ARMFProgrammi per la gestione del rischio nel forex
I programmi per la gestione del rischio non decidono al posto del trader: tolgono dal processo l'aritmetica e le dimenticanze, e in questo processo entrambe costano denaro. Qui sotto dodici strumenti suddivisi in sei classi, con l'elenco onesto di che cosa ogni classe calcola da sola e che cosa resta a te. L'ordine dell'analisi va dal terminale, dove l'operazione si esegue, al foglio di calcolo, dove le regole sono scritte a parole.
Sei classi di strumenti e che cosa risolve ciascuna
La confusione nella scelta dei programmi di solito nasce dal confronto tra strumenti di classi diverse: il terminale con il diario, il robot con il servizio web. Non competono, ma coprono tratti diversi di una stessa catena, dal calcolo del volume alla conclusione se il sistema funziona.
Luogo di esecuzione: accetta l'ordine con stop, riserva il margine, ne mostra il livello e conserva lo storico. L'aritmetica valutaria la calcola con esattezza, ma la percentuale di rischio non è prevista al suo interno.
MetaTrader, cTraderRobot, script e pannelli: convertono la percentuale in lotti, mettono lo stop insieme all'ingresso, bloccano il trading dopo il limite giornaliero. Funzionano solo finché il terminale è aperto.
robot, FX BlueLegge lo storico del conto e ne calcola la statistica: drawdown per equity, valore atteso, dispersione. Vede il risultato, ma non vede l'intenzione dell'operazione: la marcatura per setup la inserisci tu.
Myfxbook, diariExcel o Google Fogli: regole e formule nella tua formulazione. Più lento dell'automazione, ma trasparente e verificabile: ogni cifra si può scomporre in fattori.
Excel, SheetsPassaggio delle regole su quotazioni passate in tempo accelerato. Dà statistica prima che essa cominci a costare denaro, ma il risultato al suo interno è sempre migliore del reale.
Forex Tester, Soft4FXNon calcolano il rischio, ma garantiscono le condizioni per gli altri: il server tiene il terminale acceso, il calendario mostra i minuti in cui l'esecuzione degli ordini è peggiore del solito.
VPS, calendarioDodici programmi e servizi per il trader forex
I servizi per il trader forex sono elencati non per popolarità, ma per posto nella catena delle decisioni. Ogni scheda ha due campi più importanti della descrizione: che cosa lo strumento copre e che cosa non fa; il secondo di solito determina quanti programmi bisognerà tenere insieme.
Postazione di lavoro della maggior parte dei conti forex: ordine con stop, margine richiesto, livello di margine ed esportazione dello storico delle operazioni. Calcola il denaro, ma non conosce la tua percentuale di rischio: il volume lo inserisci tu.
Programmi dentro il terminale: trasformano la percentuale di rischio in lotti, inseriscono lo stop insieme all'ingresso, chiudono la giornata al raggiungimento del limite di perdita. È codice, e il suo comportamento va verificato in demo.
Il secondo terminale più diffuso tra i broker forex. Il volume si imposta in lotti o in unità di valuta base, il costo dello stop si vede prima di inviare l'ordine, gli algoritmi si scrivono in C# in cTrader Automate.
Il luogo in cui l'operazione si pianifica prima dell'ordine: lo strumento di posizione lunga calcola R/R e volume per la percentuale impostata, e gli alert eliminano la necessità di stare davanti allo schermo. L'esecuzione è dal lato del broker.
Si collega al conto e calcola ciò che il terminale mostra in modo frammentario: drawdown per equity, valore atteso, distribuzione dei risultati. In più un insieme di calcolatori e un calendario economico.
Famiglia di componenti aggiuntivi per MetaTrader distribuiti gratuitamente: analisi delle operazioni chiuse per scostamento peggiore dentro la posizione, pannelli di inserimento rapido degli ordini e simulatore di trading manuale su quotazioni passate.
Portafoglio di più robot e segnali su un solo conto: a ogni strategia la sua quota di equity e il suo limite di perdita, e i segmenti deboli della statistica si escludono dalla copia. Il deposito resta dov'era.
Edgewonk, TraderVue, TradeZella, TraderSync e simili: import delle operazioni, marcatura per setup ed errori, statistica in R. Rispondono alla domanda su quale parte del sistema porta denaro e quale lo perde.
Forex Tester, Soft4FX e il tester nativo di MetaTrader: passaggio delle regole su quotazioni storiche in tempo accelerato. Cento operazioni si accumulano in una sera e non in sei mesi, e costano zero.
L'unico strumento in cui le regole sono scritte con le tue parole e si verificano con una formula: volume, rischio in denaro, drawdown per equity, valore atteso in R. Non costa nulla e non dipende da un servizio altrui.
Elenco di pubblicazioni e interventi con valutazione di importanza. Non calcola nulla, ma mostra i minuti in cui lo spread si allarga e lo stop si esegue peggio del livello dichiarato.
Computer remoto su cui il terminale funziona ventiquattr'ore su ventiquattro. Serve dove tra te e la perdita c'è un programma: il limitatore giornaliero, il trailing stop di un'utilità o un robot di trading.
Il modello di accesso è indicato alla data di verifica dei dati e può cambiare: tariffe, limiti gratuiti e insieme di funzioni gli sviluppatori li modificano senza preavviso. Verifica sul sito dello sviluppatore.
Quale compito di gestione del rischio copre ogni classe
La tabella risponde alla domanda per cui la sezione è stata scritta: quanti programmi bisogna tenere per coprire tutta la gestione del rischio. La risposta di solito è due o tre strumenti e non uno, ed è normale.
| Compito | Terminale | Componente aggiuntivo | Servizio esterno | Foglio di calcolo proprio |
|---|---|---|---|---|
| Volume in lotti per la percentuale impostata | no | sì | con un calcolatore | sì |
| Valore del pip per una coppia cross | nella specifica | sì | con un calcolatore | con una formula |
| Margine richiesto prima di inviare l'ordine | sì | sì | con un calcolatore | con una formula |
| Stop inserito insieme all'ingresso | a mano | sì | no | no |
| Blocco del trading dopo il limite giornaliero | no | sì | no | sulla disciplina |
| Spread, commissione e swap nel risultato | nel report | in parte | sì | se li inserisci |
| Drawdown massimo per equity | nel report | no | sì | con una formula |
| Valore atteso dell'operazione in unità di rischio | no | no | sì | sì |
| Statistica per tipi d'ingresso | no | no | nei diari | sì |
| Verifica di una regola su quotazioni storiche | nel tester | nel simulatore | no | no |
Simulatori e infrastruttura non figurano nella tabella: i primi non funzionano su un conto reale, la seconda non calcola il rischio ma garantisce la continuità di funzionamento degli altri.
Nella colonna «Foglio di calcolo proprio» quasi non ci sono righe vuote, e non è un caso: il foglio ripete qualsiasi formula, ma non sa intervenire nel trading. Il contrario vale per il robot: interviene, ma non spiega nulla.
Calcolatore di trader online o programma: che cosa scegliere per ogni compito
Il calcolatore di trader online risolve un compito puntuale in dieci secondi e non richiede installazione; il programma dentro il terminale risolve lo stesso compito in continuo e senza la tua partecipazione. Scegli il compito a sinistra: a destra comparirà la risposta su come coprirlo e che cosa resterà non fatto.
Volume in lotti per la percentuale di rischio
Il compito si presenta prima di ogni ordine e si risolve con l'aritmetica: la somma di rischio si divide per la distanza dallo stop in pip e per il valore del pip per lotto. Un errore qui costa più di tutti gli altri, perché si moltiplica su ogni operazione consecutiva.
Che cosa resterà a te: la distanza dallo stop. Nessuno strumento sa dove esattamente la tua idea smette di funzionare.
Margine richiesto e livello di margine
Il terminale riserva una garanzia per la posizione e mostra il livello di margine in percentuale. Finché il livello è alto lo stop out non minaccia; quando scende alla soglia del broker le posizioni si chiudono forzatamente e non dove avevi pianificato.
Che cosa resterà a te: il margine complessivo di tutte le posizioni aperte. Ciascuna presa a sé sembra innocua.
Arresto dopo il limite di perdita
La regola sul tetto di perdita giornaliera si infrange più di tutte le altre, perché si infrange nel momento in cui ragionare è difficile. Il programma non discute e non convince: chiude le posizioni e cancella gli ordini pendenti.
Che cosa resterà a te: la decisione di non reinstallare il robot la sera stessa. Tecnicamente si fa in due clic.
Profondità e durata del drawdown
Il drawdown si calcola non sul saldo, ma sull'equity: la curva del saldo non vede la perdita fluttuante e disegna una linea bella dove il conto è già sceso. Un servizio esterno costruisce entrambe le curve e mostra la divergenza.
Che cosa resterà a te: la conclusione. La cifra del drawdown non cambia nulla finché non si trasforma in una revisione della quota di rischio.
Statistica per tipi d'ingresso
La redditività complessiva del conto nasconde la struttura: di solito un gruppo di operazioni alimenta e un altro divora in silenzio il guadagnato. Separarli si può solo con la marcatura che inserisce il trader: il servizio da solo non sa in che cosa gli ingressi differivano.
Che cosa resterà a te: l'onestà della marcatura. A posteriori il setup si ricorda in modo comodo per sé.
Passaggio delle regole sullo storico
Qualsiasi modifica delle regole è un sistema nuovo, e la sua statistica è ignota. Il simulatore dà cento operazioni in una sera invece di sei mesi di trading reale e costa zero in denaro, pur non riproducendo le emozioni.
Che cosa resterà a te: la disciplina del passaggio. Rifare un tratto sfortunato dello storico nel simulatore non costa nulla, ed è esattamente così che il campione si rovina.
Come comporre un insieme di programmi su misura
Non conviene raccogliere gli strumenti «migliori», ma il corredo minimo che copre l'intera catena. I cinque passi qui sotto sono ordinati per costo dell'errore: nel primo punto sbagliare costa di più.
Uno strumento sempre a portata di mano al momento dell'ordine: un'utilità nel terminale, una scheda del calcolatore o una riga nel foglio.
obbligatorioUn meccanismo che interrompe il trading dopo il limite di perdita. Il robot lo fa senza discutere, la nota nel diario solo con il tuo aiuto.
obbligatorioEsportazione delle operazioni dal terminale o un monitoraggio collegato: senza storico qualsiasi conclusione sul sistema resta un'impressione.
primo meseCampi per tipo d'ingresso, motivo ed errore. La marcatura trasforma un elenco di operazioni in statistica su cui si può cambiare qualcosa.
entro la centesima operazioneQualsiasi nuova versione delle regole va prima passata sullo storico o in demo e non verificata con denaro su un conto reale.
in modo continuoApplicazione per il trading forex: che cosa i programmi non fanno
Un'applicazione per il trading forex si vende come modo per togliere il rischio al trader, ma toglie solo la routine. Quattro cose non le copre nessuno strumento, e saperlo costa meno che scoprirlo sul conto.
Come verificare che il programma calcoli correttamente
Qualsiasi strumento che calcoli il volume si verifica con un solo esempio di controllo in un minuto. Prendi fondi di 10.000 $, rischio dell'1 %, stop di 40 pip e valore del pip di 10 $ sul lotto standard: la risposta corretta è 0,25 lotti e perdita allo stop di esattamente 100 $. Se il programma ha dato un altro numero, la causa quasi sempre è in uno di quattro punti.
| Causa della divergenza | Come appare | Come accertarsene |
|---|---|---|
| Calcolo dal saldo e non dai fondi | volume gonfiato con posizioni aperte | aprire una posizione e ricalcolare: i numeri divergeranno |
| Un diverso valore del pip | l'errore è proporzionale al cambio o alla dimensione del contratto | confrontare la dimensione del contratto nella specifica del simbolo |
| Arrotondamento per eccesso | volume poco maggiore del calcolato, perdita superiore alla percentuale | impostare un rischio non multiplo del passo di volume e guardare il risultato |
| Lo spread non è considerato nell'ingresso | la perdita effettiva è maggiore di quella calcolata di qualche pip | confrontare la perdita dello stop scattato con quella pianificata |
Conviene verificare non solo all'installazione, ma anche cambiando broker o tipo di conto: la specifica del simbolo varia tra le piattaforme, e il programma continua a calcolare con le vecchie impostazioni.
Risposte brevi sui programmi di gestione del rischio
- Quanti programmi servono davvero
- Due o tre. Il terminale ce l'hai già; a esso si aggiungono un modo di calcolare il volume e un posto dove si accumula lo storico delle operazioni.
- È obbligatorio pagare
- No. Il terminale, il monitoraggio del conto, gli strumenti FX Blue e il foglio di calcolo proprio sono gratuiti, mentre diari e simulatori a pagamento fanno risparmiare tempo, non denaro.
- Si può fare con il solo terminale
- Si può calcolare ed eseguire, ma non si può vedere il drawdown per equity e il valore atteso in unità di rischio: il terminale queste grandezze non le mostra.
- Qual è il pericolo di un robot altrui
- Opera con il tuo conto. Il suo comportamento va verificato in demo e nel tester, e l'accesso al prelievo dei fondi non si dà a nessuno.
- Che cosa conta di più: il calcolo o la registrazione
- Il calcolo salva la singola operazione, la registrazione salva il sistema. Conviene iniziare dal calcolo, ma senza registrazione tra un anno non ci saranno dati per cambiare qualcosa.
- Un'app per cellulare va bene
- Per controllare le posizioni sì, per calcolare e analizzare no: su uno schermo piccolo è più facile sbagliare il volume e più difficile guardare la statistica.
Domande frequenti
Quali programmi di gestione del rischio servono a un principiante nel forex
Il terminale del broker, un qualsiasi modo di calcolare il volume per la percentuale di rischio e un foglio per il diario. Questo insieme è gratuito e copre tutto ciò che serve nelle prime centinaia di operazioni. Diari e simulatori a pagamento hanno senso dopo, quando si sarà accumulato storico e ci sarà qualcosa da analizzare.
Un robot limitatore sostituisce la disciplina
No. Rende l'infrazione della regola visibile e scomoda: per continuare a operare dopo il limite bisognerà togliere consapevolmente il robot dal grafico. Funziona come una soglia, non come un divieto: la decisione resta alla persona.
Perché il calcolatore online e il terminale danno volumi diversi
Il più delle volte divergono i dati di partenza e non le formule. Il calcolatore prende il valore del pip da una specifica tipica, e il tuo broker può avere un'altra dimensione di contratto o un'altra valuta di conto. Confronta la specifica del simbolo.
Serve un servizio di monitoraggio a parte se c'è il report del terminale
Il report mostra il risultato, il monitoraggio il processo. Il drawdown per equity, la sua durata e la distribuzione dei risultati nel report non si calcolano, e sono proprio questi a dire se reggerai il sistema psicologicamente.
È sicuro collegare il conto a un servizio esterno
Usando la password di sola visualizzazione il servizio vede lo storico e le posizioni aperte, ma non può operare né prelevare denaro. La password di trading nei servizi esterni non si inserisce mai.
Si può calcolare il rischio direttamente in TradingView se si opera presso un broker
Sì, il piano dell'operazione è comodo prepararlo lì: lo strumento di posizione lunga mostrerà il rapporto tra rischio e rendimento e il volume per la tua percentuale. Il margine richiesto e il valore effettivo del pip guardali comunque nel terminale del broker.
In che cosa il simulatore sullo storico è meglio di un conto demo
Nella velocità. In demo cento operazioni si accumulano in mesi di tempo reale, nel simulatore in una sera. La demo però è più onesta nelle emozioni e nell'esecuzione, perciò i passaggi di solito si combinano: le regole si verificano nel simulatore, l'abitudine in demo.
Esiste un programma che scelga da solo la percentuale di rischio
A scegliere il limite superiore aiuta il calcolo con il criterio di Kelly, ma richiede i tuoi numeri — win rate e rapporto medio — e questi si conoscono solo dallo storico. Il programma calcola la formula, e i dati per essa li accumula il trader.
Che cosa fare se il robot e il foglio di calcolo mostrano volumi diversi
Verificare tre cose: se lo strumento calcola sul saldo o sull'equity, quale valore del pip è impostato e come si arrotonda il risultato. La differenza quasi sempre è in uno di questi tre punti e non nella formula stessa.
Bisogna pagare per un diario delle operazioni
No, il foglio di calcolo copre gli stessi compiti. L'abbonamento compra sezioni pronte, import dal terminale e grafici, cioè tempo. Se il diario nel foglio si compila regolarmente, non c'è motivo di cambiarlo.
I programmi di gestione del rischio funzionano sul terminale mobile
Robot e script no: le versioni mobili di MetaTrader non eseguono codice. L'app mobile va bene per controllare le posizioni e chiudere a mano, ma il calcolo e i limitatori restano sul computer.
Quale strumento scegliere se ne serve uno solo
Il foglio di calcolo. Calcola il volume, tiene il diario e mostra drawdown e valore atteso, non costa nulla e non dipende da un servizio altrui. Perde solo in velocità e nell'impossibilità di intervenire nel trading.
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