ARMFTrading-Tagebuch
Das Trading-Tagebuch ist die einzige Quelle, aus der Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Profitfaktor und Drawdown stammen. Ohne es werden alle Risikoregeln blind eingestellt. Wir sehen uns den minimalen Satz an Feldern an, die Art der Führung und das, was am Monatsende zu rechnen ist.
Das Handelstagebuch eines Traders: der minimale Satz an Feldern
Das Tagebuch muss ausführlich genug sein, damit sich daraus die Kennzahlen rechnen lassen, und kurz genug, damit es ausgefüllt wird. Zwölf Felder sind ein tragfähiger Kompromiss.
| Feld | Wozu es dient |
|---|---|
| Datum und Uhrzeit des Einstiegs | Auswertung nach Sitzungen und Wochentagen |
| Instrument | Statistik für jedes Paar einzeln |
| Richtung | Prüfung auf Schieflage: Käufe gegen Verkäufe |
| Einstiegspreis | Grundlage für die Ergebnisberechnung |
| Stopniveau | Risikoabstand und Prüfung des Volumens |
| Ziel | Geplantes Chance-Risiko-Verhältnis |
| Das Volumen | Prüfung, dass es nach der Formel gerechnet wurde |
| Risiko in der Kontowährung und in Prozent | Abgleich des tatsächlichen Risikos mit der Regel |
| Kurs und Zeit des Ausstiegs | Tatsächliches Ergebnis und Dauer des Trades |
| Ergebnis in Geld und in R | Alle Kennzahlen werden aus diesem Feld gerechnet |
| Grund des Ausstiegs | Stop, Ziel, Trailing, manuelle Schließung, Break-even |
| Vermerk «nach Plan / außerhalb des Plans» | Trennung von Ausführungsfehlern und normalen Verlusten |
Ein dreizehntes Feld, das sich lohnt, sobald die wichtigsten automatisch befüllt werden: die maximale Kursbewegung in Ihre Richtung vor dem Schließen. Ohne es lässt sich nicht prüfen, was ein anderes Ausstiegsschema gebracht hätte — ein festes Ziel statt Trailing oder umgekehrt.
Wie man ein Tagebuch führt, damit es nicht liegen bleibt
Instrument, Einstieg, Stop, Ziel, Volumen und Risiko werden vor dem Eröffnen des Trades notiert. Das dauert eine halbe Minute und dient zugleich als Prüfung der Rechnung.
vor dem TradeSolange der Grund des Ausstiegs noch erinnerlich ist. Eine Woche später wird das Feld «warum geschlossen» durch Rekonstruktion gefüllt und nicht durch die Tatsache.
am selben TagTatsächliches Risiko gegen das berechnete, Anteil der Trades außerhalb des Plans, Einhaltung des Tageslimits. Fünfzehn Minuten.
wöchentlichTrefferquote, durchschnittliches R, Erwartungswert, Profitfaktor, maximaler Drawdown. Der Vergleich mit dem Vormonat zeigt nicht Glück, sondern eine Verhaltensänderung.
monatlichDas Format spielt keine Rolle. Tabelle, Textdatei oder ein spezialisierter Dienst — es funktioniert jede Variante, die Sie tatsächlich ausfüllen. Wichtiger ist etwas anderes: das Tagebuch muss wenigstens bei den Feldern «Grund des Einstiegs» und «nach Plan / außerhalb des Plans» von Hand geführt werden — genau die lassen sich nicht aus dem Terminal exportieren und genau die erklären das Ergebnis.
Was am Monatsende zu rechnen ist
Fünf Zahlen genügen für die Entscheidung «so weitermachen, Volumen kürzen oder anhalten und das System prüfen».
- Zahl der Trades
- Ein steiler Anstieg bei unverändertem Markt ist ein Zeichen von Überhandeln. Ein steiler Rückgang ist ein Zeichen dafür, dass Trades nach einem Drawdown vermieden werden.
- Trefferquote und durchschnittliches R
- Werden zusammen gerechnet. Ein Rückgang der Trefferquote bei gestiegenem durchschnittlichem R kann eine normale Veränderung sein und keine Verschlechterung.
- Erwartungswert
- Das Hauptergebnis des Monats. Ist er positiv bei negativem Geldergebnis, war es eine gewöhnliche Serie und kein Defekt des Systems.
- Maximaler Drawdown des Monats
- Wird mit der Grenze aus dem Handelsplan und mit dem historischen Maximum verglichen.
- Anteil der Trades außerhalb des Plans
- Die einzige Kennzahl, die nicht das System misst, sondern die Ausführung. Richtwert: nicht mehr als 10–20 %.
- Einhaltung des berechneten Risikos
- Der durchschnittliche tatsächliche Verlust der im Minus geschlossenen Trades wird mit dem berechneten verglichen. Eine Abweichung von mehr als einem Zehntel bedeutet, dass das Volumen nicht nach der Formel gerechnet oder der Stop verschoben wurde.
Was ein Forex-Handelstagebuch nach hundert Einträgen zeigt
Die ersten Schlüsse ergeben sich, wenn hundert Einträge zusammengekommen sind. Unten stehen vier Schnitte, die am meisten bringen: sie decken fast immer eine Gesetzmäßigkeit auf, die in der Gesamtsumme unsichtbar bleibt.
- Ergebnis nach Wochentagen
- Ein systematisches Minus an einem bestimmten Tag bedeutet meist keine Eigenschaft des Marktes, sondern Müdigkeit oder Eile vor dem Wochenende.
- Ergebnis nach Stunden
- Trades in inaktiven Stunden werden wegen des breiteren Spreads häufiger am Stop geschlossen. Eine Zeitbeschränkung heilt das, ohne die Strategie zu ändern.
- Trades nach Plan gegen Trades außerhalb des Plans
- Ergeben die außerplanmäßigen ein Minus, liegt das Problem bei der Disziplin; ergeben sie ein Plus, lohnt es sich zu untersuchen, was genau Sie außerhalb der Regeln tun, und es in den Plan aufzunehmen.
- Ergebnis nach Instrumenten
- Die Gesamtkennzahl hängt oft an einem einzigen Paar. Das ist ein Grund, die Liste zu verengen, und nicht, eine neue Strategie zu suchen.
- Maximale Bewegung in Ihre Richtung
- Zeigt, was ein anderes Ausstiegsschema gebracht hätte: festes Ziel gegen Trailing und Break-even.
- Verteilung der Ergebnisse in R
- Wenn das Ergebnis von zwei oder drei Trades gemacht wurde, hat das System noch keinen stabilen Vorteil — es hat Glückstreffer.
Häufige Fragen
Wie führt man ein Handelstagebuch?
Den Plan vor dem Einstieg eintragen, das Ergebnis am Tag des Schließens, einmal pro Woche das tatsächliche Risiko mit dem berechneten abgleichen, einmal im Monat die Kennzahlen rechnen. Das Format ist beliebig: es zählen Regelmäßigkeit und die Felder, die sich nicht aus dem Terminal exportieren lassen.
Reicht der Bericht aus dem Terminal?
Der Bericht liefert Kurse, Volumina und Ergebnis, aber nicht den Grund des Einstiegs, das geplante Ziel und den Vermerk über die Einhaltung der Regeln. Ohne sie lässt sich ein Verlust nach System nicht von einem Verlust durch Regelbruch trennen — und das sind verschiedene Probleme mit verschiedenen Lösungen.
Was macht man mit Trades, die auf Break-even geschlossen wurden?
Sie als eigene Kategorie führen. Sie zu den profitablen zu zählen, treibt die Trefferquote nach oben, sie zu den verlustreichen zu zählen, drückt sie. Eine eigene Zeile «auf Break-even» zeigt zudem, ob der Stop nicht zu früh verschoben wird.
Wie viel Zeit kostet das Führen eines Tagebuchs?
Eine halbe Minute vor dem Trade, eine Minute nach dem Schließen und fünfzehn Minuten pro Woche für den Abgleich. Der Hauptwiderstand entsteht nicht durch die Zeit, sondern durch die Notwendigkeit, Regelverstöße schriftlich festzuhalten.
Welche Felder braucht man speziell für Forex?
Währungspaar, Volumen in Lots, Pipwert zum Zeitpunkt des Trades, Spread beim Einstieg und Swap, falls die Position über Nacht gehalten wurde. Ohne sie lässt sich nicht prüfen, ob das tatsächliche Risiko dem berechneten entsprach.
Wie notiert man Trades, die in Teilen geschlossen wurden?
In einer Zeile mit dem gewichteten Durchschnittsergebnis und einem Vermerk über die Teilschließung. Getrennte Zeilen für Teile eines Trades treiben die Zahl der Trades nach oben und verfälschen die Trefferquote.
Muss man Screenshots des Charts aufheben?
Nützlich für die Auswertung von Einstiegen, für die Statistik aber nicht nötig. Ein praktischer Kompromiss ist, den Chart nur für Trades außerhalb des Plans zu speichern und für solche, deren Ergebnis stark vom Erwarteten abwich.
Warum ersetzt der Bericht aus dem Terminal kein Tagebuch?
Es fehlen der Grund des Einstiegs, das geplante Zielniveau und der Vermerk über die Einhaltung der Regeln. Genau diese drei Felder unterscheiden einen Verlust nach System von einem Verlust durch Regelbruch, und ohne diese Trennung erklärt die Statistik nichts.
Worin führt man ein Handelstagebuch?
In jeder Tabelle, die Sie tatsächlich ausfüllen. Der Export der Historie aus dem Terminal liefert Kurse und Volumina, von Hand kommen Grund des Einstiegs, geplantes Ziel und der Vermerk «nach Plan / außerhalb des Plans» hinzu — die drei Felder, derentwegen es das Tagebuch überhaupt gibt.
Wie schnell zeigt ein Tagebuch Nutzen?
Die ersten Schlüsse nach 50 Trades: man sieht die Einhaltung des berechneten Risikos und den Anteil außerplanmäßiger Einstiege. Schätzungen von Trefferquote und Erwartungswert werden erst gegen hundert Trades hin aussagekräftig.
Weiterlesen
