ARMFCalculatrice R/R : risk reward ratio calculator
La calculatrice R/R — en anglais risk reward ratio calculator — répond à la question de savoir si le trade vaut le risque. Le rapport se calcule sur trois prix, se corrige ensuite des coûts et se traduit en deux grandeurs plus importantes que le rapport lui-même : le taux de réussite d'équilibre et l'espérance du trade avec votre pourcentage de gains.
Calculatrice du rapport risque/rendement
Comment se calculent le rapport et le taux de réussite d'équilibre
| Grandeur | Formule | Dans l'exemple |
|---|---|---|
| Risque | |entrée − stop| | 40 pips |
| Potentiel | |objectif − entrée| | 80 pips |
| Rapport | potentiel ÷ risque | 1 : 2,00 |
| Rapport net | (R/R − coûts) ÷ (1 + coûts) | 1 : 1,73 |
| Taux de réussite d'équilibre | 1 ÷ (1 + R/R net) | 36,7 % |
| Espérance | taux de réussite × R/R net − (1 − taux de réussite) | +0,09 R |
Les coûts s'expriment en fractions de risque parce que c'est ainsi qu'ils sont perçus : un spread de 2 pips avec un stop de 20 pips représente 10 % du risque, et avec un stop de 100 pips, 2 %. Dans le calcul, ils s'ajoutent au risque et se retranchent du potentiel : le trade s'ouvre du mauvais côté du spread et se ferme du même côté.
Ce que montre le graphique
La ligne du graphique est l'espérance mathématique du trade selon le taux de réussite, avec votre rapport actuel. Le point d'intersection avec zéro est le taux de réussite d'équilibre : à sa gauche le système perd, à sa droite il gagne.
Exercice utile : éloignez l'objectif et regardez la ligne monter. Puis demandez-vous de combien votre taux de réussite baissera avec un tel objectif. Le rapport et le taux de réussite sont liés en sens inverse, et la calculatrice ne montre que la première moitié de cette relation — la seconde n'est connue que par votre journal de trading.
Quatre trades EUR/USD comparés
Le calcul est commode non pas pour un trade isolé, mais pour choisir entre plusieurs. Ci-dessous, quatre variantes d'entrée sur une même paire, calculées avec un taux de réussite de 40 % et des coûts de 10 % du risque.
| Entrée / stop / objectif | Risque | Rapport | R/R net | Espérance |
|---|---|---|---|---|
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0930 | 40 pips | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0830 / 1,0890 | 20 pips | 1 : 2,00 | 1 : 1,73 | +0,09 R |
| 1,0850 / 1,0810 / 1,0890 | 40 pips | 1 : 1,00 | 1 : 0,82 | −0,27 R |
| 1,0850 / 1,0800 / 1,1000 | 50 pips | 1 : 3,00 | 1 : 2,64 | +0,45 R |
Les deux premières lignes montrent une propriété importante : le rapport ne dépend pas de la distance absolue. Un trade avec un stop de 20 pips et un objectif de 40 équivaut à un trade avec un stop de 40 et un objectif de 80 — à condition que les coûts des deux soient identiques en fractions de risque. En pratique ce n'est pas le cas : sur un stop court le spread occupe une part plus grande, et sur un compte réel la deuxième ligne sera moins bonne que la première.
La troisième ligne est l'erreur la plus fréquente. Un rapport de 1 : 1 avec un taux de réussite de 40 % donne une espérance négative même sans coûts, et avec eux elle devient −0,27 R. On prend ce genre de trades quand l'entrée est déjà faite et que l'objectif est « ajusté » au niveau le plus proche.
Questions fréquentes
Comment calculer le rapport risque/rendement ?
Diviser la distance de l'entrée à l'objectif par la distance de l'entrée au stop. Le résultat s'écrit « 1 pour N », où N est la taille de l'objectif en unités de risque.
Quels coûts saisir ?
Le spread plus la commission, convertis en pips et divisés par la longueur du stop. Pour les positions tenues plus d'une journée, il vaut mieux ajouter le swap sur la durée de portage prévue.
Pourquoi la calculatrice affiche-t-elle un rapport même avec un taux de réussite nul ?
Le rapport est une propriété du trade lui-même : il ne dépend pas de la fréquence à laquelle vous gagnez. Le taux de réussite n'influe que sur l'espérance, et à faible valeur celle-ci devient négative même avec un excellent rapport.
Comment exprimer les coûts en fraction du risque ?
Convertir le spread et la commission en pips et diviser par la longueur du stop. Un spread de 1,5 pip plus une commission de 0,5 pip avec un stop de 20 pips donnent 10 %.
Que montre le graphique de cette page ?
L'espérance du trade selon le taux de réussite, avec votre rapport actuel. Le point d'intersection avec zéro est le taux de réussite d'équilibre : à gauche le système perd, à droite il gagne.
Pourquoi le résultat est-il « — » quand le prix d'entrée et le stop sont égaux ?
Le risque est nul, et on ne divise pas par zéro : le rapport n'existe pas. Ce n'est pas un bug, mais l'indication que le niveau du stop n'est pas encore choisi.
Faut-il compter le swap dans les coûts ?
Si la position est tenue plus d'une journée, oui. Convertissez le montant attendu sur la durée prévue en pips et ajoutez-le au spread et à la commission.
Peut-on utiliser la calculatrice avec des objectifs en pips ?
Oui, entrez n'importe quels chiffres dans les mêmes unités — par exemple entrée 100, stop 60, objectif 180. Le rapport et l'espérance se calculent sur des différences, l'échelle n'a donc pas d'importance.
En quoi le rapport net diffère-t-il du rapport ordinaire ?
Le rapport ordinaire se calcule sur les niveaux, le net avec les coûts : ils s'ajoutent au risque et se retranchent de l'objectif. C'est la valeur nette qui détermine le taux de réussite d'équilibre réel.
Comment juger vite si le trade vaut la peine ?
Comparer le taux de réussite d'équilibre à votre taux effectif tiré du journal. Si l'effectif est inférieur, le trade est en moyenne perdant, aussi séduisant que paraisse le graphique.
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