ARMFDiario del trader
Il diario del trader è l'unica fonte da cui si ricavano il win rate, il rapporto tra rischio e rendimento, il profit factor e il drawdown. Senza di esso tutte le regole di rischio si tarano alla cieca. Analizziamo il set minimo di campi, il modo di tenerlo e che cosa calcolare a fine mese.
Diario delle operazioni del trader: set minimo di campi
Il diario deve essere abbastanza dettagliato da permettere il calcolo delle metriche e abbastanza breve da essere compilato. Dodici campi sono un compromesso funzionale.
| Campo | A che cosa serve |
|---|---|
| Data e ora dell'ingresso | Analisi per sessioni e giorni della settimana |
| Strumento | Statistica di ogni coppia separatamente |
| Direzione | Verifica dello squilibrio: acquisti contro vendite |
| Prezzo d'ingresso | Base per il calcolo del risultato |
| Livello di stop | Distanza di rischio e verifica del volume |
| Obiettivo | Rapporto pianificato tra rischio e rendimento |
| Volume | Verifica che sia stato calcolato con la formula |
| Rischio nella valuta del conto e in percentuale | Confronto del rischio effettivo con la regola |
| Prezzo e ora dell'uscita | Risultato effettivo e durata dell'operazione |
| Risultato in denaro e in R | Tutte le metriche si calcolano da questo campo |
| Motivo dell'uscita | Stop, obiettivo, trailing, chiusura manuale, pareggio |
| Nota «nel piano / fuori piano» | Separazione degli errori di esecuzione dalle perdite normali |
Il tredicesimo campo, che vale la pena aggiungere quando i principali si compilano automaticamente: il movimento massimo del prezzo a tuo favore prima della chiusura. Senza di esso non si può verificare che cosa avrebbe dato un altro schema di uscita: obiettivo fisso invece del trailing o viceversa.
Come tenere il diario perché non venga abbandonato
Strumento, ingresso, stop, obiettivo, volume e rischio si annotano prima di aprire l'operazione. Richiede mezzo minuto e serve al tempo stesso da verifica del calcolo.
prima dell'operazioneFinché si ricorda il motivo dell'uscita. Dopo una settimana il campo «perché ho chiuso» si compila per ricostruzione, non per fatto.
lo stesso giornoRischio effettivo contro quello calcolato, quota di operazioni fuori piano, rispetto del limite giornaliero. Quindici minuti.
settimanalmenteWin rate, R medio, valore atteso, profit factor, drawdown massimo. Il confronto con il mese precedente non mostra la fortuna, ma il cambiamento di comportamento.
mensilmenteIl formato non ha importanza. Foglio di calcolo, file di testo o servizio specializzato: funziona qualsiasi soluzione che tu compili davvero. Conta di più un'altra cosa: il diario deve essere tenuto a mano almeno nei campi «motivo dell'ingresso» e «nel piano / fuori piano»: sono proprio questi a non essere esportabili dal terminale e sono proprio questi a spiegare il risultato.
Che cosa calcolare a fine mese
Cinque numeri sufficienti per decidere «continuare così, ridurre il volume o fermarsi e verificare il sistema».
- Numero di operazioni
- Una crescita brusca a mercato invariato è segno di eccesso di operatività. Un calo brusco è segno di evitamento delle operazioni dopo un drawdown.
- Win rate e R medio
- Si calcolano insieme. Un calo del win rate con un R medio cresciuto può essere un cambiamento normale, non un peggioramento.
- Valore atteso
- Il risultato principale del mese. Positivo a fronte di un risultato monetario negativo significa una serie ordinaria, non un guasto del sistema.
- Drawdown massimo del mese
- Si confronta con il limite del piano di trading e con il massimo storico.
- Quota di operazioni fuori piano
- L'unica metrica che misura non il sistema, ma l'esecuzione. Il riferimento è non più del 10–20 %.
- Rispetto del rischio calcolato
- La perdita media effettiva sulle operazioni chiuse in negativo si confronta con quella calcolata. Uno scostamento superiore a un decimo significa che il volume non è stato calcolato con la formula o che lo stop è stato spostato.
Che cosa mostra il diario delle operazioni forex dopo un centinaio di registrazioni
Le prime conclusioni compaiono quando si accumula un centinaio di registrazioni. Qui sotto quattro sezioni che rendono di più: quasi sempre rivelano una regolarità invisibile nel totale complessivo.
- Risultato per giorni della settimana
- Un negativo sistematico in un giorno preciso di solito non indica una proprietà del mercato, ma stanchezza o fretta prima del fine settimana.
- Risultato per ore
- Le operazioni nelle ore poco attive si chiudono più spesso allo stop per via dello spread ampliato. Una restrizione oraria cura questo senza cambiare la strategia.
- Operazioni nel piano contro fuori piano
- Se quelle fuori piano danno negativo, il problema è di disciplina; se danno positivo, vale la pena analizzare che cosa fai esattamente fuori dalle regole e inserirlo nel piano.
- Risultato per strumenti
- L'indicatore generale spesso si regge su una sola coppia. È un motivo per restringere l'elenco, non per cercare una nuova strategia.
- Movimento massimo a tuo favore
- Mostra che cosa avrebbe dato un altro schema di uscita: obiettivo fisso contro trailing e pareggio.
- Distribuzione dei risultati in R
- Se il risultato è stato fatto da due o tre operazioni, il sistema non ha ancora un vantaggio stabile: ha avuto colpi fortunati.
Domande frequenti
Come tenere il diario delle operazioni del trader?
Compilare il piano prima dell'ingresso, il risultato il giorno della chiusura, una volta a settimana confrontare il rischio effettivo con quello calcolato e una volta al mese calcolare le metriche. Il formato è libero: contano la regolarità e la presenza dei campi che non si esportano dal terminale.
Basta il report del terminale?
Il report dà prezzi, volumi e risultato, ma non dà il motivo dell'ingresso, l'obiettivo pianificato e la nota sul rispetto delle regole. Senza di essi non si può separare la perdita del sistema dalla perdita per infrazione, e sono problemi diversi con soluzioni diverse.
Che cosa fare con le operazioni chiuse a pareggio?
Registrarle in una categoria a parte. Metterle tra quelle profittevoli gonfia il win rate, tra quelle in perdita lo abbassa. Una riga separata «a pareggio» mostra inoltre se lo stop non viene spostato troppo presto.
Quanto tempo richiede tenere il diario?
Mezzo minuto prima dell'operazione, un minuto dopo la chiusura e quindici minuti a settimana per il confronto. La resistenza principale non nasce dal tempo, ma dalla necessità di annotare per iscritto le infrazioni alle regole.
Quali campi servono proprio per il forex?
Coppia valutaria, volume in lotti, valore del pip al momento dell'operazione, spread all'ingresso e swap se la posizione è stata mantenuta. Senza di essi non si può verificare se il rischio effettivo ha coinciso con quello calcolato.
Come registrare le operazioni chiuse in più parti?
In una sola riga con il risultato medio ponderato e una nota sulla presa parziale. Righe distinte per parti di una stessa operazione gonfiano il numero di operazioni e distorcono il win rate.
Bisogna conservare le schermate del grafico?
È utile per analizzare gli ingressi, ma non è obbligatorio per la statistica. Un compromesso pratico è salvare il grafico solo per le operazioni fuori piano e per quelle il cui risultato si è discostato molto dall'atteso.
Perché il report del terminale non sostituisce il diario?
Non contiene il motivo dell'ingresso, il livello di obiettivo pianificato e la nota sul rispetto delle regole. Sono proprio questi tre campi a distinguere la perdita del sistema dalla perdita per infrazione, e senza questa distinzione la statistica non spiega nulla.
Su che cosa tenere il diario delle operazioni del trader?
Su qualsiasi foglio di calcolo che tu compili davvero. L'esportazione dello storico dal terminale dà prezzi e volumi, e a mano si aggiungono il motivo dell'ingresso, l'obiettivo pianificato e la nota «nel piano / fuori piano»: tre campi per cui il diario esiste.
Quanto in fretta il diario diventa utile?
Le prime conclusioni dopo 50 operazioni: si vede il rispetto del rischio calcolato e la quota di ingressi fuori piano. Le stime di win rate e valore atteso acquistano senso verso il centinaio.
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