ARMFRekenmethodologie van ARMF
Hieronder de volledige rekenmethodologie van ARMF: welke formules worden toegepast, welke aannames zijn gedaan en waar het model de werkelijkheid bewust vereenvoudigt. Roept een grootheid in een materiaal vragen op, dan hoort het antwoord hier te staan.
Basisformules
| Grootheid | Formule | Waar het wordt toegepast |
|---|---|---|
| Risico in geld | equity × risicopercentage | Alle volumeberekeningen |
| Volume in lots | risico ÷ (stoplengte × pipwaarde) | Lotrekenmachine |
| Margin | nominale waarde ÷ hefboom | Lotcalculator, materialen over hefboom |
| Verhouding R/R | (doel − entry) ÷ (entry − stop) | R/R-calculator |
| Netto-R/R | (R/R − kosten) ÷ (1 + kosten) | R/R-calculator |
| Break-even winratio | 1 ÷ (1 + R/R) | Metrieken, R/R-calculator |
| Verwachte waarde van de trade | p × R/R − (1 − p) | Metrieken, alle simulaties |
| Profitfactor | (p × R/R) ÷ (1 − p) | Metrieken |
| Drawdown | (piek − equity) ÷ piek | Materialen over drawdown |
| Vereiste groei | put ÷ (1 − put) | Calculator drawdown |
| Trades tot herstel | ln(1 + groei) ÷ ln(1 + gemiddelde trade) | Drawdownrekenmachine |
| Aandeel volgens Kelly | (p × R/R − (1 − p)) ÷ R/R | Kelly-calculator |
| Kans op de reeks | markovketen met absorberende toestand | Reekscalculator |
Gehanteerde aannames
- Trades zijn onafhankelijk
- De uitkomst van de ene trade beïnvloedt de volgende niet. In werkelijkheid wisselen marktregimes elkaar af en clusteren verliezen — daarom kun je de berekende reekslengtes beter als ondergrens beschouwen.
- Winratio en verhouding zijn constant
- Het model houdt ze over de hele afstand onveranderd. Feitelijk bewegen ze, en hoe langer de horizon, hoe sterker.
- De inzet wordt vanaf de actuele equity gerekend
- Dat komt overeen met de regel van een vast aandeel. Voor een vast lot vallen de resultaten anders uit — meestal slechter in een drawdown.
- De uitkomst van een trade is binair
- Of het doel, of de stop. Gedeeltelijke winstnemingen, exits op trailing en sluitingen op tijd worden in de modellen niet meegenomen.
- Kosten worden expliciet ingesteld
- Spread en commissie zitten in de berekening waar er een veld voor is. De swap wordt alleen in de materialen meegenomen, niet in de calculators.
- Slippage wordt niet gemodelleerd
- Alle stops gelden als uitgevoerd tegen de opgegeven prijs. Echte uitvoeringen in een snelle markt zijn slechter, dus de berekeningen zijn optimistischer dan de werkelijkheid.
Waar de getallen in de voorbeelden vandaan komen
De getallen in de teksten zijn geen illustraties «ter verduidelijking», maar rekenresultaten. De volgorde is: een grootheid wordt door een script berekend, daarna in de tekst gezet, daarna vergeleken met de calculator op de betreffende pagina. Wijkt dezelfde waarde in het materiaal en in de calculator af — dan heb je onze fout gevonden en die mag je melden.
Apart over koersen en specificaties. Pipwaarde, contractgrootte, niveaus van margin call en stop out verschillen per broker en veranderen in de tijd. Wij geven ze als orde van grootte, met de vermelding dat je de exacte waarden neemt uit de instrumentspecificatie bij jouw broker op de datum van raadpleging.
Hoe je onze forexberekeningen zelf controleert
Alle berekeningen zijn zonder speciale instrumenten te reproduceren. Hieronder wat je voor elke klasse grootheden nodig hebt.
| Wat we controleren | Waarmee | Hoeveel tijd |
|---|---|---|
| Volume, margin, pipwaarde | Rekenmachine, vier handelingen | een minuut |
| Verhouding en break-even winratio | Dezelfde vier handelingen | een minuut |
| Drawdown en hersteltijd | Formule van samengestelde rente in elke spreadsheet | 5 minuten |
| Kans op een verliesreeks | Markovketen in een spreadsheet of een kort script | 20 minuten |
| Kelly-aandeel en groeitempo | Formule en logaritme in een spreadsheet | 10 minuten |
| Afstandsimulatie | Generator van willekeurige getallen in een spreadsheet, 500-1000 regels | 30 minuten |
Wijkt jouw resultaat van het onze af, dan is het of een fout in onze getallen, of een verschil in aannames — meestal in de vraag of het risico vanaf de actuele equity of vanaf de startstorting wordt gerekend. Beide gevallen mag je naar de redactie sturen: het eerste corrigeren we, het tweede beschrijven we expliciet, zodat het verschil niet opnieuw ontstaat.
Wat de berekeningen niet doen
Veelgestelde vragen
Waarom is de seed van de generator in simulaties vastgezet?
Voor herhaalbaarheid: dezelfde invoer moet hetzelfde antwoord geven. Een willekeurige seed zou het resultaat na elke aanraking van de schuifregelaar veranderen, en dan valt er niets tussen instellingen te vergelijken.
Hoeveel runs zitten er in de simulaties?
Drieduizend runs voor de verliesreeks en tweeduizend voor de afstand: bij dat aantal zijn het midden en de randen van de verdeling stabiel en rekent de pagina zonder merkbare pauze.
Kun je de formules naar je eigen spreadsheet overzetten?
Ja, daarvoor zijn ze uitgeschreven. Alleen de simulaties zijn niet rechtstreeks over te zetten: die hebben een generator van willekeurige getallen nodig, maar ook die zijn met standaardmiddelen van een spreadsheet na te bouwen.
Waarom wordt het risico vanaf de equity gerekend en niet vanaf het saldo?
Het saldo houdt geen rekening met open posities: bij een lopende verliesgevende trade laat een berekening vanaf het saldo een groter volume toe, juist wanneer de rekening al onder druk staat.
Waarom wordt het volume naar beneden afgerond?
Naar boven afronden verhoogt het feitelijke risico boven de regel. Op één trade is het verschil klein, maar systematisch betekent het dat jouw werkelijke risicopercentage altijd groter is dan opgegeven.
Welke grootheden komen uit de brokerspecificatie?
Pipwaarde, contractgrootte, minimale volumestap, hefboom, niveaus van margin call en stop out, spread, commissie en swap. Wij geven ze als orde van grootte, omdat ze per broker verschillen.
Worden belastingen in de berekeningen meegenomen?
Nee. Het belastingregime hangt af van de jurisdictie en de status van de trader, dus alle berekeningen op de site zijn vóór belasting.
Waarom wordt slippage niet in de modellen meegenomen?
Omdat de omvang ervan onvoorspelbaar is en van het moment afhangt. Alle stops gelden als uitgevoerd tegen de opgegeven prijs, en dus zijn de berekeningen optimistischer dan de werkelijkheid — daar mag je een correctie op maken.
Waarom juist 2.000 en 3.000 runs in de simulaties?
Het is een compromis tussen stabiliteit van het resultaat en snelheid: bij dat aantal zijn mediaan en percentielen stabiel en verloopt de berekening in de browser onmiddellijk.
Wat doe je als mijn berekening van de jouwe afwijkt?
Controleer de basis: is het risico vanaf de equity gerekend en staat de stop in de juiste eenheden (pips tegenover points). Blijft het verschil, schrijf ons dan — of we corrigeren de fout, of we beschrijven de aanname expliciet.
Verder lezen
