ARMFCalculatrice de lot sur le forex
La calculatrice de lot sur le forex convertit le pourcentage de risque en volume de trade. Toutes les grandeurs qui influent sur le résultat sont dans des champs : la valeur du pip, l'effet de levier et la taille de contrat diffèrent selon les instruments et les courtiers, on ne peut donc pas les figer en constantes.
Calculatrice de lot à partir du dépôt
Le taux de la devise de base ne sert qu'à la marge : la garantie se calcule sur le nominal en devise de base et se convertit en devise du compte. Pour EUR/USD avec un compte en dollars, c'est le taux de la paire ; pour USD/JPY avec un compte en dollars, c'est un ; pour l'or, le prix de l'once. Ce champ n'influe ni sur le volume ni sur la perte au stop. La valeur du pip est dans un champ à part parce qu'elle varie : les dix dollars habituels par lot complet ne valent que là où la seconde devise de la paire est le dollar. La partie fractionnaire du volume est tronquée aux centièmes : un centième de lot en trop fait monter la perte au-dessus du pourcentage que vous vous êtes fixé.
Comment se calcule le volume pour un risque donné
Toute calculatrice de lot en ligne applique la même formule : la différence tient seulement aux valeurs qu'elle met par défaut et à sa manière d'arrondir. Ces deux grandeurs sont analysées ci-dessous.
La formule est unique, et tout son sens tient à ce que le volume s'obtient par division et n'est pas choisi à l'avance.
| Grandeur | Formule | Dans l'exemple |
|---|---|---|
| Montant du risque | equity × fraction de risque | 50 $ |
| Coût du stop sur un lot complet | longueur du stop × valeur du pip | 400 $ |
| Volume | montant du risque ÷ coût du stop, arrondi aux centièmes vers le bas | 0,12 lot |
| Valeur du pip pour ce volume | volume × valeur du pip | 1,20 $ |
| Nominal | volume × taille de contrat | 12 000 EUR |
| Marge | nominal ÷ effet de levier × taux vers la devise du compte | 130 $ |
Dans l'exemple, le compte est de 5 000 $ avec une limite de 1 %, le stop de 40 pips, la valeur du pip de 10 $, le levier 1:100 et la paire EUR/USD au taux de 1,0850. Le risque effectif après arrondi du volume est de 48 $ au lieu des 50 $ calculés : arrondir vers le bas donne toujours un risque légèrement inférieur au prévu, et c'est le bon sens d'erreur.
La principale source d'erreurs. On prend la valeur du pip de mémoire. Les dix dollars par lot complet ne sont exacts que lorsque le dollar est en second dans la paire — par exemple pour l'australien ou la livre contre le dollar. Dès que le dollar passe en premier, la valeur se met à dépendre du taux, et pour les paires sans dollar elle se calcule par une troisième devise. L'écart de volume atteint des dizaines de pour cent.
Pourquoi un stop court ne rend pas le trade plus sûr
Déplacez le curseur du stop à risque constant : le volume change de façon inversement proportionnelle. La perte au stop reste la même, mais le nominal de la position augmente, et avec lui la marge requise et la sensibilité à l'exécution.
Ce qui change quand on divise le stop par deux
- Perte au stop
- Ne change pas : c'est tout l'intérêt d'un calcul à partir du risque.
- Volume et nominal
- Doublent. La position devient deux fois plus grosse.
- Marge requise
- Double avec le nominal.
- Le prix du slippage
- Double : chaque pip coûte deux fois plus.
- La part du spread dans le risque
- Double : le spread est le même et la distance deux fois moindre.
- La probabilité de déclenchement du stop
- Augmente : un stop court tombe plus souvent dans les oscillations normales du prix, et le taux de réussite du système baisse.
Données typiques et ce qu'elles donnent
Quatre jeux de paramètres qui couvrent la plupart des situations. Tous sont calculés avec un risque de 1 % et une valeur du pip de 10 $ par lot standard. La marge est donnée pour EUR/USD au taux de 1,0850 : la garantie se calcule sur le nominal en devise de base et se convertit en devise du compte.
| Dépôt | Stop | Risque en argent | Volume | Marge à 1:100 |
|---|---|---|---|---|
| 500 $ | 30 pips | 5 $ | 0,01 lot | 10,85 $ |
| 2 000 $ | 40 pips | 20 $ | 0,05 lot | 54,25 $ |
| 5 000 $ | 40 pips | 50 $ | 0,12 lot | 130 $ |
| 20 000 $ | 60 pips | 200 $ | 0,33 lot | 358 $ |
La première ligne marque la limite d'applicabilité : avec un dépôt de 500 $ et un stop de 30 pips, le volume calculé égale le minimum, et tout allongement du stop rend le trade impossible sans enfreindre la règle de risque. C'est précisément le cas où la calculatrice répond « non » — et cette réponse s'accepte, elle ne se contourne pas en augmentant le pourcentage.
Quoi calculer ensuite. Après le volume, il vaut la peine de vérifier le trade lui-même : la calculatrice de R/R montrera si l'objectif justifie ce risque, et la calculatrice de séries de pertes si le compte supportera une série typique avec le pourcentage choisi.
Questions fréquentes
Comment calculer le lot à partir du dépôt ?
Multiplier le dépôt par le pourcentage de risque, puis diviser par le produit du stop en pips et de la valeur du pip. Avec un dépôt de 5 000 $, un risque de 1 %, un stop de 40 pips et une valeur du pip de 10 $, on obtient 0,125 lot, arrondi vers le bas à 0,12.
Où voir la valeur du pip pour mon instrument ?
Dans la spécification de l'instrument dans le terminal : y figurent la taille de contrat et la valeur du pas de prix minimal. Là où le dollar est en second, la valeur est constante ; pour les autres, elle se recalcule au taux courant.
Pourquoi le volume est-il arrondi vers le bas ?
Arrondir vers le haut porte le risque effectif au-dessus du risque annoncé. L'écart sur un trade est faible, mais arrondir systématiquement vers le haut signifie que votre pourcentage de risque réel dépasse toujours un peu la règle.
Que faire si la marge dépasse le dépôt ?
C'est que le volume est incompatible avec votre levier : une position de cette taille ne s'ouvrira pas. Les options : un stop plus long (le volume diminuera), un pourcentage de risque plus faible ou un instrument à taille de contrat plus petite.
Comment calculer le lot pour USD/JPY dans cette calculatrice ?
Mettre la valeur du pip de la spécification : pour une paire avec le dollar en base, elle vaut 10 unités de yen divisées par le taux, soit environ 6,7 $ à un taux de 150. Les autres champs ne changent pas.
Pourquoi le volume affiche-t-il un tiret ?
C'est que le volume calculé est inférieur au pas minimal de 0,01 lot : le trade ne tient pas dans votre règle de risque. Le verdict sous la calculatrice indique avec quel stop il deviendrait possible.
Qu'est-ce que le nominal d'une position et à quoi sert-il dans le calcul ?
C'est le volume en unités de devise de base : 0,12 lot, ce sont 12 000 unités. La marge requise se calcule sur le nominal, c'est donc lui, et non le montant du risque, qui détermine si les fonds libres suffisent.
Comment tenir compte du spread dans le calcul du volume ?
L'ajouter à la longueur du stop : avec un stop de 20 pips et un spread de 1,5, on calcule sur 21,5. Sur les stops longs, la correction rentre dans l'arrondi ; sur les courts, elle change le volume de manière sensible.
Pourquoi le prix d'entrée n'apparaît-il pas dans le calcul ?
Il n'est pas nécessaire : le volume dépend de la distance jusqu'au stop, pas du niveau absolu du prix. Le prix d'entrée servira dans le calcul du rapport risque/rendement, où trois niveaux sont comparés.
Peut-on calculer le volume pour plusieurs positions à la fois ?
La calculatrice traite un trade. Pour plusieurs positions, partagez la limite de risque totale entre elles et calculez chacune séparément — surtout si les paires partagent une devise.
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