ARMFTabella di calcolo del lotto in Excel e diario delle operazioni
La tabella di calcolo del lotto in Excel è lo strumento di gestione del rischio più sottovalutato: non costa nulla, funziona senza internet e non dipende da un servizio altrui che può chiudere. Qui sotto le formule da inserire una volta sola per ottenere il volume sotto la percentuale di rischio, il margine richiesto, il drawdown dell'equity e il valore atteso dell'operazione in unità di rischio. Le formule sono date in due scritture: italiana per Excel e inglese per Fogli Google.
La tabella propria è l'unico strumento in cui le regole sono scritte con le tue parole e ogni cifra si scompone nei suoi fattori. Non interviene nel trading e non funziona senza di te, ma ripete qualsiasi formula di un servizio a pagamento.
Foglio di calcolo: volume, perdita e margine
Il primo foglio è fatto di otto celle di partenza e sei formule. Si compila prima dell'operazione in dieci secondi, e il risultato coincide con qualsiasi calcolatore online, perché la formula è la stessa.
| Cella | Che cosa contiene | Esempio |
|---|---|---|
| B1 | fondi del conto, non saldo | 10.000 |
| B2 | rischio per operazione in percentuale | 1 |
| B3 | distanza dallo stop in pip | 40 |
| B4 | valore del pip sul lotto intero | 10 |
| B5 | passo di volume presso il broker | 0,01 |
| B6 | dimensione del contratto | 100000 |
| B7 | leva | 100 |
| B8 | cambio della valuta base rispetto a quella del conto | 1,0850 |
| Che cosa calcoliamo | Formula per Excel | Formula per Fogli Google |
|---|---|---|
| Rischio in denaro | =B1*B2/100 | =B1*B2/100 |
| Volume in lotti | =ARROTONDA.DIFETTO(B9/(B3*B4);B5) | =FLOOR(B9/(B3*B4),B5) |
| Perdita allo stop | =B10*B3*B4 | =B10*B3*B4 |
| Margine richiesto | =B10*B6/B7*B8 | =B10*B6/B7*B8 |
| Quota del margine sul conto | =B12/B1 | =B12/B1 |
| Valore del pip sul volume | =B10*B4 | =B10*B4 |
L'arrotondamento per difetto nella formula del volume è essenziale. L'arrotondamento ordinario a volte dà un lotto maggiore del calcolato, e allora la perdita effettiva sullo stop supera la percentuale impostata, sistematicamente e sempre nella stessa direzione.
Diario delle operazioni: modello Excel fatto da sé
Il diario delle operazioni in un modello Excel è un'unica tabella piatta in cui la riga equivale all'operazione. Dodici colonne bastano a calcolare tutto ciò che calcolano i servizi a pagamento. I campi superflui fanno danno: aumentano l'attrito e il diario smette di essere compilato.
| Colonna | Che cosa si inserisce | Si compila |
|---|---|---|
| A. Data | data e ora d'ingresso | automaticamente dal report |
| B. Coppia | strumento negoziato | dal report |
| C. Direzione | acquisto o vendita | dal report |
| D. Volume | lotti | dal report |
| E. Ingresso | il prezzo d'ingresso | dal report |
| F. Stop | livello previsto di invalidazione dell'idea | a mano |
| G. Rischio in denaro | prezzo pianificato dell'errore | con una formula |
| H. Risultato | profitto o perdita con i costi | dal report |
| I. R | risultato in unità di rischio | con una formula |
| J. Setup | tipo d'ingresso secondo la tua classificazione | a mano |
| K. Secondo le regole | sì o no | a mano |
| L. Nota | che cosa è andato storto | a mano |
Tre colonne si compilano a mano, ed è proprio ciò che trasforma un elenco di operazioni in un diario. Senza il campo del setup non si ottiene la scomposizione per tipi d'ingresso, senza il campo dell'esecuzione non si misura il costo delle infrazioni alle proprie regole.
Formule di statistica: drawdown, valore atteso, serie
Queste formule si inseriscono una volta nelle colonne di servizio e poi si calcolano da sole. Il loro insieme ripete i report dei servizi a pagamento: la differenza è solo che qui si vede di che cosa è composto ogni numero.
| Indicatore | Formula per Excel | Che cosa dà |
|---|---|---|
| Risultato in R | =H2/G2 | confrontabilità di operazioni con rischio diverso |
| Equity cumulata | =N1+H2 | curva del conto sulle operazioni chiuse |
| Picco dell'equity | =MAX($N$2:N2) | massimo raggiunto fino a questa operazione |
| Drawdown corrente | =(O2-N2)/O2 | calo dal picco in frazioni |
| Drawdown massimo | =MAX(P:P) | episodio peggiore di tutta la storia |
| Winrate | =CONTA.SE(I:I;">0")/CONTA.NUMERI(I:I) | quota di operazioni in profitto |
| Valore atteso in R | =MEDIA(I:I) | risultato medio dell'operazione |
| Profit factor | =SOMMA.SE(I:I;">0")/-SOMMA.SE(I:I;"<0") | resa per unità di perdita |
| Contatore della serie di perdite | =SE(I2<0;Q1+1;0) | lunghezza della catena di stop corrente |
| Serie massima | =MAX(Q:Q) | catena peggiore della storia |
| Valore atteso per setup | =MEDIA.SE(J:J;"rottura";I:I) | quale tipo d'ingresso porta denaro |
| Quota di operazioni secondo le regole | =CONTA.SE(K:K;"sì")/CONTA.VALORI(K:K) | prezzo della propria indisciplina |
win rate di pareggio = 1 ÷ (1 + R medio della vincita)
L'ultima riga della tabella è la metrica che non c'è né nel terminale né nel monitoraggio del conto. Confronta il valore atteso in R sulle operazioni segnate «sì» e su quelle segnate «no»: la differenza tra loro è il costo annuale delle infrazioni alle proprie regole.
Come montare la tabella in una sera
L'ordine di montaggio conta più dell'estetica. Una tabella montata in una sera e compilata ogni giorno è più utile di un modello perfetto scaricato e aperto due volte.
Otto celle di partenza e sei formule dalla prima tabella. Verificare su un esempio noto: l'1 % di 10.000 con stop di 40 pip dà 0,25 lotti.
20 minutiIntestazioni, formato di date e numeri. Le tre colonne manuali — setup, esecuzione e nota — vanno messe vicine, per compilarle con un solo movimento.
20 minutiEquity, picco, drawdown e contatore della serie. Non servono da leggere, ma per le formule del riepilogo, quindi si possono nascondere.
20 minutiWin rate, valore atteso, profit factor, drawdown massimo e serie peggiore nell'intestazione del foglio. Cinque numeri visibili all'apertura.
20 minutiEsportazione del report dal terminale una volta a settimana e inserimento delle nuove righe. L'inserimento manuale di ogni operazione non regge un mese.
in modo continuoExcel, Fogli Google o Notion
Lo strumento si sceglie in base a dove si calcolerà la statistica, non a dove è più piacevole scrivere. Un diario del trader in Notion è comodo per descrizioni e schermate, ma il massimo mobile dell'equity lì non si calcola senza espedienti.
Insieme completo di funzioni, funzionamento senza internet e tabelle pivot rapide. Il rovescio è che il file vive su un solo computer, se non è impostata la sincronizzazione.
calcoliLo stesso nel browser e con accesso da qualsiasi dispositivo. Nomi di funzione inglesi e virgola al posto del punto e virgola negli argomenti.
accesso da ovunqueBuoni per descrivere setup, schermate e conclusioni. Per la statistica si usano insieme a una tabella, non al suo posto.
descrizioniFa risparmiare un'ora di montaggio, ma contiene campi e logica altrui. Le formule vanno comunque verificate, e capire la tabella di un altro richiede più tempo che montare la propria.
discutibileLa ricerca «diario del trader excel scaricare» di solito significa il desiderio di saltare il montaggio. La pratica mostra il contrario: una tabella montata a mano viene compilata, perché l'autore capisce ogni colonna e sa a che cosa serve.
Tabella di gestione del rischio: risposte brevi
- Perché il volume si arrotonda per difetto
- L'arrotondamento per eccesso aumenta la perdita oltre la percentuale impostata. La funzione di arrotondamento per difetto al passo di volume risolve tutto con una formula.
- Che cosa prendere come base, il saldo o i fondi
- I fondi. Con posizioni aperte il saldo non considera la perdita fluttuante e permette un rischio maggiore di quello reale.
- Come calcolare il drawdown nella tabella
- Tramite la colonna del picco: massimo dell'equity fino alla riga corrente, poi il calo da esso in frazioni. Il massimo di questa colonna è l'episodio peggiore.
- Bisogna inserire spread e swap
- Separatamente no, se il risultato viene preso dal report del terminale: i costi sono già inclusi nel totale dell'operazione.
- Come trasferire lo storico da MetaTrader
- Esportare il report dalla scheda dello storico in un file e incollare le righe nel diario. Le colonne del terminale coincidono con le prime sei colonne della tabella.
- Quante righe regge la tabella
- Decine di migliaia di operazioni senza rallentamenti percepibili. Il limite non nasce dal volume, ma dal numero di formule con intervalli su tutta la colonna.
Domande frequenti
Quale formula calcola il volume dell'operazione in Excel
La somma di rischio si divide per il prodotto tra distanza dallo stop e valore del pip, e il risultato si arrotonda per difetto al passo di volume con la funzione ARROTONDA.DIFETTO. In Fogli Google la stessa funzione si chiama FLOOR e gli argomenti si separano con la virgola.
Dove prendere il valore del pip per la formula
Nella specifica del simbolo nel terminale: il costo del tick si moltiplica per il numero di tick in un pip. Per le coppie con il dollaro nella quotazione su un conto in dollari sono 10 $ per lotto standard.
Come calcolare nella tabella il risultato dell'operazione in R
Dividere il risultato effettivo in denaro per il rischio pianificato di quell'operazione. È proprio per questo che la colonna del rischio pianificato si compila prima dell'ingresso e non dopo la chiusura.
Si possono importare automaticamente le operazioni dal terminale
La tabella non ha un collegamento diretto, ma esportare il report e incollare le nuove righe richiede un minuto a settimana. L'automazione completa richiede un servizio intermedio.
In che cosa la tabella è meglio di un diario a pagamento
Nella trasparenza e nell'indipendenza: si vede di che cosa è composto ogni numero, e i dati stanno da te. Perde nella velocità delle scomposizioni e nell'importazione automatica.
Come calcolare la serie massima di perdite
Con una colonna-contatore di servizio: se il risultato è negativo, al valore della riga precedente si aggiunge uno, altrimenti si mette zero. Il massimo di questa colonna è la serie peggiore.
Serve una scheda separata per ogni mese
No, questo rompe le formule del riepilogo. Tutte le operazioni vivono in un'unica tabella, e i periodi si isolano con un filtro o una tabella pivot per data.
Come considerare un rischio diverso per operazione
La colonna del rischio pianificato in denaro si compila per ogni operazione a parte. Allora il risultato in R resta confrontabile, anche se la percentuale è cambiata.
Notion va bene per il diario delle operazioni
Come luogo per descrizioni, schermate e conclusioni sì. Il massimo mobile dell'equity e il drawdown lì sono scomodi da calcolare, perciò i numeri di solito restano nella tabella.
Vale la pena scaricare un modello pronto
Si può, ma le formule andranno comunque verificate. Montare la propria tabella richiede una sera e dà la comprensione di ogni colonna: è proprio questa l'utilità principale.
Come calcolare la statistica per tipi d'ingresso
Con la funzione di media condizionata: risultato medio in R tra le righe con il tag di setup richiesto. Il confronto di queste medie mostra quale parte del sistema porta denaro.
Che cosa fare se la tabella ha smesso di essere compilata
Ridurre il numero di colonne manuali a tre: setup, esecuzione e una nota breve. Il diario non muore per mancanza di campi, ma per il loro eccesso.
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