêm. Chúng tôi đưa ra chúng như bậc độ lớn, vì ở các nhà môi giới khác nhau thì chúng khác nhau.
Thuế có được tính trong các phép tính không?
Không. Chế độ thuế phụ thuộc vào pháp lý sở tại và tư cách của nhà giao dịch, nên mọi phép tính trên trang đều là trước thuế.
Vì sao trong các mô hình không tính trượt giá?
Vì độ lớn của nó không dự đoán được và phụ thuộc vào thời điểm. Mọi lệnh dừng đều được coi là khớp ở mức giá đã ghi, nghĩa là các phép tính lạc quan hơn thực tế — điều đó đáng để trừ hao.
Vì sao trong các mô phỏng lại đúng là 2.000 và 3.000 lần chạy?
Đó là sự thỏa hiệp giữa độ ổn định của kết quả và tốc độ: với số đó thì trung vị và các phân vị là ổn định, còn phép tính thì chạy trong trình duyệt ngay lập tức.
Làm gì nếu phép tính của tôi lệch với của các bạn?
Kiểm tra cơ sở: rủi ro có được tính từ vốn chủ sở hữu không và lệnh dừng có được đặt đúng đơn vị không (điểm so với point). Nếu chênh lệch vẫn còn, hãy viết cho chúng tôi — hoặc chúng tôi sẽ sửa lỗi, hoặc chúng tôi sẽ mô tả giả định một cách tường minh.
Đọc tiếp
