ARMFDaglimiet voor verlies per dag
Een verlieslimiet per dag is een stop voor de trader, niet voor de positie. Hij beschermt niet tegen de markt, maar tegen de poging het verlorene dezelfde dag terug te winnen: juist in die uren ontstaan trades buiten plan en met vergroot volume. We ontleden hoe je de waarde kiest en wat je doet nadat hij is bereikt.
Waarom een apart limiet per dag
Een stop loss begrenst het verlies van één trade. Maar het aantal trades per dag is nergens door begrensd, en bij 1 % risico geven tien entries op rij bijna 10 % drawdown — bij formeel onberispelijke naleving van de regel voor het risico per trade.
Het praktische gevaar zit niet in het aantal trades, maar in hun aard. Na twee of drie verliezen op rij daalt de kwaliteit van de beslissingen: er komen entries «om terug te winnen», ingekorte stops en vergroot volume. Het daglimiet breekt die reeks mechanisch af, voordat zij begint.
| Risico per trade | Limiet 2 % | Limiet 3 % | Limiet 5 % |
|---|---|---|---|
| 0,5 % | 4 stops | 6 stops | 10 stops |
| 1 % | 2 stops | 3 stops | 5 stops |
| 2 % | 1 stop | 1 stop | 2 stops |
Het aantal stops is naar beneden afgerond: het limiet geldt als bereikt zodra de volgende volledige stop het doorbreekt. Bij 2 % risico en een limiet van 3 % brengt de tweede stop je erbuiten, dus is de marge één stop.
De regel van drie trades en de handelssessies
De bekende formulering — «drie verliesgevende trades op rij en de dag is voorbij» — is in wezen hetzelfde daglimiet, alleen uitgedrukt in trades in plaats van procenten. Bij een gelijk risicoaandeel komt hetzelfde getal eruit.
De variant met winstgevende trades luidt zo: zolang de trades winstgevend zijn mag je doorgaan; de eerste verliesgevende na een reeks winstgevende sluit de dag af. De logica is het op de dag verdiende niet aan de markt terug te geven, maar de regel heeft een keerzijde — hij snijdt de beste dagen af, en juist die leveren in een systeem met zeldzame grote bewegingen het grootste deel van het resultaat.
Wat te doen na het bereiken van het limiet
Niet «even kijken wat er gebeurt», maar sluiten. Een open grafiek is een uitnodiging tot een trade die niet meer in de regels past.
directZolang de details vers zijn: reden van entry, waar de stop stond, wat er misging. Over een dag is het een reconstructie uit het geheugen.
dezelfde dagMarkeer trades buiten plan apart: die analyseer je anders dan verliesgevende trades volgens de regels. Het eerste is een uitvoeringsfout, het tweede normaal systeemwerk.
10 minutenZonder compensatie: de volgende dag begint met het gewone volume, niet met een vergroot volume «om gisteren terug te halen».
volgende dagHet duidelijkste teken dat een limiet nodig is. Staan er in je journaal dagen waarop het verlies over een etmaal drie tot vier gewone stops overtreft, dan is een limiet al noodzakelijk. Zulke dagen bestaan bijna altijd niet uit geplande trades, maar uit pogingen de eerste twee te herstellen.
Dag-, week- en maandlimiet op de doorlopende forexmarkt
Eén limiet dekt één scenario. De volledige constructie bestaat uit drie niveaus, en elk volgend niveau gaat zeldzamer af, maar betekent een serieuzer gesprek met je eigen systeem.
| Niveau | Typische waarde | Wat afgaan betekent | Actie |
|---|---|---|---|
| Dagelijks | 2-3 % | Gewone reeks van twee of drie stops | Handelsdag voorbij, analyse in het journaal |
| Weeklimiet | 5-6 % | De week viel slechter uit dan gewoonlijk | Half volume tot het einde van de week |
| Maandlimiet | 10 % | Resultaat buiten de gebruikelijke spreiding | Toetsing van het systeem op historie vóór hervatting |
| Limiet op de drawdown | 20 % | Het systeem werkt anders dan het is getest | Stoppen en de regels herzien |
De waarden in de tabel zijn veelvouden van het risico per trade en onderling afgestemd: bij 1 % risico is het daglimiet gelijk aan drie stops, het weeklimiet aan zes, het maandlimiet aan tien. De veelvoudigheid is belangrijker dan de concrete cijfers: zij maakt limieten toetsbaar in plaats van decoratief.
Wat je na het afgaan van een limiet niet mag doen. Hem de volgende dag compenseren met een vergroot volume. Dat verandert de set limieten in een martingaal: de inzet groeit na een verlies, en de limieten begrenzen niets meer behalve de kalender.
Veelgestelde vragen
Welk daglimiet kies je?
Het praktische richtpunt is twee of drie gewone stops. Bij 1 % risico is dat 2–3 % van de equity. Een groter limiet verliest zin: het stopt de reeks niet meer voordat zij in terugwinnen overgaat.
Zijn een week- en maandlimiet nodig?
Het weeklimiet is nuttig als tweede linie: bijvoorbeeld halveert het volume tot het einde van de week na een verlies van 5 % in die week. Het maandlimiet formuleert men vaker niet als stop, maar als aanleiding tot analyse: een systeem dat in een maand meer verloor dan gewoonlijk, wordt op historie getoetst.
Reken je het limiet vanaf het saldo of vanaf de equity bij dagstart?
Vanaf de equity bij de start van de handelsdag: dat is een vaste, vooraf bekende basis. Reken je vanaf de actuele equity, dan «schuift» het limiet mee met het verlies en valt het feitelijke dagverlies groter uit dan gepland.
Wat doe je met een open positie als het limiet is bereikt?
De regel moet vooraf zijn opgeschreven. Een gangbare variant: het limiet verbiedt nieuwe entries, terwijl de open positie volgens haar eigen regels wordt begeleid — zij heeft al een stop en haar verlies is in de limietberekening meegenomen.
Wanneer begint de «handelsdag» op een doorlopende markt?
Volgens de tijd van jouw platform: daaraan zijn zowel de swapberekening als de dagwisseling in de rapporten gekoppeld. Praktisch koppel je het daglimiet aan hetzelfde moment: anders vallen trades van één handelssessie in verschillende statistiekdagen.
Reken je het limiet op gesloten trades of inclusief open posities?
Op de equity — inclusief het zwevende resultaat. Anders treedt de beperking niet in werking zolang een verliesgevende positie openstaat, en juist dan is zij het hardst nodig.
Is een limiet op het aantal trades per dag nodig?
Nuttig als tweede begrenzer, vooral bij daghandel: het stopt overtrading op dagen waarop trades formeel niet verliesgevend zijn, maar zonder signaal worden genomen. Het richtpunt komt uit het journaal — het gemiddelde aantal entries op een normale dag plus een marge.
Wat als het limiet afging door één grote trade?
Zoek de oorzaak: of het lot is niet volgens de formule berekend, of de stop ging af met slippage. In het eerste geval zit het probleem in de berekening, in het tweede in de gekozen handelstijd. De stopregel geldt hoe dan ook.
Wat doe je na een dag die met het limiet is afgesloten?
De trades in het journaal noteren, aangeven welke volgens plan waren en in de volgende sessie met het gewone volume terugkeren. Het verlies van gisteren compenseren met een groter lot verandert de set limieten in een martingaal.
Hindert het daglimiet langetermijnposities?
Dat hoort niet, als het limiet op de equity wordt gerekend en het zwevende resultaat meeneemt. Bij middellange trades vult men het meestal aan met een weekdrempel — anders sluiten normale schommelingen van een open positie de handelsdag af.
Verder lezen
