ARMFPlanilha de cálculo de lote no Excel e diário de operações
A planilha de cálculo de lote no Excel é a ferramenta de gestão de risco mais subestimada: ela não custa nada, funciona sem internet e não depende de um serviço alheio que pode fechar. Abaixo estão as fórmulas que é preciso inserir uma vez para obter o volume para o percentual de risco, a margem exigida, o drawdown pelo equity e a esperança da operação em unidades de risco. As fórmulas são dadas em duas escritas: em português para o Excel e em inglês para o Google Planilhas.
A planilha própria é a única ferramenta em que as regras estão escritas com as suas palavras e cada número se decompõe em fatores. Ela não intervém na negociação e não funciona sem você, mas repete qualquer fórmula de um serviço pago.
Folha de cálculo: volume, perda e margem
A primeira folha se compõe de oito células de entrada e seis fórmulas. Ela se preenche antes da operação em dez segundos, e o resultado coincide com o de qualquer calculadora online, porque a fórmula é a mesma.
| Célula | O que há nela | Exemplo |
|---|---|---|
| B1 | fundos da conta, e não o saldo | 10.000 |
| B2 | risco por operação em por cento | 1 |
| B3 | distância até o stop em pips | 40 |
| B4 | valor do pip no lote cheio | 10 |
| B5 | passo de volume da corretora | 0,01 |
| B6 | tamanho do contrato | 100000 |
| B7 | alavancagem | 100 |
| B8 | taxa da moeda base em relação à moeda da conta | 1,0850 |
| O que calculamos | Fórmula para Excel | Fórmula para Google Planilhas |
|---|---|---|
| Risco em dinheiro | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| Volume em lotes | =ARREDMULTB(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| Perda no stop | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| Margem exigida | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| Fração da margem em relação à conta | =B12/B1 | =B12/B1 |
| Valor do pip para o volume | =B10*B4 | =B10*B4 |
O arredondamento para baixo na fórmula do volume é fundamental. O arredondamento comum às vezes dá um lote maior que o calculado, e então a perda efetiva no stop supera o percentual definido — de forma sistemática e sempre no mesmo sentido.
Diário de operações: modelo de Excel feito por você
O diário de operações num modelo de Excel é uma única tabela plana em que a linha equivale a uma operação. Doze colunas bastam para calcular tudo o que os serviços pagos calculam. Campos a mais são nocivos: eles aumentam o atrito e o diário deixa de ser preenchido.
| Coluna | O que se insere | Preenche-se |
|---|---|---|
| A. Data | data e hora da entrada | automaticamente do relatório |
| B. Par | instrumento negociado | do relatório |
| C. Direção | compra ou venda | do relatório |
| D. Volume | lotes | do relatório |
| E. Entrada | o preço de entrada | do relatório |
| F. Stop | nível planejado de invalidação da ideia | manualmente |
| G. Risco em dinheiro | preço planejado do erro | por fórmula |
| H. Resultado | lucro ou perda com os custos | do relatório |
| I. R | resultado em unidades de risco | por fórmula |
| J. Setup | tipo de entrada pela sua classificação | manualmente |
| K. Pelas regras | sim ou não | manualmente |
| L. Observação | o que deu errado | manualmente |
Três colunas se preenchem à mão, e são justamente elas que transformam uma lista de operações num diário. Sem o campo de setup não se consegue o recorte por tipos de entrada; sem o campo de execução não se mede o custo das infrações às próprias regras.
Fórmulas de estatística: drawdown, esperança, sequência
Essas fórmulas se inserem uma vez nas colunas de serviço e depois se calculam sozinhas. O conjunto delas repete os relatórios dos serviços pagos — a diferença é apenas que aqui se vê de que cada número é feito.
| Indicador | Fórmula para Excel | O que ela dá |
|---|---|---|
| Resultado em R | =H2/G2 | comparabilidade de operações com riscos diferentes |
| Equity acumulado | =N1+H2 | curva da conta pelas operações fechadas |
| Pico do equity | =MÁXIMO($N$2:N2) | máximo alcançado até essa operação |
| Drawdown atual | =(O2-N2)/O2 | queda desde o pico, em frações |
| Drawdown máximo | =MÁXIMO(P:P) | o pior episódio de todo o histórico |
| Winrate | =CONT.SE(I:I;">0")/CONT.NÚM(I:I) | parcela de operações lucrativas |
| Esperança em R | =MÉDIA(I:I) | resultado médio da operação |
| Fator de lucro | =SOMASE(I:I;">0")/-SOMASE(I:I;"<0") | retorno por unidade de perda |
| Contador de sequência de perdas | =SE(I2<0;Q1+1;0) | comprimento da cadeia atual de stops |
| Sequência máxima | =MÁXIMO(Q:Q) | a pior cadeia do histórico |
| Esperança por setup | =MÉDIASE(J:J;"rompimento";I:I) | que tipo de entrada traz dinheiro |
| Fração de operações pelas regras | =CONT.SE(K:K;"sim")/CONT.VALORES(K:K) | o preço da própria indisciplina |
taxa de acerto de equilíbrio = 1 ÷ (1 + R médio do ganho)
A última linha da tabela é a métrica que não existe nem no terminal nem no monitoramento da conta. Compare a esperança em R das operações marcadas com «sim» e das marcadas com «não»: a diferença entre elas é o custo anual das infrações às próprias regras.
Como montar a planilha numa noite
A ordem da montagem importa mais que a aparência. Uma planilha montada numa noite e preenchida todo dia é mais útil que um modelo perfeito que se baixou e se abriu duas vezes.
Oito células de entrada e seis fórmulas da primeira tabela. Verificar com um exemplo conhecido: 1 % de 10.000 com stop de 40 pips dá 0,25 lote.
20 minutosCabeçalhos, formato de datas e números. As três colunas manuais — setup, execução e observação — devem ficar lado a lado, para se preencherem num só movimento.
20 minutosEquity, pico, drawdown e contador de sequência. Elas não são para leitura, e sim para as fórmulas do resumo, por isso podem ficar ocultas.
20 minutosTaxa de acerto, esperança, fator de lucro, drawdown máximo e pior sequência no cabeçalho da folha. Cinco números que se veem ao abrir.
20 minutosExportar o relatório do terminal uma vez por semana e colar as linhas novas. A digitação manual de cada operação não aguenta um mês.
continuamenteExcel, Google Planilhas ou Notion
A ferramenta se escolhe por onde a estatística será calculada, e não por onde é mais agradável escrever. O Notion serve como diário do trader para descrições e capturas de tela, mas o máximo móvel do equity não se calcula nele sem malabarismos.
Conjunto completo de funções, funcionamento sem internet e tabelas dinâmicas rápidas. A desvantagem é que o arquivo vive num único computador, se a sincronização não estiver configurada.
cálculosO mesmo no navegador e com acesso de qualquer dispositivo. Nomes de funções em inglês e vírgula em vez de ponto e vírgula nos argumentos.
acesso de qualquer lugarSão bons para descrever setups, guardar capturas e conclusões. Para estatística se usam junto com uma planilha, e não no lugar dela.
descriçõesEconomiza uma hora de montagem, mas contém campos alheios e lógica alheia. As fórmulas terão de ser verificadas do mesmo jeito, e entender uma planilha alheia demora mais que montar a sua.
discutívelA busca por baixar um diário do trader em excel em geral significa a vontade de pular a montagem. A prática mostra o contrário: a planilha montada à mão se preenche, porque o autor entende cada coluna e sabe para que ela serve.
Planilha de gestão de risco: respostas curtas
- Por que o volume se arredonda para baixo
- Arredondar para cima aumenta a perda além do percentual definido. A função de arredondamento para baixo até o passo de volume resolve isso com uma fórmula.
- O que usar como base — o saldo ou os fundos
- Os fundos. Com posições abertas, o saldo não considera a perda flutuante e permite um risco maior do que o real.
- Como calcular o drawdown na planilha
- Por uma coluna de pico: o máximo do equity até a linha atual e depois a queda em relação a ele, em frações. O máximo dessa coluna é o pior episódio.
- É preciso inserir spread e swap
- À parte não é preciso, se o resultado vier do relatório do terminal: os custos já estão incluídos no resultado da operação.
- Como transferir o histórico do MetaTrader
- Exportar o relatório da aba de histórico para um arquivo e colar as linhas no diário. As colunas do terminal coincidem com as seis primeiras colunas da planilha.
- Quantas linhas a planilha aguenta
- Dezenas de milhares de operações sem lentidão perceptível. A limitação não vem do volume, e sim do número de fórmulas com intervalos de coluna inteira.
Perguntas frequentes
Que fórmula calcula o volume da operação no Excel
A quantia de risco se divide pelo produto da distância até o stop e do valor do pip, e o resultado se arredonda para baixo até o passo de volume com a função ARREDMULTB. No Google Planilhas a mesma função se chama FLOOR, e os argumentos se separam por vírgula.
Onde obter o valor do pip para a fórmula
Na especificação do símbolo no terminal: o valor do tick se multiplica pelo número de ticks no pip. Para pares com o dólar na cotação numa conta em dólares são 10 $ no lote padrão.
Como calcular o resultado da operação em R na planilha
Dividir o resultado efetivo em dinheiro pelo risco planejado daquela operação. É justamente por isso que a coluna do risco planejado se preenche antes da entrada, e não depois do fechamento.
Dá para puxar as operações do terminal automaticamente
A planilha não tem conexão direta, mas exportar o relatório e colar as linhas novas leva um minuto por semana. A automação completa exige um serviço intermediário.
Em que a planilha é melhor que um diário pago
Na transparência e na independência: vê-se de que cada número é feito, e os dados ficam com você. Ela perde na velocidade dos recortes e no import automático.
Como calcular a sequência máxima de perdas
Com uma coluna-contador de serviço: se o resultado for negativo, soma-se um ao valor da linha anterior; caso contrário coloca-se zero. O máximo dessa coluna é a pior sequência.
É preciso uma aba separada para cada mês
Não, isso quebra as fórmulas do resumo. Todas as operações vivem numa mesma tabela, e os períodos se separam por filtro ou por tabela dinâmica por data.
Como considerar riscos diferentes por operação
A coluna do risco planejado em dinheiro se preenche para cada operação à parte. Então o resultado em R continua comparável mesmo que o percentual tenha mudado.
O Notion serve para um diário de operações
Como lugar para descrições, capturas e conclusões, sim. O máximo móvel do equity e o drawdown são incômodos de calcular nele, por isso os números em geral ficam numa planilha.
Vale baixar um modelo pronto
Pode, mas as fórmulas nele terão de ser verificadas de qualquer modo. Montar a sua planilha leva uma noite e dá a compreensão de cada coluna — e é essa a principal utilidade.
Como calcular a estatística por tipos de entrada
Com a função de média condicional: o resultado médio em R entre as linhas com a etiqueta de setup desejada. Comparar essas médias mostra que parte do sistema traz dinheiro.
O que fazer se a planilha parou de ser preenchida
Reduzir o número de colunas manuais a três: setup, execução e uma observação curta. O diário morre não por falta de campos, e sim por excesso deles.
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