ARMFR/R-calculator: risk reward ratio calculator
De R/R-calculator — in het Engels risk reward ratio calculator — beantwoordt de vraag of een trade het risico waard is. De verhouding wordt uit drie prijzen berekend, daarna gecorrigeerd voor kosten en vertaald naar twee grootheden die belangrijker zijn dan de verhouding zelf: de break-even winratio en de verwachte waarde van de trade bij jouw aandeel winsten.
Calculator van de risico-winstverhouding
De prijzen voer je in zoals in de terminal. De kosten stel je in als aandeel van het risico: een spread van 2 pips bij een stop van 20 pips is 10 %. De verwachte waarde wordt berekend in eenheden van het beginrisico (R).
Hoe verhouding en break-even winratio worden berekend
| Grootheid | Formule | In het voorbeeld |
|---|---|---|
| Risico | |entry − stop| | 40 p. |
| Potentieel | |doel − entry| | 80 p. |
| Verhouding | potentieel ÷ risico | 1 : 2,00 |
| Nettoverhouding | (R/R − kosten) ÷ (1 + kosten) | 1 : 1,73 |
| Break-even winratio | 1 ÷ (1 + netto-R/R) | 36,7 % |
| Verwachte waarde | winratio × netto-R/R − (1 − winratio) | +0,09 R |
De kosten stel je in als aandeel van het risico, omdat men ze zo ook ervaart: een spread van 2 pips bij een stop van 20 pips is 10 % van het risico, en bij een stop van 100 pips 2 %. In de berekening worden ze bij het risico opgeteld en van het potentieel afgetrokken: de trade opent aan de slechtste kant van de spread en sluit daar ook.
Wat de grafiek toont
De lijn op de grafiek is de verwachte waarde van de trade bij verschillende winratio's en jouw actuele verhouding. Het snijpunt met nul is de break-even winratio: links daarvan verliest het systeem, rechts verdient het.
Een nuttige oefening: zet het doel verder weg en zie hoe de lijn stijgt. Vraag je daarna af hoeveel jouw winratio bij zo'n doel zal dalen. Verhouding en winratio zijn omgekeerd verbonden, en de calculator toont slechts de eerste helft van dat verband — de tweede ken je alleen uit je eigen handelsjournaal.
Vier trades op EUR/USD vergeleken
De berekening gebruik je handig niet voor één trade, maar om tussen meerdere te kiezen. Hieronder vier entryvarianten op één paar, berekend bij een winratio van 40 % en kosten van 10 % van het risico.
| Entry / stop / doel | Risico | Verhouding | Netto-R/R | Verwachte waarde |
|---|---|---|---|---|
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0930 | 40 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0830 / 1,0890 | 20 p. | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0890 | 40 p. | 1 : 1,00 | 1 : 0,82 | −0,27 R |
| 1,0850 / 1,0800 / 1,1000 | 50 p. | 1 : 3,00 | 1 : 2,64 | +0,45 R |
De eerste twee regels tonen een belangrijke eigenschap: de verhouding hangt niet af van de absolute afstand. Een trade met een stop van 20 pips en een doel van 40 is gelijkwaardig aan een trade met een stop van 40 en een doel van 80 — mits de kosten in beide gelijk zijn als aandeel van het risico. In de praktijk is dat niet zo: bij een korte stop neemt de spread een groter aandeel, en op een echte rekening valt de tweede regel slechter uit dan de eerste.
De derde regel is de meest voorkomende fout. Een verhouding van 1 : 1 bij een winratio van 40 % geeft een negatieve verwachte waarde, zelfs zonder kosten, en met kosten wordt zij −0,27 R. Zulke trades neemt men wanneer de entry al is gedaan en het doel wordt «aangepast» aan het dichtstbijzijnde niveau.
Veelgestelde vragen
Hoe bereken je de risico-winstverhouding?
Deel de afstand van entry tot doel door de afstand van entry tot stop. Het resultaat noteer je als «1 op N», waarbij N de omvang van het doel in risico-eenheden is.
Welke kosten vul je in?
Spread plus commissie, omgerekend naar pips en gedeeld door de stoplengte. Voor posities die langer dan een etmaal worden aangehouden, tel je de swap over de geplande aanhoudduur erbij op.
Waarom toont de calculator bij een winratio van nul toch een verhouding?
De verhouding is een eigenschap van de trade zelf: zij hangt niet af van hoe vaak je wint. De winratio beïnvloedt alleen de verwachte waarde, en bij een lage waarde wordt die negatief, zelfs bij een uitstekende verhouding.
Hoe stel je de kosten in als aandeel van het risico?
Reken spread en commissie om naar pips en deel door de stoplengte. Een spread van 1,5 pip plus een commissie van 0,5 pip bij een stop van 20 pips geeft 10 %.
Wat toont de grafiek op deze pagina?
De verwachte waarde van de trade bij verschillende winratio's en jouw actuele verhouding. Het snijpunt met nul is de break-even winratio: links verliest het systeem, rechts verdient het.
Waarom staat er «—» bij gelijke entry- en stopprijs?
Het risico is nul en delen door nul mag niet: er bestaat geen verhouding. Dat is geen storing, maar een aanwijzing dat het stopniveau nog niet is gekozen.
Reken je de swap mee bij de kosten?
Wordt de positie langer dan een etmaal aangehouden, dan wel. Reken de verwachte bijschrijving over de geplande periode om naar pips en tel die op bij spread en commissie.
Kun je de calculator gebruiken voor doelen in pips?
Ja, voer willekeurige getallen in dezelfde eenheden in — bijvoorbeeld entry 100, stop 60, doel 180. Verhouding en verwachte waarde worden uit verschillen berekend, dus de schaal doet er niet toe.
Waarin verschilt de nettoverhouding van de gewone?
De gewone wordt uit de niveaus berekend, de netto inclusief kosten: die worden bij het risico opgeteld en van het doel afgetrokken. Juist de nettowaarde bepaalt de werkelijke break-even winratio.
Hoe schat je snel of een trade de moeite waard is?
Vergelijk de break-even winratio met je feitelijke winratio uit het journaal. Is de feitelijke lager, dan is de trade gemiddeld verliesgevend, hoe aantrekkelijk de grafiek er ook uitziet.
Verder lezen
