ARMFHandelssimulator auf der Historie für Forex
Ein Handelssimulator auf der Historie löst eine Aufgabe, die man sonst mit Geld und Zeit löst: Statistik zu Regeln zu sammeln, bevor sie teuer werden. Hundert Trades im echten Markt sind beim Intraday-Handel Monate, im Trainer ein Abend. Wir sehen uns drei Wege an, Regeln über vergangene Notierungen laufen zu lassen, worin sie sich unterscheiden und warum das Ergebnis eines Durchlaufs immer besser ist als das reale.
Simulatoren sind ein Trainer: sie nehmen am echten Handel nicht teil und rechnen nichts auf Ihrem Konto. Ihre Aufgabe ist, eine Stichprobe von Trades nach Regeln zu liefern, die man sonst über Monate sammeln müsste.
Wozu man Regeln über die Historie laufen lässt
Risikosteuerung beruht auf Zahlen, die ein neues System nicht hat: Trefferquote, durchschnittliches Verhältnis, Länge einer typischen Verlustserie. Solange es sie nicht gibt, wird das Risikoprozent aufs Geratewohl gewählt, und der erste Drawdown wird als Defekt wahrgenommen, obwohl er die Norm sein kann.
| Frage | Die Antwort liefert ein Durchlauf | Was man damit macht |
|---|---|---|
| Welche Trefferquote die Regeln haben | Anteil der profitablen Trades in der Stichprobe | mit der Break-even-Trefferquote vergleichen |
| Welches durchschnittliche Verhältnis | durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust | die Realitätsnähe der Ziele prüfen |
| Welche typische Verlustserie | die längste Kette von Stops in Folge | das Tageslimit und den Risikoanteil wählen |
| Wie viele Trades pro Monat | Häufigkeit des Auslösens der Regeln | abschätzen, in welcher Zeit sich Statistik ansammelt |
| Wie sich die Regeln in einer Range verhalten | Ergebnis auf Abschnitten ohne Trend | entscheiden, ob ein Filter für das Marktregime nötig ist |
| Wie viel die Kosten auffressen | Differenz des Ergebnisses mit und ohne Spread | den Erwartungswert unter realen Bedingungen neu rechnen |
Keine dieser Antworten ist eine Prognose. Ein Durchlauf sagt etwas über das vergangene Verhalten der Regeln auf einem konkreten Abschnitt der Historie — das genügt, um von vornherein verlustreiche Ideen auszusieben, und genügt nicht, um ein Ergebnis zu garantieren.
Forex Tester 5 und Soft4FX Forex Simulator: worin sie sich unterscheiden
Zwei kostenpflichtige Werkzeuge mit derselben Idee und unterschiedlicher Umsetzung. Die Wahl zwischen ihnen bestimmt meist, ob Sie bereit sind, das gewohnte Terminal zu verlassen.
Forex Tester 5 und seine Versionen sind eine eigenständige Anwendung mit eigenen Daten, Charts und Statistiken. Der Vorteil ist die Unabhängigkeit vom Broker und ein ausführlicher Bericht, der Nachteil eine zweite Oberfläche, die man sich aneignen muss.
eigene UmgebungDer Soft4FX Forex Simulator wird in den eingebauten Tester von MetaTrader eingebunden: dieselben Charts, dieselben Indikatoren, dieselbe Markierung. Es gibt nichts zu lernen, alles ist vertraut.
innerhalb von MTDer Strategietester von MT5 lässt für sich genommen Expert Advisors laufen, erlaubt aber kein Handeln von Hand. Als Trainer funktioniert er nur zusammen mit einem Plugin.
ohne AufpreisDer Bar-Replay-Modus auf Webplattformen: schnell und kostenlos, aber ohne Berücksichtigung von Spread, Swap und Ausführungsmodell.
oberflächlichFür die Prüfung von Risikomanagement-Regeln ist der Unterschied zwischen den ersten beiden gering. Wichtiger ist der dritte Punkt: lassen Sie nicht Ihre eigenen Entscheidungen, sondern einen Expert Advisor laufen, muss man gar nichts zahlen — der eingebaute Tester genügt.
Was das Ergebnis eines Durchlaufs verzerrt
Das Ergebnis im Trainer ist fast immer besser als das reale, und die Gründe dafür sind systematisch. Sie zu kennen ist wichtiger, als die Funktionen eines konkreten Programms zu kennen.
Das Gegenmittel ist einfach und unangenehm: der Durchlauf erfolgt einmal, ohne Neustarts, und das Ergebnis wird im Kopf halbiert. Und er wird unbedingt auf einem anderen Abschnitt der Historie geprüft, der bei der Einstellung nicht verwendet wurde.
Wie man Regeln so durchlaufen lässt, dass man der Stichprobe glauben kann
Die Reihenfolge unten unterscheidet eine Prüfung von einer Unterhaltung. Sie verwandelt das Ergebnis eines Durchlaufs auch in Zahlen, die für die Rechnung des Risikoanteils taugen.
Einstiegsbedingung, Ungültigkeitsniveau der Idee, Ausstiegsregel und Höhe des Risikos. Werden die Regeln unterwegs formuliert, prüft man nicht das System, sondern die Intuition.
vorherEin bis anderthalb Jahre Notierungen mit verschiedenen Marktregimen. Einstellung auf einem Abschnitt und Prüfung auf einem anderen ist eine zwingende Trennung.
vorherSpread, Kommission und Swap in den Einstellungen des Durchlaufs. Ohne sie wird der Erwartungswert überzeichnet und kurze Ziele sehen tragfähig aus.
verpflichtendOhne Neustart und ohne Auslassen. Genau die Ununterbrochenheit macht die Stichprobe dem echten Handel ähnlich.
ein DurchlaufTrefferquote, durchschnittliches Verhältnis und Länge der schlimmsten Serie in die Rechner, um Risikoanteil und Erwartungswert auf Distanz zu erhalten.
nach dem DurchlaufSimulatoren: kurze Antworten
- Worin sich ein Trainer von einem Strategietester unterscheidet
- Der Tester lässt den Code eines Expert Advisors laufen, der Trainer lässt Sie von Hand handeln. Für die Prüfung eigener Entscheidungen braucht man den zweiten.
- Reicht ein Demokonto statt eines Trainers
- Ein Demokonto ist bei den Emotionen ehrlicher, sammelt Trades aber in Echtzeit. Üblicherweise nutzt man beides: den Trainer für die Regeln, das Demokonto für die Gewohnheit.
- Wie viele Trades muss man durchlaufen lassen
- Der Richtwert sind hundert für erste Schlüsse und mehrere hundert für belastbare. Auf dreißig Trades bestimmt der Zufall das Ergebnis.
- Braucht man hochwertige Tickdaten
- Für Regeln mit Zielen von einigen zehn Pips genügen Minutennotierungen. Tickdaten sind beim Scalping wichtig, wo der Stop um ein Vielfaches kürzer ist als der Spread.
- Kann man mehrere Paare gleichzeitig durchlaufen lassen
- In eigenständigen Programmen und im Mehrwährungstester ja. Das ist wichtig, wenn die Regeln gleichzeitige Positionen und ein Gesamtrisiko vorsehen.
- Was macht man mit dem Ergebnis eines Durchlaufs
- Trefferquote und durchschnittliches Verhältnis in die Rechnung von Erwartungswert und Risikoanteil übernehmen. Der Durchlauf dient diesen Zahlen und nicht der Endkurve.
Häufige Fragen
Was ist ein Handelssimulator auf der Historie
Ein Programm, das vergangene Notierungen mit gewählter Geschwindigkeit abspult und es erlaubt, Trades so zu eröffnen, als liefe der Handel in Echtzeit. Der rechte Teil des Charts ist verdeckt, deshalb fallen die Entscheidungen ohne Kenntnis der Zukunft.
Worin unterscheidet sich Forex Tester von einem Plugin in MetaTrader
Forex Tester ist eine eigenständige Anwendung mit eigenen Daten und Berichten, das Plugin läuft im Terminal und nutzt die gewohnten Charts und Indikatoren. Die Aufgabe ist dieselbe, unterschiedlich sind Umgebung und Tiefe der Statistik.
Kann man im eingebauten Tester von MT5 von Hand handeln
Der Tester für sich lässt Expert Advisors laufen und keine manuellen Trades. Manueller Handel auf der Historie entsteht, wenn man dem Tester ein Simulator-Plugin hinzufügt.
Wie ähnlich ist das Ergebnis eines Durchlaufs dem realen
Meist ist es deutlich besser. Die Gründe sind perfekte Ausführung, fehlende Emotionen und das unterschwellige Wissen darüber, wie der Abschnitt der Historie geendet hat. Es ist vernünftig, einen Abschlag einzuplanen und einen Durchlauf nicht als Versprechen zu nehmen.
Muss man Spread und Swap in den Durchlauf einbeziehen
Unbedingt. Ohne Kosten sehen kurze Ziele profitabel aus, während auf einem echten Konto ein System mit einem Ziel von zehn Pips allein wegen des Spreads ins Minus laufen kann.
Wie vermeidet man eine Anpassung an die Historie
Die Daten trennen: die Regeln auf einem Abschnitt einstellen und auf einem anderen prüfen, der bei der Einstellung nicht geöffnet wurde. Weichen die Ergebnisse stark ab, beschreibt das System die Vergangenheit und nicht den Markt.
Wie lange dauert ein Durchlauf von hundert Trades
Zwei bis fünf Stunden bei Intraday-Regeln und beschleunigtem Vorspulen. Genau darin liegt der Hauptvorteil: dieselben hundert Trades hätten im echten Markt Monate gebraucht.
Ersetzt ein Trainer die Risikorechnung
Nein, er liefert die Ausgangsdaten für die Rechnung. Trefferquote und durchschnittliches Verhältnis aus dem Durchlauf werden in die Formeln für Erwartungswert, Verlustserie und Risikoanteil eingesetzt.
Taugt Bar-Replay im Chart anstelle eines Trainers
Zum Üben der Markierung ja, zur Bewertung der Statistik nein: dort werden Spread, Swap und Ausführungsmodell nicht berücksichtigt, und das Volumen der Trades wird nirgends festgehalten.
Kann man das Tagesverlustlimit im Trainer prüfen
Man kann und sollte: der Durchlauf zeigt, wie oft das Limit ausgelöst hätte und wie viele Trades Sie ausgelassen hätten. Das ist der beste Weg, die Schwelle zu bestimmen, ohne sie auf einem echten Konto herauszufinden.
Braucht man kostenpflichtige Kursdaten
Für die meisten Aufgaben genügt die kostenlose Historie, die das Terminal oder das Programm selbst liefert. Kostenpflichtige Tickarchive braucht man, wenn die Regeln auf jeden Pip empfindlich reagieren.
Was tun, wenn ein System im Trainer profitabel ist und auf dem Konto nicht
Die Ausführung vergleichen: die echten Einstiegspunkte, die tatsächlichen Stops und die Zahl der ausgelassenen Trades. Die Abweichung liegt fast immer an der Disziplin und an den Kosten und nicht an den Regeln selbst.
Weiterlesen
