ARMFTableur de calcul du lot dans Excel et journal de trading
Le tableur de calcul du lot dans Excel est l'outil de gestion du risque le plus sous-estimé : il ne coûte rien, fonctionne sans internet et ne dépend d'aucun service tiers susceptible de fermer. Voici les formules à saisir une fois pour obtenir le volume correspondant à un pourcentage de risque, la marge requise, le drawdown en equity et l'espérance du trade en unités de risque. Les formules sont données dans deux écritures : la française pour Excel et l'anglaise pour Google Sheets.
Votre propre tableur est le seul outil où les règles sont écrites avec vos mots et où chaque chiffre se décompose en facteurs. Il n'intervient pas dans le trading et ne fonctionne pas sans vous, mais il reproduit n'importe quelle formule d'un service payant.
Feuille de calcul : volume, perte et marge
La première feuille comporte huit cellules de départ et six formules. Elle se remplit avant le trade en dix secondes, et le résultat coïncide avec n'importe quelle calculatrice en ligne, parce que la formule est la même.
| Cellule | Ce qu'elle contient | Exemple |
|---|---|---|
| B1 | les fonds du compte, pas le solde | 10 000 |
| B2 | risque par trade en pourcentage | 1 |
| B3 | distance jusqu'au stop en pips | 40 |
| B4 | valeur du pip par lot complet | 10 |
| B5 | pas de volume du courtier | 0,01 |
| B6 | taille de contrat | 100000 |
| B7 | levier | 100 |
| B8 | taux de la devise de base vers la devise du compte | 1,0850 |
| Ce que l'on calcule | Formule pour Excel | Formule pour Google Sheets |
|---|---|---|
| Risque en argent | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| Le volume en lots | =PLANCHER(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| Perte au stop | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| Marge requise | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| Part de la marge sur le compte | =B12/B1 | =B12/B1 |
| Valeur du pip pour ce volume | =B10*B4 | =B10*B4 |
L'arrondi vers le bas dans la formule du volume est essentiel. Un arrondi ordinaire donne parfois un lot supérieur au calculé, et alors la perte effective au stop dépasse le pourcentage fixé — systématiquement et toujours dans le même sens.
Journal de trading : un modèle Excel fait par vous
Le journal de trading dans un modèle Excel est un seul tableau plat où chaque ligne est un trade. Douze colonnes suffisent pour calculer tout ce que calculent les services payants. Les champs superflus sont nuisibles : ils augmentent la friction et le journal cesse d'être rempli.
| Colonne | Ce que l'on saisit | Se remplit |
|---|---|---|
| A. Date | date et heure d'entrée | automatiquement, depuis le rapport |
| B. Paire | instrument tradé | depuis le rapport |
| C. Sens | achat ou vente | depuis le rapport |
| D. Volume | lots | depuis le rapport |
| E. Entrée | le prix d'entrée | depuis le rapport |
| F. Stop | niveau prévu d'invalidation de l'idée | à la main |
| G. Risque en argent | prix prévu de l'erreur | avec une formule |
| H. Résultat | gain ou perte, coûts inclus | depuis le rapport |
| I. R | résultat en unités de risque | avec une formule |
| J. Setup | type d'entrée selon votre classification | à la main |
| K. Selon les règles | oui ou non | à la main |
| L. Note | ce qui a mal tourné | à la main |
Trois colonnes se remplissent à la main, et ce sont elles qui transforment une liste d'opérations en journal. Sans le champ de setup, pas de découpage par type d'entrée ; sans le champ d'exécution, impossible de mesurer le coût des infractions à ses propres règles.
Formules de statistique : drawdown, espérance, série
Ces formules se saisissent une fois dans des colonnes de service et se calculent ensuite toutes seules. Leur ensemble reproduit les rapports des services payants — la différence est qu'ici on voit de quoi chaque chiffre est fait.
| Indicateur | Formule pour Excel | Ce qu'elle apporte |
|---|---|---|
| Résultat en R | =H2/G2 | comparabilité des trades à risques différents |
| Equity cumulé | =N1+H2 | courbe du compte sur les trades clôturés |
| Sommet de l'equity | =MAX($N$2:N2) | le maximum atteint jusqu'à ce trade |
| Drawdown courant | =(O2-N2)/O2 | baisse depuis le sommet, en fractions |
| Drawdown maximal | =MAX(P:P) | le pire épisode de tout l'historique |
| Winrate | =NB.SI(I:I;">0")/NB(I:I) | part des trades gagnants |
| Espérance en R | =MOYENNE(I:I) | résultat moyen du trade |
| Facteur de profit | =SOMME.SI(I:I;">0")/-SOMME.SI(I:I;"<0") | rendement par unité de perte |
| Compteur de série de pertes | =SI(I2<0;Q1+1;0) | longueur de la chaîne de stops en cours |
| Série maximale | =MAX(Q:Q) | la pire chaîne de l'historique |
| Espérance par setup | =MOYENNE.SI(J:J;"cassure";I:I) | quel type d'entrée rapporte de l'argent |
| Part de trades conformes aux règles | =NB.SI(K:K;"oui")/NBVAL(K:K) | le prix de sa propre indiscipline |
taux de réussite d'équilibre = 1 ÷ (1 + R moyenne du gain)
La dernière ligne du tableau est la métrique qu'on ne trouve ni dans le terminal ni dans le monitoring de compte. Comparez l'espérance en R des trades marqués « oui » et de ceux marqués « non » : l'écart entre les deux est le coût annuel des infractions à vos propres règles.
Comment monter le tableur en une soirée
L'ordre du montage compte plus que la mise en forme. Un tableur monté en une soirée et rempli chaque jour est plus utile qu'un modèle parfait téléchargé et ouvert deux fois.
Huit cellules de départ et six formules du premier tableau. La vérifier sur un exemple connu : 1 % de 10 000 avec un stop de 40 pips donne 0,25 lot.
20 minutesEn-têtes, format des dates et des nombres. Placer côte à côte les trois colonnes manuelles — setup, exécution et note — pour les remplir d'un seul geste.
20 minutesEquity, sommet, drawdown et compteur de série. Elles ne sont pas faites pour être lues, mais pour les formules du résumé, on peut donc les masquer.
20 minutesTaux de réussite, espérance, facteur de profit, drawdown maximal et pire série dans l'en-tête de la feuille. Cinq chiffres visibles à l'ouverture.
20 minutesExport du rapport du terminal une fois par semaine et collage des nouvelles lignes. La saisie manuelle de chaque trade ne tient pas un mois.
en continuExcel, Google Sheets ou Notion
L'outil se choisit en fonction de l'endroit où la statistique sera calculée, et non de celui où il est agréable d'écrire. Un journal du trader dans Notion est commode pour les descriptions et les captures, mais le maximum glissant de l'equity ne s'y calcule pas sans contorsions.
L'ensemble complet des fonctions, le travail sans internet et des tableaux croisés rapides. Inconvénient : le fichier vit sur un seul ordinateur si la synchronisation n'est pas configurée.
calculsLa même chose dans le navigateur et avec un accès depuis n'importe quel appareil. Noms de fonctions en anglais et virgule au lieu du point-virgule dans les arguments.
accès de partoutBons pour décrire des setups, des captures et des conclusions. Pour la statistique, ils s'utilisent avec un tableur et non à sa place.
descriptionsIl fait gagner une heure de montage, mais contient des champs et une logique qui ne sont pas les vôtres. Il faudra vérifier les formules de toute façon, et comprendre le tableur d'un autre prend plus de temps que de monter le sien.
discutableChercher « journal du trader Excel à télécharger » traduit d'ordinaire l'envie de sauter le montage. La pratique montre l'inverse : un tableur monté à la main se remplit, parce que son auteur comprend chaque colonne et sait à quoi elle sert.
Tableur de gestion du risque : réponses courtes
- Pourquoi le volume est arrondi vers le bas
- Arrondir vers le haut augmente la perte au-delà du pourcentage fixé. La fonction d'arrondi vers le bas au pas de volume règle cela en une seule formule.
- Quelle base prendre : le solde ou les fonds
- Les fonds. Avec des positions ouvertes, le solde ne tient pas compte de la perte flottante et autorise plus de risque qu'il n'y en a en réalité.
- Comment calculer le drawdown dans le tableur
- Par une colonne de sommet : le maximum de l'equity jusqu'à la ligne courante, puis la baisse depuis lui en fractions. Le maximum de cette colonne est le pire épisode.
- Faut-il saisir le spread et le swap
- Séparément non, si le résultat est repris du rapport du terminal : les coûts sont déjà inclus dans le résultat du trade.
- Comment importer l'historique de MetaTrader
- Exporter le rapport depuis l'onglet Historique dans un fichier et coller les lignes dans le journal. Les colonnes du terminal coïncident avec les six premières colonnes du tableur.
- Combien de lignes le tableur supporte-t-il
- Des dizaines de milliers de trades sans ralentissement notable. La limite ne vient pas du volume, mais du nombre de formules portant sur des colonnes entières.
Questions fréquentes
Quelle formule calcule le volume du trade dans Excel
Le montant du risque se divise par le produit de la distance jusqu'au stop et de la valeur du pip, et le résultat s'arrondit vers le bas au pas de volume avec la fonction PLANCHER. Dans Google Sheets, cette même fonction s'appelle FLOOR et les arguments se séparent par une virgule.
Où prendre la valeur du pip pour la formule
Dans la spécification du symbole du terminal : la valeur du tick se multiplie par le nombre de ticks du pip. Pour les paires avec le dollar en cotation sur un compte en dollars, cela fait 10 $ par lot standard.
Comment calculer dans le tableur le résultat du trade en R
Diviser le résultat effectif en argent par le risque prévu de ce trade. C'est précisément pour cela que la colonne du risque prévu se remplit avant l'entrée et non après la clôture.
Peut-on importer automatiquement les trades du terminal
Le tableur n'a pas de connexion directe, mais exporter le rapport et coller les nouvelles lignes prend une minute par semaine. Une automatisation complète exige un service intermédiaire.
En quoi le tableur vaut-il mieux qu'un journal payant
Par la transparence et l'indépendance : on voit de quoi chaque chiffre est fait et les données sont chez vous. Il perd en rapidité des découpages et en import automatique.
Comment calculer la série de pertes maximale
Par une colonne compteur de service : si le résultat est négatif, on ajoute un à la valeur de la ligne précédente, sinon on met zéro. Le maximum de cette colonne est la pire série.
Faut-il un onglet par mois
Non, cela casse les formules du résumé. Tous les trades vivent dans un même tableau, et les périodes s'isolent par un filtre ou un tableau croisé par date.
Comment traiter des risques différents selon les trades
La colonne du risque prévu en argent se remplit trade par trade. Le résultat en R reste alors comparable même si le pourcentage a changé.
Notion convient-il pour un journal de trading
Comme endroit pour les descriptions, les captures et les conclusions, oui. Le maximum glissant de l'equity et le drawdown y sont malcommodes à calculer, les chiffres restent donc d'ordinaire dans le tableur.
Faut-il télécharger un modèle tout fait
On peut, mais il faudra tout de même en vérifier les formules. Monter son propre tableur prend une soirée et donne la compréhension de chaque colonne — c'est là le principal bénéfice.
Comment calculer la statistique par type d'entrée
Avec la fonction de moyenne conditionnelle : le résultat moyen en R parmi les lignes portant l'étiquette de setup voulue. Comparer ces moyennes montre quelle partie du système rapporte de l'argent.
Que faire si le tableur cesse d'être rempli
Réduire le nombre de colonnes manuelles à trois : setup, exécution et une courte note. Un journal ne meurt pas par manque de champs, mais par excès.
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