ARMFTake profit
Een take profit is een order om een positie met winst te sluiten bij het bereiken van een ingestelde prijs. Samen met de stop bepaalt zij de risico-winstverhouding, dus welke winratio het systeem nodig heeft om in de plus te komen. Daarom kies je het doel vóór de entry en niet «op gevoel» in de positie.
Take profit en stop loss: twee helften van één beslissing
De stop bepaalt wat een fout kost. De take waarvoor die fout wordt toegelaten. Afzonderlijk laat geen van beide zien of het openen van een trade zinvol is; samen geven zij de verhouding waaruit de break-even winratio volgt.
| Verhouding risico/winst | Break-even winratio | Wat dat in de praktijk betekent |
|---|---|---|
| 1 op 0,5 | 66,7 % | Je moet twee van de drie trades winnen om alleen al op nul te komen |
| 1 op 1 | 50,0 % | Precies de helft van de trades in de plus en het resultaat is nul |
| 1 op 2 | 33,3 % | Een derde winsten volstaat om niet te verliezen |
| 1 op 3 | 25,0 % | Elke vierde trade in de plus betaalt de overige drie terug |
| 1 op 5 | 16,7 % | Eén op zes — maar zulke doelen worden zeldzamer bereikt |
Formule van de break-even winratio: 1 ÷ (1 + R/R). Zij houdt geen rekening met spread en commissie — daarmee ligt het vereiste aandeel winsten altijd iets hoger. Precies daarom is een verhouding van 1 : 1 in de praktijk verliesgevend: de kosten maken haar net iets slechter dan break-even.
Waar het doel in pips vandaan komt
Drie benaderingen die een toetsbaar niveau geven en één die dat niet doet.
Het doel komt vóór het niveau waar een reactie waarschijnlijk is, met een kleine marge naar binnen. Dezelfde logica als bij de stop: het doel daar waar de beweging waarschijnlijk stopt.
volgens structuurDoel op 2R of 3R vanaf de entry. Een eenvoudige manier om de gewenste verhouding aan te houden, maar zij negeert de structuur: het doel kan net achter een sterk niveau liggen.
volgens risicoDe hoogte van de range of van de vorige golf wordt vanaf het uitbraakpunt afgezet. Geeft een doel dat aan de schaal van de beweging is gekoppeld en niet aan jouw risico.
volgens projectieDat is geen doel, maar de afwezigheid ervan. De risico-winstverhouding wordt onbekend en de statistiek van het systeem onvergelijkbaar tussen trades. De beheersbare variant hiervan is een trailing stop met een opgeschreven regel.
werkt nietGedeeltelijke winstneming op forex: wat zij met de statistiek doet
De helft van de positie sluiten op 1R en de stop op de rest naar break-even verplaatsen is een populair schema. Het verlaagt inderdaad het aandeel verliesgevende trades, maar dat is niet gratis en de prijs kun je maar beter vooraf kennen.
Dat toets je alleen op je eigen statistiek: bereken het gemiddelde resultaat in R voor beide schema's op precies dezelfde trades. Het journaal moet daarvoor niet alleen het resultaat bewaren, maar ook de maximale prijsbeweging in jouw richting vóór de sluiting.
Hoe verder het doel, hoe zeldzamer het wordt bereikt
De risico-winstverhouding is op papier makkelijk te verbeteren: leg de take verder weg. Het probleem is dat met de afstand ook het aandeel trades daalt dat het doel haalt, en het product van die twee grootheden verandert niet zoals je wilt.
| Doel | Aangenomen aandeel bereikt | Verwachte waarde bij die winratio | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 1R | 55 % | +0,10 R | Frequent winstnemen, de verwachte waarde steunt op de winratio |
| 2R | 38 % | +0,14 R | Werkbaar compromis voor de meeste systemen |
| 3R | 28 % | +0,12 R | Vrijwel dezelfde verwachte waarde bij half zoveel winsten |
| 5R | 15 % | +0,05 R | Het resultaat wordt door losse trades gemaakt |
De aandelen in de tabel illustreren het verband en zijn geen gemeten statistiek: de concrete waarden heeft elk systeem voor zich en die bereken je uit het journaal. Het gaat om de vorm van het verband: de verwachte waarde groeit tot een bepaalde afstand en begint daarna te dalen.
Daaruit volgt een praktische manier om het doel te kiezen: niet «ik zet 1 : 3 omdat dat wordt aangeraden», maar de verdeling van de maximale prijsbeweging in jouw richting uit het journaal nemen en kijken op welke afstand het aandeel bereikte doelen sneller daalt dan de beloning stijgt.
Veelgestelde vragen
Wat is een take profit in eenvoudige woorden?
Een vooraf geplaatst order dat de positie sluit wanneer de prijs de geplande winst heeft bereikt. Het wordt automatisch uitgevoerd en neemt de beslissing «vastleggen of wachten» weg op het moment dat de trade in de plus staat.
Moet je per se een take profit plaatsen?
Niet per se, maar dan moet de exitregel anders en even bepaald zijn — bijvoorbeeld een trailing stop of sluiten op signaal. Het ontbreken van elke exitregel betekent dat de risico-winstverhouding van het systeem onbekend is, en dus valt ook de verwachte waarde niet te beoordelen.
Welke risico-winstverhouding geldt als normaal?
Vaak noemt men 1 : 3, maar dat is geen universele standaard, maar een compromis: hoe verder het doel, hoe zeldzamer het wordt bereikt. Een systeem met een verhouding van 1 : 1 en een winratio van 60 % is winstgevender dan een systeem met 1 : 3 en een winratio van 25 %. Kijk naar het product, dus naar de verwachte waarde, en niet naar één van de getallen.
Mag je de take profit verder verplaatsen als de beweging sterk is?
Dat mag, als het een opgeschreven regel van het systeem is en geen keuze naar situatie. De beheersbare vorm van dat gedrag is een trailing stop: die laat het doel verder weglopen, maar legt de al afgelegde afstand vast.
Kun je take profit en stop loss tegelijk plaatsen?
Ja, dat is de standaard OCO-modus: uitvoering van het ene order annuleert het andere. In de meeste terminals stel je beide niveaus direct in het venster voor het openen van de positie in, en dat is het juiste moment — beide getallen zijn vóór de entry bekend.
Hoe bereken je de take profit in pips?
Vanuit de afstand tot de stop. Bij een stop van 40 pips en een doelverhouding van 1 : 2 komt de take op 80 pips van de entry. Ligt het dichtstbijzijnde logische niveau dichterbij, dan wordt de verhouding slechter dan berekend, en dat is reden de trade te heroverwegen in plaats van het doel voorbij het niveau te schuiven.
Neem je de spread mee bij het plaatsen van de take?
Ja, vooral bij korte doelen. Een take op een kooppositie wordt tegen de bid uitgevoerd terwijl de entry op de ask lag: de feitelijke winst is ter grootte van de spread kleiner dan de nominale. Bij een doel van 20 pips is een spread van 1,5 pip 7,5 % van het resultaat.
Wat doe je als de prijs bijna het doel haalde en omdraaide?
Bepaal vooraf wat «bijna» is. Een praktische variant is gedeeltelijke winstneming op een tussenniveau of trailing na het afleggen van een bepaalde afstand. Een beslissing die op het moment zelf valt, verwoest de statistiek: de trades zijn niet meer vergelijkbaar.
Beïnvloedt de swap de doelkeuze bij een middellange trade?
Ja, als de positie langer dan een etmaal wordt aangehouden. Een negatieve swap houdt elke nacht een deel van de winst in, dus moet het doel niet alleen spread en commissie dekken, maar ook de verwachte bijschrijvingen over de geplande termijn.
Kun je de take op ronde getallen zetten?
Dat kan, maar met een kleine marge naar binnen. Ronde niveaus zijn plekken waar orders zich ophopen, en de prijs draait niet zelden enkele pips ervoor om. Een doel dat iets vóór het ronde getal ligt, wordt vaker uitgevoerd.
Moet je de hele positie in één keer sluiten?
Nee, maar het schema moet vóór de entry zijn opgeschreven. Gedeeltelijke winstneming verhoogt het aandeel niet-verliesgevende trades en verlaagt tegelijk de gemiddelde R — wat van beide zwaarder weegt, zie je alleen aan een journaal met het veld «maximale prijsbeweging».
Verder lezen
